Индикатор фрактал. Как использовать индикатор fractals на рынке Форекс

В закладки

$Индикатор фрактал (fractals) Билла Вильямса$
Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

Предназначение

Функция, с помощью которой работает индикатор на рынке ценных бумаг – это установленная фиксация для считывания активности трейдеров на рынке ценных бумаг. Данный индикатор также способен определять и оказывает сильное влияние на скорость вкладывания финансовых средств в общий денежный актив.

Разрабатывая новый алгоритм для индикатора ведения торгов, разработчики старались смотреть и анализировать малые финансовые потоки. Это кроме всего прочего важный универсальный инструмент, который работает на увеличение скорости проведения торгов и для вычисления точности мест входа в рынок финансовых услуг.

Индикатор под обозначением Фрактал способен эффективно сочетаться с денежными инструментами и способами проведения торговли, а также легкими и трудными для понимания торговыми механизмами. К списку этих систем можно отнести торговую стратегию «Снайпер», данная стратегия за всего несколько месяцев стала известной на рынке и позволяет увеличить денежный депозит в среднем на 54% каждому игроку на бирже. Суть ее применения понятна даже неискушенному пользователю.

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. Т. е., когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?

Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:

Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):

Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:

И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

Книги о фрактальном анализе рынка

Фрактальному анализу рынков посвящено несколько книг, среди которых наиболее известны следующие:

«Фрактальный Анализ Финансовых Рынков» Э. Петерса — в этой книге автор попытался объяснить теорию фракталов, рассказать о её действии в отношении рынков. Например, он обращает внимание читателей на несостоятельность некоторых гипотез, рассуждает о волатильности рынка и применении к ее определению физических законов. Можно отметить несколько математический уклон изложения, как сказал и сам Э. Петерс, и некоторую отдаленность автора от практического применения фрактальной теории, Э. Петерс делает упор на теоретическое объяснение фракталов. Поэтому начинающему трейдеру, скорее всего, данная книга не сможет принести ощутимой пользы.
«Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах» Б. Мандельброта — эта книга так же, как и предыдущая, нацелена на выработку теоретической базы, и в наибольшей степени пригодится профессиональным финансистам, а не начинающим трейдерам. Достоинством данной книги является то, что фрактальную концепцию излагает её непосредственный автор.
«Фрактальная теория» А. Алмазова — в своей книге он рассказывает о волновой теории Эллиотта и делает небольшие психологические отступления, что делает прочтение в разы интереснее, А. Алмазов приводит множество графического материала. В целом эта книга направлена на практическое использование фрактальной теории в деле. Некоторые трейдеры полагают, что труд Алмазова может оказаться немного сложным для трейдеров-новичков, но все же по сравнению с другими книгами на подобную тематику, эта книга достаточно легка для восприятия.

Фрактальный анализ рынка может стать незаменимым помощником трейдера. Если умело использовать возможности фрактальной теории, то можно заранее угадывать будущую картину рынка.

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором Аллигатор Билла Вильямса, который часто применяют совместно с фракталами при торговле на форекс.

Смотрите также видео по теме статьи — Основы фрактального анализа

Предыдущая
Трендовая торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Индикаторы для золота для терминала Meta Trader

Индикатор фракталов в торговом терминале QUIK

Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:

В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:

Что представляет собой этот удобный для работы индикатор?

Он являет собой достигнутые мировым экономическим рынком минимумы и моменты максимума за каждый пройденный период временного отрезка, при этом внешне создавая вполне понятную картину даже для новичка. Каждый сможет разобраться и научиться вести торговлю в помощью так называемых фракталов.

При этом фракталы обычно внешне выделяются с помощью направленных в сторону подъема или падения цены указателями, которые впрочем сильно влияют на типы экстремума на графике (тот же обозначаемый фрактал низ являет собой красный или оранжевый указатель для более понятного считывания показателей, а также фрактал идущий в нижнюю точку на графике.

Фрактал тянущийся вверх имеет заметный зеленый указатель, а фрактал идущий вниз как уже говорилось — красный или оранжевый). Индикатор для торговли на бирже Fractals обычно идет непосредственно в сторону отметок стоимости анализируемой ценной бумаги.

Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4

Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:

Индикатор фрактал с настройками периода

Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.

Например, такие:

Вот ссылка:

Контент только для зарегистрированных пользователей! Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к контенту.

Заключение

Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.

Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике. На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений. Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.

Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.

Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи, а может есть практический опыт использования инструментов Билла Вильямса, то обязательно напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Стратегия торговли на форекс по фракталам на дневном графике

Эта стратегия также подходит для EUR/USD и других волатильных активов. Ее применяют на дневном таймфрейме, поэтому сигналы поступают не так часто, хотя их точность высокая. К тому же за одну сделку можно заработать не десятки, а сотни пунктов. Интересная особенность стратегии – в ней применяют только индикатор фракталов Вильямса, причем все параметры оставляют без изменений.
Торговые сигналы простые:

верхний фрактал – актив можно продавать;
нижний фрактал – актив можно покупать.

Ордер рекомендуется открыть сразу после формирования фрактала. Ждать дополнительное время не стоит, поскольку можно потерять значительную часть прибыли. Далее нужно наблюдать за трендом – если он довольно сильный, позицию удерживают 3-5 дней, а если слабый – в тот же день (цена должна пройти 80-100 пунктов). В обоих случаях закрывать ордер выгоднее в конце торговой сессии, т.е. вечером.

Для дополнительной фильтрации сигналов можно добавить на график классические уровни сопротивления и поддержки.