Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.
Примечание
: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.
Лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли
Новичкам на рынке Форекс стоит изучить индикаторы — специальные программы, разработанные в помощь трейдерам. Приведем лучшие индикаторы Форекс для внутридневной торговли, которые наиболее просты для понимания. Они применяются для технического анализа и составления прогнозов, а также позволяют сделать принятие торговых решений более упорядоченным.
Подобных программ очень много, они подразделяются на несколько категорий:
- Трендовые — рассчитаны на ярко выраженный тренд и бесполезны при флете;
- Осцилляторы — называются флетовыми и хорошо работают при боковом движении и слабых трендах;
- Индикаторы объемов — благодаря статистике позволяют трактовать настроения участников торгов на рынке валютных пар.
Специалисты не рекомендуют использовать более 2-3 индикаторов одновременно. Инструментов для анализа довольно много, назовем наиболее понятные и удобные для новичков индикаторы для внутридневной торговли: Adx crossing, Stochastic, RSI. Возможно, их популярность объясняется тем, что эти индикаторы входят в число предустановленных в популярных торговых платформах наиболее крупных Форекс-брокеров.
Как лучше торговать – с индикаторами или на «чистом» графике?
Графики валютных пар или других активов дают те же ценовые данные, что используются в формулах индикаторов. Это позволяет опытному глазу трейдера визуально определять сигналы входа или выхода без дополнительных инструментов.
Такую торговлю можно сравнить с предсказанием погоды по народным приметам жителем сельской глубинки или диагностикой «на слух» работы двигателя опытным автомехаником. Однако никто из профессионалов не полагается полностью на «чувства», подкрепляя свои прогнозы показаниями метеоприборов или компьютерной диагностикой автомобиля.
Даже профессиональный трейдер может пропустить сигнал на «чистом графике». Применение формул позволяет автоматизировать технический анализ, увеличить количество одновременно торгуемых инструментов, снизив количество ошибок, и уменьшить убытки.
Созданная на основе индикаторов система может быть запрограммирована в виде торгового робота, который выведет трейдинг на совершенно другой уровень. Сигналы пересечения Moving Average или зон осцилляторов может понять даже новичок. Они помогут ему найти однозначные точки входа/выхода и не дадут пропустить сделку профессионалу.
Некоторые сигналы, например, дивергенцию, невозможно увидеть невооруженным взглядом. Нельзя отказаться и от наблюдения за долгосрочным индикатором – скользящей с периодом 200 дней, ставшей «шаблоном» для институциональных инвесторов.
Adx crossing
Индикатор Adx crossing относится к трендовым из семейства ADX (Average Directional Index) и показывает силу движения цены. Графически он выражается как зеленый круг (сигнал к покупке) или красный (показывает, что надо продавать). Этот индикатор хорошо работает для скальпинга.
Почему глупо искать «волшебный» индикатор
Мы имеем дело с ограниченным числом переменных: цена, время, иногда объемы.
То есть любой индикатор, если он не информационный, получающий данные из внешних источников, никакой «новой» информации в себе не несет, а только лишь пропускает все те же данные через другую формулу.
Так каким же образом индикатор вам покажет что-то, чего нет на графике?
Stochastic Oscillator
Классический индикатор — Stochastic Oscillator, используется для определения текущего положения цены закрытия, период усреднения выбирает трейдер. Удобен для краткосрочного трейдинга, так как он отличается большей точностью благодаря учету максимумов и минимумов. Наиболее точные результаты дает на боковом участке цены. На участках тренда рекомендуется использовать совместно с трендовым индикатором.
Индикатор MACD
Forex Moving Average Convergence Divergence демонстрирует схождение (конвергенцию) и расхождение (дивергенцию) скользящих средних. Он строится в виде разницы между двумя МА, отображенной в формате вертикальных штрихов. Сигнальной линией выступает скользящая средняя самой линии MACD. Индикатор относится к осцилляторам, используется для анализа силы тренда.
Для построения индикатора используют ЕМА с периодами 26, 12, сигнальной линией выступает скользящая средняя (период 9).
Формула выглядит так: MACD = EMA12 — EMA26 — EMA9*(EMA12 — EMA26).
Данный осциллятор обычно применяют с целью подтверждения сигналов: когда штрихи MACD расположены выше нулевой линии, тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Подтверждающий сигнал покупки актуален в момент, когда гистограмма MACD расположена выше нулевой линии, сигнал на продажу – гистограмма должна быть ниже нулевой линии.
Дополнительным сигналом может считаться конвергенция/дивергенция. Появляется сигнал в момент формирования ценой новых, более высоких максимумов и расположения штрихов индикатора на высоте более низкий в сравнении с прошлой вершиной. Бычий тренд начинает слабеть, цена может понижаться. То же самое правило работает и в обратную сторону.
Сигнал на графике:
Пример стратегии — Double MACD:
RSI
Индикатор RSI хорошо работает в паре с таким инструментом анализа рынка Форекс, как Stochastic и дополняет его. Помогает открывать позиции, учитывая перекупленность или перепроданность рынка. Не поможет определить, как долго будет сохраняться существующая тенденция.
Индикатор Mtf_Ib_Scan
Предназначен для поиска пинбаров одновременно на всех тайм фреймах, это очень удобно и позволяет не упустить не один сигнал. Считается что именно пинбар является одним из самых значимых паттернов Price Action. В верхнем левом углу отображается информация с других тайм фреймов.
Настройки
- BarsBack — количество баров для анализа
- Arrow — стрелки в какую сторону сигнал (в покупку или продажу)
- PaintBar — менять цвет бара при нахождении
- m5, m15, m30, m60 — поиск паттернов на данных ТФ
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
Трейдеры используют около десятка торговых стратегий для краткосрочной и внутридневной торговли. Новичкам сложно успевать за быстрыми изменениями рынка, поэтому опытные брокеры рекомендуют использовать индикаторы для лучшей ориентации в маржинальной торговле. Подобным сделкам сопутствует повышенный риск. Чтобы избежать потерь, особенно много внимания необходимо уделять техническому анализу.
Для примера можно привести несколько стратегий внутридневной торговли, использующих высоколиквидные активы и действующих с максимально короткими сроками. Они бывают универсальными и специфическими. Универсальные применимы в любой отрезок времени, а специфические ориентированы на таймфреймы от М5 до М30. Наиболее простыми для освоения можно назвать торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли:
- От горизонтальных уровней;
- На пробой утреннего флета;
- Скальпинг;
- Трейдинг на новостях.
Индикатор паттернов Price Action – MDZ Indicator
В отличие от двух предыдущих инструментов, сигналы индикатора Price Action MDZ можно использовать уже в качестве основы для входа в рынок. Данный алгоритм не только определяет на графике важные свечные сетапы, но еще и выполняет кучу других дополнительный функций. Например:
- Отмечает на графике линии тренда.
- Указывает сильные горизонтальные ценовые уровни сопротивления и поддержки. Найденные рядом ними паттерны сигнализируют о развороте тренда.
- Выявляет паттерны не только на рабочем графике, но и на других таймфреймах. Подходит для мульти-таймфреймовых стратегий.
- В окошке с дополнительной информацией указывает всю важную информацию о каждом найденном сетапе, в том числе и о тех, что были обнаружены на старших интервалах.
Недостаток инструмента в том, что в настройках невозможно настроить паттерны. Все, что может сделать трейдер – это включить или отключить поиск ключевых уровней на графике, а также настроить визуальное отображение инструмента и функцию звуковых оповещений.
Однако, несмотря на такие скудные настройки, инструмент вполне можно использовать в качестве основы для получения торговых сигналов. При этом сами паттерны здесь будут играть скорее второстепенную роль и выступать в качестве подтверждающего фактора для открытия сделки.
Основное внимание в индикаторе уделяется построению сильных ценовых уровней. Поэтому лучше всего MDZ PA Indicator будет работать в стратегиях, где торговля ведется на отбой от горизонтальных и трендовых уровней.
Торговля от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
Универсальная стратегия, хорошо работающая на временных периодах М15 и М30. Первоначально выделяется горизонтальный уровень с опорой на 2 локальных экстремума с учетом выбранных таймфреймов. Вероятность заработать выше во время азиатской сессии. Торговля ведется в двух направлениях: на пробой уровня и на отскок.
После пробития уровня ожидают, когда цены вернуться к прежним показателям, а после этого входят на рынок. Если цена оттолкнулась от уровня, то ожидают когда будет пробита первая свеча, отмеченная после отскока. После 3-5 локальных экстремумов вероятность пробития уровня повышается, а вероятность образования максимума и минимума снижается.
На ближайшем ценовом пике за пределами горизонтального уровня S/R необходимо ставить стоп-лосс. Это — отложенные ордера, которые автоматически сработают, если цена пройдет обозначенный уровень. Можно использовать и ближайшие локальные максимумы. Требуется оценить запланированные убытки, от них зависит размер тейк-профита. Он должен быть больше, чес сумма убытков.
Индикатор «Полосы Боллинджера»
Индикатор «Полосы Боллинджера» (он же Bollinger Bands) – технический инструмент, который создал более 30 лет тому финансовый аналитик Джон Боллинджер. Индикатор актуален и сегодня, используется для построения канала волатильности, который позволяет определить тренд.
Инструмент «Полосы Боллинджера» использует такие параметры: число дней для скользящей средней и число стандартных отклонений. Самые популярные значения – 2/2.5 стандартных отклонения, позволяющих оценить волатильность.
Как используют индикатор:
- Кривые сужаются/расширяются в соответствии с силой движения на рынке.
- При подходе кривых одна к другой, рынок становится более сильным. Энергия высвобождается, как только график пробивает ценой закрытия одну из крайних кривых (стандартные отклонения). Если пробило верхнюю кривую – сигнал на покупку, нижнюю – продажу.
- После того, как случился прорыв, движение будет идти близко к пробитой линии.
- Если при коррекции рынок дойдет до SMA20, это сигнал на добавление позиций, ведь скользящая средняя тут выступает поддержкой (покупка) либо сопротивлением (продажа).
- Стоит закрывать торговые позиции, когда рынок прорывает SMA20 по стоимости закрытия. Так случается из-за того, что если при касании одной кривой (верхней/нижней) рынок оттолкнется от нее и пробьет среднюю кривую, он точно дойдет до противоположной кривой. К примеру, если рынок доходит до верхней кривой, возвращается и пересекает уровень цены закрытия SMA20, потом он возвращается и доходит до нижней кривой.
Пример стратегии на индикаторе — Боллинджер на стероидах:
Торговля на пробой утреннего флета
Операции, называемые торговлей на пробой утреннего флета, характерны для азиатской сессии. При этом движение цен остается в рамках узкого коридора. Валютные пары активно торгуются на европейскую и американскую сессии. Необходимо строить торговую стратегию с ориентацией на импульсное изменение валютной пары, происходящее при выходе из диапазона азиатского рынка.
Трейдеру помогает использование индикатора I-sessions. Инструмент надо скачать и установить, чтобы видеть подсвеченные временные периоды на графиках различных сессий. Входить на рынок надо после закрытия итоговой свечи в азиатской сессии. Вначале устанавливают отложенные ордера за границами сложившегося диапазона. Затем, после срабатывания первого ордера, на месте второго устанавливают стоп-лосс.
При сильном движении сделку закрывают по частям, возможно использование трейдинг-стоп. Для предупреждения потерь незакрытые в течения одного дня сделки перед выходом с торгов стоит закрыть вручную.
Скользящие средние
Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.
Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.
Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.
Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.
Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.
Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.
Скальпинг
Скальпинг предполагает установку определенного порога для закрытия позиции. Необходимо постоянно мониторить ситуацию и быстро принимать решения. Обеспечить максимальную прибыль позволит установка стоп-лосс на позицию, которая максимально приближена к цене актива. Для убытков используют правило — позиция закрывается при движении тренда на 5 пунктов. Входить на рынок рекомендуется при уверенном движении тренда, в дальнейшем позиция закрывается, если тренд меняет свое направление.
Для внутридневного трейдинга по стратегии скальпинга стоит выбирать активы с высокой ликвидностью и яркими трендами. Это могут быть опционы или криптовалюты с высокой волатильностью. В течение дня надо успеть заработать на высоких колебаниях. Если цена прошла средний диапазон хода в течение дня, то входить на рынок уже не стоит.
Выводы
KVI-позиции — очень кажный элемент оптимальной ценовой стратегии, так как они являются ключевыми товарами, на которые ритейлер выставляет цену. Компании все чаще используют решения для сбора данных и оптимизации цены, в то время, как покупатели все больше покупают и собирают информацию о покупках онлайн.
Поэтому ритейлеры должны использовать любую возможность, которую могут предоставить технологии, чтобы сделать свои предложения для KVI-позиций максимально гибкими и персонализированными.
Мы обнаружили, что вы используете Adblock и блокируете показ рекламы на нашем сайте, просим внести наш сайт в список исключения, так как наш контент предоставляется на бесплатной основе и единственным нашим доходом является реклама на сайте. Это необходимо для дальнейшего развития проекта. Инструкция по отключению AdBlock. Спасибо за понимание!
У вас устаревший браузер. Пожалуйста обновитесь!
У вас устаревший браузер. Пожалуйста обновитесь!
У вас устаревший браузер. Пожалуйста обновитесь!
У вас устаревший браузер. Пожалуйста обновитесь!
У вас устаревший браузер. Пожалуйста обновитесь!
Товары, которые влияют на восприятие покупателем уровня цен в магазине.
Покупатель запоминает цены на такие товары и сравнивает их при посещении других магазинов. Если цены на KVI товары не превышают допустимый уровень психологического восприятия, то покупатель считает, что и стоимость других товаров оптимальна. Поэтому цены на KVI-позиции (товары-индикаторы) так важны для продаж магазина.
Трейдинг на новостях
Для успешного трейдинга на новостях необходимо быть в курсе всех финансовых и экономических изменений на рынке. Если от них зависит продвижение тренда, то необходимо о любом изменении узнавать как можно раньше.
В работе трейдер может использовать календарь значимых событий и учитывать специальные таблицы их влияния на курсы активов (например, валют) на фондовом рынке. Необходимо отслеживать тенденции на старших таймфреймах. Более сложные стратегии требуют глубокого знания рынка и механизмов его развития.
Организационные вопросы
Первая и самая распространённая ошибка ритейлеров — желание без разбора мониторить и репрайсить весь ассортимент. Особенно часто эту ошибку допускают представители малого и среднего бизнеса, которые не пользуются такими инструментами, как ABC или KVI-анализ для своих продуктов (не говоря уже о такой редко встречающейся сегментации ассортимента, как head, core & tail products или XYZ-анализ).
АВС-анализ — определение нерентабельных или низкорентабельных групп товаров. В основе лежит деление товаров на три категории (группа А: 20 % — ассортимента и 80 % — продаж; группа В: 30 % — ассортимента и 15 % — продаж; группа С: 50 % — ассортимента и 5 % — продаж). Может проводиться как для отдельного бренда или категории товаров, так и в целом для компании.
DigiTalk — всё о бизнесе и продвижении в диджитале
У микрофона Nectarin, полносервисное агентство с 14-летним стажем работы.
- Кейсы, разбор инструментов и лайфхаки для клиентов и маркетологов;
- Мировые и российские тренды цифрового маркетинга и креатива;
- Интервью с клиентами и лидерами индустрии.
Обсуждаем диджитал в спецпроекте Cossa & Nectarin →
KVI-анализ позволяет определить товары-индикаторы, по которым покупатель определяет ценовую политику магазина. Управление ценами на эти товары после проведения KVI-анализа позволяет привлекать большее количество покупателей. Обычно товары этой группы составляют до 5% от ассортимента магазина.
Казалось бы, что проще: провел анализ — и отправил товары из категорий A и B на мониторинг и репрайсинг. Это лучше, чем репрайсить всю базу товаров. Но репрайсинг без учета стратегических целей бизнеса, конкурентного поля и, как следствие, KPI сотрудников малоэффективен.
Давайте посмотрим на этот процесс с точки зрения категорийного менеджера.
Перед ним стоят определенные KPI (чаще всего квартальные или ежемесячные), и для каждого категорийного менеджера эти показатели разные: у кого-то это оборот, у кого-то маржа, у кого-то оборачиваемость товаров. И именно отталкиваясь от установленных KPI, категорийный менеджер выбирает товары для репрайсинга.
Но если переключить точку зрения и посмотреть на репрайсинг с позиции маркетолога, то в мониторинге больше всего нуждаются товары, которые получают максимальное количество просмотров: товары-трафикогенераторы (это не значит, что они продаются).
То есть по сути у маркетолога и у категорийного менеджера могут быть совершенно разные KPI по единому ассортименту. И если это не учитывается при выборе товаров для репрайсинга, то какие-то KPI компании не будут достигнуты.
Кроме того, существует еще одна категория товаров, которую не следует включать в массив для динамического репрайсинга, даже если она попадает в один из сегментов по результатам проведенного анализа. Есть товары, которые нецелесообразно подвергать динамическому репрайсингу, потому что их стоимость настолько мала, что покупатель не чувствителен к изменениям цены (например, для европейских ритейлеров такой «порог» составляет 10 евро).
Резюме:
чтобы выбрать товары для мониторинга и динамического репрайсинга, нужно совместить анализ товарного ассортимента, стратегические цели бизнеса и построенные на их основе KPI для разных отделов компании (чтобы мониторить и те товары, которые обеспечивают прибыль, и те, которые приводят трафик на сайт).
Техническая сторона
Ещё одна трудность, с которой сталкиваются ритейлеры, когда речь заходит о динамическом репрайсинге, — сложности с менеджментом товарных групп, особенно на начальных этапах.
Один из текущих клиентов Competera, например, долгое время не мог подключиться к продукту Price Intelligence (позволяет на основе предустановленных правил (rule-based pricing) и мониторинга цен конкурентов автоматически формировать и удерживать цены интернет-магазина), хотя и осознавал его полезность, потому что выбор товаров для мониторинга в его компании проводился в ручном режиме. При этом расходовалось большое количество времени и человеческих ресурсов, а работа (ввиду её трудоемкости) выполнялась не очень качественно. Оптимальная автоматизация этого процесса может выглядеть так:
- Ручная разметка (не выгрузка!) товаров для репрайсинга персоналом ритейлера в системе ERP и формирование на основе этих селекторов xml-файла.
- «Обучение» ERP автоматическому присвоению соответствующих тегов (селекторов) товарам на основе их продаваемости.
- Интеграция с Google Analytics (или другой системой) для выгрузки данных о просмотрах товаров на сайте.
После того как эти пункты выполнены, вводятся показатели, на основе которых товары показываются либо скрываются (например, скрывать товары, которые набрали менее определенного количества просмотров).
Следует отметить, что большим ритейлерам (enterprise) зачастую легче заставить своих менеджеров выгружать еженедельно xls-таблицы, чем заставить свой IT-отдел написать новый функционал (автоматическое добавление тегов) — ввиду высокой бюрократизированности процессов.
Резюме:
выбор товаров для динамического репрайсинга — это только половина пути. Вторая часть — автоматизация этого процесса — не менее важна. И когда после выполнения всего вышеперечисленного у интернет-ритейлера появляется возможность интегрироваться с комплексными решениями по мониторингу и динамическому репрайсингу, он начинает работать на совершенно новом уровне.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Если у вас есть, что дополнить — будем рады вашим комментариям. Если вы хотите написать статью с вашей точкой зрения — прочитайте правила публикации на Cossa.
