Accumulation/Distribution (A/D) относится к стандартному пакету инструментов технического анализа Metatrader и других распространенных торговых платформ. Название индикатора переводится как «Накопление/распределение», отражая смысл его значения и работы.
Сегодня мы подробно познакомимся с этим инструментом, посмотрим, как он работает на Forex. Особенно интересен этот индикатор может быть сторонникам метода VSA, так как именно он учитывает в своем анализе торговые объемы.
Автор инструмента, известный всему миру теоретик и практик технического анализа фондовых рынков Марк Чайкин, сумел описать с помощью объемов и поведения цены стадии:
- Накопления – покупки акций инвесторами и спекулянтами;
- Распределения – продажи ценных бумаг при фиксации дохода.
Валютный рынок выглядит несколько иначе: стадию накопления или роста кривая A/D трактует как рост силы быков, а распределение или падение воспринимает как нарастание давления позиций медведей.
Accumulation/Distribution считается наиболее точным прогнозным индикатором в пакете из четырех стандартных инструментов раздела «Объем». Формула A/D включает в себя полностью все показатели индикатора On Balance Volume и индекса распределения Ларри Уильямса.
Описание
Продолжаем серию подробных обзоров об осцилляторах бинарных опционов, которые будут полезны нашим читателям. Читайте наши материалы, выбирайте свою стратегию, тренируйтесь в трейдинге и достигайте максимума в торговле на финансовом рынке. Сегодня мы расскажем вам об одном из технических индикаторов — Накопления/Распределения (A/D), который распространен у игроков рынка. Чем он отличается от других инструментов, в чем его преимущество перед другими осцилляторами, а также правила манименеджмента и особенности экспирации с A/D – обо всем этом узнаете в материале.
Индикатор Накопления/Распределения (A/D) — это очередной технический индикатор, показатели которого зависят от динамики цены, а также объема актива, он связывает в себе изменения цены и объема. Автор осциллятора — известный трейдер Марк Чайкин. Интересно, что разработать инструмент пришлось от элементарной нехватки информации. Ежедневные газеты не публиковали цены открытия трендов, поэтому трейдеру пришлось для этого искать свое решение, что и привело к изобретению осциллятора. Когда A/D был изобретен, он стал достаточно успешно использоваться в торговле бинарными опционами. Позже индикатор Накопления/Распределения стал основой осциллятора Чайкина.
У A/D объем рынка – это весовой коэффициент при ценовых изменениях. Справедливо говорить о следующей закономерности: выше объемы рынка, которые влияют на его динамику, – более значимым считается движение. Больший объем передает больший вес изменению цены, что сразу отражается в смене значения индикатора. Существенную роль играет разница максимальной и минимальной цены: чем показатель разницы меньше, тем большее значение A/D. Когда объем резко увеличивается, это влияет на движение линии инструмента.
A/D – это вариация также популярного осциллятора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба эти инструмента подтверждают смену цен с помощью сравнения объемов цен. Когда A/D растет вверх, это говорит о покупке, т.к. почти весь объем приходит на рост цен. Когда A/D падает, это говорит о продаже, т.к. почти весь объем приходит на снижение цен. Расхождение Accumulation/Distribution и цены заранее скажет о предстоящей смене цен: когда индикатор растет, а ценовой график падает, то это надежный сигнал о развороте цены и наоборот.
Посмотреть, как выглядит A/D на платформе Метатрейдер 4 (мт4), вы сможете ниже на изображении. Кроме того, вы можете и познакомиться с данным осциллятором более детально.
Каков принцип работы индикатора A/D?
A/D сигнализирует о зависимости изменений цены от объема, также это надежный инструмент определения финансовых сил, которые доминируют на рынке в конкретный момент. Чем больше объем — тем более значительна динамика цены; чем больше активность участников на финансовом рынке, тем больше изменение цены. Если график растет, доминируют покупатели; если график падает – на рынке доминируют продавцы. В названии осциллятора также отражена область его применения:
«накопление» — рынок, который контролируется покупателями «распределение» — рынок, который контролируется продавцами.
Как итог, если в работе вам понадобилась достоверная информация о текущей ситуации рынка, обратитесь к данным A/D, в этом его главная задача.
Сигналы индикатора:
Индикатор применяется для подтверждения текущих трендов:
- Восходящий тренд подтверждается растущими значениями индикатора;
- Нисходящий тренд подтверждается падающими значениями индикатора.
Если AD растет и при этом, растут цены на графике, значит наблюдается восходящий тренд и можно покупать опционы КОЛЛ.
Если кривая стремится вниз, значит можно покупать опционы ПУТ.
Признаки дивергенции и конвергенции:
- Признак слабости восходящего тренда — рост цены до нового максимума не подтверждается движением линии индикатора, — это сигнал о развороте вниз.
- Признак слабости нисходящего тренда — падение цены до нового минимума не подтверждается движением линии индикатора, — это сигнал развороте вверх.
Как вычислить A/D
A/D(i) =((CLOSE(i) — LOW(i)) — (HIGH(i) — CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) — LOW(i)) + A/D(i-1), где: A/D(i) — значение Индикатора Накопления/Распределения для текущего бара; CLOSE(i) — цена закрытия бара; LOW(i) — минимальная цена бара; HIGH(i) — максимальная цена бара; VOLUME(i) — объем; A/D(i-1) — значение Индикатора Накопления/Распределения для предыдущего бара.
Информация взята с сайта www.metatrader5.com
Нужна ли установка A/D в вашу платформу?
Индикатор считается классическим инструментом торговли бинарными опционами, он интегрирован почти во все современные торговые платформы, также работать с ним без установки могут пользователи площадки Метатрейдер 4. A/D представляет собой одну кривую линию, которая располагается отдельно от основного ценового графика.
Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить A/D к графику цены, необходимо выполнить следующие шаги: нажмите вкладку «Вставка» — выберите вкладку «Индикаторы» — далее «Объемы» — Accumulation/Distribution.
При добавлении в основной график появится окно с набором стандартных настроек, нажимаем кнопку «ОК». В отдельном графике появится кривая линия осциллятора. Вы можете начинать работу.
Если в вашей платформе нет осциллятора A/D, вы можете скачать его здесь.
Как определить начало и окончание фаз тренда?
Фаза накопления, как уже говорилось выше, происходит почти всегда во время флэта, поэтому определить ее начало не сложно. Для определения окончания фазы накопления достаточно найти момент, когда цена выходит из флэта. В этот же момент начинается фаза распределения:
Определить конец распределения можно без проблем даже по тиковым объемам (хотя для этого лучше использовать реальные объемы):
Как можно видеть, во время тренда и распределения объемы росли, а под конец тренда, когда все (или почти все) было распределено, объемы начали падать и в итоге на момент нового флэта снова стали низкими.
Применение индикатора для бинарных опционов
Индикатор имеет массу возможностей для использования его данных в торговле. В первую очередь, Accumulation Distribution используется для определения сигналов к торговле: дивергенции, конвергенции, а также для фиксации трендов конкретного периода. Опираясь на эти данные, подкрепленные и другими инструментами технического анализа, можно делать ставки КОЛЛ и ПУТ и получать хороший доход.
Осциллятор свидетельствует и о том, какая ситуация на рынке в данный момент, кто доминирует в данный момент, продавцы или покупатели. На основе этой информации можно делать выводы и использовать их в торговле. Трейдеры используют Accumulation Distribution вместе с другими осцилляторами как вспомогательный инструмент, но иногда он может применяться и один.
С индикатором больше работают профессиональные трейдеры, потому что необходимо обращать внимание на детали, которые не учитываются новичками опционов:
1. При построении линии индикатором не учитываются «гэпы» — разрывы цен, которые преобразуются в начало торговых сессий или после публикации экономических новостей. Это искажает данные индикатора и об этом забывают начинающие игроки. 2. Также кривая часто полностью копирует движения цены, не показывая дивергенцию там, где о ней говорят другие инструменты (RSI, MACD и пр.). Как результат – трейдеры могут упустить подходящий момент для входа в рынок. Для того, чтобы этого не происходило, важно использовать A/D с другими индикаторами.
Правила заключения сделок (скрины)
Торговля при сигнале на подъем – снижение цен
На изображениях ниже вы можете увидеть, как выглядит восходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:
Воспользуйтесь возможностями восходящей тенденции в цене и сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки: ВВЕРХ 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
На изображениях ниже вы можете увидеть, как выглядит нисходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:
Воспользуйтесь возможностями нисходящей тенденции в цене и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки: ВНИЗ 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
Торговля при сигнале дивергенции
Дивергенция — это расхождения показаний индикатора и цены. Дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цена уходит в одну сторону, а линии индикатора — в другую, это сигнал того, что движение цены скоро изменится:
Воспользуйтесь возможностями дивергенции и сделайте ставку у проверенного брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
Торговля при сигнале конвергенции
Конвергенция – расхождение показаний индикатора и цены, которое появляется на нисходящем тренде, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении:
Воспользуйтесь возможностями конвергенции и сделайте ставку у проверенного брокера Finmax. Для этого сделайте
следующие шаги:
Перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, для этого укажите в системе: 1. Вид актива 2. Срок действия опциона 3. Размер ставки 4. Прогноз движения котировки 5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.
СЛАБЫЕ РЫНКА ПРОТИВ СИЛЬНЫХ
На рынке присутствует правило естественно отбора – выигрывает сильнейший. Сильные игроки постоянно разыскивают наиболее слабые места в биржевой толпе. Если они их все-таки находят, они начинают использовать различные манипуляции, получая, соответственно, с этого прибыль.
Стоит запомнить простой принцип: хочешь выжить – не будь в толпе слабых. Постоянно нужно работать так, как сильный игрок. Это важно, если Вы хотите получать прибыль, а не терять депозит. Ведь, если трейдер находится в толпе слабых, он автоматически предоставляет возможность сильному игроку забрать свой депозит.
Однако, спекулянты постоянно переходят на сторону слабых. Почему? Они просто-напросто бояться признавать свои ошибки. Они скрывают свою халатную торговлю за слабых игроков, перенося всю ответственность на них.
Манименеджмент
Ни одна компьютерная программа или робот не будут гарантировать эффективное управление вашими деньгами. Чтобы ваши личные средства всегда были у вас, вам нужно продуманно и взвешенно работать с ними. Многие начинающие игроки рынка опционов включаются в гонку за выигрышем и совершенно забывают о своих средствах, не подчиняя их каким-то правилам и растрачивая их в самое ближайшее время. Итог: вы снова без денег и для того, чтобы продолжить торги, придется снова переводить средства.
Профессиональные трейдеры, напротив, уделяют большое время своему капиталу и разумному обращению с ним, т.к. знают о том, что стабильная хорошая прибыль возможна только со стабильным доходом. Правила манименеджмента – настоящее верное решение, они станут одной надежной стратегией, которая принесет свои положительные результаты.
Манименеджмент – это правила продуманного управления денежным капиталом, которые позволят сберечь средства на депозите и приумножить их.
Минимум ставок. Минимум средств
Участвуя в торгах, ставьте на каждый конкретный опцион минимальную сумму, — но не более 5% вашего депозита. Торгуйте лотами, которые ниже средств на вашем депозите. Выбирайте осознанно проверенного брокера и доверяйте свои средства только той площадке, где вам будут гарантировать лучший доход. Бережно используя свои деньги, вы сохраните их на счету, и, в случае возможного проигрыша с вашей стороны, вы можете продолжить торговать.
Минимум депозита
Участвуя в торгах, начните с продуманной работы со своим счетом. Переводите на депозит минимальную сумму денег, определив для себя ту сумму, которую вы можете тратить на торги. Бережно храните средства на счету, помните о возможных рисках торговли опционами и том, что в случае неудачной сделки вам нужно будет продолжить игру.
Минимум активов
Участвуя в торгах, начинайте с минимума, постепенно осваивайте возможности рынка. Часто новички трейдинга пробуют силы сразу во всех возможных активах, что не приводит к хорошему исходу. Стоит помнить о том, что большое количество торгов – это большая нагрузка на депозит и большой процент вероятности потерять сразу все средства.
Начинайте торги с двух-трех активов, затем, после того. как вы освоитесь на рынке, будете принимать взвешенные решения, можете увеличить количество активов. Желание получить большую прибыль всегда будет манить на неосознанные поступки и только наличие стратегии управления капиталом поможет сохранить ваши средства.
Минимум эмоций
Участвуя в торгах, считайте их серьезной работой, на которой важны продуманность действий, глубокий анализ и взвешенность решений. Приступая к такой работе, отключайте свои эмоции, не играйте в плохом или возбужденном состоянии, это помешает сосредоточиться. Опытные игроки рынка характеризуются трезвостью и ясностью действий, помнят не только о перспективных сделках, но и вероятных рисках.
Прекрасно дисциплинирует проверенное правило трех. Как показывает статистика, трейдеру достаточно трех успешных или провальных сделок, и у него отключается разум, возникает острое желание вернуть потерянные средства, в случае провала, или во много раз приумножить выигранное. Так, появляется большой риск остаться без средств на депозите. Говорите себе строго «стоп» после трех сделок с любым исходом, и вы не только сохраните свой капитал и приумножите его, но и почувствуете себя намного увереннее и успешнее.
«БЫЧИЙ» РЫНОК И «МЕДВЕЖИЙ»: ФОРМИРОВАНИЕ
Переход активов от слабых игроков к сильным определяет будущее направление цены. Для того, чтобы осознать, как это все происходит, необходимо научиться проводить анализ спроса и предложения.
Примеры манипуляций:
- Как вызвать панику у слабых игроков? Нужно лишь дождаться плохих новостей. В такие моменты поведение большинства очень предсказуемо: падение рынка означает массовые продажи, во время которых достаточно сильно вырастает предложение. А теперь попробуйте ответить на следующие вопросы: «Какой спрос сможет поглотить текущие объемы? Кто все-таки находится на противоположной стороне сделки?».
- Большинство неопытных участников рынка часто пропускают формирование «бычьего» рынка. Соответственно, у них срабатывает инстинкт жадности, однако, уже поздно. Они нервничают, думают, что тенденция проходит мимо. Начинается массовая скупка торгового инструмента. Зачастую это происходит на экстремуме тренда. Задумайтесь, а кому выгодно находиться с противоположной стороны, распродавая активы?
Вы должны понять, что настоящая слабость рынка образуется только в росте. А сила, соответственно, в падении.
Экспирация
Понятие «экспирации» в торговле опционами является одним из важных, т.к. главным образом напрямую влияет на успех в трейдинге. Не понимая экспирации и не учитывая его роли, трейдеру будет сложно добиться положительного результата в торгах. Участвуя в сделке, то есть выставляя прогноз: поднимется цена или упадет, игроки рынка ждут момента экспирации, чтобы увидеть, правильным ли было их предсказание, пополнятся ли средства на депозите.
Экспирация (англ. Expiration, «истечение») – это срок окончания сделки, который, в зависимости от прогноза трейдера, приводит к выигрышу или к проигрышу. Стоит помнить, что на успешную торговлю влияет следование четкой стратегии, в которую входят манименеджмент, выбор осцилляторов, надежного брокера, а также использование конкретной экспирации.
Виды опционов: Сверхкраткие опционы — 60 секунд-5 минут Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.
Можно ли продлевать экспирацию опционов? Можно. Помните о том, что это разрешено не всеми брокерами.
Правила экспирации:
1. Новичкам в торговле опционами рекомендуется работать с экспирацией длительного срока. Это гарантирует уменьшение рисков и непредсказуемости торгов, как у экспресс-экспирации. 2. Стоит тщательно подходить к выбору брокера и работать там, где разрешено увеличивать срок экспирации. Это гарантирует минимизацию потерь и рисков. 3. Если необходим быстрый доход, стоит участвовать в краткосрочной (минута — несколько часов) экспирации, но необходимо помнить о рисках. 4. Если необходим стабильный хороший доход, стоит участвовать в долгосрочной экспирации. При положительном исходе сделки гарантирован хороший доход.
Экспирация в стратегиях A/D
Стратегия при сигналах на подъем — снижение цен
Краткосрочная торговля: допустима; характеризуется повышенными рисками и непредсказуемостью исхода торгов; похожа на лотерею; доход минимальный. Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; позволит спокойно проанализировать ситуацию, воспользоваться техническим анализом, изучить данные индикаторов и сделать правильную ставку; доход выше, чем при краткосрочной торговле. Долгосрочная экспирация: также рекомендована; позволит не только сделать технический анализ, но и предугадать динамику рынка в зависимости от новостей, экономической и политической ситуации; доход выше.
Стратегия при сигналах дивергенции и конвергенции
Краткосрочная торговля: допускается, может принести хороший результат; при этом важно помнить о том, что это лотерея, что результат непредсказуем. Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 15 минут; позволит не только развиться тренду, но и показать себя в полной силе; можно воспользоваться стратегиями для бинарных опционов, изучить данные индикаторов и сделать вывод на их основе; доход средний. Экспирация более часа: также рекомендована, позволит в спокойной обстановке проанализировать динамику рынка и предугадать исход торгов с опорой на макроэкономический анализ (новости, экономика и т.д.); доход высокий.
Стратегия AD Kroll Stop
В стратегии участвуют 3 индикаторов: Стохастик, Chande Kroll Stop и Accumulation/Distribution. Стохастик помогает во время торговли выяснить, когда цена будет менять направление, индикатор Накопления/Распределения отражает денежные притоки и оттоки, интересный и менее распространенный Chande Kroll Stop отображает волатильность инструмента.
Данная стратегия подойдет для трейдеров, которые торгуют на трендовых и импульсных движениях. И все-таки, несмотря на большие риски, она считается достаточно прибыльной и надёжной, что стоит попробовать ее в работе.
Рекомендованная экспирация: от 60 секунд до 15 минут; принесет хороший результат; стоит помнить о том, что краткосрочные экспирации похожи на лотерею и результат их, несмотря на то, что стратегия хорошо работает, показывая поведение трендов, непредсказуем. Экспирация более часа: также рекомендована, позволит изучить данные индикаторов и сделать вывод на их основе; доход средний. Долгосрочная экспирация: не рекомендуется; т.к. инструменты динамичны и следить за их поведением в течение большого отрезка времени сложнее, предсказать поведение рынка с опорой на макроэкономические данные в данном случае будет непросто.
Стратегия «Три экрана Элдера»
Простая, но очень эффективная стратегия всемирно известного трейдера Александра Элдера популярна в опционах и стала классикой. В стратегии понадобятся индикаторы: MACD, Стохастик и A/D. Первый осциллятор покажет тренд, второй – точную точку входа, третий – момент покупки опциона.
Сигналы для покупки КОЛЛ-опциона: MACD – в восходящем тренде; Стохастик — показывает перепроданность; A/D – тренд начинает расти. Сигналы для покупки ПУТ-опциона: MACD – в нисходящем тренде; Стохастик — показывает перекупленность; A/D – тренд начинает падать.
Краткосрочная торговля: допускается, отличается рисками и непредсказуемостью; доход минимальный. Рекомендованная экспирация: от 5 минут до нескольких часов; позволит спокойно проанализировать ситуацию и возможности индикатором; доход в разы выше, чем при краткосрочной торговле. Долгосрочная экспирация: также рекомендована; позволит не только проанализировать динамику цен, но и воспользоваться макроэкономическими данными — новости, экономическая и политическая ситуация, заявления компаний; доход высокий.
Чтобы проверить на практике все варианты экспирации в предложенных стратегиях, воспользуйтесь платформой надежного брокера Finmax, для этого достаточно перейти на сайт finmaxbo.com. Преимущество платформы в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Здесь вы сможете не только проверить перечисленные в обзоре стратегии, но и найти свою комфортную среди них и получить хороший доход.
