Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) — описание и настройка

• Главная
• >
• Форекс

Осциллятор Чайкина (англ. Chaikin Oscillator

) был разработан трейдером Марком Чайкиным (
англ. Marc Chaikin
) и является индикатором момента линии накопления-распределения (
англ. Accumulation Distribution Line, ADL
). Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним (
англ. Exponential Moving Average, EMA
) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции.

Определение и формула

Индикатор Чайкина – это осциллятор, показывающий циклы развития цены криптовалюты. Он разработан известным трейдером Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Концепция применения этого индикатора основана на 3 правилах:

1. Если криптовалюта или другой актив закрывается выше средней цены дня (полусумма максимального и минимального значения за этот день), это говорит о накоплении, т. е. денежный поток (вложения участников рынка) идет в актив. И чем ближе цена закрывается к максимальному значению, достигнутому за этот день, тем быстрее шло накопление.
2. Если криптовалюта закрылась ниже средней линии, значит, наоборот, идет распределение. Чем ближе цена в итоге закрылась к минимальному значению, тем интенсивнее шел этот процесс.
3. Если актив устойчиво растет на протяжении дня (или другого периода), это говорит о том, что объемы вложений в него также растут, равно как и наоборот. Если рост достаточно устойчивый, инвесторы уверены в своих вложениях. Но если наблюдается резкое падение, это говорит о «панических» продажах. Они будут идти до тех пор, пока цена не стабилизируется и снова пойдет вверх – тогда начнется очередное накопление.

Таким образом, описание концепции связано с 2 ситуациями: денежный поток (вложения инвесторов) могут идти в актив или «из него». В первом случае наблюдается устойчивый рост криптовалюты, во втором – столь же уверенное падение цены. Осциллятор Чайкина позволяет графически определить, в каком случае будет та или иная ситуация:

1. Если он находится выше нулевой линии (зеленого цвета), это свидетельствует о том, что участники рынка уверенно вкладывают в актив (покупают его), однако в перспективе ожидается разворот цены.

   

   Читайте также:  Как начать торговать нефтью: пошаговая инструкция по заработку для новичков
2. Если же индикатор, наоборот, лежит в нижней зоне, это означает, что денежный поток идет из актива – соответственно нужно ожидать роста цены.

   

Расчет индикатора проходит в 4 этапа. На первом из них определяется мультипликатор денежного потока (MFM), который также называют денежный поток Чайкина. Это условная величина, которая представляет собой такое соотношение:

здесь:

• Сt – это цена, по которой закрылась свеча в конкретный момент времени t;
• Ht – это максимальное значение цены в тот же момент t;
• Lt – минимальное значение цены в момент t.

На втором этапе рассчитывается объем денежного потока:

здесь Vt – это торговый объем в момент времени t.

На третьем этапе определяют линии распределения и накопления ADL в момент t:

На основе этого рассчитывают значение осциллятора Чайкина (CO):

Он определяется на основе 2 экспоненциальных средних скользящих EMA – одна с периодом 3, другая – 10. В классическом варианте цены рассчитываются соответственно за 3 дня и 10 дней, но эти параметры можно менять по усмотрению трейдера, в зависимости от особенностей его стратегии.

Пример 1

На дневном графике акций компании Alcoa наблюдается положительная дивергенция. Впоследствии расхождение, сигнализирующее об изменении тенденции, подтверждает открытие длинной позиции.

Еще одна ситуация сигнала к покупкам – пересечение линией нулевой отметки снизу вверх.

Правила применения: сигналы для входа

Применение индикатора допускается в основном на трендовом рынке с достаточно высокой волатильностью, поскольку в этом случае закономерность срабатывает достаточно хорошо. В случае флэтового (бокового) движения осциллятор будет давать довольно много ложных сигналов. Поэтому в такие моменты лучше не вести торговлю.

Пересечение нулевой линии

Основным сигналом является пересечение нулевой линии:

1. Пересечение снизу вверх – покупка BUY.
2. Пересечение сверху вниз – продажа SELL.

Из этого рисунка видно, что возникает довольно много ложных сигналов, поскольку в течение дня криптовалюта может делать большое количество подъемов, откатов и других волн. Поэтому имеет смысл увеличить период осциллятора – например, в 2 раза (вместо настроек по умолчанию 3 и 10 соответственно 6 и 20). Тогда получается такая картина:

Очевидно, что точность сигналов увеличилась, хотя их общее количество уменьшилось. Для подтверждения прогноза можно использовать и дополнительные признаки – например, дивергенцию.

Дивергенция

Дивергенция – это достаточно мощный торговый сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Он представляет собой расхождение показания индикатора и фактического движения цены – например:

1. Линия индикатора уходит в рост и делает 2 последовательно возрастающих минимума, а актив, наоборот – 2 последовательно убывающих минимума.

   

2. Линия индикатора начинает постепенно уходить в падение и делает 2 последовательно уменьшающихся максимума. Актив при этом, наоборот, делает 2 последовательно возрастающих максимума.

   

Как можно увидеть на рисунках, дивергенция позволяет предсказать разворот текущего тренда. Причем в некоторых случаях разворот идет относительно отката. Например, на верхнем рисунке видно, что развивается общий восходящий тренд.

Затем цена некоторое время падает, однако осциллятор Чайкина показывает дивергенцию. Поэтому в результате можно рассчитывать на разворот тенденции относительно отката, т. е. продолжение текущего восходящего тренда.

Обратите внимание! В обоих случаях желательно дождаться подтверждения сигналов – пересечения индикатором нулевой линии. В случае зарождения нисходящего тренда он пересекает ее сверху вниз, восходящего – снизу вверх.

Установка stop-loss и take-profit

Установка этих уровней обычно осуществляется по классическим правилам:

1. Стоп-лосс фиксируют по максимуму или минимуму, который цена сформировала незадолго до открытия сделки. Как правило, его лучше провести с небольшим запасом, чтобы общий риск от возможной потери составил не более 2-3% от суммы депозита.
2. Прибыль можно зафиксировать в тот момент, когда осциллятор сформирует противоположный сигнал. Например, если развивался восходящий тренд, индикатор Чайкина пересек нулевую линию снизу вверх. Как только наметится его разворот, можно закрыть ордер.

Экспирация

Как и манименеджмент, это одно из главных понятий в трейдинге. Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – сроки окончания сделки, когда участники торгов узнают результаты прогнозов, и, соответственно, придут средства на их счет. Правильно работая с экспирацией, вы сможете улучшить свою результативность в несколько раз. И наоборот, невнимательное отношение к ней снизит ваши шансы на продуктивную работу. Чтобы ваша торговля опционами принесла стабильный доход, осознанно работайте с экспирацией.

Виды опционов:

• Сверхкраткие опционы (экспресс) — 60 секунд — 5 минут.
• Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов.
• Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки.
• Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Вы можете продлевать экспирацию, если внезапно во время торгов понимаете, что ваш прогноз оказался неверным. Помните, что это разрешено не всеми брокерами.

Правила экспирации:

1. Если вы только начинаете работу в бинарных опционах, рекомендуем пользоваться длительными сроками сделок. Такая экспирация позволит вам минимизировать риски экспресс-экспирации. 2. Если вы думаете о снижении рисков, тщательно выбирайте брокера. Рекомендуем работать в таком терминале, где допускается увеличение срока экспирации. Это позволит предотвратить потерю средств в том случае, если вы поймете, что сделали неверный прогноз динамики рынка. 3. Если вы думаете о том, как получить быстрый доход, рекомендуем пользоваться краткосрочной (минута — несколько часов) экспирацией. Такая экспирация может дать вам заработок буквально через минуту, но помните, что экспресс-экспирация непредсказуемостью исхода напоминает лотерею. 4. Если вы думаете о том, как получить стабильную прибыль, рекомендуем пользоваться долгосрочной экспирацией. Такой выбор поможет вам качественно подойти к прогнозированию сделок и получить приличный доход.

Экспирация в стратегиях с CHО

Стратегия при пересечении с сигнальной линией

Краткосрочная торговля: допускается; из-за непредсказуемых результатов напоминает лотерею. Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; за такое время вы сможете проанализировать рыночные возможности, посмотреть сигналы индикаторов и сделать ставку. Долгосрочная экспирация: также рекомендована; вы сможете воспользоваться не только техническим анализом, но и подключить к работе макроэкономические данные (новости, экономика, политика).

Стратегия при дивергенции и конвергенции

Краткосрочная торговля: допускается; при использовании дополнительных индикаторов принесет хороший доход. Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 30 минут; вы успеете понаблюдать за динамикой тренда и настроем рынка, изучите сигналы осцилляторов. Долгосрочная экспирация: также рекомендована; вы сможете использовать расширенные возможности для принятия правильного решения: стратегии, осцилляторы, внешняя ситуация, влияющая на динамику рынка: новости, экономика.

Стратегия «CHO + Стохастик»

Простая стратегия, сигналы которой, благодаря Стохастику, качественные и прибыльные. Для стратегии нужны Стохастик и индикатор Чайкина. Сигналом разворота тренда будет разворот и пересечение линий быстрого Стохастика, которые совпадают с разворотом CHO, что также должно подтвердиться медленным Стохастика.

Краткосрочная торговля: не рекомендуется; напоминает лотерею, поэтому будьте осторожны при принятии решений. Рекомендованная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; так, вы сможете понять динамику рынка, воспользуетесь техническим анализом, изучите поведение осцилляторов. Долгосрочная экспирация: рекомендована; в таком случае вы сможете получить качественные сигналы и подтверждение их от осцилляторов, подключите весь свой опыт и сможете хорошо заработать.

Стратегия «CHO + Полосы Боллинджера»

Индикатор Чайкина принято использовать с другими инструментами торговли. Данная стратегия, в которой необходимы осцилляторы CHO и Полосы Боллинджера, позволит получить качественные сигналы подтверждения тренда. Основной источник принятия решения – Линии Боллинджера, CHO служит поддержкой подтверждения силы тренда.

Краткосрочная торговля: не рекомендуется; напоминает результатами лотерею, будьте осторожны при принятии решений. Рекомендованная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; так, вы сможете понять динамику рынка, воспользуетесь техническим анализом, изучите сигналы и поведение осцилляторов. Долгосрочная экспирация: рекомендована; в таком случае вы получите качественные сигналы и подтверждение их от осцилляторов, сможете подключить для правильного решения весь свой опыт и заработать.

Вы можете познакомиться со всеми вариантами экспирации, для этого рекомендуем воспользоваться платформой проверенного брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com. Преимущество платформы в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Платформа удобная и понятная, здесь вы сможете добиться максимума от торговли опционами.

Как установить индикатор в терминале

Индикатор Чайкина можно найти в любой версии терминала – МТ4 и МТ5, а также на многих платформах брокеров (демонстрационные и реальные торговые счета). Чтобы установить его на рабочий стол, необходимо открыть программу. Дальнейшая последовательность действий такая:

1. Зайти в раздел «Вставка».
2. Затем в «Индикаторы».
3. Выбрать «Осцилляторы».
4. После этого добавить «Chaikin Oscillator».

Осциллятор можно добавить и на живой график. Для этого необходимо:

1. Нажать на значок для добавления индикатора.

   

2. Выбрать его из списка.

   

3. Добавить на экран.

   

Также есть возможность скачать индикатор в сети. Чтобы добавить его в терминал, необходимо скопировать полученный файл и вставить его в папку «Indicators», Для этого пользователь открывает терминал, заходит в раздел меню «Файл», затем – «Открыть каталог данных». После этого нужно выбрать «MQL4» или «MQL5» и найти там нужную папку.

Обратите внимание! Базовыми настройками осциллятора по умолчанию являются 3 и 10. Но лучше всего увеличить их в 2 раза – до 6 и 20 соответственно. После этого необходимо протестировать точность сигналов на демонстрационном счете, чтобы разработать четкую стратегию.

Торговые стратегии на основе осциллятора Чайкина

Практически ни один индикатор не применяется в отдельности, поскольку универсального способа анализа рынка не существует. Поэтому индикатор Чайкина в большинстве случаев используют вместе с другими инструментами.

Это могут быть не только индикаторы, но также важные ценовые уровни поддержки/сопротивления. В случае торговли по новостям важно учитывать последние публикации – например, по запасам нефти США, уровню безработицы и т. п.

Индикатор Чайкина + MA

Для определения тренда и местонахождения цены нередко применяют скользящие средние MA, причем чем больше их период, тем точнее поступающие сигналы. Например, если использовать линию с периодом 100, можно определить достаточно длительный тренд, который будет развиваться в течение ближайших часов или даже дней.

Применять торговую стратегию можно так:

1. Сигнал на покупку BUY: свечи пробили МА снизу вверх, индикатор Чайкина достиг дна и развернулся вверх либо уже пересек нулевую линию по направлению вверх.

   

2. Сигнал на продажу SELL: свечи пробили MA сверху вниз, индикатор Чайкина достиг пика и также разворачивается вниз либо уже пересек нулевую линию по направлению вниз.

   

Обратите внимание! Дополнительный сигнал, подтверждающий прогноз – свечи 2-3 раза (или более) пытались протестировать уровень поддержки или сопротивления, но так и не смогли пробить его – цена вернулась и пошла по тренду.

Индикатор Чайкина + Stochastic

Еще один известный осциллятор – Стохастик. При добавлении базовые настройки лучше заменить на большие периоды – например, вместо 5, 3, 3 соответственно 25, 15, 15. Тогда сигналы станут более точными. Правила входа следующие:

1. Покупка BUY: осциллятор пересек нулевую линию снизу вверх, стохастик выходит из нижней зоны.

   

2. Продажа SELL: осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз, стохастик выходит из верхней зоны.

   

Как видно, осцилляторы могут давать сигналы в разное время, что нормально. Трейдеру достаточно дождаться подтверждения и открыть ордер.

Подробнее читайте в нашем материале: Индикатор Стохастик — настройки и стратегии для торговли.

Важно! Вместо Stochastic можно использовать и любой другой осциллятор – например, популярные индикаторы MACD, RSI, AO и др. Правила стратегии будут точно такими же. По ним же можно смотреть и сигналы дивергенции.

Индикатор Чайина + Bollinger Bands

Найти индикатор Bollinger Bands можно в категории «Трендовые». Он часто используется в различных торговых системах, в том числе с осцилляторами. Правила стратегии достаточно простые:

1. Покупка BUY: свечи 1 или несколько раз коснулись нижней границы канала, осциллятор пересекает нулевую линию снизу вверх.

   

2. Продажа SELL: свечи 1 или несколько раз коснулись верхней границы канала, осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз.

   

Таким образом, осциллятор Чайкина дает достаточно точные сигналы для входа, но только на трендовом рынке и при условии, что его базовые настройки периодов будут увеличены по крайней мере в 2 раза.

Индикатор желательно применять вместе с другими инструментами, в том числе ориентироваться на важные ценовые уровни. Тогда торговая стратегия даст наилучшие результаты.

Манименеджмент

Несмотря на то, что понятие манименеджмента больше знают профессиональные трейдеры, задумывающиеся о получении стабильного дохода, новичкам опционов также рекомендуется как можно ранее пользоваться его основами. Манименеджмент – это эффективная стратегия управления личным счетом, которая помогает решить такие важные вопросы, как грамотная работа с депозитом, сохранение и преумножение средств на нем, стратегия уменьшения убытков на счету. Основные правила манименеджмента сделают торговлю эффективной и, что важно, прибыльной:

Торгуйте с минимумом средств: расходуйте на торги минимум денег; ставьте на опцион около 5% от суммы на счету; участвуйте в лотах, стоимость которых меньше, чем количество средств на счету; выбирайте брокера, гарантирующего лучший результат. Эти положения помогут вам сохранить средства на депозите.

Переводите минимум средств на депозит: работайте с минимальными суммами; не ставьте весь капитал на опцион; определите для себя объем свободного лимита, который можно тратить на торги и не выходите за его пределы. Эти положения помогут сберечь ваш капитал.

Торгуйте с минимумом активов: начните торги с 2-3 активов; только когда освоитесь в системе, увеличивайте число активов; чем больше активов вы используете, тем больше нагрузка на депозит, тем сложнее отследить состояние депозита. Эти положения помогут эффективно организовать работу и получить хорошую прибыль.

Торгуйте без эмоций: в трейдинге важное – это настрой; любые излишние эмоции мешают сосредоточиться, что отразится на результате торгов; относитесь к торгам как к серьезной работе, где вам понадобятся аналитика, взвешенные решения; помните всегда о рисках. Эти положения научат вас выстраивать осознанное отношение к трейдингу.