Использование индикатора открытых позиций для выгодных сделок

• Как использовать данные об открытых позициях
• Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям
• Oanda
• ForexFactory
• DailyFX SSI от FXCM
• Saxo Bank
• Позиции по валютным опционам
• Dukascopy
• Пример использования индекса ожиданий SWFX
• Etoro
• Alpari
• Myfxbook
• Как правильно использовать валютные позиции
• Ищите рыночные перекосы

Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.

Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе — чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.

При этом данные остаются тем, чем являются — информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.

Описание индикатора

Индикатор открытых позиций – инструмент, который помогает трейдерам заключать выгодные сделки с фьючерсами или опционами и «отсеивать» непривлекательные предложения. Инструмент не подходят для пользователей, работающих только на фондовых биржах с ценными бумагами, поскольку для таких участников рынка его значение будет бесполезно.

Индикатор открытых позиций – один из первых инструментов, применяемых для технического анализа. В его основе не лежат никаких формул. Это выгодно отличает индикатор от других подобных инструментов. Он только показывает количество открытых позиций по конкретному активу, то есть число фьючерсных соглашений при приобретении и реализации актива. Фьючерский контракт заключается между продавцом и покупателем, когда один реализует актив, а другой его приобретает. Такие сделки осуществляются:

• через брокера;
• крупными трейдерами.

Рассматриваемый индикатор показывается только число тех контрактов, которые еще не были заключены. При этом тип соглашения не учитывается. По этой причине контракты могут быть как на приобретение, так и на реализацию активов. Каждый из них оказывает влияние на значение инструмента. Кроме того, индикатор не изменит показатели, если одно соглашение будет закрыто при одновременном открытии другого контракта.

Данный инструмент находится под графиком движения стоимости базового актива. На нем показано изменение кривой, которая демонстрирует количество участников торгов, присутствующих на рынке. В зависимости от того, открываются или закрываются контракты, график движется вверх или стремится вниз.

Вывод

Открытый интерес в Quik — важный индикатор, показывающий интерес участников в изменении ценовой ситуации на рынке. Правильно проанализировав данные, трейдер сможет понять, набирают ли позиции по активу, закрывают их или закрепляют прибыль. Зная эту информацию, трейдер формирует стратегию действий и прогнозирует развитие событий.

Изменение величины ОИ до 10% не представляет интереса для анализа, если же изменения больше 25%, часто это сигнал о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности показателя зависит от того, как меняются в этот момент цены.

Чем выше ОИ, тем активнее рынок и меньше опасность убытков. Трейдеры, работающие на коротких временных интервалах, используют рынки с наибольшими значениями ОИ.

Правила расчета индикатора

Индикатор открытого типа высчитывается путем складывания всех открытых контрактов на открытых сделках и вычитания соглашений, сделки по которым полностью были реализованы. При этом не имеет значение, о какой сделке идет речь – реализации или приобретении актива.

Разберем ситуацию, когда на рынке работают три трейдера. Они осуществляют торговлю фьючерсами. Их контракты имеют такое влияние на индикатор открытых позиций:

• Первый трейдер открывает позицию в лонг через приобретение одного контракта. В результате индикатор увеличивается на единицу.
• Второй трейдер открывает позицию в лонг через приобретение семи контрактов. В результате индикатор увеличивается на восемь.
• Первый трейдер реализовывает контракт и выходит с рынка. Это приводит к уменьшению показателя индикатора до семи.
• Третий трейдер открывает позицию в шорт, реализовав семь сделок. В результате индикатор увеличивается до четырнадцати.

Процесс вычисления инструмента усложняется, если каждый участник рынка приобретает-реализует актив у другого трейдера, который также выполняет сделки приобретения-реализации. Все участники рынка могут только открывать контракты. Это увеличивает значение индикатора. При одновременном открытии-закрытии сделки разными трейдерами показатель инструмента не изменится. Когда все участники рынка закрывают сделки, а другие контракты не открываются, индикатор уменьшается.

Открытие длинной позиции

Про покупателей, которые совершают сделки в надежде на их дальнейший рост, говорят, что они открывают длинную позицию. Или встают в лонг (от англ. long — длинный). Таких трейдеров называют игроками на повышение или быками.

Принцип игры на повышение предельно прост: купить дешево — продать дорого. То есть, купить по 100 рублей, дождаться повышения цены, допустим до 130 рублей и продать. Чистая прибыль составит 30%.

Рассмотрим на примере акций Московской биржи. Совершая покупку акций в сентябре 2015 года по цене 75 руб / шт. трейдер прогнозирует дальнейший рост котировок, т.е. встает в длинную позицию. Прогноз оказался удачным и ровно через год акции были проданы по цене 130 рублей. Прибыль составила 55 рублей с акции или 73% чистой прибыли.

Длинная позиция на акциях Московской биржи

Правила применения

С использованием индикатора не возникает проблем даже у начинающих трейдеров:

• если показатель увеличивается, значит, на рынке появляется больше открытых контрактов и тренд подтверждается, но при этом нельзя понять, какой он будет – восходящим или нисходящим;
• если показатель уменьшается, значит, участников рынка становится меньше, что сигнализирует о том, что в скором времени тренд сменится;
• если значение начинает резко увеличиваться, это говорит о том, что тренд набирает силу;
• если интерес к индикатору резко снизился, это указывает на то, что тренд утратил силу и скоро откроется новый актив.

Индикатор открытых позиций рекомендуется использовать для долгосрочного прогноза. Для краткосрочных сделок его не следует применять.

Профессионалы советуют совершать сделку с активами при высоком уровне индикатора, поскольку это указывает, что на рынке присутствует много продавцов и покупателей. При этом заявку можно исполнить по самой выгодной цене.

Как только значение индикатора начинает уменьшаться, сделку рекомендуется сразу закрывать. Если этого не сделать, можно потерять значительную сумму денег.

Подробности о том, что такое индикатор открытых позиций на видео.

Как правильно использовать валютные позиции

Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе. Новички часто именно так и думают )

И… нет. Это мнение в корне ошибочно. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают… на самом деле верные прогнозы! Спрогнозировать тренд не так уж и трудно, обычного технического анализа для этого вполне достаточно.

Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью . Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и вот она-то и является критической. Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.

Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.

Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс — большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.

Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты — данные по открытым позициям — как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.

Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.

Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс — все розничные брокеры мира — это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.

Маржинальная торговля

Для многих начинающих инвесторов остается непонятным момент, связанный с открытием коротких позиций. А именно то, как можно продать то, чего у вас нет. Здесь трейдер реализует схему маржинальной торговли.

Маржинальная торговля подразумевает такие сделки, в которых реализуются активы, предоставленные под залог оговоренной суммы (маржи)

При такой схеме товар продается с целью покупки и возврата через некоторое время аналогичного. Такая продажа без покрытия и называется короткой, шортовой позицией.

Схема позволяет получать прибыль в ситуации, когда цены снижаются. Если бумаги теряют в стоимости, трейдер выкупает их по сниженной цене и возвращает их брокеру, оставив прибыль себе.

Торговля на рынке ценных бумаг – в целом процесс рискованный, а открытие коротких позиций — особенно. Стоимость ценных бумаг, вопреки надеждам и прогнозам, может начать расти. Значит, трейдеру придется вкладывать свои средства для выкупа бумаг, которые нужно вернуть брокеру, который также рискует в такой ситуации.

Установка

1) Скачайте советник нажав на кнопку ниже.

2) Загруженный файл необходимо переместить в папку MQL4/Experts в каталог данных вашего терминала.

Для открытия каталога данных нажмите в верхнем левом углу Файл -> Открыть каталог данных.

3) Перезагрузите терминал (либо выполните обновление списка в навигаторе правым щелчком мыши).

4) Переместите загруженный советник из окна навигатора на график.

Открытие коротких позиций на примерах из жизни

Часто начинающие не могут понять смысл коротких позиций. Как можно продавать то, чего у тебя нет? Как продать на бирже, допустим акции Сбербанка, если ты ими не владеешь?

Если с длинными позициями понятно, то с короткими на первый взгляд все выглядит как то странно. Аналогии с длинными позициями в нашей жизни сразу приходят в голову. Купил помидоры оптом по 30 рублей за килограмм, а потом продаешь в розницу по 50 рублей. Взял доллары по 50 рублей, через год продал по 65. Это все длинные позиции.

А теперь короткие или продажа без покрытия. Если копнуть глубже, то ничего необычного нет. Такие сделки также происходят постоянно в нашей жизни, только названия у них нет. Вот вам несколько примеров.

1 пример. Вася очень захотел выпить минералки. Но он не может отлучиться из офиса и сходить в магазин. Вы берете у него 100 рублей и обещаете в течение часа принести ему водички. Вы только что совершили короткую продажу. Ведь воды у вас нет, но деньги уже получены. Вы идете в магазин — покупаете минералку за 70 рублей и отдаете ее Васе. Т.е. вы закрыли короткую позицию и заработали на этом деньги.

2 пример. Изготовление мебели на заказ. Продавец-посредник, принимающий заказ и деньги от покупателя, совершает короткую продажу. У него нет этого в наличии, но он обязан предоставить покупателю товар через определенное время в полном объеме. Посредник заказывает мебель на мебельной фабрике по более низкой цене, поставляет ее покупателю, а разницу между покупкой и продажей кладет себе в карман.

Открытый интерес на срочном рынке

Торговлей деривативами интересуются многие юридические лица, но особенно она распространена среди частных трейдеров. В своей работе они ориентируются на открытый интерес (ОИ). Так называется число открытых позиций, измеряемое в контрактах.

Например, была заключена сделка между продавцом и покупателем на 1 контракт. В этом случае считается, что произошел рост ОИ на 2 контракта. При этом один заключается со стороны покупателя, а другой — со стороны продавца.

В Российской Федерации срочный рынок был открыт в 2001 г. Параллельно происходило развитие проекта на ММВБ, но последний распространения не получил, поэтому через некоторое время он был закрыт.

После того, как произошло объединение ММВБ и РТС, срочный рынок стал частью Московской биржи (MOEX).

Интерес к нему увеличился в октябре 2012 г., когда биржа стала сначала еженедельно, а потом ежедневно публиковать материалы. Из них трейдеры могли узнать о количестве позиций, открытых на рынке.

Открытый интерес указывает на ликвидность финансовых инструментов. Чем больше позиций открыто, тем она выше.

Большая часть частных трейдеров следит за динамикой ОИ. Торговцы считают, что на основе этой информации они смогут понять, куда движется рынок. Они стараются вычислить, какие действия предпринимают крупные игроки, а потом пытаются следовать за ними, заключая похожие сделки.

Операции с инструментами

Если взглянуть на рынок финансовых инструментов, то станет ясно, что они представлены производными или ценными бумагами.

Производные инструменты, кроме РЕПО, предусматривают, что будут исполнены следующие обязанности:

• одна из сторон передает другой предмет договора;
• купить или продать его, если этого потребует другая сторона;
• передать его в собственность или принять имущество, внеся в него оплату.

Базовыми активами в этом случае могут быть не только товары, валюта и ценные бумаги, но и процентные ставки. Это и уровень инфляции, статистическая информация, показатели состояния окружающей, какие-то другие обстоятельства.

Говоря о производных инструментов, нужно учитывать, что они могут иметь более одного базового актива.

Open-позиции по ПФИ

Биржа выполняет посредническую роль в сделках с производными инструментами. Ежедневно появляется информация о позициях, открытых на рынке, все желающие могут с ней ознакомиться. Участникам торгов доступны материалы, они могут скачать данные по контрактам. Для удобства информация представлена в таблице.

В ней отражается количество физических и юридических лиц, являющихся участниками сделок. Указывается число контрактов. Приводится информация о том, изменилось ли количество договоров по сравнению с предыдущим днем. В таблице отражено, сколько лиц имеет открытые позиции. Легко уточнить, длинные они или короткие.

Данные доступны не только по физическим лицам, но и по юридическим. В отчетах приводится общий объем открытых позиций.

Производные финансовые инструменты — классификация

Классификация производных инструментов следующая:

• по приобретенному праву можно выделить опционы Колл и Пут;
• по типу финансовых активов различают опцион на акцию и на облигацию;
• по срокам исполнения выделяют опцион американский и европейский.

Чаще всего приобретают полный лот, в него входит 100 шт.

Быки и медведи

Нельзя не сказать о жаргонизмах, которые используют для объяснения понятий коротких и длинных позиций.

Так, лонговые позиции получают от участников биржевых торгов наименование «бычьи». Существует мнение, что этот термин родился благодаря тому, что реальный живой бык умеет поддевать что-либо вверх на рога и так носить какое-то время. А также бык характеризуется как упертый, устойчивый, способный долго стоять на своем.

Противоположное явление – позиции короткие – принято называть «медвежьими». Объясняется этот термин также особенностями поведения животных. Во-первых, понижающийся тренд символически связывают с тем, как медведь своими лапами пригибает, заставляет склониться что-либо.

Еще один вариант происхождения термина, возможно, связан с выражением «Делить шкуру неубитого медведя». Так инвестор, реализуя актив, который он занял у брокера, рискует не угадать тренд и не получить прибыль, на которую рассчитывал.