Параболик САР — теория и практическое применение индикатора

Один из классических инструментов технического анализа – индикатор Parabolic SAR. Это наглядный графический способ определения текущего тренда, который позволяет предсказывать изменение тенденции.

Современные трейдеры чаще всего используют параболик не отдельно, а в сочетании с другими индикаторами. Подбор нужной стратегии занимает значительное время, однако в результате позволяет получать стабильную прибыль за счет правильного прогнозирования изменения цены криптовалюты и других активов.

Что такое Parabolic SAR?

Разработанный Уэллесом Уайлдером, создателем RSI и DMI, параболик устанавливает перемещающиеся ценовые остановки для длинных или коротких позиций. Также называемый, как индикатор остановок и разворотов (полное название «Parabolic SAR» – параболические стопы и развороты), параболик лучше всего подходит для размещения стоп-ордеров, нежели для установления направления движения или тренда.

Этот индикатор относят к трендовым индикаторам. Он представляет собой линию, очень похожую на параболу (откуда, собственно, и само название индикатора), которая накладывается на график цены и по их (параболику и графику курса) взаимному расположению делаются соответствующие выводы о состоянии рынка и перспективах его развития.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора – это сигнал либо о завершении (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Уайлдер рекомендовал сначала определить тренд, а затем торговать с параболиком в направлении этого тренда. Если тренд направлен вверх, то покупать следует, когда индикатор перемещается ниже цены. Если тренд направлен вниз, то следует продавать, когда индикатор перемещается выше цены.

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие – когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

Описание параболика

Ну как его включить, вы должны уже знать, не маленькие. Перешли на живой график, выбрали Parabolic SAR.

Параболик создает на графике… сюрприз, параболу. А парабола эта находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.

Как вы помните, SAR означает Stop and Reverse – остановка и разворот. На практике это означает весьма простую вещь. Параболик – индикатор трендовый и работает исключительно на трендах.

Параболик всегда следует за трендом. Не надо его насиловать при низковолатильном, боковом движении.

Вход на тренде и против тренда

Рассмотрим конкретный пример для тренда вниз.

Синим длинным прямоугольником просто отмечен тренд вниз. Как и любой другой тренд, он состоит из волн – таких себе микротрендиков.

Параболик, расположенный вверху, просто подтверждает этот тренд. Но когда он начинается внизу – это сигнал небольшого микроразворота, против тренда.

В любой книге теханализа вам скажут, что входить против тренда нельзя. Но, строго говоря, в теханализе нет таких правил, которых нельзя было бы адаптировать под конкретную ситуацию. Иначе все, сами понимаете, по одному пересечению стохастика бы торговали.

Поэтому, в данном конкретном примере, вход на красных стрелках в Put идет по тренду, а по зеленым в Call – против тренда. В случае с зелеными, естественно, нужно быть внимательным с экспирацией, иначе легко пролететь и будет обидно. Придется бить тарелки и орать на соседей, а это все занимает время.

История индикатора

Индикатор был разработан и описан в 1976 году Уэллесом Уайлдером. Изна­чально название данного индикатора было SAR, как комбинация заглавных букв “stop and revers” – “остановка и разворот”. Из-за сложности расчета индикатор нашел активное применение в эпоху господства в техническом анализе компьютерной техники. В русской транскрипции данный индикатор иногда также называют как «Система Параболик». Названа она так потому, что сигналы к закрытию, подаваемые по ходу изме­нения цен, как вы уже наверняка поняли, вычерчивают подобие параболы.

Уайлдер искал систему, которая могла захватить большую часть выигрыша на трендовом рынке, не опираясь на какие-либо внешние методы удержания прибылей. Параболические вычисления дают в результате серии трейлинг стопов, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда. Стопы пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами временного периода) и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, показания индикатора сменят позицию на противоположную и начнется новый временной период.

Плюсы и минусы инструмента

Обзор показывает, что индикатор параболик обладает как плюсами, так и минусами. К его ощутимым преимуществам можно отнести:

1. Хорошо показывает общие тренды, особенно на крупных таймфреймах на уровне не ниже часового.
2. Доступен для понимания как опытных, так и начинающих трейдеров.
3. Легко комбинируется практически со всеми другими индикаторами – трендовыми и другими.
4. Не нуждается в значительной корректировке настроек – в большинстве случаев трейдеры рекомендуют использовать базовые параметры по умолчанию.

Однако инструмент не лишен и недостатков:

1. Инструмент хорошо работает только в совокупности с другими индикаторами.
2. Чтобы создать действительно эффективную стратегию, потребуется значительное время – совершать входы просто по показаниям параболика рискованно.
3. Параболик достаточно хорошо работает только на трендовом рынке. Практика показывает, что на бирже часто складываются флэтовые ситуации, когда цена в течение нескольких часов или даже дней не может определиться с направлением движения.
4. Наконец, индикатор не работает во время выхода новостей, что является общим недостатком технического анализа. В таких ситуациях следует использовать стратегии, основанные на фундаментальном анализе, который учитывает не математические алгоритмы, а реакцию рынка на важные социально-экономические и политические события.

Параметры индикатора

Параболик работает лучше всего во время сильных трендовых периодов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно 30% времени. Поэтому трейдер должен сначала определить, присутствует ли на рынке какой-либо тренд, используя другие индикаторы, например, линию ADX Уайлдера, а затем торговать с использованием параболика в направлении тренда.

Для настройки индикатора задаются всего две переменные: шаг и максимальный шаг. Чем выше установлен шаг, тем более чувствительным будет индикатор к изменениям цены. Если шаг установлен слишком высоким, то индикатор будет колебаться выше и ниже цены слишком часто, делая его интерпретацию достаточно трудной. Максимальный шаг контролирует регулирование параболика в то время, как цена движется. Чем ниже установлено значение максимального шага, тем дальше будет перемещаемая остановка от цены. Уайлдер рекомендовал установку значения шага в 0.02, а установку значения максимального шага на уровне 0.20.

В своей книге Уайлдер сделал следующее важное наблюдение:

«Я пробовал множество различных факторов ускорения и обнаружил, что последовательное увеличение на 0.02 работает лучше всего, однако, если вы желаете придать системе индивидуальный характер для изменения точек остановок, возможно используемых остальными трейдерами, используйте диапазон пошагового увеличения между 0.018 и 0.021. Любое пошаговое увеличение в этом диапазоне будет работать хорошо».

Установка на график и настройка Parabolic

Чтобы установить этот инструмент на график, его не нужно предварительно искать в интернете и скачивать. Индикатор входит в пакет стандартных инструментов любого торгового терминала и вытаскивается на график терминала из меню «Вставка»:

Установка Parabolic SAR на график в МТ4

После клика мышью на инструменте вы увидите на графике окно с его настройками:

Настройка свойств индикатора Parabolic SAR

На рисунке выше вы видите две вкладки со свойствами этого инструмента – «Параметры» и «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Позволяет настроить три свойства Параболик САР:

1) Шаг (Step) – установленный параметр здесь отвечает за чувствительность по отношению к изменениям цены. По умолчанию его значение равно «0,02». Если вы захотите изменить шаг, помните, что:

• установив меньшее значение, вы будете получать от Parabolic SAR более достоверные сигналы, но появляться они будут с запаздыванием;
• установка большего значения делает индикатор более чувствительным к ценовым изменениям, он сможет раньше определять направление тренда, но вы будете получать от него больше ложных сигналов.

2) Максимум (Maximum) – этот параметр по умолчанию равен «0,2». Он корректирует «шаг», сглаживая его искажения на хорошо выраженных трендах. Изменяя его значение, на его работу вы не окажете особого влияния.

3) Стиль (Style) – здесь вы можете задать цвет и толщину линии для оптимальной визуализации кривой Parabolic SAR на графике.

Вкладка «Отображение»

Позволяет задать период времени (ТФ), на котором будет отображаться кривая индикатора. Помните, что автор инструмента рекомендовал работать с ним на тайм-фрейм Н1.

Несколько рекомендаций по настройке:

• Изменяя параметр «Шага», изменяйте пропорционально ему и параметр «Максимум». Если, к примеру, первому вы дали значение 0,07, то и у второго должно стоять соответствующее ему значение – «0,7».
• Здесь вы можете экспериментировать с Parabolic SAR. Оптимальных настроек его параметров можно добиться путем их сравнения на результатах торговли, в зависимости от выбранного вами стиля торговли и типа торговой стратегии.
• Помните, что измененные настройки Параболик САР по-разному влияют на эффективность торговли, в зависимости от выбранного вами валютного инструмента и временного периода (ТФ).

Следует добавить, что индикатор работает по сложному алгоритму, в основе которого лежат сложные математические расчеты. Нам нет смысла углубляться в эти расчеты и выстраивать кривую Параболика вручную, когда в любом терминале присутствует уже готовый к работе инструмент – просто установите его на график и начинайте работать.

Расчет индикатора

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее она растет или падает.

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i – 1) – SAR (i – 1)) + SAR (i – 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i – 1) – SAR (i – 1)) – SAR (i – 1)

Где: SAR (i – 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре; ACCELERATION (далее AF) — фактор ускорения; HIGH (i – 1) — максимальная цена за предыдущий период; LOW (i – 1) — минимальная цена за предыдущий период.

В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что выход сдвигается на 2 процента от расстояния между исходным уровнем и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем дает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок дает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем случае цена двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между ее последним положением и экстремумом за день.

Многие меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и величину максимального значения (0,20). Одни увеличивают их для того, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно лежит между 0,015 и 0,025, а максимальное значение AF бывает от 0,18 до 0,23.

Как установить индикатор

Индикатор параболик сар можно найти в любой программе – например, в терминале МТ4, МТ5 или на живом графике.

Для установки в МТ4/МТ5 необходимо:

1. Зайти в терминал МТ4.
2. Выбрать вкладку «Вставка».
3. Затем – «Индикаторы».
4. Перейти в раздел «Трендовые».
5. Выбрать «Parabolic SAR».

6. Указать нужные параметры – можно оставить базовые с шагом 0,02 и максимумом 0,2. Цвет лучше изменить на черный для более удобного восприятия.

7. В результате параболик появится в виде точек над и под свечами актива.

В отличие от терминала, программу «Живой график» скачивать не нужно – достаточно просто зайти на нужную платформу и выбрать параболик.

Инструкция простая:

1. Кликнуть по значку с волной и плюсиком.

2. Найти индикатор в списке или ввести в поисковую строчку «Parabolic SAR».

3. Выбрать инструмент.

4. После чего параболик появится на платформе.
   Читайте также:  Quik (квик) демо счет: как открыть и установить на компьютер — видеоинструкция
5. Его настройки также можно менять. Для этого необходимо кликнуть по значку «шестеренка».

6. И затем выбрать нужные параметры Start, Increment и Value, нажать ОК.

Если индикатор отсутствует на торговой платформе, его можно скачать и установить с любого ресурса. Файл скачивается в виде документа, который затем устанавливается в терминал.

Для этого необходимо открыть МТ4 и пройти такой путь:

1. Файл.
2. Открыть каталог данных.
3. MQL4 или MQL5.
4. Indicators – в эту папку копируется скачанный файл.

Затем необходимо перезагрузить терминал МТ4 – т. е. закрыть программу и снова открыть ее. Дальнейшая последовательность действий по добавлению параболик сар точно такая же.

Применение в торговле для определения тренда

Индикатор Parabolic SAR очень просто применять для определения краткосрочного тренда. Если график цены располагается выше кривой индикатора, это говорит о восходящем тренде. Если цена находится под кривой индикатора, это нисходящий тренд. Если график цены сильно отклонился от линии индикатора, то, скорее всего, скоро произойдет их сближение, и тренд сменится на противоположный, или же рынок войдет в стадию флета.

Удобней всего определять тренд на более высоких периодах. Скажем, если вы торгуете внутри дня, смотреть на параболик стоит на дневках.

Практическое применение PSAR

Сейчас мы с вами подробно рассмотрим по порядку все варианты, где можно использовать индикатор PSAR.

Определение тренда

Здесь все очень просто:

• Параболическая кривая индикатора лежит выше ценовой кривой – наблюдаем нисходящий тренд;
• Кривая Параболик САР формируется ниже ценовой кривой – перед нами восходящий тренд.

Определение направления тренда с помощью «PSAR»

Разворот кривой Parabolic SAR говорит о смене тренда. Так, появление очередной точки в противоположной от цены стороне означает возможное завершение текущего тренда и формирование его уже в новом направлении. Точки отсчета индикатора «на разрыве» являются максимальной/минимальной ценой прошлого периода.

Когда цена касается и пересекает кривую Параболика, индикатор переходит на другую сторону относительно цены и меняет свое направление. Это говорит о том, что направление тренда также изменилось. Используя эту особенность Параболик САР, обязательно учитывайте следующие моменты:

• Чем сильнее тренд, тем шире друг от друга находятся точки, формирующие параболическую кривую. Входить в рынок при такой ситуации не стоит, чтобы не попасть на возможный откат цены.
• Вероятность разворота цены выше с уменьшением расстояния между точками кривой PSAR.
• Работайте с Параболик САР только на старших (от Н1 и выше) таймфреймах, чтобы избавиться от ложных сигналов, характерных при работе с этим индикатором на младших ТФ.
• Торгуя на младших ТФ, входите в рынок после построения 3-4 последовательных точек в начале формирования очередной параболической кривой Параболик САР. Эти точки являются подтверждением сигнала на вход в новом направлении цены:

Вход в рынок с «PSAR» на ТФ М15

Точки входа в рынок

Хорошие результаты работы с этим инструментом можно получить на сильном тренде или на стадии его завершения. Сигналом входа в рынок следует считать пересечение цены с кривой Parabolic SAR и ее «разрыв» с переходом на противоположную сторону относительно ценового графика. Если сигнал на вход был верным, на сильном тренде трейдер сможет взять у рынка максимальную прибыль.

1) Сигнал на покупку

Здесь важно, чтобы при очевидном разрыве кривой Параболик САР первая точка формирующейся параболической кривой находилась под формирующейся свечой. В то же время последняя точка старой кривой индикатора должна лежать, соответственно, над предыдущим баром:

Сигнал «PSAR» на вход в рынок с покупкой (ТФ Н1)

2) Сигнал на продажу

На разрыве кривой Parabolic SAR первая точка формирующейся параболической кривой лежит над формирующимся баром, последняя точка старой кривой индикатора лежит под предыдущей свечой:

Сигнал «PSAR» на вход в рынок с покупкой (ТФ Н1)

Как видно по рисункам выше, сигналом на вход в рынок в обоих направлениях служит сигнал на разворот тренда. Выбор направления открываемой позиции зависит от расположения последней и первой точек разрыва противолежащих кривых индикатора Параболик САР.

Говорят, что PSAR не против:

• покупки, если цена лежит выше его кривой;
• продажи, если цена расположена ниже его кривой.

Некоторые трейдеры входят в рынок сразу на пересечении цены с кривой индикатора, полагая этот момент концом текущего и началом нового тренда. Думаю, что логичнее и безопаснее входить в рынок после получения подтверждения сигнала на устоявшийся тренд.

Поиск точек на закрытие позиций

Очень удобно использовать этот индикатор для определения точек закрытия позиций, установки ордеров Stop Loss и Трейлинг стопов. Есть простой прием, который трейдеры, работая с PSAR, используют для максимально прибыльного и безубыточного закрытия сделок.

После открытия позиции и установки Stop Loss следует наблюдать за ценой и прорисовкой точек индикатора. Вам всего лишь нужно передвигать Stop Loss на графике на уровень очередной сформированной точки, лежащей:

• выше цены на восходящем тренде (для продаж);
• ниже цены на нисходящем тренде (для покупок).

Если цена будет двигаться в вашу сторону, вы закроетесь поле пересечения цены с кривой Parabolic SAR и при появлении первой точки на противоположной стороне. В случае резкого и сильного отката цены ваша сделка закроется по «плавающему» Стопу, но с прибылью.

Особенность работы индикатора во флете

Выше уже упоминалось, что торговать в «боковике» с этим инструментом не рекомендуется из-за большого количества ложных сигналов. Если вам нравится торговля во флете, то и здесь индикатор PSAR моет быть полезен, но в дуэте с каким-нибудь другим инструментом теханализа. Желательно, чтобы вспомогательный инструмент выполнял другую функцию.

Если PSAR показывает направление тренда, то разумнее будет выбрать ему в помощь инструмент, показывающий, например, силу тренда. В противном случае оба индикатора будут дублировать сигналы, отфильтровать ложные сигналы здесь вам будет сложно. Таким инструментом может быть, например индикатор ADX (индекс силы), показывающий силу текущего тренда.

Параболик САР, как элемент торговой стратегии

Автор инструмента рекомендовал использовать его вместе с другими техническими индикаторами. Выбор нескольких инструментов, выполняющих разные функции, но нацеленные на решение одной задачи, называется торговой стратегией. Вы можете комбинировать индикатор PSAR с инструментами, встроенными в терминал или использовать пользовательские инструменты, найденные вами в интернете. Главное, чтобы в «союзе» они выполняли поставленную вами задачу.

Очень часто с Parabolic SAR используют осциллятор Stochastic, индикатор силы ADX, трендовый индикатор Moving Average (используются 3 его скользящие с разным периодом). Давайте, рассмотрим на примере, как один из этих инструментов работает в паре с нашим PSARом.

5.1 Индикатор «PSAR» + «Stochastic Oscillator» + «ЕМА100»

Выбираем любой ТФ, начиная от Н1, и любой валютный инструмент с хорошей волатильностью. Устанавливаем индикаторы на график со следующими настройками:

• Для Parabolic SAR (величина шага = 0,01, показатель максимум = 0,2);
• Для Stochastic Oscillator (Период %К = 10, Период%D = 7, Замедление = 4, уровни – 37 и 63);
• Для Moving Average (период = 100);

На графике имеем три настроенных индикатора, по их сигналам ищем возможность входа по покупке. Нам нужно, чтобы для покупки выполнялось всего три условия:

1. Красная кривая Stochastic лежит в своем окне выше уровня «63»;
2. Закрытие предыдущей свечи фиксируем над уровнем ЕМА100;
3. Очередную точку индикатор Параболик сформировал под ценовой кривой.

Все три сигнала получены – открываемся по покупке:

Вход с покупкой по сигналам трех индикаторов

Вход по продаже выполняется на тех же сигналах, но с зеркальной точностью до наоборот:

• Красная кривая Stochastic лежит в своем окне ниже уровня «37»;
• Закрытие предыдущей свечи зафиксировано под ЕМА100;
• Индикатор Параболик сформировал новую точку над ценовой кривой.

Что касается закрытия позиций, то Take Profit здесь вообще не нужно устанавливать. Закрывать позицию с максимальной прибылью лучше вручную при формировании первой точки с противоположной стороны. Stop loss необходимо выставить на уровне сигнального бара, чтобы далее двигать его на уровень каждой новой точки Parabolic SAR. Также можно использовать ручной Трейлинг стоп.

Закрытие позиции на покупку

Таким образом, если вы вошли в рынок правильно, в любом случае ваша сделка закроется с прибылью или по безубытку.

Что касается комбинирования Parabolic SAR с другими инструментами, то есть неплохая стратегия торговли с применением PSAR и трех ЕМА с периодами 10, 25 и 50. Очень интересна торговля с этим индикатором в паре с индексом силы (ADX). Вы можете самостоятельно выбрать любой другой инструмент для создания своей собственной торговой стратегии.

Генерация сигналов на вход в позицию

Первоначально параболик был чистой системой разворотов. Когда трейдер работал на повышение и активировался ордер на выход из рынка, ему предлагалось продать удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на понижение. Когда трейдер работал на понижение и происходила остановка, ему предлагалось подать заказ на покупку удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на повышение.

Вообще же сигналом для совершения сделки является пересечение графика цены и Parabolic SAR, что свидетельствует о полном либо временном окончании или развороте тренда. При «перевороте» индикатора следующие его значения располагаются по другую сторону от цены, а новой точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.

Очень удобно в этом индикаторе то, что его легко использовать. Изначально, если точки находятся ниже свечей, то это сигнал покупки, а когда точки над свечами, это сигнал продажи. Наверное, это самый простой в использовании индикатора, так как он предполагает движение цены либо вверх, либо вниз. И все же этот инструмент лучше всего использовать на трендовых рынках, которым присущи долгие ралли и такие же откаты, и ни в коем случае не стоит им пользоваться во время боковых движений.

Если вы налетели на ложный сигнал два раза подряд, то это признак неподвижного рынка. Перестаньте использовать параболик, но продолжайте следить за ним и подождите, пока он на бумаге не даст вам два хороших сигнала.

Практика применения по тренду

Параболик показывает не просто тренд, но и его силу, и намекает, когда тренд завершится. Например.

Тренд идет вниз, большие красные свечи, все дела. Но смотрите – расстояние между знаками параболика становится все больше. Это говорит о том, что тренд выдыхается.

Наконец, последний знак параболика подошел вплотную к свече (красная стрелка) – тренд закончился. Как обычно после тренда, сразу новый не начинается – цена может отдохнуть и посидеть в боковом движении, что и выделено прямоугольником.

Отдохнув, цена решает отыграться и начинается небольшой тренд вверх, с зеленой стрелки и первого знака параболика. Вот вам и сигнал для Call.

Другой пример.

Те же яйца, только в профиль. Параболик показывает тренд. Постепенно расстояние между знаками параболика начинает увеличиваться.

Последний знак параболика почти касается свечи (красная стрелка) – тренд завершен. И начинается боковое движение, после которого цена падает, чтобы отыграть предыдущий подъем.

Именно поэтому сей индикатор так любят в форексе, где нет экспираций и где идет непрерывная работа по тренду, который параболик показывает весьма умело.

Бинарщикам же нужно помнить, что параболик, как на примере выше, напоминает линии тренда – а где лучше всего входить в сильный тренд? Правильно на небольшом откате. В нашем случае – на красных свечах.

Еще примерчик. Смотрите, насколько он похож на предыдущий.

Похожая ситуация. Тренд с первого знака параболика идет неспешно вверх, расстояние между знаками расширяется, знак касается свечи – бам, тренд завершен. Боковое (прямоугольник) и за ним следует разворот тренда, на первом же знаке параболика сверху, в который тычется зеленая стрелка.

Красота, ляпота.

Установка стопов и трейлинг

Самое широко распространенное использование данного индикатора – в качестве скользящего стопа (trailing stop), при этом текущее значение SAR является стопом только для текущего бара (для следующего бара будет уже новый уровень).

Неудачники разоряются за счет того, что держат проигрывающие позиции в надежде на разворот рынка. Параболик защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. Он устанавливает ордер на выход одновременно с открытием позиции и сдвигает стоп в направлении тренда.

Если вы работаете на повышение или понижение, а цены остаются постоянными, параболик дает вам сигнал о том, что момент для входа выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз практически сразу после сделки. Параболик не дает вам следовать за трендом, который никуда не ведет. Он просто подаст сигнал на разворот или же прижмет ваш стоп настолько близко к рынку, что произойдет выход.

Зато во время монотонного тренда параболик исключительно полезен. Если цены растут или падают без откатов, правильно установить стопы по обычным графикам и индикаторам очень трудно. В этих условиях параболик является лучшим инструментом для выбора уровня установки стопа.

Если вы начинаете использовать параболик на данном рынке, отступите назад на несколько недель и подстройте его параметры. Подтягивайте стопы вслед за индикатором ежедневно, но с одним исключением: если он говорит вам, что уровень стопа должен быть внутри интервала цен предыдущего дня, не делайте этого. Стопы должны всегда быть вне диапазона цен предыдущего дня.

Как установить Stop-loss и Take-profit

Если для трейдеров, занимающихся бинарными опционами, достаточно просто предугадать направление движения актива «вверх/вниз», то для рынка форекс следует четко понимать, на каком уровне установить стоп-лосс и тэйк-профит.

Первый инструмент позволяет закрыть ордер в случае достижения цены критически низкого или высокого значения, второй – зафиксировать минимальную прибыль, чтобы не потерять ее в случае изменения тренда.

Общих правил установки этих уровней не существует – они зависят от стратегии и предпочтений конкретного трейдера. Однако в большинстве случаев используются такие критерии:

1. Stop-loss устанавливают немного ниже локального минимума или немного выше локального максимума. Например, если параболик показывает разворот тренда, можно открыть ордер на покупку, после чего установить стоп-лосс чуть ниже ближайшей «ямы» – минимального значения цены.

2. Take-profit следует устанавливать по крайней мере по средней линии между ближайшими минимумом и максимумом.

При этом следует обратить внимание и на главное правило риск-менеджмента: максимальный размер ставки и возможного убытка не должен превышать 2-3% от общей суммы депозита. Например, если на балансе трейдера $100, он должен зафиксировать стоп-лосс так, чтобы убыток составил не более $2-3.

Подробнее читайте в нашей статье: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?

Закрытие позиций по параболику

Одна из точек зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение – это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка, откат или же переход во флет.

В этом случае график Parabolic SAR рассматривается, как оптимальный уровень для выхода из позиции. При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов – других технических индикаторов, ценовых паттернов, экономических данных и так далее.

Сигналы для входа по индикатору

Применение индикатора настолько простое, что освоить базовую стратегию сможет даже новичок:

1. Вход на покупку (BUY) осуществляется в тех случаях, когда точка индикатора перешла из положения «над свечой» в положение «под свечой.

2. Аналогично вход на продажу (SELL) делается тогда, когда точка под свечой сменилась точкой над свечой.

Одно из правил технического анализа гласит, что время для прогноза тенденции определяется исходя из таймфрейма – цена одной свечи умножается на 5. Например, если анализировать часовой график, трейдер может предположить, что развитие нового тренда будет идти минимум 5 часов (цена одной свечи 1ч*5). Если за основу взять график M5, тенденцию можно спрогнозировать на 25 минут (25 мин*5).

Из рисунков видно, что индикатор прогнозирует разворот тренда – смену восходящей тенденции нисходящей или наоборот. Однако такое простое понимание точки входа в рынок в долгосрочной перспективе приводит к убытку. На самом деле параболик сар практически никогда не применяется в одиночку, т. е. этот индикатор не является сольным. Практически все современные торговые стратегии предполагают его использование в сочетании с другими торговыми инструментами.

Важно! Базовые настройки индикатора можно изменять, увеличивая или уменьшая шаг. Однако в большинстве случаев настройки остаются по умолчанию, поскольку именно такой подход позволяет лучше всего спрогнозировать изменение курса криптовалют.

Работа совместно с другими индикаторами

Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уайлдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).

Если вкратце, то линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения – например, 25. Также ADX не должен снижаться в момент открытия сделки.

На рисунке выше пример сделок по GBPUSD, дневной таймфрейм. В период с апреля 2021 года по текущий момент было совершено 7 сделок. Из шести закрытых три принесли неплохую прибыль, две закрылись в маленьком убытке и одна в маленькой прибыли (по сути – закрытие произошло в пределах нулевой доходности). В общей сложности было заработано 1039 пунктов. При торговле лотом 0.1 это примерно 1000 долларов прибыли – вполне достойно для работы на одной только валютной паре.

Параболик САР: история создания

Автор Параболика – не какой-то конь в пальто, а знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В 1978 году вышла книга “Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), где Уэллс впервые описал свои индикаторы, что вскоре обрели всемирную известность, а именно:

• RSI (Relative Strength Index);
• ATR (Average True Range);
• DMI (Directional Movement Index).

И четвертым там описывался Параболик. До других его индюков мы еще доберемся. А пока что посмотрим на формулу, чтобы просто иметь общее представление.

Формула Parabolic SAR

Нам интересно, как пользоваться параболиком на практике, так что зубрить эту формулу или просто запоминать вообще не обязательно. Это лишь пища для размышлений, если кому-то интересно, как же эти параболические знаки рисуются.

SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)

SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)

где

• предыдущий SAR – значение SAR для предыдущего периода времени;
• EP (Extreme Point/предельная точка) – наивысшее значение текущего тренда вверх или наиболее низкое значение для текущего тренда вниз;
• AF (Acceleration Factor/фактор ускорения) – уровень “чувствительности” SAR;
• AF начинается со значения 0.02 и увеличивается на .02 каждый раз с повышением или понижением EP.

Не забывайте, что любой индикатор нужно использовать как дополнение к техническому анализу.

Ну вот, если вам полегчало после формулы – замечательно. Если нет – забыли про нее и идем дальше.

Особенности Параболик

Для определения точки входа и развития цены требуются инструменты, способные безошибочно, но при этом просто показать ситуацию на рынке. Одним из таких решений, указывающий направление тенденции и любые изменения тренда, а также визуально отображающий оптимальный момент для входа, стал Parabolic SAR. Научившись безошибочно правильно интерпретировать его сигналы, игрок сможет вывести свою торговлю на уровень прибыльности.

Биржевой аналитик Уэллс Уайлдер является автором рассматриваемого аналитического решения. Он сумел создать индикатор, который включает в себя простой вычислительный алгоритм и визуально понятную интерпретацию. Трейдер видит набор точек (меток), которые расположены над свечным графиком и под ним. Они представлены в двух цветах. Каждая цепочка одного цвета показывает направленность рынка. При её смене цепочка меняет своё положение и цветовую индикацию. Математический алгоритм индикатора построен на следующих формулах:

1. Восходящий тренд=сумме двух предыдущих показателей SAR и AF. Эти значения вычисляются из суммы предыдущих уровней EP и SAR. Эта формула рассчитывает направление и продолжение восходящего тренда.
2. Нисходящий тренд рассчитывается по формуле: восходящий=разнице предшествующих показателей SAR и AF. Эти значения вычисляются из разницы EP и SAR. Рассчитывается смена или продолжение нисходящего тренда.

Сведения, являющиеся составными частями формулы, означают следующее:

• SAR прошлых значений, выступающий отображением аналогичных интервалов (анализ истории);
• EP является отображением максимумов и минимумов трендовых движений (анализируется на исторических данных);
• AF — это значение, которое сглаживает полученные в условиях рыночного шума данные.

Parabolic выступает в роли инструмента, определяющего трендовые движения. Он способен давать максимум высокоточных сигналов, в условии спокойной и стабильной рыночной ситуации. При повышенной волатильности на него влияет шум и резкие скачки цены. В подобные моменты точность подаваемых сигналов сильно сокращается. Инструмент очень зависим от исторических данных, основанных на паре ближайших периодов.

Стратегия Impulse

Impuls – это стратегия Parabolic SAR для бинарных опционов, основанная на работе двух трендовых индикаторов и одного осциллятора. Как и большинство торговых систем, изначально она применялась на рынке форекс, но была перенесена в БО, так как не имеет ограничений, и может применяться на любых активах и при любых типах контрактов.

Сразу следует оговориться, что данная тактика является исключительно трендовой, и не показывает результативность во время флэта. В моменты спокойствия на рынке, Parabolic SAR начинает очень часто перестраивать точки на разные стороны свечи. Нередко встречаются ситуации, когда последовательное построение происходит лишь на двух временных отрезках, после чего снова пересечение.

Для необходимости учитывать эту особенность мы и привели описание возможностей индикатора, и чтобы иметь возможность говорить о том, что рынок вышел в тренд, необходимо закрытие хотя бы трех свечей, точки возле которых будут иметь рост.

К тому же, данная система очень простая и понятная здесь нет большого количества индикаторов и хитросплетений линий, среди которых нужно искать сигнал на вход. Все предельно просто и понятно, но обо всем по порядку.

Установка

Для работы нам понадобятся четыре индикатора, три из которых являются стандартными, а один авторский, но не использующий специальный алгоритм. Начнем именно с него. Название данного инструмента Color, и по сути он является модификацией скользящей средней, но а отличие от нее, данный инструмент имеет свойство перекрашиваться:

1. В красный цвет при нисходящем тренде
2. В зеленый при восходящем
3. И желтый при флэте, когда свечи строятся непосредственно на линии.

Скачать данный индикатор можно по этой ссылке, а в его настройках необходимо установить период исчислений 60 временных интервалов. По сути, можно использовать и обычную среднюю, но с данной модификацией искать точки входа будет проще, да и автор стратегии параболик SAR для бинарных опционов использовал именно ее.

Далее устанавливаем на график простую скользящую среднюю с периодом исчисления 13 и применением к закрытию. Как несложно догадаться, вход в рынок мы будем осуществлять именно на пересечении этих линий, но так как сигнал сам по себе еще является очень слабым, мы будем его фильтровать при помощи осциллятора MACD, имеющего следующие настройки:

• Медленное ЕМА 26
• Быстрое ЕМА 12
• SМА 1
• Сдвиг 0
• Применение к закрытию.

При таких настройках индикатор имеет сглаженный вид, а его сигнальная линия полностью повторяет построение столбиков гистограммы.

Ну и наконец, герой нашей статьи индикатор Parabolic SAR, в котором как мы уже говорили выше не нужно трогать настройки.

Точки входа

Как и в большинстве стратегий с параболик SAR для бинарных опционов, раньше всех на изменение рыночной ситуации реагирует именно этот инструмент, но входить в рынок еще рано, так как сигнал слишком слабый и нуждается в подтверждении.

Первым подтверждением будет пробой быстрой скользящей средней линии своей модифицированной соседки. Если пробой произошел снизу-вверх это сигнал на повышение, и наоборот. Как только это произошло, смотрим на показания осциллятора, и к этому моменту он обязательно должен находиться с правильной стороны от нулевой отметки, то есть выше ее при сигналах вверх, и ниже при понижении.

Совет! Индикатор COLOR, помимо своей основной линии также содержит две пунктирных черты, определяющих некий ценовой коридор, в данной системе эти линии не представляют для нас интереса, поэтому чтобы они не мешали, можно просто отключить их отображение в настройках инструмента, или окрасить в цвет фона торгового терминала.

Ну и наконец, последний сигнал, который и является определяющим наши дальнейшие действия – это перекраска линии COLOR. Если посмотреть на скриншот в этой статье, то к тому моменту, когда мы получили сигнал от всех индикаторов в системе, на рынке уже не только сформировался устойчивый тренд, но и завершилась традиционная коррекция, то есть входить в рынок можно без лишних опасений.

Экспирация и точки входа

Как уже говорилось выше, все стратегии бинарных опционов на параболик являются трендовым, то есть торговать во время флэта на них не рекомендуется, исходя из этого, подбираем и тип опциона. Конечно, наиболее привлекательно будет выглядеть лестница, но, как известно, далеко не все брокеры ее предоставляют.

Также можно попробовать опционы касание или граница, так как вход в рынок мы осуществляем на довольно ранней стадии, и алгоритм терминала брокера к этому времени еще не успеет перенести уровень касания на значительное удаление от цены.

Проще говоря, торговля бинарными опционами по индикатору Parabolic SAR возможно с применение любых типов контрактов, главное правильно подобрать к ним время экспирации, и здесь мы уже традиционно отталкиваемся от того, какой у нас использовался таймфрейм для поиска точек входа в рынок.

За основу берем расстояние равное 4 ценовым свечам, то есть тот таймфрейм, что установлен на график, просто умножаем на 4 и получаем время экспирации.