Прайс Экшн построен на паттернах – повторяющемся поведении графика в одних и тех же условиях. Именно это позволило выделить набор фигур Price Action, их сочетание с уровнями дает отличную основу торговой стратегии. С этими паттернами можно работать практически на чистом графике, соотношения между элементами моделей запоминаются быстро, остается только построить уровни и оценить состояние рынка Форекс в целом.
В трейдинге рекомендуем стремиться к максимальной надежности сигналов. Поэтому паттерны, о которых речь пойдет ниже, используйте только с подтверждениями сигнала. Подробнее об этом будем говорить при детальном разборе каждой модели РА.
Паттерны Доджи
Доджи (doji) – это свеча, у которой цены открытия и закрытия равны, либо почти равны. Также должны иметься в наличии тени с двух сторон свечи, примерно одинакового размера.
Перед свечой доджи должна быть полнотелая свеча среднего, либо крупного размера в сторону тренда. Именно эта свеча и определяет характер доджи.
При торговле доджи следует дождаться подтверждения, то есть должна появиться еще одна свеча после появления доджи. Если последняя свеча закрывается в сторону предшествовавшего тренда, у нас получается паттерн Price Action «Move – Congestion – Move» или «Движение – Консолидация – Движение» – паттерн продолжения тренда. Если последняя свеча против устоявшегося тренда, мы имеем паттерн Price Point Reversal или «Точка разворота». В японском варианте паттерн называется «Утренняя или Вечерняя Доджи звезда». Точно такой же паттерн, но просто с маленькой свечкой вместо доджи, называется просто «Утренняя или Вечерняя Звезда». Если между доджи и окружающими ее свечами произошел гэп, то такой паттерн превращается в паттерн «Брошенный младенец». Так как на рынке форекс гэпы – нечастое явление, мы не будем выделять этот паттерн отдельно.
Что касается самой свечи доджи, то она бывает трех разновидностей:
- Доджи-звезда имеет очень маленькое тело (до 10%) или вообще не имеет тела, сам размер свечи – маленький (до 0,6 ATR);
- Вторая разновидность – доджи-надгробие – очень напоминает пин-бар, только практически без тела;
- Третья разновидность – доджи-рикша – у этой свечи маленькое тело, которое находится примерно посередине свечи и достаточно большие тени в обе стороны примерно одинакового размера.
Также часто говоря про свечу доджи, имеют ввиду маленьких размеров свечу (до 0,6 ATR) с маленьким телом (до 30% от длины всей свечи). Назовем эту свечу в рамках этого исследования нестрогим доджи.
Теперь давайте определим частоту появления такого паттерна на графиках разных валют разных периодов. Тут мы не будем использовать каких-либо фильтров и подтверждений. Проверим просто сам факт появления средней или длинной полнотелой свечи со свечой доджи одного из четырех типов.
Как видно, частота появления паттерна на дневных графиках достаточно мала. Тем не менее, на периодах Н4 и Н1 паттерн появляется довольно часто.
Индикатор MDZ и сетапы прайс экшн
В отличие от предыдущего инструмента, индикатор MDZ не только определяет паттерны на графике, но и дает сигнал для открытия новой сделки.
Индикатор может выполнять следующие функции:
- Определять трендовые линии на графике.
- Выделять сильные уровни сопротивления и поддержки.
- Выявлять паттерны одновременно на нескольких ТФ – рабочем и дополнительных.
- Показывать базовую информацию о найденном сетапе (ТФ графика, где был найден паттерн, стоимость актива, возраст модели на истории и т.д.).
MDZ подойдет для торговли по различным стратегиям – скальпингу, трендовым, контр-трендовым и т.п. Часто его используют для заключения сделок в моменты окончания коррекции или смены одной тенденции на другую.
Тест всех паттернов вместе
Так выглядит торговля паттернами на периоде Н1 на рассматриваемых нами валютных парах:
Если заменить стандартный стоп по тени свечи на стоп по индикатору ATR, получим следующий результат:
Также можно добавить к торговой системе трейлинг стоп по теням свечей – мы будем подтягивать наш начальный стоплосс вслед за ценой по теням свечек:
А вот что будет, если использовать противоположный сигнал для выхода из позиции:
На периоде Н1 торговля всеми рассмотренными в статье паттернами PA дала вполне приятную на вид кривую доходности. При этом свыше 10000 сделок за 17 лет говорят нам о том, что скучать при такой торговле не придется – по крайней мере 2 сделки в день получаться должно.
Теперь давайте посмотрим на торговлю на периоде Н4:
Давайте применим стопы по 2-4 ATR:
Давайте прикрутим трейлинг стоп:
Теперь добавим условие выхода по обратному сигналу:
Лучший вариант при торговле на Н4 – с применением стопов по индикатору ATR и активным управлением позицией. Сделок при всем при этом ненамного меньше, чем при торговле на Н1. А вот нервов меньше намного.
Пошаговая инструкция по Price Action для новичков
Я расскажу про торговлю на чистом графике без использования индикаторов — Прайс экшен. Вы сразу начнете получать прибыль и научитесь не терять свои деньги. Вам не придется заниматься расчетами мультипликаторов и держать акции по 10 и более лет для получения прибыли. Мы будем заниматься трейдингом, а не инвестициями. Просто, понятно и без стресса.
Предисловие
Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить.
Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.
Результаты сделок за последний месяц с 1 млн
Все мои сделки есть в Пульсе и моем телеграм-канале ETP Trading.
Введение
Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции.
Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.
Что такое Price Action
Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические.
В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.
Чарльз Генри Доу — Изобрел известный Промышленный индекс Доу-Джонса, основал «The Wall Street Journal» и является основоположником технического анализа.
Фундаментальный и технический анализы
С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами.
Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг.
Ниже график сравнения доходностей.
Желтый — Фонд Кэти Вуд, Красный — Уоррен Баффет, Белый — NASDAQ, Зеленый — S&P 500.
Наглядное отличие технического подхода от фундаментального.
Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены.
За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?
Доходность акций Теслы за 1 год — 728%, которые никогда не купит инвестор фундаментальщик, но купит трейдер с техникой. P/E на текущий момент 1256.
Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.
Определение тренда
Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.
Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.
Изменение тренда с восходящего на нисходящий
Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.
Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.
Мультифреймовый анализ
Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать.
Таймфрейм — это интервал времени, который используется для группировки цены при построении элементов ценового графика.
Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.
Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.
Всего существует 6 периодов:
- M — минута (1m — минутный период).
- H — час (4h — четырёхчасовой период).
- D — день (D или 1D — дневной период).
- W — неделя (W или 1W — недельный период).
- M — месяц (M или Mo — месячный период).
- Y — год (Y или 1y — годовой период).
Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.
Мультифреймовый анализ — это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.
Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.
Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.
Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.
Паттерны Прайс Экшн
Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку?
Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.
Паттерны — это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности.
Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.
Пин-бар
Поглощение
Голова с плечами
Перевернутая голова с плечами на акции Лукойла с последующим ростом.
Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.
Двойная вершина
Двойная вершина на графике с Теслой. После формирования идет падение.
Двойное дно
Сформировавшийся паттерн с двойным дном на акции Apple, далее идет рост.
Итого, как только паттерн сформировался можно входить.
Точка входа и стоп-лосс
Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.
1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи.
2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.
3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.
Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.
Точки фиксации прибыли (тейк-профит)
Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.
Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.
Готовая торговая система
Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.
- Смотрим общий тренд, сначала пробуйте торговать на растущем тренде,
- Смотрим на основном таймфрейме уровни сопротивления/поддержки,
- Переходим на младший таймфрейм и ищем разворотные паттерны,
- Входим по сетапу и ставим стоп-лосс,
- Ставим тейки,
- После первого тейка ставим жесткий стоп в безубыток.
Спасибо, что дочитали до конца!
Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую свои сделки в «прямом эфире» в своем телеграм-канале «ETP Trading».
Если вам была интересна статья и вы получили знания, то можете подписаться и получать актуальную информацию напрямую.
Нил Фулер и его книги.
Нил Фуллер – трейдер, который зарабатывает на Price Action. Он делится своими знаниями о рынке, через свои статьи.
Нил Фуллер, якобы успешный трейдер.
Правилами этого трейдера являются:
- Отсутствие спешки,
- Торговля на дневках
- Без стоп-лосса никак,
- Ведение журнала сделок.
Это по настоящему разумный подход к торговле.
Отсутствие спешки это – не только тщательный выбор сигнала для входа. Еще и получение максимальной прибыли от сделки и удержание позиции до тех пор, пока она приносит деньги. Иногда это не часы и не дни, а целые месяца. Вот на сколько хорошо, можно попасть в тренд!
Поглощение в тренде.
Эта модель прайс экшен образовывается на экстремумах тренда. Появление бычьего сетапа на откате восходящего тренда, говорит продолжении этого тренда. Также и с медвежьим сетапом, на нисходящем тренде. Медвежье поглощение, образуется на новом максимуме нисходящего тренда. Это говорит о силе продавцов в тренде. В нисходящем тренде может быть и бычье поглощение, на минимуме. Но вряд ли это будет сигналом на разворот всего тренда.
Помните – любой тренд с другом начинается и с другом заканчивается. Согласно стастике, разворот происходит лишь в 30% случаев, чаще происходит флетовое накопление с последующим продолжением. Более подробнее читайте в статье “циклы тренда”
Соотношение риска к прибыли в модели поглощения.
Существует несколько вариантов, когда нужно фиксировать прибыль. Открытая сделка, должна иметь положительно мат.ожидания. Только так трейдер можно зарабатывать.
Соотношение 1 к 2, 1 к 3 и так далее. В таком случае, трейдер имеет положительно мат.ожидание. Но фиксированный профит, не всегда вписывается в условия рынка. Цена двигается от уровня к уровню. Значит прибыль, можно фиксировать возле этих уровней. Определив уровни заранее, сразу будет ясно, какой у сделки потенциал (соотношение) 1 к 1, 1 к 2 или больше. Если не получается взять соотношение хотя бы 1 к 2, стоит задуматься об открытии этой сделки. Но когда решение принято открывать сделку, делать это нужно пониженным объемом.
Стоплос в стратегии.
В торговле этого паттерна, обязательно нужно понимать свой стоп. От этого в принципе, будет зависеть успешность торговли. Способы установки стопа:
В медвежьих и бычьих сетапах PPR. Есть два способа установка стопа. В первом, стоп выставляется за минимум/максимум последней свечи. Во втором, стоп выносится за минимум/максимум второй свечи. На картинке это выглядит так.
Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!
Канал на YouTube
Стив Нисон книги о Японских свечах
Японские свечи – самый популярный способ визуализации цены. Этим методом пользуется очень много трейдеров по всему миру. Подробный анализ японских свечей, позволяет более детально рассмотреть рынок
Книга Нильсона о японских свечах это – настоящая легенда из всей литературы о японских свечах. Книга вышла в 1991г. Есть две его книги о японских свечах. Первая книга “Японские свечи и Анализ финансовых рынков” – черная. Вторая “за гранью японских свечей” – красная. Это классические обложки, первых изданий.
В этих книгах речь идёт о свечном анализе. Для тех кто занимается именно этим типом анализа рынков – рекомендуется к прочтению. Множество паттернов, и подробный разбор свечных моделей. Всё это создаст полную картину торговли, с японскими свечами. Кроме технической составляющей, в первой книге автор рассказывает об истории японских свеч. Как ни странно этот метод графического анализа, появился именно в Японии. Обо всем этом говорится в книгах.
Книга “Графический анализ финансовых рынок”, или в российском переводе “Японские свечи”. Имеет более 50 видов комбинаций со свечами. Каждая свечная модель, имеет свое неповторимое название. Тут вам и молот, и бабочки и много другой живности.
Книги написаны, человеком, который реально как терял так и зарабатывал на рынке. К его мнению стоит прислушаться, ведь его слова подкреплены практикой и реальным опытом.
Пример из книги Стива Нисона “Японские свечи”
Графический анализ Стива Нисона, произвел настоящий переворот в аналитике. Книга адресована, как новичками, так и практикующим трейдерам. Автора доносит мысль, что разбираясь в свечных моделях, можно с высокой точностью анализировать рынок.
Получайте бесплатные сигналы по фондовому рынку и фьючерсам. Регистрироваться нигде не надо, пополнять счёт – аналогично. Просто подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.
Как отличить хороший сигнал от плохого
Нет стратегии, постоянно дающей точные сигналы. Трейдеру придется научиться различать ложные сигналы от качественных. Редакция binium.ru подготовила 7 советов основанных на разворотном паттерне Пин-бар, большинство могут использоваться и с другими моделями.
Хвост должен создавать ложный пробой. Вероятность срабатывания пин-бара вырастает в разы, если часть паттерна пробивает горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. Ложный пробой указывает на отсутствие возможности удержать цену под или над уровнем.
Чем длиннее хвост, тем сильнее сигнал. Длина фитиля пин-бара показывает размер отказа. Длинна указывает вероятность разворота.
Свеча может указывать и на продолжение тенденции, если формируется во время флета.
Всегда ждите подтверждения. Не торгуйте на пробой уровня после формирования сигнала. Часто пробои оказываются ложными. Дождитесь закрытия за пределами поддержки/сопротивления или отскока.
Пин-бар с большим хвостом лучше работает после длительного движения. Чем дольше цена идет в одном направлении, тем эффективнее срабатывает паттерн.
После отката к ключевому уровню ищите подтверждение тренда. Один из важнейших фильтров — ожидание отката к ключевому уровню на трендовом рынке.
Не торгуйте внутри консолидации. В периоды возможно формирование нескольких пин-баров подряд — не рассматривайте в качестве сигнала. Ждите подтверждение пробоя флета.
Не торгуйте в моменты неопределенности. Если сигнал формируется, где нет ключевых уровней и других подтверждающих факторов, не входите в рынок.
ПРОРЫВ в вашей торговле!
Эта информация шикарно накладывается на торговлю, с помощью методов VSA. Фактически, эта информация способна сделать прорыв в вашей торговле.
Сделать прорыв в торговле!
Стоп приказ в стратегии Price Action – PPR
Выставление стоп-приказа за минимум/максимум свечи, лучше всего на ТФ H4. На более низких таймфреймах, это будет неэффективно. Минимум/ максимум свечи часто не пробивается на более крупных ТФ. В таком случае трейдер защищен от ложных выносов.
В медвежьих и бычьих сетапах PPR. Есть два способа установка стопа. В первом, стоп выставляется за минимум/максимум последней свечи. Во втором, стоп выносится за минимум/максимум второй свечи. На картинке это выглядит так.
Подпишитесь сейчас:
Telegram
Отзыв о книге по Price Action Стива Нисона.
Первое, что я увидела, когда начала торговли им на бирже, это японские свечи. Искала много инфы, как торговать с помощью японских свечей. Рисовала паттерны, искала закономерности в фигурах. Мне очень понравилось анализировать рынок, с помощью свечного анализа. Я захотела узнать о создании японских свечей. Узнав об этих книгах, я прочла их полностью. Это очень хорошо дополнило мои знания о свечном анализе. Не все воспринимают торговлю с помощью свечей, но книги этого автора, я поняла очень хорошо. Теперь я Дальше продолжаю торговать, используя свечной анализ. Также мне известные наверное все комбинации японских свечей. В процессе торговли они встречаются очень часто. И нередко дают хороший сигнал для входа.
