Для анализа рынка нередко используются свечные модели и фигуры. Некоторые из них состоят из 2-3 и даже 1 бара. Другие фигуры складываются из множества свечей и появляются на рынке редко. Зато они являются самыми точными и позволяют заработать прибыль в сотни пунктов. Одним из таких паттернов является фигура «Бриллиант». Именно о ней пойдет речь в статье.
Образование фигуры Бриллиант
Итак, паттерн ромб получается в ходе достаточно большого количества движений. Это гораздо более сложная модель по сравнению с Головой и плечами в том, что касается составляющих её элементов. Вместе с этим, простейшие графические построения позволяют быстро и точно определить, что перед именно фигура Алмаз, но до этого момента происходящее на графике выглядит довольно необычным. Можно выделить две основные фазы формирования паттерна:
- Левая половина модели. Она образует окончание тренда, но не так, как мы все привыкли это видеть – на графике появляется расширяющаяся формация. То есть цена идёт по тренду, допустим, вверх, затем разворачивается и корректируется. После этого тренд как бы возобновляется и перебивает предыдущий максимум. Затем снова происходит разворот вниз и обновляется минимум коррекции. И снова рост с обновлением максимума. Это достаточно сложная конструкция, в такие моменты трейдеры часто теряют деньги, ведь стоп по многим сделкам выносится за ближайший экстремум, после срабатывания сделки зачастую переворачивают и снова получают стоп. В общем, если видим начало расширения, то лучше просто ждать – это может быть, как началом формирования фигуры ромб, так и просто хаотичное поведение участников рынка, вызванное новостями или какими-либо ещё факторами.
- Правая половина модели. Она очень похожа на левую, это также множество движений, но каждое последующее колебание меньше по диапазону, чем предыдущее, то есть диапазон уменьшается. По сути это выходит обычный треугольник, которые мы часто видим на графике. Продолжительность сужения нередко бывает примерно равной продолжительности расширения, но это не обязательно – есть примеры короткого расширения и очень долгого треугольника. В целом, это никак не влияет на отработку паттерна Бриллиант.
Модели в разных направлениях движения цены
Для того, чтобы предположить образование модели, достаточно увидеть 3 последовательных обновления экстремума в левой половине. Это позволит провести образующие линии, которые и дадут нам отчётливую картину расширения и возможных границ колебаний. Стоить отметить, что хорошим подтверждающим сигналом к тому, что у нас формируется именно паттерн Алмаз, может послужить сильное движение прямо в середине фигуры, которое заканчивает формирование расширения и начинает формирование сужения. Оно есть не всегда, бывает и так, что вместо одного таких движений два, образующих V-образный разворот. На саму модель не влияет, для нас главной остаётся форма в виде ромба. Количество движений внутри фигуры может быть разным – обычно это 4-5 движений в каждом треугольнике, но бывает и больше, либо в одном 5, а в другом больше. Вариативность достаточно большая, но ключевой момент заключается в образующих линиях, а уж сколько там было колебаний, уже второстепенно.
Фундаментальные условия
Эта фигура высшего пилотажа означает активную борьбу между медведями и быками, поэтому там есть периоды роста и падения, и в оптимальном варианте это должны быть одинаковые по времени периоды. Но в реале первый участок более длительный.
На дне рынка − после нисходящего тренда – продавцы постепенно выдыхаются, то есть ждем похода вверх. Бычий тренд – верхний диапазон рынка – покупатели слабеют, ждем победу медведей. Интересно, что для формирования разворота вниз нужно больше времени, как считают рыночные психологи, спекулянты гораздо активнее продают, чем покупают.
В любом случае цена внутри паттерна должна вести себя как сжатая пружина и периодически возвращаться к центральной линии (линии волатильности), так что общее направление фигуры должно быть горизонтальным.
Фигура Diamond во всех вариантах считается нестабильной и быстро «ломается» на спекулятивной волатильности, характерной для валютных активов.
Где образуется фигура Бриллиант
Бриллиант принято относить к разворотным паттернам, поэтому чаще всего мы его встретим в конце тренда. Это в большей степени относится к тайм фреймам от часового и выше. Поскольку сама фигура представляется сложной конструкцией, внешне напоминающей консолидацию, в качестве причин образования выделяют следующие:
- Крупный игрок фиксирует прибыль по своей позиции. Это не имеет никакого подтверждения, но обычно объёмы внутри паттерна Ромб сильно увеличиваются, а это всегда свидетельствует о крупных вливаниях в рынок. До тех пор, пока не будет сформирована первая половина модели и не начнёт формироваться вторая, у нас нет никакой уверенности в том, что это Алмаз, поэтому рассматриваем как простую консолидацию. А на старших периодах такие консолидации обычно предшествуют развороту тренда.
- Крупный игрок набирает позицию. В принципе, всё то же самое, сделки направлены в том же направлении, что и при фиксации прибыли. Впрочем, вполне возможно, что оба процесса протекают одновременно или последовательно, правды мы никогда не узнаем.
Быстрое и масштабное движение разделяет две половины паттерна
Также паттерн Бриллиант часто можно встретить после очень сильного и динамичного тренда. Обычно это какое-либо новостное движение, но только новость носит не локальное, а скорее глобальное значение, то есть не отыгрывается обратно буквально в течение пары часов. Происходит обычно так:
- Есть тренд, который относительно спокойно развивался.
- Выходит, экономическая статистика. Публикация, пресс-конференция или что-либо ещё, что оказывает сильное воздействие на цену, и она ускоряется, иногда практически вертикально.
- Затем происходит проторговка с образованием либо консолидации, либо паттерна Алмаз.
- После окончания формирования тренд разворачивается и теперь цена уже столь же динамично двигается в обратную сторону.
Замечено, что крупные периоды обычно дают хорошие и точные сигналы, в то время как на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного нередко можно увидеть прорыв ромба совершенно не в ту сторону, в которую ожидалось, часто встречается на форекс. В этом случае сама форма является просто совпадением, а остановка была не более чем простой консолидацией в рамках краткосрочного тренда. В общем, смотреть на малые периоды не стоит, на них данная сложная фигура отрабатывает плохо, это в большей степени уже гадание получается, а не торговля.
Такие ситуации не редкость, поэтому всегда следует дожидаться пробоя в нужную ст орону
Технические условия паттерна
Внешне Бриллиант выглядит как разворотная фигура из двух Треугольников, объединенных общими экстремумами. Обязательным условием считается параллельность двух каналов линий поддержки/сопротивления. Небольшая волатильность в зоне границ и основных экстремумов общей картины не меняет.
Оптимальной конфигурацией будет паттерн Ромб, тогда время роста и падения внутри паттерна примерно одинаково. Но как и в настоящих алмазах бывают камни с дефектами, так и модель Бриллиант на реальном рынке чаще всего формируется как параллелограмм со смещенными вершинами.
Теханализ требует, чтобы расходящийся этап был как минимум из трех волн, а во второй части паттерна должно быть две. В реале такое соотношение волн получается крайне редко, но принцип – сжатие должно быть быстрее расхождения – всегда выполняется. Но чем больше волн помещается в зону паттерна, тем сильнее будет движение после пробоя. Примерно посередине обязательно должна быть зона консолидации.
Торговля по фигуре Бриллиант
Фигура Алмаз – одна из тех немногих моделей, которые торгуются по однозначному сценарию почти каждая свечная модель даёт нам вариативность входов, здесь же всё достаточно просто. Итак, входить в рынок можно двумя способами, которые мало отличаются друг от друга:
- Открываем сделку сразу после того, как цена пробивает образующую линию. Сам ордер следует располагать на небольшом удалении от неё, так как пробой может быть ложным, и цена ещё какое-то время будет ходить вверх-вниз в рамках модели. Некоторые используют не саму образующую, а ближайший экстремум, то есть точку, где цена до этого разворачивалась, пока ещё была внутри ромба. Это не самый лучший вариант, ведь увеличится размер стопа, а размер тейка сократится.
- Открываем сделку после того, как цена сделает ретест пробитой образующей линии. Это актуально только тогда, когда сама фигура Ромб формировалась достаточно медленно, а перед её появлением не было стремительного движения, о котором говорилось ранее. В этом случае ретест вероятен, но лучше всё же придерживаться первого варианта. Ретест хорошо торгуется тогда, когда у нас паттерн образовался на графике, допустим, дневного масштаба, а сам ретест смотрим на часовом или получасом. В этом случае можно действительно очень хорошо войти и быстро поставить безубыток.
Торговля по паттерну Бриллиант
Не стоит пытаться заходить в рынок до того момента, как будет пробита образующая линия. На этом множество трейдеров потеряли деньги. Дело в том, что движения внутри ромба обычно интенсивные, резко меняют направление. В начале дня цена может непрерывно падать, а уже к вечеру вернуться обратно, и ничто не поможет распознать этот разворот. Те, кто решит пренебречь этим советом, должны понимать, что торговать в таком случае следует только в направлении предполагаемой отработки. И не забываем, что паттерн часто выглядит практически законченным и вдруг ломается – цена уходит дальше по тренду, а эта ромбовидная формация остаётся в виде сложной коррекции.
Независимо от того, как осуществлялся вход в рынок, ограничение убытка у нас всегда стоит за границей самого паттерна Бриллиант. Дело в том, что при пробое образующей может быть резкой отскок и затем начинается мощное движение в противоположную сторону с пробоем противоположной образующей. Это не означает, что фигура сломалась, просто ещё некоторое время уйдёт на окончание формирования. А вот есть преодолевается экстремум, то есть цена уходит дальше границы ромба, то в этом случае можно сказать, что паттерн сломан и именно здесь разумно фиксировать убыток.
Пример ситуации, показывающий необходимость выносить стоп за экстремум
Прибыль фиксировать можно разными способами. Всё зависит от контекста образования фигуры Ромб. Какой из перечисленных далее способов выбирать – решать каждому самому, со временем появится достаточный опыт и можно будет правильно выбирать из следующего:
- Тейк профит равен по размеру диапазону Бриллианта. То есть мы измеряем расстояние от минимума до максимума и именно такое расстояние откладываем от уровня пробоя образующей линии. Здесь можно провести аналогию с Прайс Экшен, где многие модели торгуют именно так. Как правило, отработка паттерна идёт до этого уровня и дальше. То есть это как бы минимальная цель.
- Если паттерн сформировался после большого движения, то в этом случае потенциал отработки будет гораздо больше, чем в предыдущем варианте. Нужно сопоставить размер получившегося ромба с тем движением, которое ему предшествовало. Если оно значительно превышает саму модель, то разумно в качестве ориентира использовать 75-100% от это этого движения, то есть при самом благоприятном раскладе цена вернётся туда, откуда началось формирование последнего трендового движения перед этой консолидацией в виде ромба.
В принципе, ничего не мешает комбинировать эти методы и фиксировать прибыль постепенно, например, разделить весь участок предполагаемого движения на несколько частей и забирать часть прибыли на каждой отметке. Это уменьшит итоговый результат, но вместе с этим сохранить хотя бы часть профита, если вдруг произойдёт разворот. Также рекомендуется ставить безубыток после того, как цена сделала ретест образующей или же отошла уже достаточно далеко от неё.
Выставление стоп лосса
Достаточно важным моментом является определение размера ограничения на убытки. В простых моделях выбор обычно невелик – либо за один экстремум, либо за второй, если он есть. В случае с моделью бриллиант у нас этих экстремумов может быть целых 5. Поэтому здесь каждый сам для себя определяет, но лучшим вариантом будет максимально обезопасить себя и убрать стоп за центральное движение в паттерне.
Выставление стоп лосса при торговле фигуры бриллиант
Также как вариант можно использовать вторую сторону треугольника – образующую линию, но возможны не только локальные проколы, но и более сложное формирование. То есть в тот момент, когда покажется, что модель алмаз уже сформировалась, график нарисует ещё несколько колебаний, изменив общий масштаб. В итоге получится, что и фигура теханализа отработала, и стоп получен. Поэтому не стоит жадничать, в долгосрочной перспективе без чрезмерного реинвестирования и торговли примерно одними объёмами этот разворотный паттерн принесёт немалую прибыль.
Рекомендую прочитать также:
Торги рублём на форекс. Особенности, факторы, влияющие на курс USD/RUB
Обычно в трейдерской среде обсуждаются возможности и перспективы движения по основным валютным парам. Оно, в общем-то, и понятно – […]
Основные соотношения
Для решения задач применяются формулы. Ромб не является исключением. Соотношения применяются для определения неизвестных параметров фигуры. Однако бывают случаи, когда недостаточно одной формулы, поскольку нужно связать несколько компонентов в единый процесс вычислений. Для корректного использования формул следует ввести класс некоторых обозначений:
- Ромб обозначить набором латинских букв ABCD.
- Стороны приравнять к некоторому числу, заданному в общей форме: AB = BC = CD = DA = a.
- Диагонали: меньшая — m2 и большая = m1. Их точку пересечения следует обозначить литерой P.
- Углы: ∠ABC = ∠ADC и ∠BAD = ∠BCD.
- Характеристики вписанной окружности: диаметр D и радиус R.
- Периметр и площадь (размерность): P и S соответственно.
Периметр и площадь
Периметр ромба — характеристика, которая эквивалентна значению алгебраической суммы всех ее сторон. Площадью называется параметр геометрической фигуры, показывающий ее размерность в определенном геометрическом пространстве. Следует отметить, что величина S существует только у фигуры в двумерном пространстве. В трехмерном нужно рассматривать объем геометрического тела. Кроме того, у объемного тела есть параметр площади поперечного сечения. Эта величина является двумерной.
Периметр вычисляется по следующей формуле: P = 4 * a. Следует отметить, что величину a можно выражать через диагонали, площадь и другие характеристики. Базовая формула площади ромба имеет такой вид: S = a * BP = a * DP = a * AP = a * CP. Кроме того, размерность можно найти по следующим соотношениям:
- S = a 2 * sin (∠ABC) = a 2 * sin (∠BCD) (через синус острого угла).
- S = 2 * a * R.
- S = (m1 * m2) / 2.
- S = (4 * R 2) / sin (∠BAD).
- S = [(m1)^2 * tg (∠BAD / 2)] / 2 = [(m2)^2 * tg (∠ABC / 2)] / 2.
В последней формуле при большем значении диагонали m1 следует брать тангенс острого угла, а при m2 — тангенс тупого угла. На это нужно обратить особое внимание, поскольку на этом моменте новички делают много ошибок, путая диагонали и углы.
Нахождение стороны
Длина стороны находится очень просто, поскольку математики выполнили доказательства некоторых тождеств. Они предлагают готовые решения в виде формул, позволяющих правильно выразить одну величину через другую, и подставить необходимые числовые значения:
- a = S / BP = S / DP = S / AP = S / CP.
- a = S^(½) / (sin (∠BAD))^(½).
- a = S / 2 * R.
- a = [(m1)^2 + (m2)^2]^(½) / 2.
- a = P / 4.
Необходимо обратить внимание, что используются в некоторых соотношения тригонометрические функции. Последнее соотношение является формулой определения периметра. Если он известен, то легко вычислить значение стороны, используя обратную формулу P.
Формула вычисления площади
1. По длине стороны и высоте:
Площадь ромба (S) равняется произведению длины его стороны и высоты, проведенной к ней:
S = a*h
2. По длине стороны и углу
Площадь ромба равняется произведению квадрата длины его стороны и синуса угла между сторонами:
S = a2*sin α
3. По длинам диагоналей
Площадь ромба равна одной второй произведения его диагоналей.
S = 1/2 * d1 * d2
Общие сведения
Ромб является четырехугольником. В геометрии существует несколько видов последних. Для каждой фигуры предусмотрены свои соотношения, теоремы и формулы. Кроме того, математики выделяют специализированные алгоритмы, позволяющие точно и без ошибок определить тип фигуры.
Ученые разработали алгоритм для обучения, позволяющий за короткий промежуток времени перейти к решению сложных математических упражнений без каких-либо финансовых вложений. Он состоит из следующих элементов:
- Сведения о ромбе: признаки, свойства и теоремы.
- Формулы для нахождения некоторых параметров.
Изучение любой фигуры начинается всегда с ее определения, поскольку на основании этого возникают базовые знания.
Свойства ромба
А можно все и перевернуть таким образом. Если вы точно определи, что перед вами ромб, то тогда для этой фигуры будут характерны вот такие свойства:
- Диагонали ромба пересекаются между собой под прямым углом.
- Диагонали ромба также представляют собой и биссектрисы его углов.
И есть еще одно свойство, которое помогает решать различные задачки на уроках геометрии. Оно звучит так:
Сумма квадратов обеих диагоналей ромба равна квадрату его сторону, умноженному на четыре.
Периметр ромба
Чтобы определить периметр любого четырехугольника, надо просто сложить между собой длины всех его сторон.
В случае с ромбом это совсем просто, так как они все равны между собой. И тогда формула для вычисления периметра получается такой:
Как несложно догадаться, буква «а» здесь – это длина стороны ромба.
Есть еще одна формула для вычисления периметра ромба – через диагонали. Она более сложная, но при решении различных задач вполне может и пригодиться.
