Фигура треугольник в техническом анализе: стратегия торговли

olegas Ноя 24, 2021 / 159 Views

Название этой фигуры, пожалуй, известно каждому трейдеру. «Треугольник» является одной из базовых фигур классического технического анализа рынка. Давайте ещё раз подробно рассмотрим этот паттерн в плане причин его возникновения, анализа его силы (истинности или ложности), а также поговорим о стратегии торговли основанной на паттерне «Треугольник».

Для начала рассмотрим внутреннюю классификацию треугольников. Да-да, эта фигура не так проста, как кажется, и имеет целых три подвида:

1. Симметричный треугольник
2. Восходящий треугольник
3. Нисходящий треугольник

Что из себя представляет фигура треугольник?

Фигура треугольник – это паттерн, сформированный на ценовом графике. Обычно он идентифицируется, когда вершины и основания цены движутся навстречу друг другу, как стороны треугольника. Когда верхний и нижний уровни треугольника взаимодействуют с ценой, трейдеры ожидают возможного пробоя. Таким образом, многие трейдеры, торгующие на пробой, используют формации треугольника для поиска точек входа.

На графиках можно увидеть различные типы треугольников. Можно выделить:

• Восходящий и нисходящий треугольник.
• Восходящий и нисходящий клин.
• Симметричный треугольник.
• Бычий и медвежий клин.
• Расширяющийся треугольник.

Прежде чем перейти к торговле треугольником, вы должны понять разницу между существующими формациями. Далее мы подробнее рассмотрим различные типы треугольников и соответствующие им торговые настройки. Как только вы овладеете этими знаниями, вы сможете добавить торговую стратегию фигуры треугольник в свой торговый арсенал.

Индикатор для нахождения паттерна треугольник на графиках

Специализированного инструмента для идентификации треугольников в торговом терминале MetaTrader 4 нет.

Однако можно скачать универсальный индикатор — PricePatterns (в архиве), который находит несколько классических фигур технического анализа.

Визуальная разметка наносится прямо на график финансового инструмента.

Индикатор PricePatterns находит такие модели:

• «голова и плечи«;
• перевернутые «голова и плечи»;
• двойная вершина (дно);
• тройная вершина (дно);
• треугольник Форекс;
• флаг;
• клин.

Тип треугольника индикатор не идентифицирует. Разметка модели с помощью PricePatterns — только первая часть работы. Индикатор не дает четких сигналов для входа в позицию. Интерпретация и использование паттерна для торговли входят в задачу трейдера.

Восходящий и нисходящий треугольник

Эти типы треугольников имеют плоскую горизонтальную сторону и одну наклонную сторону, которая движется к плоской горизонтальной стороне. Модели восходящего и нисходящего треугольника являются зеркальным отражением друг друга. Они определяются как восходящие или нисходящие в зависимости от того, какая сторона является плоской, а какая наклонной.

Восходящий треугольник имеет верхнюю плоскую сторону, а нижнюю – наклонную. Таким образом, вершины этого треугольника находятся на одном уровне, а основания подтягиваются к вершине. Этот тип треугольника имеет бычий характер. Когда вы видите этот треугольник на графике, вы должны быть готовы поймать бычье движение цены. Таким образом, пробой через верхний уровень используются для длинных позиций.

Как вы можете видеть, данный восходящий треугольник имеет ряд более высоких минимумов, которые подтягиваются к линии сопротивления. Это указывает на силу покупателей по трем причинам:

1. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам.
2. Отсутствует давление продавцов.
3. Стоп-ордера на покупку собираются над уровнем сопротивления.

Если покупатели не покупают по более высоким ценам, вы не увидите более высоких минимумов, которые бы подтягивались к линии сопротивления. Тот факт, что рынок может сформировать ряд более высоких минимумов, говорит о том, что спрос существует даже по мере роста цены.

Если бы продавцы взяли ситуацию под свой контроль, цена не оставалось бы возле уровня сопротивления такое долгое время. Вместо этого произошел бы сильный отскок цены от уровня. Если цена продолжает удерживаться вблизи сопротивления – значит продавцы на рынке отсутствуют.

По мере того, как цена подбирается к уровню сопротивления, появляются новые трейдеры, которые начинают открывать короткие позиции от уровня. Но что произойдет, если рынок совершит пробой уровня? Их стоп-приказы сработают, и это еще сильнее подтолкнет цену двигаться вверх после пробоя.

Рассмотрим нисходящий треугольник, который является зеркальным отражением восходящего. Плоская сторона нисходящего треугольника находится ниже действия цены. Верхняя сторона треугольника наклонена вниз. На медвежьем рынке нисходящий треугольник имеет медвежий потенциал.

Это медвежий паттерн, который показывает, что продавцы контролируют ситуацию.

Обычно, когда цена падает ниже, увеличивается спрос, который толкает цену выше. Но это не относится к нисходящему треугольнику. Потому что, когда цена падает ниже, давление покупателей отсутствует. Вместо этого продавцы готовы продавать по еще более низким ценам (вот почему мы получаем серию более низких максимумов).

Также ниже уровня поддержки группируются стоп-ордера многих трейдеров, которые покупают от уровня подддержки. Чем больше трейдеров это делает, тем больше образуется стопов. А поскольку рынок перемещается из одной области ликвидности в другую, цена, вероятно, пробьет уровень поддержки, а когда эти стопы сработают, это еще больше увеличит давление продавцов.

В классическом техническом анализе мы часто слышим рекомендацию открывать короткие позиции на уровне сопротивления. Однако изучив фигуру треугольник, мы теперь понимаем, что очень важно обращать внимание на то, как цена подходит к уровню.

Глядя на график, мы видим, что здесь лучше будет воздержаться от открытия коротких позиций. Более высокие минимумы цены, которые подтягиваются к уровню, означают силу покупателей. В данной ситуации рынок, скорее всего, совершит пробой уровня и двинется дальше.

Также чем чаще цена тестирует уровень, чем вероятность пробоя выше. Каждый тест привлекает новое количество продавцов и увеличивает количество стоп-ордеров выше уровня сопротивления. Если пробой все же случится, все эти стоп-лоссы сработают, и это придаст цене еще больший импульс.

Фактором, усиливающим пробой уровня, также является низкая волатильность цены:

Как входить в рынок при торговле по фигуре треугольник?

Существуют три техники открытия позиции:

1. Стоп-ордер на уровне.
2. Закрепление за уровнем.
3. Ретест трендовой линии треугольника.

Мы можем разместить стоп-ордер на уровне и незамедлительно открыть сделку в лонг в случае пробое уровня сопротивления.

Преимущество этого метода заключается в том, что мы получаем лучшую цену на вход. Однако всегда может случится ложный пробой.

В следующей технике мы открываем сделку только после того, как случится пробой уровня, и цена закрепится за ним.

Здесь мы уменьшаем шансы получить ложный пробой. С другой стороны, если цена пробьет уровень большой свечой, мы можем получить не самую лучшую точку входа.

Мы можем входить на ретесте трендовой линии треугольника.

Здесь мы получаем лучшее соотношение риска к прибыли. Однако нужно помнить, что любая фигура в техническом анализе не всегда отрабатывает себя на 100%, поэтому пробой может не состояться.

Как входить в рынок, если вы пропустили момент пробоя?

Если это произойдет, последнее, что стоит делать, – это гнаться за рынком, потому что в этот момент рынок может резко отскочить назад.

Вместо этого лучше дождаться повторного тестирования. Подождите, пока цена повторно протестирует точку пробоя. Также вы можете дождаться появления подтверждающего паттерна прайс экшен в направлении пробоя.

Если рынок не совершает повторного тестирования границ треугольника, вы можете дождаться первого отката и открывать позицию на его пробое.

Откат должен быть неглубоким со свечами малого диапазона. При небольшом откате ваш стоп-лосс будет более жестким, что даст вам более благоприятное соотношение риска к прибыли.

Вы можете разместить ордер на продажу ниже минимума отката и открывать короткую позицию, когда цена совершит его пробой. Стоп-лосс может быть размещен на расстоянии 1 ATR выше максимума колебания.

Как ставить стоп-лосс, чтобы его не выбивало?

Ваш стоп-лосс должен находиться в таком месте, чтобы при достижении его ценой, ваша торговая установка потеряла бы всякий смысл. Это означает, что если ваш стоп-лосс задет, значит вы ошиблись с выбранным направлением движения рынка.

Стоп-лосс можно выставлять на расстоянии 1 ATR от трендовой линии треугольника.

Точка A – не очень хорошее место для стоп-лосса, поскольку цена находится в восходящем треугольнике

Точка B – идеальное место для установки стоп-лосса, потому что, если рынок достигнет этой точки, вы будете знать, что фигура восходящего треугольника была сломлена.

Как забирать прибыль?

Существуют два метода фиксации прибыли:

1. Трейлинг-стоп.
2. Графическая проекция цены.

Используя технику трейлинг-стопа вы не ограничиваете свою прибыль и позволяете цене расти как можно дальше в вашу пользу. Для постановки трейлинг-стопа можно использовать индикатор скользящих средних, к примеру 20 или 50-периодную скользящую среднюю. Позиция удерживается до того времени, пока цена не опустится ниже скользящей средней.

Период MA зависит от силы тренда. Для долгосрочного тренда вы также можете использовать скользящую среднюю с периодом 200.

В технике графической проекции цены мы измеряем размер основания треугольника и откладываем эту величину от уровня сопротивления.

Недостатком данного метода является то, что рынок может не дойти до выставленного тейк-профита. Поэтому лучшим вариантом будет совмещение двух техник: трейлинг-стопа и графической проекции.

Как торговать?

Стратегия торговли по паттерну треугольник проста — нужно дождаться, когда цена пробьет образованный фигурой уровень поддержки или сопротивления, и затем открыть сделку по ходу движения цены. При нисходящей разновидности паттерна нужно открывать короткую позицию — на понижение, а при восходящей — длинную, на повышение. При симметрическом паттерне нужно открывать сделку в сторону общего движения тренда, а при его отсутствии или слабой силе лучше фигуру проигнорировать.

Подробнее: Как правильно произвести технический анализ фигуры «Голова и плечи»?

Рисунок 5 – Стратегия торговли по треугольнику

Вне зависимости от вида треугольника, не рекомендуется открывать сделки внутри него. Двигаясь волнами, цена имеет приблизительно равные шансы пойти из него как вверх, так и вниз.

Многие трейдеры, заметив образовавшуюся фигуру, устанавливают вблизи уровня поддержки или сопротивления, но за пределами треугольника отложенный ордер, который активируется при касании к нему цены. Такая стратегия позволяет спокойно проанализировать ситуацию и определить то минимальное расстояние от уровня поддержки или сопротивления, которое более-менее гарантирует, что пробой не будет ложным, а также определиться с установкой стоп лосса и тейк профита.

Восходящий и нисходящий клин

Восходящие и нисходящие клинья подобны восходящим и нисходящим треугольникам. Однако у них нет плоской стороны. Обе стороны клиньев имеют наклон в одном направлении.

Восходящий клин – это шаблон треугольника, где обе стороны наклонены вверх. Цена создает более высокие вершины и даже более высокие основания. Восходящий клин имеет сильный медвежий характер.

Когда вы замечаете пробой через нижний уровень восходящего клина, вы должны ожидать резкого падения цены, равного размеру паттерна. Поэтому пробои через нижний уровень клина используются для открытия коротких позиций.

Обе стороны нисходящего клина наклонены вниз. Цена создает более низкие основания и более низкие вершины. Таким образом, две стороны треугольника сжимаются в одну точку. В противоположность восходящему клину, нисходящий клин имеет бычий характер. Следовательно, триггером для входа в сделку является верхняя линия. Когда цена преодолевает верхний уровень падающего клина, мы можем открывать бычьи позиции.

Клинья могут иметь продолжать текущий тренд или иметь разворотный характер. Когда после продолжительного движения цены появляется клин, мы ожидаем разворота тренда, когда клин появляется раньше в тренде, мы ожидаем, что это будет временная коррекция, которое продолжит основной тренд.

Как правило, более мощное формирование клина – это формирование потенциального разворота тренда, которое происходит после продолжительного движения на рынке.

Треугольники Masterforex-V: как они образуются и какое пробитие треугольника самое сильное?

Любой треугольник — это пересечение Наклонного канала (НК) МФ и сильного горизонтального уровня сопротивления и поддержки. Когда рынок дает сильный сигнал?

Даю лишь ОДНУ комбинацию треугольника из МНОГИХ из закрытого форума Академии Masterforex-V.

Рис.20. Треугольники Masterforex-V: как они образуются и что означают

Ответ понятен? Чем выше волновой уровень импульса (тренда) тем сильнее будет эта волна, пробивающая нисходящий треугольник на медвежьем тренде.

Треугольники Masterforex-V: какой сигнал самый слабый при пробитии треугольника?

Самый слабый сигнал при пробитии треугольника — это волна младшего таймфрейма (ТФ) — м30 — н1. С точки зрения волнового анализа это может быть 5-я подволна текущего тренда, после которой следует мощный разворот вверх

Рис.21. Треугольники Masterforex-V: какой сигнал самый слабый при пробитии треугольника?

Таким образом «слабый сигнал» при пробитии треугольника превращается в сильный сигнал в противоположную сторону. Это абсолютное противоположная позиция Masterforex-V тому о чем писали Александр Элдер, Эрик Найман, Д. Мэрфи о пробитии нисходящего и восходящего треугольников.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник – это ситуация на графике, когда вершины цены ниже, а низы выше. Кроме того, две стороны треугольника наклонены под одинаковым углом.

Обычно с симметричным треугольным рисунком ожидаемое направление пробоя неизвестно. Причина этого в том, что бычий и медвежий характер движения цены имеют одинаковую силу.

Когда в конечном итоге происходит пробой, это может спровоцировать движение цены, равное размеру паттерна. Поэтому вы должны тщательно определить потенциальный пробой в верхнем и нижнем уровнях симметричного треугольника, чтобы занять правильную позицию на рынке.

Вы когда-нибудь торговали симметричный треугольник? Если да, тогда вы знаете, что это не так просто, как кажется.

Например, у вас могли появляться такие мысли:

• Должен ли я торговать симметричный треугольник на пробой или ждать отката?
• В каком месте лучше всего поставить стоп-лосс, чтобы он случайно не был задет ценой?
• В каком направлении будет двигаться цена после образования фигуры симметричный треугольник?

Как торговать симметричный треугольник?

Появление симметричного треугольника на графике означает, что волатильность на рынке снижалась в течение определенного промежутка времени, поэтому вскоре обязательно должен случится всплеск волатильности.

Как найти симметричный треугольник?

• Две стороны треугольника симметричны.
• Треугольник имеет понижающиеся максимумы и повышающиеся минимумы.
• Он выглядит похоже на воронку, когда цена сжимается с двух сторон.

Цена не может сжиматься бесконечно. Рано или поздно она вырвется за пределы треугольника. Когда это произойдет, у нас появится точка для входа в рынок.

Вот пример симметричного треугольника:

Симметричный треугольник формируется на графике в течение длительного времени. Когда вы торгуете по дневным графикам, симметричный треугольник может формироваться несколько месяцев. Если вы замечаете появление треугольника через несколько недель или дней, то это, вероятней всего, не симметричный треугольник, а возможный другая фигура продолжения тренда, к примеру, флаг.

Не совершайте большую ошибку при торговле фигуры симметричный треугольник

Главная ошибка, которую совершают трейдеры при торговле симметричного треугольника – это попытки догнать цену после пробоя.

Когда давление покупателей заканчивается, цена не может двигаться дальше. Умные деньги уже получили свою прибыль и начинают закрывать свои сделки. А медвежьи трейдеры открывают короткие позиции. В результате направление рынка меняется.

Трейдеры, которые открыли свои сделки на максимумах, получают потери и вскоре закрывают свои сделки по стоп-лоссам, заставляя цену еще сильнее падать вниз.

Есть ли лучший способ входить в рынок при торговле симметричным треугольником?

Как правильно входить в рынок при торговле фигуры симметричный треугольник?

Вы, наверное, слышали уже эти слова множество раз:

Тренд – ваш друг, торгуйте по тренду.

Для торговли по тренду мы можем использовать скользящие средние. Если цена находится выше 200 MA – долгосрочный тренд восходящий. Если цена находится ниже 200 MA – долгосрочный тренд нисходящий.

Используя это простое правило, вы чаще будете на правильной стороне рынка чаще, чем на неправильной, и улучшите количество своих прибыльных сделок.

При торговле симметричным треугольником мы можем использовать два метода входа в рынок:

1. На первом откате.
2. На ретесте.

Первый откат

Часто после пробоя границ треугольника, цена стремительно вырывается вперед.

Если мы будем открывать сделку сейчас, наш стоп-лосс будет слишком велик, и соотношение риска к прибыли будет не в нашу пользу.

Поэтому мы можем подождать, пока не случится откат. И образуется, к примеру, бычий флаг. Тогда у нас будет лучшая точка входа и наиболее оптимальное соотношение риска к прибыли.

Ретест

Часто цена после пробоя симметричного треугольника, может возвратится обратно, чтобы протестировать его границы. В данном случае мы можем увидеть пин бар или модель поглощения. Появление этих паттернов дает нам подходящую точку для входа в рынок.

Как брать максимум прибыли, торгуя фигуру симметричный треугольник?

Мы можем использовать две техники для увеличения нашей потенциальной прибыли:

1. Трейлинг стоп.
2. Графическая проекция цены.

Трейлинг стоп

Никто не знает наверняка, как высоко или низко может двигаться рынок. Используя технику трейлинг стоп, мы можем переставлять наш стоп-лосс, забирая максимум прибыли.

К примеру, мы можем использовать 50 MA для перестановки стоп-лосса. Если цена закрывается ниже 50 MA, выходим из сделки.

Можно также использовать 20 MA для краткосрочных трендов и 200 MA для долгосрочных.

Графическая проекция цены

Эта техника основана на визуальной оценке движения цены на графике. Нам нужно:

• Отмерить расстояние между максимумом и минимумом самой широкой части симметричного треугольника.
• Затем отложить это расстояние от уровня пробоя.
• Выходить из сделки, когда цена достигает линии визуальной проекции.

Симметричный треугольник: торговая стратегия

Теперь давайте используем всю информацию для составления алгоритма торговой стратегии.

1. Если цена формирует симметричный треугольник, ожидаем пробоя границ треугольника.
2. Если цена совершает пробой, дожидаемся ее отката. Или ждем ретеста ценой границ треугольника.
3. Если цена делает откат, входим на пробой максимумов (или минимумов). В случае отката к границам треугольника, ожидаем появления графического паттерна в виде пин бара или модели поглощения.
4. Устанавливаем стоп-лосс на расстоянии 1 ATR.
5. Если цена движется в нашу пользу, используем технику трейлинг стопа по 50 MA.

Вот несколько примеров торговли.

Александр Элдер о «треугольниках»

У Александра Элдера мы находим шесть важных дополнений к постулатам Джона Дж. Мэрфи об этих фигурах теханализа. В частности, А. Элдер:

1. Классифицировал модели по размерам.
   По его мнению, небольшой «треугольник» высотой от 10 до 15% хода предыдущего тренда обычно становится фигурой продолжения существующей тенденции. Во многих случаях тренды разбиты по частям такими моделями. Большие «треугольники» высотой от трети движения по тренду, как правило, приводят к развороту в обратную сторону. Наконец, некоторые паттерны такого рода приводят торги в состояние флэта.
2. Разделил «треугольники» по углу их наклона. Здесь возникает три большие группы:
   Симметричные, в которых верхняя и нижняя линия наклонены к горизонтали под одним углом (если измерять его с разных сторон). Такие паттерны отражают равенство «быков» и «медведей». Они могут стать как фигурами продолжения, что вероятнее, так и разворота тренда.
3. Восходящие — с относительно ровной верхней границей и направленной вверх нижней технической линией. В данном случае «быки» сохраняют силу, а «медведи» слабеют, демонстрируя неспособность опускать цену ниже с каждой волной внутри модели. Скорее всего, эта фигура приведет к прорыву цены вверх.
4. Нисходящие — полная противоположность восходящим.


Рис. 6. Наклон «треугольников» по А. Элдеру

5. Определил область прорыва.
   А. Элдер утверждает, что истинные прорывы обычно случаются в первых 2/3 длины «треугольника». Иногда цены возвращаются обратно к фигуре, однако эти откаты служат лишь отличными точками входа для торговли в сторону уже произошедшего прорыва.

   Кроме того, А. Элдер советует следить за объемом, который падает по мере старения «треугольника». Истинный прорыв подтверждается ростом объема не менее чем на 50% от среднего значения за последние 5 дней.

6. Определил область возможного ложного прорыва.
   А. Элдер не советует «играть» на прорывах в последней трети «треугольника». Он пишет:

   «Если цены стагнируют весь путь до точки пересечения, то они, вероятно, так и останутся постоянными. Треугольник напоминает бой двух уставших боксеров, начинающих опираться друг на друга. Ранний прорыв показывает, что один из бойцов сильнее. Если цены остаются в пределах треугольника до конца, значит оба бойца измотаны, и маловероятно образование нового тренда».

7. Установил взаимосвязь «треугольников» ваших рабочих валютных пар и «подсказок» союзников.
   

   «Диаграммы сопредельных рынков часто показывают треугольники одновременно. Если золото, платина и серебро одновременно показали треугольник, и золото прорвалось вверх, то вероятно, что платина и серебро последуют за ним. Этот подход хорошо работает с валютами, особенно с тесно связанными, например, с немецкой маркой и швейцарским франком. Он также работает с акциями одной группы, сравните GeneralMotors с Ford, но не с IBM»,

   — утверждает А. Элдер.

8. Предложил метод расчета целей выхода из «треугольника».

Речь идет о минимальном расстоянии, которой должна пройти цена после прорыва. Необходимо измерить высоту «треугольника» от основания и отложить ее по вертикали в точке прорыва. Если перед вами маленький «треугольник» в середине сильного тренда, скорее всего, этот показатель будет значительно превзойден.

Бычий и медвежий вымпел

Вымпелы на графике имеют форму, аналогичную форме симметричных треугольников. Они обычно появляются во время трендов и имеют характер продолжения тренда.

Бычий вымпел похож на симметричный треугольник по внешнему виду, но его происходит после повышения цены. Поскольку вымпелы имеют характер продолжения тренда, бычий вымпел, скорее всего, продолжит текущий бычий тренд на графике. Когда верхняя сторона вымпела пробивается вверх, мы, вероятно, увидим движение цены, равное, по крайней мере, размеру вымпела.

При торговле вымпелами можно использовать вторую цель фиксации прибыли, чтобы получить большую прибыль. При расчете второй цели вы должны проанализировать движение цены. Вы можете установить цель 1:1 предыдущего этапа или 0,618. Когда тренд кажется сильным и имеет крутой уклон, движение 1: 1 будет подходящей второй целью, и во всех других случаях можно использовать 0,618.

Медвежий вымпел является зеркальным отражением бычьего вымпела. Медвежьи вымпелы начинаются со снижения цены и заканчиваются симметричным появлением треугольника. Поскольку вымпелы имеют тенденцию продолжения тренда, медвежьи вымпелы продолжат медвежий тренд.

Когда цена проходит через нижний уровень медвежьего вымпела, вы должны сначала попытаться захватить первую цель, которая равна размеру самого вымпела. Когда цена достигает этой цели, вы можете попытаться поймать дальнейшее снижение, которое равно размеру предыдущего этапа или 0,618.

Практический пример

Обратите внимание на график движение стоимости пары австралийский доллар-доллар США. Видно, что медвежий паттерн был в течение 3 месяцев. Уровень поддержки сформировался 2 раза как минимум, а нисходящий тренд и его полоса построены также 2 раза как минимум, и наблюдается постепенное снижение. Чтобы определить цели предстоит измерить самую выступающую часть паттерна, после высоту отложить вниз из точки пробоя поддержки внизу.

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник встречается гораздо реже, чем его брат, симметричный треугольник. Хотя он может быть чрезвычайно прибыльным, по нему также можно легко можно понести убытки, если вы не будете достаточно осторожны.

Расширяющийся треугольник похож на фигуру флаг тем, что он также показывает слабость покупателей либо продавцов.

В отличие от симметричного треугольника, расширяющийся треугольник формируется слева направо. Хотя эта модель является консолидацией, ее нельзя назвать «здоровой» консолидацией. Вместо этого она сигнализирует о том, что покупатели или продавцы теряют контроль над ситуацией, и вскоре на рынке произойдет разворот.

Обратите внимание, что у нас присутствуют уровни поддержки и сопротивления, а также движение цены, которое формирует консолидацию. В конце фигуры два уровня находятся на большем отдалении друг от друга, чем в самом начале.

Эти характеристики будут одинаковы независимо от того, формируется ли расширяющийся треугольник в нисходящем или восходящем тренде. Я заметил, что расширяющийся треугольник появляется гораздо чаше на вершине рынка, чем на его дне. Поэтому в рамках данного урока мы будем обозначать данный паттерн как модель медвежьего разворота. Однако помните, что иногда она также может означать бычий разворот, если возникнет в нисходящем тренде.

На графике выше мы видим расширяющийся треугольник, который сформировался в верхней части диапазона. Вскоре после пробоя уровня поддержки цена снижается на 100 пунктов.

Расширяющийся и симметричный треугольники

Всякий раз, когда мы говорим о фигуре треугольник, важно различать симметричный и расширяющийся треугольник.

Расширяющийся треугольник – это разворотная фигура, которая возникает после продолжительного движения рынка вверх или вниз, когда цена постепенно расширяется от начальной точки:

Симметричный треугольник – это фигура продолжения тенденции, которая формируется после продолжительного движения рынка вверх или вниз, когда цена постепенно сжимается, прежде чем совершить пробой:

Общее в этих моделях – это то, что обе они представляют собой консолидацию после продолжительного бычьего или медвежьего тренда.

Торговая стратегия и стоп-лосс

Торговая стратегия по расширяющемуся треугольнику требует терпения, потому что данная фигура встречается достаточно редко. В среднем вы сможете найти только один расширяющийся треугольник каждый месяц при условии, что вы торгуете по дневным графикам.

Также вам потребуется еще больше терпения, чтобы убедится в том, что данная фигура окончательно сформирована и появилась хорошая точка входа. Вам нужно дождаться подтвержденного пробоя. Существует большая разница между ценой, который временно опускается выше или ниже уровня, и ценой, которая совершает пробой уровня. Нам нужно увидеть закрытие свечи именно выше или ниже ключевого уровня.

Если вы хотите получить еще более надежную точку входа, стоит дождаться повторного тестирования пробитого уровня. Но в данном случае цена может продолжать свое движение в сторону пробоя без ретеста.

Обратите внимание, как происходит повторное последнего минимума. Благодаря ему мы можем получить более оптимальное соотношение риска к прибыли.

Второй метод входа более агрессивен и предлагает более низкое соотношение риска к прибыли.

Здесь мы открываем короткую позицию после подтвержденного пробоя.

Какой метод входа в рынок лучше всего использовать? Это зависит от вас и вашего стиля торговля. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Как я постоянно говорю, лучший подход – это тот подход, который работает для вас.

Постановка тейк-профита

Есть два метода для определения целей взятия прибыли при торговле по расширяющемуся треугольнику.

1. Использовать горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.
2. Использовать графическую проекцию цены.

Обратите внимание, что я взял высоту всей фигуру и измерил равное расстояние от точки пробоя.

Какой метод постановки тейк-профита лучше? Вы можете сочетать оба метода. Измерьте расстояние расширяющегося треугольника, и если оно совпадает с горизонтальным уровнями, именно здесь вы можете установить свой ордер на получение прибыли. Если же оно не совпадает, выберите ближайший уровень поддержки или сопротивления.

Ключевой горизонтальный уровень был всего на несколько пунктов выше графической цели.

Также мы должны не забывать о благоприятном соотношении риска к прибыли и не входить в рынок в случае, если данное соотношение не в нашу пользу.

Тейк-профит располагается слишком близко к точке входа, чтобы оправдать данную позицию. И хотя цена в дальнейшем продолжила снижаться, мы не могли на это полагаться при принятии решения о входе в рынок.

Классические паттерны расширения

Пример классической расширяющейся вершины показан на рис. 10-1.

Рис. 10-1. Классическая расширяющаяся вершина

Она состоит из трех трендов, где каждый максимум выше предыдущего. Разделяются максимумы двумя минимумами, где второй ниже, чем первый. Такие паттерны чаще указывают на завершение роста рынка, а не пробой выше. Хотя в некоторых книгах можно и встретить мнение, что такая радость формируется в конце медвежьих трендов.

Классическая расширяющаяся вершина иногда называется обратным треугольником, поскольку… это именно они и есть. В тех редких случаях, когда такой паттерн попадается на дне рынка, они иногда называются рупорами (а по нашему матюгальниками, прим. Бингуру), поскольку очень уж на них похожи.

Вообще, некоторые паттерны просто идеально подходят под трейдинг, так как по умолчанию отмечают места, где расставлять стопы с низкими рисками. Прямоугольный треугольник, пробиваемый ближе к вершине, как раз хороший пример.

А вот классические расширяющиеся вершины, увы, таким свойством не обладают. Подобные паттерны крайне сложно обнаружить до формирования финальной вершины. Кроме того, нет явной линии поддержки, пробой которой служил бы нам удобным инструментом. Яростная, эмоциональная реакция цены и объемов отражают хаос в головах трейдеров и усложняет работу с подобными паттернами.

Конечно, в таких условиях определить пробой непросто, но если паттерн более-менее симметричный, варианты есть. Это решительное движение под нисходящую линию тренда, что соединяет оба минимума или даже движение ниже второго минимума, что послужит предупреждением о будущем падении.

Целевые ориентиры тоже определить непросто, однако, волатильная реакция цены при расширении указывает на то, что фаза распределения практически завершена. Успешное завершение подобного паттерна как правил сопровождается пропорциональным падением цены.

Проблемка здесь в том, что точка пробоя в таком паттерне нередко формируется слишком поздно , когда предыдущее движение давно завершено. Поэтому, если у вас открыта позиция на рост рынка (лонг), вы такие говорите себе: «Эй, ну тут-то продавать я не могу, ешкин кот, слишком сильно упало; подожду отскока». Это плохая стратегия, поскольку завершение подобного паттерна, как правило, лишь вишенка на тортике.

На самом же деле классические расширяющиеся вершины обычно появляются после очень длинного, сильного восходящего тренда, когда цены ушли очень далеко от предыдущего минимума на медвежьем тренде. Соответственно, в рынке будет полно продавцов, что захотят выйти в кеш и зафиксировать свои барыши. Кроме того, расходящаяся природа паттерна очень волатильна и вносит дополнительную сумятицу.

А когда цены нестабильны, владельцы акций забывают о збагойствии и начинают паниковать. Все это похоже на ситуацию, когда ты живешь в криминальном районе и постоянно хочешь прописать кому-то по щщам (а соседи хотят тебе), в отличие от жизни в райончике респектабельном и спокойном.

Если обратиться к двум классическим текстам, где упоминаются такие паттерны, а именно, к книгам Ewdards/Magee и H.M.Hartley, то можно узнать любопытное. По их мнению кроме дичи, что творилась в 1929 году, такой паттерн, можно сказать, не существует. И действительно, изучив почти 20 лет котировок в Nasdaq 100 и S&P 500, мне не удалось найти вменяемых примеров его использования или случаев, где были нормальные соотношения риск/прибыль.

Поэтому конкретно данный паттерн — классическая расширяющаяся вершина — можно сказать, вымер, а отсутствие нормальных примеров с ним делает его совершенно непрактичным (За 15 лет, прошедшие с выхода книги, рынки очень сильно изменились. Они прошли через квантовую алгореволюцию, через два кризиса 2008/2020, появились рынки криптовалютные, что сильно напоминают дикий фондовый рынок конца 19 века. Все это возродило старые паттерны, описанные в классических книгах по ТА. Поэтому сейчас они сверхактуальны как никогда ранее, прим. Бингуру).

А вот совсем другое дело — прямоугольные расширяющиеся паттерны, о которых мы и поговорим далее.

Фигура треугольник в трейдинге

Теперь, когда мы обсудили большинство важных моделей треугольников, посмотрим, как их можно использовать в своей торговле.

На графике показаны пять примеров треугольников и их потенциальные результаты.

График начинается с большого симметричного треугольника. Цена создает три убывающие вершины и три увеличивающиеся основания на графике. Стрелка в начале треугольника измеряет его размер. Как видите, такая же стрелка применяется, когда цена преодолевает верхний уровень треугольника и указывает на потенциальную цель модели, которая фиксируется через неделю.

Между тем, на пути к повышению цены создается график восходящего клина. Как мы уже говорили, восходящий клин имеет медвежий потенциал. При пробое нижнего уровня клина мы замечаем небольшую коррекцию.

В конце бычьей тенденции цена создает еще один симметричный треугольник. Позже цена пробивает нижний уровень и завершает размер фигуры.

При снижении цены возникает медвежий вымпел. Это консолидация после первого импульса медвежьего тренда. Далее цена пробивает нижний уровень вымпела. На пути вниз мы видим, что цена завершает первую цель, которая равна размеру вымпела.

Затем цена создает модель разворота с двойным дном и переключается на бычье направление. На пути вверх ценовое действие возникает расширяющийся треугольник. Обратите внимание, что верхний и нижний уровни шаблона увеличиваются. В этом случае ожидаемое движение цены является медвежьим и должно быть равным размеру паттерна.

Подпишитесь сейчас:

Telegram

Instagram

Так, имея лицензию квалифицированного психолога, могу заявить с достоверностью, что здесь прослеживается когнитивное искажение. Влияющее на нас ложным восприятием, выдавая «желаемое» за «действительное» – апофения. Именно из-за этого, истинный характер рыночных движений, для нас является иллюзией. Моя практика показывает, что мы видим только ранее отработанные ситуации. Тогда как неотработанные, наш мозг фильтрует, игнорирует и не берет во внимание. В этом и заключается коварство треугольников, зачастую подверженные влиянию субъективного восприятия.

Как можно улучшить свои результаты в торговле треугольников?

Первая и самая важная вещь – это таймфреймы, которые вы будете использовать. Держитесь подальше от низких таймфреймов и внутридневного шума, который может возникнуть в результате незначительных новостных событий и случайных колебаний цены. Также на более старших таймфреймах ложные пробои гораздо более редки.

У вас появится гораздо больше времени для принятия торговых решений. Вы будете меньше волноваться и сможете спокойно найти оптимальную точку входа и определиться с целями по взятию прибыли.

Заключайте меньшее количество сделок. Если вы торгуете по дневным таймфреймам и совершаете более десяти сделок в месяц, существует 90% вероятность, что вы торгуете слишком часто. Другими словами, вы выбираете количество, а не качество. Когда речь заходит о лучших точках входа – их всегда будет не так много. По моему опыту, это число колеблется от трех- четырех до, возможно, десяти в течение активного месяца.

Прежде чем добавлять треугольник в свой торговый арсенал, вам придется набраться терпения. Не ожидайте появления этой фигуры каждую неделю или даже каждый месяц. Однако при правильном соотношении риска к прибыли потенциальный доход может оправдать все ваши ожидания.

Постоянно отслеживайте свои результаты, как хорошие, так и плохие. Отслеживать свои ошибки гораздо важнее, чем ваши успехи. Несмотря на то, что иногда это утомительно и даже скучно, ведение торгового журнала является решающим шагом для становления прибыльного трейдера.

Читать далее:

Глава 17. Расширяющийся треугольник — неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса>>

Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа>>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс)

>>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>

Полезные советы при торговле

Для успешной торговли с использованием треугольника трейдеру следует соблюдать ряд общих для всех его разновидностей правил:

• не нужно торговать на таймфрейме ниже Н1 —прибыль при торговле на меньших таймфреймах будет небольшая, а количество ложных сигналов заметно возрастает;
• не нужно спешить открывать сделку сразу после прорыва линии, лучше дождаться, пока свеча закроется за ее пределами, зафиксировав цену, и только после этого открывать ордер;
• при пробое линии и непосредственно перед ним должно идти нарастание рыночного объема торгов, в противном случае пробой будет ложным.
• лучше воздержаться от открытия позиции непосредственно после пробоя, а дождаться отката цены в границы фигуры и ее рестарта — вероятность заключения прибыльной сделки повышается в несколько раз;
• не открывать позиции, если фигура образовалась непосредственно перед выходом важных экономических или политических новостей — движение цены после их выхода не поддается прогнозированию средствами технического анализа;
• торговлю следует вести только с соблюдением всех правил риск-менеджмента.

Треугольник — одна из наиболее простых в визуализации графических фигур. Торговля по ней не требует использования сложных технических индикаторов или торговых стратегий, поэтому ее легко осваивают даже новички. Как и любая торговая стратегия, торговля по треугольникам не может быть успешной на 100%. Будут и убыточные сделки, но при строгом соблюдении перечисленных правил большинство открытых ордеров закрываются «в плюс», обеспечивая трейдеру хороший профит.

Критерии подлинности

1. Треугольники – это графические модели, которые свидетельствуют о продолжении или развороте действующей рыночной тенденции. То есть первый критерий – это тренд. Если на рынке нет восходящей или нисходящей ценовой тенденции, то интерпретировать ситуацию, как треугольник – неправильно. В боковике или флэте искать рассматриваемые паттерны не имеет смысла.

2. В границах треугольника движение котировок ограничено двумя линиями. В зависимости от вида паттерна поддержка и сопротивление бывают горизонтальными и наклонными.

3. Построение треугольника подразумевает наличие, как минимум трёх экстремумов. Дальнейшие точки ценовых максимумов и минимумов подтверждают или корректируют границы фигуры.

4. Наличие характерных затухающих объёмов торгов инвестиционным инструментом для сужающихся треугольников. В таких ситуациях наблюдается закономерность: уменьшение количества заключаемых сделок приводит к уменьшению волатильности. Однако при пробое верхней или нижней линии и выходе из паттерна наблюдается резкое возрастание проходящих объёмов.