Стратегия Мартингейл в ставках на спорт, что это такое, система догона, как работает метод

Добрый день, дамы и господа форекс трейдеры.

Сегодня мы поговорим с вами о безопасном мартингейле, как бы парадоксально это не звучало.

Мартингейл, как правило, ассоциируется с чем-то опасным и крайне нестабильным. Можно назвать его часовой бомбой, которая готова взорваться в любой момент на вашем депозите. Однако при грамотном применении отдельных элементов мартингейла вы сможете значительно улучшить прибыль по вашей стратегии и при этом снизить моральную нагрузку.

Безопасный мартингейл на форекс

Методология стратегии Мартингейла

Изначально метод мартингейла использовался в ставках на рулетке. Как известно, можно ставить на события, которые предполагают всего два исхода, например, чёрное или красное, чёт/нечёт и так далее. Соответственно, добавив сюда немного теории вероятности, получаем такой расклад: вероятность выпадения красного составляет условно ½ (не берём в расчёт зеро и двойное зеро).

Допустим, ставим 1$ на красное, а при первом запуске колеса выпадает чёрное. На второй круг опять ставим на красное, но теперь уже 2$, вероятность того, что выпадет красное составляет уже ¾. Если снова чёрное, то на третий круг ставится 4$, то есть каждый новый заход подразумевает удвоение ставки, вероятность постоянно увеличивается. Прибыль в любом случае, будь это второй или двадцать второй круг составит 1$.

И вопрос здесь лишь один – хватит ли денег на следующую позицию. То есть на стороне игрока математика, на стороне казино – установка собственных правил, согласно которым есть максимальная ставка, то есть поставить стратегию мартингейла на поток в этом деле не получится. В трейдинге суть остаётся той же самой, но только вместо ставок здесь ордера, которые открываются на некотором расстоянии друг от друга при проходе цены против нужного направления.

Логика стратегии мартингейла на форекс довольно проста – если цена отошла на 100 пунктов в минус, то для выхода в ноль потребуется возврат на эти сто пунктов. А если же открыть ещё один такой же ордер, то достаточно будет возврата на 50 пунктов. То есть второй ордер даст +50, минус по первому в этой точке будет составлять те же 50, в совокупности получается общий ноль. Если же цена и после второго ордера всё также движется против трейдера, ещё через 100 пунктов осуществляется новый вход в соответствии с методом мартингейла. Теперь уже потребуется не 200, а всего 100 пунктов для выхода в ноль. Вместе с этим и минус, который к этому моменту образовался будет составлять не 200 пунктов, а 300.

По мере дальнейшего продвижения цены в отрицательном направлении убыток будет очень быстро расти, набирая обороты и в какой-то момент открыть новую сделку будет уже попросту невозможно из-за того, что не будет свободных средств. В этот момент стратегия мартингейла заканчивается и начинается нервотрёпка, гадание, что будет дальше и чистое везение.

Запись на бесплатное индивидуальное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.

На рынке форекс нередко возникают очень продолжительные тренды, которые постоянно дают намёки на окончание, но неизменно после маленького отката продолжаются. Конечно, всё зависит от выбранного торгового инструмента, но даже волатильные иногда выдают несколько дней сильного однонаправленного движения.

Например, всем известна особенность колебания в широком диапазоне пары GBP/JPY, но при этом, промотав график на истории, можно отметить, что иногда пара начинает трендовое безоткатное движение на несколько сотен пунктов. Далеко не каждый депозит выдержит такое движение по стратегии мартингейла. А слишком консервативно его применять мало кто готов, многие считают, что оно того не стоит. Также есть пары, которые изначально относятся к трендовым, например австралийский доллар и новозеландский к американскому. Случаются тренды по более, чем десять дней, и каждая дневная свеча закрывается в одном и том же направлении. Также не следует ждать какого-то резкого отката после такого движения, ведь что-то толкало пару всё это время, тут скорее начнётся масштабная консолидация горизонтального характера, которая практически никак не сможет помочь избавиться от просадочных позиций, открытых далеко от неё.

Как правило, для того, чтобы максимально отсрочить неизбежный слив, торговые алгоритмы на стратегии мартингейла используют либо очень маленький размер каждого ордера и значительные расстояния между ними, либо принудительный общий стоп, обычно зависящий от остающихся средств на депозите, то есть, привязанный к проценту остатка от общего депозита. В этом случае обычно страдает показатель эффективности и прибыльности торговли. Это объясняется тем, что тейк у самого первого ордера обычно очень небольшой, а расчёт идёт на то, что рынок постоянно колеблется и рано или поздно сделки выйдут в ноль.

На стейтментах линия роста баланса обычно представляется практически прямой, показывая уверенный и стабильный рост. Но заканчивается всё обычно очень драматично – почти отвесным падением и обнулением. Тем не менее, примеры грамотного и, главное, обоснованного применения стратегии мартингейла всё же есть.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по стратегии Мартингейла и освоить стратегию в 5 простых шагов Изучить »

ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ «МАРТИНУ»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

О преимуществах системы Мартингейл

Рынок живет, движется, постоянно меняя свое направление. Предсказать или просчитать его движение в будущем – сложная задача для трейдера. В торговле по Мартингейлу, количество открытых сделок у трейдера может быть ограничено только величиной его «нерезинового» депозита. В то же время, если, открывая сделки, он не угадывал направление рынка, один откат цены может принести ему прибыль с компенсацией всех этих проигрышей. Это и есть основное преимущество стратегии Мартингейла. На финансовом рынке отсутствует понятие тотального «обесценивания валюты», тем не менее, длительная эксплуатация этой системы не рекомендуется.

Итак, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы о преимуществах торговли по Мартингейлу:

1. Вход по тренду:

при условии входа в рынок по тренду на малой ставке, трейдер может взять запланированный профит;

Точка входа на покупку на дневном восходящем тренде.

при внезапном прорыве тренда в сторону его текущей тенденции шансы трейдера на хороший профит значительно увеличиваются;
при прорыве тренда в противоположном направлении стратегия Мартингейла позволяет ему переждать откат цены, чтобы остаться в прибыли или закрыть сделку без убытка.

2. Вход против тренда:

в торговле против тренда с минимальным лотом (к примеру – 0,01$ или 0,001$) у трейдера также есть возможность дождаться разворота рынка и выйти с прибылью;
при слишком глубокой просадке цены он может закрыться с нулевой прибылью, тогда его сделка не будет считаться убыточной.

3. Прибыль по процентным ставкам:

Cтратегия Мартингейла на Форекс позволяет получать прибыль на разнице процентных ставок, компенсируя потери за счет дохода в виде процентов. В этом случае ему необходимо торговать валютными парами в направлении, которое обеспечит ему положительный своп. Это и будет гарантией получения прибыли на депозит.
Для покупки следует выбирать валюту с высоким показателем процентной ставки, а продавать ту, у которой этот показатель будет наименьшим. Доход будет большим, если по этому принципу открыть сразу несколько лотов.

Получение прибыли на разнице ставок пары EUR/JPY.

4. Комбинаторность:

Стратегия Мартингейла может использоваться, как самостоятельная система, но не запрещает трейдеру одновременно применять и другие торговые стратегии:

в качестве самостоятельного метода она не требует использования трейдером каких-либо алгоритмов или специфических навыков;
в качестве дополнительной системы она значительно повышает вероятность получения большей прибыли, но и трейдер должен обладать определенными навыками.

В чистом виде эта система не привлекает профессиональных трейдеров, в качестве вспомогательного метода они ею иногда пользуются. К примеру, профессионалы часто используют метод Мартингейла в совокупности с одной из своих эффективных торговых стратегий.

Академия Форекса в качестве основной стратегии предлагает использовать стратегию «Снайпер». Простая и очень эффективная, эта стратегия гарантированно увеличит ваш депозит на более чем 56% всего за 1 месяц. Ваш клик по ссылке ниже – это сигнал нам о том, чтобы мы выслали вам бесплатно эту уникальную стратегию.

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Ограниченный «Догон»

Как видно из приведенных ранее примеров, болевой точкой игры «Догоном» являются длинные проигрышные серии. Действительно, нелепо ради заработка в 100 руб. рисковать четвертью банка, на 25 600 руб., как в примере. По этой причине практикуется срезанный или ограниченный Мартингейл. Не делают повышение ставок до момента полного слива. Например, назначают предел до шага 4. Если до этого хода выигрыш не следует, откатываются к первоначальной сумме. Если дистанционная проходимость высокая, то это позволяет компенсировать такие микро-провалы. Если же упорствовать и повышать до предела, то можно проиграть весь банк на одной «черной полосе».

О рисках

Рассчитывая желаемую прибыль и величину минимальной ставки, трейдер должен уметь управлять своим «аппетитом». Жадность губит даже самые благие намерения – помните об этом! Практика показывает, что данная торговая система чаще всего «съедает» депозит, особенно если долго используется неопытными трейдерами. Не просто так Мартингейл относят к категории прогрессивных и наиболее опасных стратегий, используемых на Forex.

Начинающему трейдеру она кажется простой и идеальной для получения легкой прибыли. Если он обладает прочным депозитным запасом и выполняет все условия этого метода, то может рассчитывать на профитные сделки. В противном случае его депозит быстро растает. Стратегия Мартингейла может, как обогатить, так и разорить трейдера.

Чтобы снизить давление на депозит трейдеры прибегают к различным уловкам и приемам:

при выигрыше с каждой последующей сделкой увеличивают ставку на коэффициент не в 2 раза, а меньше;
после серии неудачных сделок меняют цель (отказываются от получения прибыли и закрываются «в ноль»);
при неудачном входе в рынок или торговле против тренда, не открывают новых сделок, пока неудачные открытые позиции не будут закрыты без убытка.

Слив депозита при неправильном входе в рынок.

Данный метод торговли подойдет не каждому трейдеру. Особенно его стоит опасаться тем, кто не может сдержать себя в желании любым способом получить огромную прибыль.

Как заложить обнуление рабочего банка в матмодель?

Так как одной из особенностей системы Мартингейла является периодическое обнуление рабочего банка, то целесообразно было бы изначально заложить это развитие событий, чтобы на дистанции выходить с профитом. Как это сделать?

Не сложно. Если до расчетного слива банка пройдет более однократного увеличения банка, такая модель уже может считаться выигрышной. Это значит, что если стартовый банк увеличится в 1 и более раз (например, в два раза), после чего происходит его запланированное обнуление, то такая схема все-равно принесет игроку прибыль.

Простейший пример:

Стартовый банк $100.

С помощью Мартингейла каждый цикл утраиваем банк, работаем на половине (для подстраховки) бюджета. Это даст:

1-й цикл: выигрыш $150, проигрыш $50. В банке — $100 + $50 = $150 (берем на следующий цикл половину, т.е. $75)
2-й цикл: выигрыш $225, проигрыш $75. В банке — $75 + $150 = $225
и так далее.

Использование стратегии Мартингейла на практике

Если следовать определенному алгоритму действий, то этот метод медленно, но уверенно будет помогать наращивать каптал. Самый простой алгоритм торговли по Мартингейлу заключается в нескольких шагах:

Выбираем валютную пару (вспоминаем о процентных ставках каждой валюты).
Определяем направление тренда.
Ищем подходящую точку входа (даже новички знают несколько простых условий для входа в рынок).
Рассчитываем минимальный размер лота (исходя из суммы депозита).
Входим в рынок (открываем сделку по тренду).
Обязательно ставим Stop Loss и Take Profit – не более 10 пунктов в обе стороны. В любой ситуации получается, что ожидаемая прибыль и прогнозируемый убыток «уравнены». Разница состоит в том, что при движении цены в нужную сторону, трейдер может отодвинуть ордер Take Profit, чтобы получить свою прибыль. В случае неудачного входа он получит просадку депозита по Stop Loss.
При проигрыше стратегия мартингейла требует открывать новую позицию со ставкой вдвое больше, чем была предыдущая ставка.
При выигрыше входим в рынок, снижая ставку до ее первоначального – минимального, объема.

Несколько важных советов по использованию системы:

Данная торговая стратегия не предусматривает переноса сделок на следующий день. Торгуйте исключительно в рамках одного рабочего дня.
Входите в рынок, учитывая среднюю внутридневную цену.
Меньшая сумма ставки отрывает от депозита меньшую часть, сохраняя его прочность.
Придерживайтесь расчета, где: депозит = стоимость 1 пункта X 2. Самый первый лот по цене не должен превышать цену пункта.
Вовремя и правильно устанавливайте защитные ордера, чтобы при неудачном входе в рынок стратегия Мартингейла не привела вас к большому убытку.
Не забывайте переносить границу защитного отложенного ордера, в направлении которого движется цена. Это способ увеличить вашу прибыль.

Прибыльная ТС + большое кредитное плечо

Прежде чем мы начнём обсуждать элементы мартингейла, стоит сказать, что вам необходимо изначально прибыльная стратегия. Она должна быть прибыльной и без элементов мартингейла, иначе ничего не получится.

Данные мини-элементы помогут нам улучшить её прибыльность и уменьшить моральную нагрузку на трейдера. Но без изначально прибыльной стратегии сделать это не получится.

Кроме того, нам потребуется большое кредитное плечо. При адекватном мани менеджменте 1:100 в принципе вполне хватит. Большое плечо не принесёт вреда в вашей торговле, конечно, если им не злоупотреблять.

Допустим, что у вас есть прибыльная стратегия и большое кредитное плечо. Тогда переходим к следующему пункту.

Итоги

Сегодня мы узнали, что стратегия Мартингейла открывает новичкам и неопытным трейдерам возможность быстрого старта на Forex. Самое важное, что от них не требуется каких-то специальных знаний, определенных усилий, практических навыков. Требуется всего лишь строго придерживаться конкретного алгоритма действий. Торговля без усилий и с небольшим профитом подходит новичку, но никак не удовлетворит амбиции опытного игрока. Чтобы ежемесячно получать прибыль свыше 50% от депозита, необходимо учиться и использовать более сложные стратегии торговли.

Недостатки

Если сравнивать стратегии «Флет» и «Догон», то скорость прироста банка у них сопоставимая. Во время победных ставок прибыль растет медленно, поскольку на одну итерацию задействуют малую часть исходного депозита. При этом риски слить весь счет по Мартингейлу намного выше. Как было показано в примерах, при тех исходных, 9-11 шагов достаточно для полного обнуления баланса. При большем размере ставки и меньших коэффициентах, слив произойдет еще быстрее. При аналогичной проигрышной серии «Флетом», игрок теряет лишь 9-11% от банка, поскольку не зависит от серийности результатов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК ГЛАДКО?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Как основные настройки мартышек влияют друг на друга?

При изменении одного из основных параметров в мартингейл советниках – автоматически поменяются и другие основные настройки – вне зависимости от вашего желания, если хотите – физику обмануть нельзя, так же, как и рынок. Ниже рассмотрим все на конкретных примерах. Если вы только начинаете работать с этим типом советников, я вам прямо рекомендую открыть несколько демо счетов и самостоятельно провести эксперименты с самыми разными (взаимно противоположными) настройками мартышек, чтобы на практике убедиться и понять, как и что там работает.

Лот экспонент. Увеличивая размер множителя до 2, 2.5, 3 – мы сокращаем дистанцию до тейк профита – тем проще и быстрее советник может закрыть сетку ордеров. Оборотная сторона медали – мы повышаем нагрузку на депозит – слишком много лотов, требующих залог и несущих просадку, когда рынок против вас будет двигаться. Если не произойдёт отката – советнику с ордерами с большой лотностью слиться будет проще. Уменьшив его – мы снижаем риски – но и до тейк профита дистанция увеличивается – в таком случае будет требоваться большое движение на рынке, чтобы вы получили прибыль. Рынок просто может столько пунктов не пройти и ваша сетка останется висеть до лучших времен. Количество ордеров. Увеличив этот параметр, советник может опутать ордерами весь безоткатный тренд и при небольшом откате/коррекции он быстро закроет всю сетку ордеров в плюс. Но есть и обратная сторона – если не будет отката, а советник понаоткрывал много ордеров – слив депозита более вероятен. Уменьшив количество ордеров – мы можем обезопасить депозит, уменьшится просадка, но в самый неподходящий момент советнику не хватит одного (последнего в сетке) ордера с самым большим лотом – и он не сможет закрыть сеть ордеров в плюс – оставив висеть плавающий убыток на неопределённое время. Шаг между ордерами. Если его увеличить – мы повысим устойчивость эксперта к безоткатным трендам и увеличим его живучесть, но и для закрытия сетки ордеров в плюс потребуется пройти больше пунктов до тейк профита, не зависимо от того, на сколько пунктов мы уменьшим значение TP в настройках. Если сделать шаг очень маленьким – то для закрытия сетки ордеров потребуется и небольшой откат. Однако, если его не произойдёт – советник откроет всю сетку ордеров и тренд продолжится дальше – слив депозита будет неминуем. Размер тейк профита. Увеличив его – теоретически можно зарабатывать больше, однако цена может просто напросто не дойти до установленного уровня профита, откат закончится и продолжится тренд дальше, когда советник с большой сеткой ордеров – и вероятность слива возрастает. Если уменьшить этот параметр – размер профита так же уменьшится, но и закрываться сетки ордеров будут быстрее, при меньших откатах – что может снизить риски. Однако и доходность совы тоже будет меньше.Тут все индивидуально и надо проводить эксперименты и сравнивать – что может хорошо работать с одним советником, с другим, наоборот, будет мешать работе.

Обычно в мартышках тейк профит устанавливается одинаковый у всех ордеров сетки:

То есть при достижении ценой указанного значения – разом закрываются все ордера – что-то в плюс, что-то в минус. Как правило, в минусе оказываются самые первые ордера – с маленькими лотами, и сами ордера могут быть на 100 и на 200 пунктов позади всех – советник так усреднился и понятно, что цена ради этих ордеров не вернётся назад (ну или может быть вернётся… через год, другой). А вот самые жирные ордера, с наибольшими размерами лотов – приносят самую большую прибыли и покрывают все убытки – потому что у советника задача – закрыть сетку ордеров в плюс.

Что в итоге со всем этим делать? Если вы плохо представляете даже после тестов на демо счетах, то, по крайней мере – пользуйтесь теми сет файлами к экспертам, что идут с ними в комплекте. Естественно, не забываем все рекомендации разработчиков/авторов сетов – ставим бота на нужную валютную пару и таймфрейм. Так же у нас на сайте есть материал по работе с сет файлами советников – найти можно тут.

Другой путь – самостоятельное тестирование советника в различных программах, предназначенных для тестов ручных и автоматических стратегий. Ну и далее вытекает логичный вывод – испытание ваших настроек на демо/центовых счетах, на реальном рынке – со спредами, комиссией, проскальзываниями, обрывами связи и прочими прелестями. Это будет очень затратный путь – но и самый наилучший с точки зрения понимания работы советников и получения опыта. Тут не обойтись без знания компьютера, различных программ… Этот путь не для всех.