Торговые стратегии, использующие индикатор канала относятся к классическим методам технического анализа, просты в исполнении, поэтому доступны даже новичкам. Ценовые диапазоны одинаково хорошо работают на любых торговых активах и таймфреймах, могут использоваться как самостоятельно, так и с дополнительным подтверждением от осцилляторов и рыночных объемов.
Если построение канала Форекс выполнено правильно, то он уже дает основную информацию о текущей линии тренда: направление и силу текущего движения. Линии, проведенные через ценовые максимумы/минимумы, показывают волатильность в виде поддержки/сопротивления и подтверждают графические паттерны Price Action. Большинство стратегий основаны на анализе поведения цены около границ (самые сильные сигналы) и средней линии (более слабые) от которых считаются уровни Take Profit и Stop Loss. По методу расчета индикаторы разделяются на динамические, скользящие и жесткие.
Для чего применяют индикаторы каналов форекс
Несмотря на то, что каждый актив (валютная пара, биржевой индекс, акция, сырьевой товар) ведет себя по-разному, есть и общие закономерности, присущие всем графикам. Например, цены могут двигаться по тренду или в узком диапазоне (флэт). И даже если график идет вверх или вниз (явно выраженная тенденция), он все равно движется в определенном канале (коридоре, диапазоне).
Эту закономерность можно увидеть на разных интервалах – от минутного до месячного. Важно понимать, что внутри коридора цена может идти как по тренду, так и в обратном направлении (откат или коррекция). Поэтому открывать позиции можно в разные стороны (при соблюдении правил риск-менеджмента).
При этом на разных фреймах картина будет неодинаковой. Например, на дневном интервале D1 сформировался канал, внутри которого идет цена. Она достигла верхней границы, после чего пошла вниз. В этот момент на более мелких таймфреймах могут отражаться разные тенденции.
Например, H4 тоже покажет направление вниз, а H1 – коррекцию в обратном направлении. Однако если трейдер определит канал на старшем интервале D1, он безошибочно войдет на продажу SELL и получит прибыль в виде десятков и реже сотен пунктов.
Рекомендуем также почитать о том, что такое таймфреймы на форекс и как правильно подбирать их для своей стратегии.
Подведем итоги
Канальная торговля считается довольно неплохой и прибыльной тактикой торговли, преимущество торговли по канальному диапазону состоит в том, что у трейдера появляется визуальное преимущество в определении границ канала, как следствие спекулянт точнее понимает, где установить стоп-лосс.
Вообще, трендовая торговля считается более безопасной, но опыт говорит мне о том, что трендовая торговля подходит далеко не всем, на начальных этапах, начинающему спекулянту нужно понять, какой тип торговли ему лучше всего подходит. Самым явным признаком выбора именно Вашей стратегии считается ее полное понимание, а именно логичность, любая хорошая торговая система должна быть построена на логике. Но как Вы наверное уже понимаете, логика может быть совершенно разная, от разной логики появляются разные тактики и системы.
Многие великие трейдеры говорили и говорят, что 70% успеха зависят от психологии, я не являюсь великим спекулянтом, более того, проработав на рынке в общей сложности чуть более пяти лет, считаю себя все еще начинающим и постоянно изучаю новые методы, за эти пять лет я понял, что у меня получилось расшифровать выражение «70% успеха зависит от психологии», 20% зависит от понимания логики движения валютных пар и применения к ним правильной стратегии, 30% зависит от философии трейдинга и 20% от веры в то, что Ваша система будет давать прибыль на долгосрочном отрезке. Оставшиеся 30% — это правильное управление капиталом, управление рисками и немножко удачи.
Как строить каналы форекс
Изначально каналы лучше научиться определять самостоятельно, поскольку это позволит получить нужный навык. Чтобы быстро овладеть им, можно использовать и специальные и индикаторы. Например, сначала трейдер строит коридор самостоятельно, после чего проверяет свою версию с помощью технического инструмента.
Вручную
Самостоятельно построить каналы достаточно просто. Для этого необходимо:
- Открыть график на любом таймфрейме.
- Определить тренд, найти верхние точки (максимумы) и нижние (минимумы).
- Провести горизонтальные линии по этим точкам, используя инструмент «линия» (находится на верхней панели меню терминала МТ4 или МТ5).
Построение каналов форекс с помощью индикаторов
Идеальной точности в большинстве случае добиться не получается, что вполне нормально. К тому же канал со временем будет меняться – в сторону сужения или, наоборот, расширения. Еще один важный момент: коридор, построенный вручную, будет только горизонтальным. Тогда как на самом деле он не всегда идет параллельно окну – каналы могут двигаться вверх и вниз, идя за трендом.
Чтобы учесть все эти нюансы, проще использовать специальные канальные индикаторы. Некоторые из них (например, Bollinger Bands) уже добавлены в терминал МТ4. Но большинство инструментов необходимо скачать отдельно и установить в программу. Для этого файлы копируют и помещают в папку «Indicators». Чтобы найти ее, зайдите в меню «Файл», в подраздел «Открыть каталог». Там нужно увидеть «MQL4», в которой и находится нужная папка.
После этого необходимо закрыть программу и снова войти в нее. Чтобы нанести на график коридор, зайдите в меню «Вставка» и далее пройдите в раздел «Индикаторы» и подраздел «Пользовательские». Там можно выбрать любой алгоритм, ранее добавленный в программу.
Графически каналы могут отображаться по-разному – чаще всего это прямые или произвольные линии (2 или 3) разных цветов.
Для справки. Чтобы увидеть или изменить настройки, необходимо нажать правой кнопкой на любую точку канала. В новом окне выбирают строку «Свойства». После этого откроется список настроек, изменить которые можно по собственному усмотрению. Сделать это рекомендуется только после тестирования индикатора с базовыми опциями (без изменения).
Лучшие индикаторы каналов
Канальных индикаторов существует достаточно много. Сигналы от них достаточно понятны:
- при достижении ценой верхней границы можно входить на продажу SELL;
- при достижении ценой нижней границы можно входить на покупку BUY.
В ряде случаев алгоритмы дают и дополнительные сигналы – например, при пересечении графиком средней линии. Наиболее популярные инструменты, определяющие коридор цены, рассмотрены ниже.
Price Channel
Это наиболее простой алгоритм, который просто соединяет точки максимумов и минимумов на графике. Также он показывает среднее ценовое значение в виде линии, идущей примерно посередине коридора. В результате получается такая картина.
Инструмент устанавливается в терминал отдельно (нужно скачать файлы и добавить их в программу, как описано выше). В настройках можно изменить количество баров, которые учитываются при анализе ситуации: чем их больше, тем диапазон шире.
Равноудаленный канал форекс Bollinger Bands
Один из самых распространенных алгоритмов, имеется во всех версиях терминала MetaTrader. Определяет верхнюю и нижнюю границы коридора, а также скорость ценового движения. Линии следуют за ценой и постоянно меняются, поэтому их называют динамическими уровнями поддержки (нижняя граница) и сопротивления (верхняя).
Внутри самого канала, находится третья центральная линия, которая дает дополнительные сигналы:
- график пересекает ее снизу вверх – ожидается рост цены;
- график пересекает ее сверху вниз – ожидается падение цены.
Примечательно, что она идет ровно по центру, т.е. обе границы коридора равноудалены от центральной линии. Это расстояние можно изменить произвольно, зайдя в настройки и увидев показатель стандартного отклонения («Standard Deviation»). Чем больше будет эта опция, тем шире диапазон, и наоборот.
На основе полос Боллинджера и гистограммы Macd был создан эффективный трендовый алгоритм – индикатор Power Fuse.
Channel Keltner
Bollinger Bands иногда используют вместе с каналом Кельтнера. Это схожий алгоритм, который следует за полосами Боллинджера. При этом он тоже имеет 3 линии (центральная обозначена пунктиром). Сигналы от этого инструмента точно такие же.
В настройках этого алгоритма особое внимание нужно обратить на такие:
- MA Period – количество свечей, данные по которым используются для построения канала.
- Mode MA – вид линии (скользящей средней, располагающейся посередине).
- Price Type – тип цен, которые используются в расчетах (например, по открытию свечи или по ее закрытию).
Donchian Channel
Канал Дончиана позволяет определить как тенденцию, так и силу ее развития: чем шире коридор, тем быстрее цена движется вверх или вниз. Индикатор представляет собой 2 линии, которые соединяют максимумы и минимумы. Его можно использовать на любом активе.
Для справки. В настройках задается количество свечей, по которым индикатор строит линии. Опытные трейдеры и сам разработчик алгоритма Ричард Дончиан рекомендуют использовать параметр 20.
Lin-Regression Breakout
Алгоритм наносит на график ценовой коридор, а также дает четкие сигналы для входа:
- стрелка вниз – падение цены – ордер SELL;
- стрелка вверх – рост цены – ордер BUY.
Наряду с этим индикатор показывает отметки для установки стоп-лосса и тейк-профита. Использовать их можно как дополнительные подсказки, поскольку окончательное решение трейдер должен принимать самостоятельно.
Center of Gravity
В отличие от большинства других инструментов, этот алгоритм наносит на график сразу 5 линий, идущих параллельно друг другу, вслед за сложившимся трендом. Торговать можно как от последних, так и от предпоследних уровней, хотя первый вариант более эффективен.
По направлению этих линий можно определить, в какую сторону пойдет цена. На рисунке ниже видно, как график движется относительно этих уровней, периодически пробивая их.
MAChannel_Close
Инструмент используется для торговли по тренду и в период флэта (в сочетании с осцилляторами). Представляет собой сплошные и пунктирные линии 2 разных цветов, служащие границами торгового диапазона. Сделки открывают при достижении ценой этих линий.
Важно. Если линия сплошная, это означает, что на рынке сложился уровень поддержки (красного цвета) или сопротивления (синего цвета). Если же линия пунктирная – поддержка или сопротивления пробиты. В первом случае можно открывать сделку на длительный срок, во втором- только на короткий.
Канал Баришпольца
Еще один канальный индикатор с параллельными линиями – верхней, нижней и средней. Позволяет входить по тренду и против него, а также отслеживать изменение тенденции (разворот наблюдается в случае пробития границ канала и формирования нового).
Можно использовать как полноценный торговый инструмент, а также в комбинации с другими канальными алгоритмами – например, с каналом Кельтнера и ADX для отсеивания ложных сигналов.
Стратегия с двумя инструментами Price Channel
Не редко профессиональные трейдеры используют один и тот же индикатор дважды, просто увеличивая периоды расчета, таким образом на одном графике можно увидеть показания как более глобальных тенденций, так и тенденций средне и краткосрочных. Давайте рассмотрим пример стратегии сразу с двумя инструментами Price Channel.
Один из самых важных параметров, который Вы должны понять — это величина периода, именно от него и зависит продолжительность отрисовки прямой, которая расположена в горизонтальном направлении, поэтому поменяв период расчета, можно накинуть на график несколько каналов, которые будут производить свои расчеты с разной реакцией на колебания цены. Пример двух индикаторов показан на рисунке ниже:
Два индикатора price channel
В случае, который рассмотрен на картинке, длинная позиция открывается в случае, когда нижняя кривая индикатора с меньшим расчетным периодом направляется в сторону ввверха, а нижняя граница более старшего канала должна рисоать горизонтальную линию. Сигналом к открытию короткой позиции будет полностью противоположная ситуация.
Форекс индикаторы каналов без перерисовки
Многие из рассмотренных индикаторов обладают общим недостатком – со временем они перерисовываются. Например, изначально граница канала была выше, но через 15-3 минут стала ниже, поскольку цена тоже пошла вниз. Получается, что сигнал, который трейдер видит сейчас, может измениться со временем, что не позволит сделать правильный прогноз и получить профит. Чтобы избежать эти недостатки, рекомендуется использовать индикаторы без перерисовки: они сохраняют неизменный вид как онлайн, так и в истории (по истечению нескольких часов или дней).
Super Signal Channel
Отображает ценовой коридор без перерисовки, показывает стрелками направления входа
- красные – на продажу SELL;
- зеленые – на покупку BUY.
В настройках есть несколько параметров, основными из которых являются 2:
- Signal Gap – расстояние, на котором появляется стрелка.
- Sho Bars – количество баров, которые используются для определения канала: чем больше значение, тем шире коридор.
Kanal Handels Signal
Этот алгоритм создан на основе предыдущего инструмента. Показывает экстремальные точки и дает сигналы разворота тренда (стрелочки красного или зеленого цвета).
Индикатор рисует на графике две ломанные линии – зеленую (отвечает за нижнюю границу канала) и красную (отвечает за верхнюю границу канала). Отбой цены от этих границ является основным сигналом для открытия сделки:
- если цена отбилась от верхней красной границы, то индикатор нарисует красную стрелку и даст сигнал на продажу;
- если цена оттолкнулась от нижней границы, то инструмент покажет зеленую стрелку и даст сигнал на покупку.
SHI Channel
Еще один индикатор без перерисовки, который необходимо скачать и добавить в терминал МТ4 или МТ5. Он представляет собой простой канал с прямыми линиями – верхней, нижней и центральной (обозначена пунктиром). Сигналы для входа очевидны:
- верхняя линия – сопротивление, при ее достижении открывается сделка на продажу;
- нижняя линия – поддержка, при ее достижении открывается сделка на покупку.
Настройки этого алгоритма менять не рекомендуется, за исключением параметра «Size». Сюда включается количество свечей, которые анализирует индикатор. По умолчанию здесь стоит значение «0», т.е. канал строится по данным бесконечно большого количества свечей. Но лучше поставить, например, 15, 30 или 50, чтобы индикатор давал более точные сигналы.
Примеры
Одно из главных преимуществ индикатора — независимость от конкретной торговой пары и таймфрейма. Индикатор одинаково хорошо себя показывает как на кроссах, так и на мажорах. Единственное, при первой установке необходимо подогнать параметры под волатильность инструмента, так чтобы цена большую часть времени находилась внутри канала.
Пример типичной сделки — цена касается внешней стороны канала, некоторое время (обычно непродолжительное) движется горизонтально, после чего выстреливает в сторону противоположной границы. Стоп лосс в таком случае нужен на случай форс-мажорных обстоятельств, когда рынок начинает действовать непредсказуемо.
В том случае, если цена, не дойдя до противоположной линии, формирует еще один сигнал на вход в ту же сторону, разрешается использовать доливки. Стоп лосс в таком случае можно переместить на уровень безубытка первого ордера.
Само собой, лучшие результаты стратегия показывает в канале. В таком случае, размечать уровни не требуется, так как это и есть границы горизонтального канала. Профит на таких движениях, конечно, не самый большой, но почти гарантированный.
Стратегия по канальным индикаторам
Канальные индикаторы очень часто используются в торговых системах в комбинации с другими алгоритмами, например, осцилляторами (MACD, Stochastic и другими). Один из популярных вариантов – использование Bollinger Bands и Stochastic.
Для открытия сделки на продажу SELL необходимо дождаться формирования 2 сигналов:
- Цена коснулась верхней границы канала и ушла ниже.
- Stochastic идет вниз, выходя из верхней зоны.
Соответственно сигналы на покупку BUY противоположные:
- Цена коснулась нижней границы канала и ушла выше.
- Stochastic идет вверх, выходя из нижней зоны.
Стоп-лосс располагают в нескольких пунктах от ближайшей максимальной или минимальной точки. Также его можно разместить по линии сопротивления или поддержки. Прибыль фиксируют в тот момент, когда индикаторы дадут противоположные сигналы. Точно так же можно использовать и любые другие канальные индикаторы.
Внимание! Разные алгоритмы для определения торгового коридора можно применять и вместе друг с другом, но не более 2-3 инструментов одновременно. В противном случае на графике возникает путаница, и количество ложных сигналов увеличивается.
Таким образом, индикаторы каналов показывают четкие границы, в рамках которых цена движется до 80% всего времени. Они позволяют входить в рынок при достижении графиком этих линий, а в случае пробоя предупреждают о скорой смене тенденции на противоположную. Рекомендуется использовать вместе с осцилляторами и линиями сопротивления и поддержки.
Рекомендуем испытать на практике торговую стратегию “Сквозной канал”, которая основана на сигналах Полос Боллинджера. Вместо BB можно использовать и другие канальные индикаторы, и даже простые уровни сопротивления и поддержки.
Смотрите также видео по теме статьи – Канальные индикаторы Форекс без перерисовки
Выводы
Честно говоря, лично я, не вижу особого смысла в канальных индикаторах. Я считаю, что куда лучше набраться опыта в ручных графических построениях и уже их использовать на практике.
В целом, возможно, данный индикатор чем-то вам приглянется, возможно, именно этого инструмента не хватало в рамках вашей торговой системы. Канальная торговля – это очень интересный метод, но использовать его нужно рационально и грамотно, чтобы получать стабильный доход!
ПредыдущаяСледующая
Бинарные опционыИндикатор SMA или Simple Moving Average
