Индикатор RVI (расшифровывается как Relative Vigor Index и переводится с англ. как «индекс бодрости») – эффективный и популярный технический инструмент, который создал известнейший трейдер Джон Эйлерс. Впервые мир узнал об индикаторе в январе 2002 года благодаря публикации в журнале Stocks and Commodities.
Принцип работы основан на той же идее, что и функционирование других осцилляторов: стоимость закрытия чаще всего расположена выше стоимости открытия, если тренд восходящий и ниже цены открытия, если тенденция нисходящая. Индикатор трендовый, поэтому основной задачей трейдера при работе с ним является следование текущему тренду. С другой же стороны, входы по пересечению линий могут включать его в класс осцилляторов.
Рассчитывается по формуле:
RVI = (close-open) : (high-low)
Индикатор сравнивает уровень закрытия периода с уровнем открытия и демонстрирует фактические изменение стоимости за период, что нормируется на максимальный диапазон данного периода (это может быть час, день). Полученное в итоге значение сглаживается на конкретный набор периодов скользящей средней. Вторая линия представляет собой взвешенную скользящую среднюю с периодом 4.
Инструмент есть в стандартном наборе торгового терминала MetaTrader4/5, поэтому нет необходимости дополнительно его скачивать.
Настройка индикатора RVI
Единственным ключевым параметром здесь является Период, который по умолчанию равен 10. Этот период подбирается опытным путем для каждой валютной пары и таймфрейма отдельно, просто методом перебора. Вы должны добиться того, чтобы максимумы индикатора совпадали с ценовыми максимумами на графике. Для начала оставьте 10 и посмотрите, что получается. Весьма вероятно, что результат будет вполне удовлетворительным и вы не захотите ничего менять.
Примерно вот так, как изображено на скриншоте. Экстремумы индикатора совпадают с экстремумами на графике. Это дневной график USDCAD, настройка Период RVI здесь равна 5.
Во вкладке Уровни можно добавить в окно индикатора какие-то значимые для вас уровни, возможно по аналогии с уровнями перекупленности-перепроданности стохастика.
Как читать показания индикатора и его сигналы
Для получения торгового сигнала нам нужно, чтобы:
- Зеленая линия индикатора находилась в верхней (для бычьего тренда) или нижней (для медвежьего) области окна индикатора. Верхняя область — это выше нуля, нижняя — ниже нуля. Причем, чем ближе к экстремумам (чем выше или ниже), тем лучше.
- Далее нужно дождаться, когда красная линия пересечет зеленую.
Обратите внимание, что когда линии индикатора пересекаются на нулевой отметке или очень близко от нее, то такой сигнал лучше пропустить.
И всё. Добавлю, что:
- Если зеленая линия индикатора находится в верхней области, ее пересекла красная линия и теперь красная находится над зеленой – это сигнал окончания бычьего тренда и входа в продажи.
- Ну и наоборот, если зеленая линия находится внизу и с красной они пересекаются так, что теперь зеленая линия находится над красной – это сигнал на покупки.
Как видите, ничего сложного. Взгляните на график и все поймете.
Предостережения
Как и абсолютно любой индикатор, Relative Vigor Index иногда будет давать ложные сигналы. И как и любой индикатор, он требует дополнительных подтверждающих сигналов. Нельзя просто взять и войти в рынок по сигналу одного лишь индикатора.
Поэтому, для полноценной и прибыльной торговли необходимо комбинировать RVI с другими индикаторами или приемами технического анализа. Например – с Японскими ценовыми моделями. Пример работы я вам сейчас покажу.
RVI стратегия
Смотрим на скриншот, видим сигнал Молот. Как мы знаем, это сигнал разворота медвежьего тренда. Смотрим в окно индикатора RVI и видим, что он тоже подает нам сигнал на покупки! Это значит, что оба сигнала говорят об одном – пора покупать. Сигналы подтверждают друг-друга. Входим в покупки, выставляем стоп лосс за ближайший локальный минимум (в данном случае хвост свечи Молот), тейк профит выставляем по своему усмотрению – либо умножаем стоп лосс на 2 или 3, либо ставим на ближайший сильный уровень поддержки-сопротивления (как их найти читаем обязательно по ссылке) и сидим на попе ровно в ожидании профита.
Никакой магии, все просто! Рекомендую вам подписаться на нашу рассылку — внизу поста, потом вступить в паблик ВК, чтобы тоже быть в курсе всех новостей, включая ежедневную Форекс аналитику и полазить по сайту, по
Математические принципы работы
На первый взгляд, индикатор RVI сильно похож на индикатор Стохастик. При установке технического индикатора на график вы легко обнаружите их сходства, но по своим базовым принципам два этих показателя являются кардинально различными.
Сложно дать универсальный ответ, какой их них является лучшим в своем роде. В одних условиях рынка лучше сработает Стохастик, при их смене – лидером станет индикатор RVI. Не забывайте, что индикаторы Форекс являются всего лишь сигналами для вас, а необоснованное доверие им может привести к жестким просчетам и большим убыткам. Если они явно сигнализируют о потенциальном входе в сделку, не забудьте поискать этому и другие подтверждения!
Думаю, Вы уже осознаете, что по своей сути трейдинг представляет собой всего лишь некую вероятность. Никто никогда не даст Вам гарантированный ответ, какой сегодня будет тренд на рынке и в каком направлении будет двигаться цена. Можно с легкостью и обойтись без этой информации, потому что зарабатывать вполне возможно без этих знаний. Большой профит трейдер может иметь даже на паре удачных сделок, даже в совокупности с убыточными сделками. Не стремитесь к большому числу сделок, помните, что дело в качестве, а не в количестве. Начинающие трейдеры часто выставляют тейк профит, равный стоп-лоссу. Но в такой торговой стратегии для получения хорошего заработка необходимо заключить около 70 процентов прибыльных сделок из числа всех входов. В условиях высокой волатильности и неопределённости рынка, даже опытным трейдерам достаточно сложно исполнить такую высокую прибыльность в коэффициенте сделок. Грамотные трейдеры позволяют расти прибыли тогда, когда к этому расположен рынок.
Выставив тейк-профит, раза в 4-5 больший стопа, вы, соответственно, обеспечиваете себя большим математическим ожиданием. Осуществляя таким образом лишь около 30% профитных сделок, Вы гарантированно останетесь в прибыли.
Применение индикатора для бинарных опционов
RVI – оригинальный, но точный инструмент, популярный сегодня у трейдеров. Он прост в работе, нагляден и прекрасно подходит для торговли бинарными опционами, а также на рынке Форекс. Открывая и закрывая сделки на ценовых пиках, он позволит получать максимальный доход от полного тренда. Следование тенденции дает существенное преимущество RVI – легкое определение тенденции рынка, следуя понятному даже новичкам правилу:
- Если кривые растут, на рынке восходящая тенденция, стоит покупать КОЛЛ-опционы,
- Если кривые понижаются, на рынке нисходящая тенденция, стоит покупать ПУТ-опционы.
Заходя в сделку на минимуме и выходя из нее на максимуме рынка, индикатор захватывает более эффективную динамику цены, являясь не только ценным, но и очень прибыльным инструментом трейдинга. Также он показывает качественные сигналы пересечения линий, гарантируя хороший доход. И все-таки, для того, чтобы снизить ложные сигналы, стоит комбинировать инструмент с другими индикаторами (например, скользящее среднее).
Как и все осцилляторы, RVI, прекрасно работая в пределах ценового канала, выдает много ошибочных сигналов во время флэта, а при сильном однонаправленном движении способен терять чувствительность.
Правила заключения сделок (скрины)
Торговля при сигнале тренда
Если обе кривые RVI растут, это говорит о восходящем тренде, рекомендуется покупать КОЛЛ-опционы. На изображении вы можете видеть восходящий тренд в терминале МТ4:
Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку КОЛЛ у брокера Olymp Trade, перейдя на сайт olymptrade.com и подготовив опцион, указав:
- Вид опциона
- Срок экспирации
- Сумму
- Прогноз: вверх
- Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:
Если кривые RVI снижаются, перед нами нисходящий тренд, рекомендуется покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете видеть нисходящий тренд в терминале МТ4:
Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку ПУТ у брокера Olymp Trade, перейдя на сайт olymptrade.com и подготовив опцион, указав:
- Вид опциона
- Срок экспирации
- Сумму
- Прогноз: вниз
- Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:
Торговля при сигнале пересечения линий RVI
Если быстрая линия (зеленая) пересекла медленную (красную) по направлению снизу-вверх, это говорит о том, что на бирже в данный момент восходящий тренд, стоит покупать КОЛЛ-опционы. На изображении вы можете видеть восходящий тренд в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку КОЛЛ на сайте olymptrade.com, инструкция указана выше):
Если быстрая линия (зеленая) пересекла медленную (красную) по направлению сверху-вниз, это говорит о том, что на бирже в данный момент сформирован нисходящий тренд, стоит покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете видеть нисходящий тренд в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку ПУТ на сайте olymptrade.com, инструкция указана выше):
Индекс относительной бодрости : итоги
Индекс относительной бодрости является индикатором, основанным на предположении, что цена закрытия периода, скажем, в конце дня, является ключевой характеристикой, привязанной к силе рыночного движения. Когда импульс рынка является бычьим, мы склонны наблюдать более высокие цены закрытия. На медвежьем рынке мы склонны видеть более низкие цены закрытия. Используя этот простой принцип, индикатор RVI обеспечивает четкие сигналы о том, когда торговать, используя сигнальную линию.
Индекс RVI — метод расчета
Мы вычисляем индикатор RVI в несколько этапов. Основной этап — вычисление базового значения RVI с помощью следующего уравнения: RVI = (цена закрытия — цена открытия) / (максимальная цена — минимальная цена). Формула рассматривает разницу между ценой закрытия и ценой открытия, нормированную на максимальный диапазон изменения цен.
Затем мы сглаживаем наши значения RVI по N периодам с помощью простого скользящего среднего (SMA). Это наша основная линия осциллятора RVI; она отображается в MetaTrader как зеленая линия, как мы увидим в следующем разделе.
Многие версии индикатора RVI фактически выполняют двойное сглаживание. Сначала применяется симметрично взвешенный фильтр с конечной импульсной характеристикой (FIR), который затем усредняется по N периодам. В принципе, цель фильтра заключается в том, чтобы фазовый цикл осциллятора лучше соответствовал фазовому циклу графика цены. Ключевым принципом методологии заключается в том, что RVI остается отношением (закрытие-открытие) к (максимальная цена — минимальная цена).
Следующий шаг — создать сигнальную линию. Мы делаем это, применяя тот же FIR-фильтр к значениям RVI — симметрично взвешенному скользящему среднему значения RVI в течение 4 периодов. MetaTrader 4 отображает красную сигнальную линию на том же графике, что и основную линию RVI.
Метод расчета для индикатора Relative Vigor на самом деле очень похож на тот, который используется для стохастического осциллятора, еще одного очень популярного индикатора. Осциллятор стохастик использует цену по сравнению с минимальной ценой дня. RVI, наоборот использует цену по сравнению с максимумом дня.
Предыдущие вычисления могут показаться сложными, но не беспокойтесь. Полезно понять основные принципы, лежащие в основе работы индикатора, но все вычисления будет делать MetaTrader 4. Итак, давайте взглянем на использование Индекса относительной бодрости в MT4.
Манименеджмент
Манименеджмент всегда считался базовым понятием в трейдинге, при правильно выстроенной работе с которым можно достаточно быстро и просто увеличить эффективность работы на рынке. Если трейдер задумывается о получении стабильной прибыли, этого легче достичь, обратившись к правилам манименеджмента, которые точно скорректируют управление средствами депозита.
Минимум капитала: начиная работу в бинарных опционах, ставьте минимальное количество средств на одну сделку; стоимость сделки не должна быть более 5% от депозита; приобретайте недорогие по стоимости опционы, и ваши сделки не отразятся на состоянии депозита. Реализуя в своей торговле эти правила манименеджмента, вы прекрасно сэкономите свой капитал.
Минимум депозита: начиная работу в бинарных опционах, участвуйте в сделках, которые позволят экономно тратить депозит; покупая конкретный актив, не переводите на него весь свой капитал; сохраняйте как можно дольше положительное состояние счета, учитывая, что ваш капитал еще пригодится вам. Реализуя в своей торговле эти правила манименеджмента, вы сможете надолго сохранить депозит.
Минимум опционов: начиная работу в бинарных опционах, покупайте минимум опционов, например, 2-3 актива; такое правило больше относится к новичкам трейдинга, которые, став увереннее и опытнее, смогут увеличить количество активов. Реализуя в своей торговле эти правила манименеджмента, вы с самого первого шага в опционах сможете работать наиболее продуктивно.
Минимум эмоций: начиная работу в бинарных опционах, всегда используйте только серьезное рабочее настроение, ведь на рынке вы должны пользоваться аналитикой и принимать взвешенные решения, от которых зависит ваша продуктивность; стоит помнить о том, что в опционах мало опираться только на опыт, именно ваш настрой делает вашу работу результативной. Реализуя в своей торговле эти правила манименеджмента, вы легко сделаете торговлю опционами профессией с основным заработком.
Использование дивергенции RVI
Состояние дивергенции возникает при:
- понижении последовательных максимумов индикатора и повышении соответствующих им ценовых максимумов (рис. 4);
- повышении последовательных минимумов индикатора и понижении соответствующих им ценовых минимумов.
Возникновение дивергенции указывает на высокую вероятность продолжения текущего ценового движения (в первом случае – восходящего, во втором – нисходящего).
Индикатор RVI можно найти в любой платформе для on-line трейдинга. Наверняка, вы сталкивались с его названием лично, но, как и большинство остальных трейдеров, не обращали на него внимания. А зря! Этот индикатор обладает огромным потенциалом и станет отличным дополнением для любой торговой стратегии. Описание RVI и стратегия его использования – тема нашей новой статьи.
