Характеристики индикатора
Платформа: Любая Валютные пары: любые Таймфрейм: любой Время торговли: круглосуточно Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Amarkets
Несмотря на интригующее название, этот осциллятор мало отличается от всем известного MACD. Принципы работы с индикатором в общем те же самые. По сути – индикатор помогает определять движущую силу рынка путем вычитания значений медленного скользящего среднего с периодом 34, построенного по медианной цене, из быстрого скользящего среднего с периодом 5. Гистограмма состоит из столбцов двух цветов – красного и зеленого. Если столбец красный, то он ниже предыдущего, если зеленый – выше. Колеблется гистограмма осциллятора AO вокруг нулевой линии и не имеет уровней перекупленности и перепроданности.
Индикатор AO входит в стандартный набор терминала MT4 и не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Чтобы добавить его на график торгового инструмента, – откройте меню «Вставка/Индикаторы/Билла Вильямса/Awesome Oscillator».
Периоды скользящих средних жестко вшиты в код индикатора. Однако для экспериментов вы можете скачать набор кастомных индикаторов, подготовленных нашим бессменным королем индикаторов Pavel888 на форуме в этом разделе. Там есть немало вариантов индикатора AO, в том числе и с настройками периодов.
Роль импульса в теории хаоса
Основой любой торговой системы, основанной на техническом анализе, является концепция экстраполяции. В финансах экстраполяция означает оценку будущей стоимости, основанную на анализе предыдущих данных.
Экстраполяция является краеугольным камнем теории поведенческих финансов. Однако имейте в виду, что сторонники гипотезы эффективного рынка (EMH), такие как нобелевский лауреат Евгений Фама, считают, что с помощью таких методов прогнозирования невозможно получить стабильный результат.
Тем не менее, когда мы используем индикатор аллигатор, мы экстраполируем поведение рынка и прогнозируем, что цена будет продолжать торговаться в направлении сигнала аллигатора вверх или вниз. По сути любое направленное движение имеет тенденцию создавать волновой эффект на рынке из-за преодоления уровня поддержки или сопротивления. Затем обычно запускается серия отложенных ордеров, и возникает импульсное движение цены.
Билл Уильямс понимал, что если мы сможем измерить силу этого импульса, это может помочь нам войти в рынок, когда импульс увеличивается, и безопасно выйти, когда импульс начнет уменьшаться. Именно индикатор Awesome Oscillator предоставляет нам понимание динамики рынка и позволяет измерить силу импульса.
Расчет индикатора
Медианная цена (Median Price) представляет собой частное от деления суммы максимальной цены и минимальной цены на два. Иногда для расчета также используется Типичная цена (Typical Price), которая получается в результате деления максимальной, минимальной цены и цены закрытия на три.
Методика расчета индикатора АО очень проста – достаточно вычислить разность скользящих средних от медианной цены с периодами 34 и 5:
Как видите, две скользящие средние полностью повторяют форму индикатора. Таким образом, формула расчета будет выглядеть следующим образом:
AO = SMA (Median Price, 34) – SMA (Median Price, 5)
где:
SMA — простая скользящая средняя,
Median Price — медианная цена.
Рекомендации по торговле
В своей книге Билл Вильямс предлагает готовую торговую систему. Кроме АО, в нее входят фракталы, аллигатор и несколько осцилляторов. Система разрабатывалась на фьючерсных рынках, но автор считал ее универсальной и подходящей для любых торговых площадок.
Оригинальную стратегию можно использовать и сегодня, но со времени ее разработки многое изменилось. Эксперты рекомендуют интегрировать индикатор Вильямса в свою собственную торговую стратегию.
АО целесообразно использовать совместно с другими рыночными инструментами. Существуют торговые системы, совмещающие чудесный индикатор Вильямса с Parabolic SAR. Создатели стратегии «Мирабель» объединили АО с каналом Кельтнера. Индикатор можно использовать совместно со скользящими средними, уровнями Фибоначчи, техникой торговли Price Action и т. д. Перед запуском стратегии все варианты нужно тестировать на исторических данных.
- Вот еще пример стратегии на AO — Метод тройного А:
Сигналы, генерируемые индикатором Awesome Oscillator
Несмотря на то, что АО относится к категории осцилляторов и разрабатывался в качестве одного из фильтрующих инструментов в стратегии Profitunity, этот индикатор дает также и самостоятельные сигналы.
Пересечение нулевой линии или сигнал «Нулевой крест»
Самый простой базовый сигнал, создаваемый индикатором Awesome, – это Zero Line Cross. Сигнал на покупку образуется, если гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх. Первый столбец находится ниже нулевой линии, а второй выше нулевой линии. На продажу сигналы прямо противоположные.
Сигнал «Два пика»
Сигнал «Twin Peaks» (или «Два пика») на покупку образуется, если появляется второй локальный минимум выше предыдущего, и эти локальные минимумы находятся ниже нулевой отметки. Для продажи нужно найти два понижающихся максимума. Если образуется третий локальный минимум выше второго или максимум ниже второго для продаж, то он рассматривается как усиливающий сигнал:
На самом деле это довольно слабый сигнал, так как может быть и четыре подряд понижающихся максимума, как на рисунке выше.
Сигнал «Блюдце»
Сигнал «Блюдце» (или «Saucer») для покупок образуется, если Awesome Oscillator находится выше нулевой линии, а гистограмма меняет свое направление с нисходящего на восходящее, то есть из трех столбцов гистограммы первый имеет любой цвет, второй является красным и ниже первого, третий столбец выше второго и зеленый. Этот сигнал иногда называют “Блюдце”, а выглядит он следующим образом:
Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Это также довольно слабый сигнал, так как после первого пика/впадины движение может носить слишком кратковременный характер, и заработать на этом можно не успеть. Лучше всего брать сигналы «блюдце», когда первый пик или впадина находятся недалеко от нулевой линии, и индикатору еще есть, куда падать, – как в случае с продажами на рисунке выше.
Помните, что для возникновения сигнала «Блюдце» на покупку гистограмма должна находиться именно выше нулевой линии, а для продаж – ниже. По сути, эта модель описывает вход на продолжение тренда после небольшого отката, поэтому на графике для входа по данному сигналу вы должны видеть восходящий тренд, а сам индикатор в идеале должен последовательно повышаться из противоположной зоны. Вот хороший пример для покупок:
Кстати, такой вариант сигнала на продажу принято называть «Перевернутым блюдцем».
Стратегии с АО
Работа с этим осциллятором чаще всего предполагает использование и других инструментов анализа – индикаторов и ценовых уровней поддержки или сопротивления. Комплексное изучение ситуации позволяет отфильтровать ложные сигналы.
К тому же открывать сделку следует после получения минимум 1 подтверждения: например, АО показывает смену тренда с падающего на растущий, но лучше дождаться хотя бы 1 дополнительного признака от индикатора либо уровня поддержки.
АО + Аллигатор
Еще один интересный индикатор, созданный Биллом Вильямсом – это аллигатор, основанный на использовании 3 скользящих средних. Стратегия дает такие сигналы:
- Покупка BUY: АО пересек нулевую линию снизу вверх, 3 скользящие пересекли свечи в обратном направлении – сверху вниз. Теперь они идут под свечами.
- Продажа SELL: АО пересек нулевую линию сверху вниз, 3 скользящие пересекли свечи снизу вверх. Теперь они скользят над свечами.
АО + Bollinger Bands
Полосы Боллинджера – один из классических индикаторов, который до сих пор применяется для анализа отклонения цены от нормальных, усредненных значений. Его также можно найти в терминале (раздел «Индикаторы» – «Трендовые»). Стратегия применяется только на трендовом рынке. Сигналы следующие:
- Покупка BUY: свечи коснулись нижней границы канала (допускается и небольшое пробитие этой линии), после чего цена криптовалюты начала расти, АО показывает пересечение нулевой линии снизу вверх.
- Продажа SELL: свечи коснулись верхней границы и пошли вниз, АО пересекает нулевую линию также сверху вниз.
Обратите внимание! Канал Bollinger Bands должен быть достаточно широким – в противном случае на рынке наблюдается флэт, поэтому ордера лучше не открывать. Также из рассмотренного примера видно, что 2 индикатора могут посылать сигналы не одновременно – это нормальное явление, которое наблюдается повсеместно.
АО + уровни поддержки/сопротивления
Опытные трейдеры почти всегда применяют в своих торговых системах уровни поддержки и сопротивления цены. Это важные линии, которые неоднократно тестировались криптовалютой, в результате чего она так и не смогла пробить уровень и ушла снова выше или ниже него.
Очевидно, что чем чаще тестировалась линия, тем больше ее сила. Определяются такие уровни визуально – обычно на старших таймфреймах от H1 до W1. Вот как они выглядят на дневном графике.
Применение уровней дает простые, достаточно понятные сигналы, проверять которые можно и по АО:
- Покупка BUY: криптовалюта 2 раза коснулась уровня поддержки, не пробила его и снова пошла в рост, что подтверждается АО: диаграммы пересекают нулевую линию снизу вверх.
- Продажа SELL: криптовалюта 2 раза коснулась уровня сопротивления, но в обоих случаях не пробила его, начинает зарождаться нисходящий тренд, что подтверждается АО: столбцы идут сверху вниз и пересекают нулевую линию.
Важно! АО и АС – это мультитаймфреймовые индикаторы, использовать которые можно на разных интервалах – от минутного до дневного, недельного и даже месячного. Особенно хорошо они подойдут для анализа рынка криптовалюты и классических валютных пар Forex Major.
Смысл и расшифровка сигналов от АО и АС во многом совпадают, поэтому на практике часто наблюдается их совместное применение. Это достаточно надежные индикаторы, показывающие объективные тенденции на рынке. Но безопаснее всего делать это на рынке с ярко выраженным трендом, поскольку при боковом движении (флэте) индикаторы часто дают ложные сигналы.
Где искать индикатор AC
Для удобства трейдера, все разработанные Биллом Вильямсом индикаторы собраны в отдельную группу. Поэтому для поиска индикатора AC не придется тратить много времени и сил, достаточно лишь обратить внимание на область «Навигатор», находящуюся в левой части рабочего окна торгового терминала Meta Trader 4 и выбрать там «Индикаторы – Билла Вильямса».
После этого его можно любым удобным способом добавить на ценовой график – просто перетянув мышкой или выбрав в контекстном меню, открывающимся правой клавишей мышки, пункт «Добавить/Присоединить к графику».
Знакомство с индикатором Форекс AO
Итак, индикатор Форекс AO. Впервые его упоминание мы находим в девятой главе книги, которая описывает стратегию входа. В этой части книги индикатор выступает вспомогательным методом системы входа в рынок.
Опуская подробности, скажем, что индикатор применяется в том месте, где нужно дождаться, чтобы рынок шел вниз и индикатор стал красным или вверх, и тогда AO становится зеленым. Это указывает на изменение моментума.
Смотреть
Увеличиваем знания об индикаторе.
Нужно сказать, индикатор AO – это инструмент, который активно продвигается в книге Б. М. Вильямса. Однако, судить о том, почему именно этот инструмент был избран автором достаточно сложно.
Он отзывается об этом методе аналитики следующим образом. Пишет, что Awesome oscillator – это совершенно очевидно, наилучший индикатор моментума, который можно встретить на фондовом или фьючерсном рынке.
Это настолько эффективный инструмент, что он вполне может, по мнению автора, заменить завтрашний Wall Street Journal. Отзыв, как вы видите более чем лестный. Однако, что заставляет автора так говорить о, на первый взгляд, обычном осцилляторе?
Индикатор АО
Особенности и преимущества индикатора АО
Как и MACD, Awesome Oscillator строится на основе схождения-расхождения скользящих средних. Однако, если в случае с МА трейдер может сам настроить периоды МА, для АО они заданы лично Биллом Вильямсом, и не могут быть изменены.
Осциллятор настраивается в отдельном окне, и состоит из зеленых и красных столбцов, отражающих степень расхождения скользящих средних.
При расчете значения АО на конкретной временной отсечке из показателя 5-периодной скользящей средней вычитается параметр 34-периодной МА. Если быстрая скользящая находится над медленной, значение АО будет положительным, и осциллятор выстраивает столбцы выше нулевой отметки. Чем сильнее тренд, и чем больше расходятся скользящие, тем более длинные столбцы вверх (при восходящем тренде) или вниз (при нисходящем) рисует индикатор.
В отличие от MACD, у AO нет дополнительной скользящей средней, и все сигналы индикатора основаны на поведении гистограммы, положении столбцов относительно друг друга и пересечении ими нулевой линии.
Awesome Oscillator подходит для торговли практически любыми Forex-активами, а также CFD на акции. Второй вариант даже предпочтительнее, ведь изначально Билл Вильямс создавал свои индикаторы для торговли на фондовом рынке.
Вывод
Созданный Биллом Уильямсом индикатор предназначен для работы на всех типах рынков: валютном, фондовом, сырьевом и фьючерсном. Он особенно эффективен для использования на трендовых инструментах с высокой волатильностью.
В данном контексте интересен рынок нефти, драгоценных металлов, сырьевых валют. Уильямс предлагает интересную технику для формирования трендовых пирамид с использованием осциллятора ускорения.
При этом нужно помнить, что универсальных инструментов, одинаково хорошо работающих на всех типах рынков, не существует. Все стратегии необходимо проверять на исторических данных. Тестирование сигналов торговых систем на основе АО показывает противоречивые результаты.
Эксперты рекомендуют использовать осциллятор Уильямса совместно с другими аналитическими инструментами. Он может быть интегрирован в торговую стратегию как вспомогательный индикатор или фильтр для сигналов.
