Название ADX — это сокращение от Average Directional Movement Index, или Средний индекс направленного движения или просто Индекс Направленного Движения. ADX — один из лучших индикаторов, показывающий силу тренда. Он индикатор был создан в 1978 году, хорошо известным в среде технического анализа, трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером. Чтобы правильно использовать этот индикатор, необходимо тщательно изучить его структуру.
Индикатор ADX используется на рынке Форекс, на фондовом рынке, при торговле индексами и сырьем. Определенно, он входит в список наиболее популярных индикаторов технического анализа. Правильная интерпретация значений индикатора среднего направленного движения поможет определять текущий рыночный тренд, а также генерировать соответствующие сигналы для открытия длинных и коротких позиций. Далее, мы рассмотрим сигналы, поступающим от индикатора ADX и проанализируем его структуру.
ADX — построение и структура индекса среднего направленного движения
ADX — это так называемый индикатор тренда. Целью индикаторов этого типа является правильное определение направления и силы тренда, преобладающего на рынке. Можно выделить три состояния рынка: восходящее ценовое движение, нисходящее ценовое движение и боковое. Когда мы говорим, что рынок находится в тренде, мы имеем в виду восходящее или нисходящее направленное движение цены. Если же говорят, что на рынке нет тренда, подразумевается, что цена движется боком или находится в консолидации.
Индикатор ADX состоит из трех линий. Первой линией является линия ADX, второй и третьей, соответственно, линии +DI и — DI.
Линия +DI называется линией спроса или линией восходящего тренда. Линия -DI — это линия предложения или линия нисходящего тренда. Хорошо использовать зеленый цвет для линии + DI и красный для линии -DI. Интерпретация текущих сигналов, в первую очередь от пересечений линий, будет намного более интуитивной.
Выводы
Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.
Преимущества:
- Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
- Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
- Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье, то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
- Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.
Недостатки:
- Трендовый индикатор – по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться.
- Много шума – разные параметры, дополнительные линии, модификации и аналог – все это только отвлекает трейдера от основного – графика и динамики цены.
Плюсов получилось больше, чем минусов – получился супер индикатор. Может у вас есть свои соображения – пишите их в комментариях. Спасибо за внимание и оставайтесь на блоге о трейдинге. Профита и благополучия!
Формулы расчета значений индикатора ADX
Чтобы рассчитать отдельные значения линий индикатора ADX, нам потребуется: минимальные цены, максимальные цены и цены закрытия. В большинстве материалов и книг, где упоминается средний индекс направленного движения, рекомендуется использовать его на дневном таймфрейме. Однако имейте в виду, что большая часть этих материалов представляет собой перепечатку работ Уэллса Уайлдера. В 70-х годах, в связи со слабой компьютеризацией отрасли, самым популярным и часто единственным временным интервалом был дневной. Рекомендуем протестировать индикатор ADX и на других таймфреймах, а не только на D1.
Прежде чем вычислять значения линий + DI и -DI, мы должны вычислить значения направленных движений + DM и -DM.
Как рассчитать значение линии + DI в индикаторе ADX?
Move up (движение вверх) = сегодняшний максимум — вчерашний максимум (при условии, что мы используем дневной интервал).
Move down (движение вниз) = вчерашний минимум — сегодняшний минимум (при условии, что мы используем дневной интервал).
Если Move up больше, чем Move down, а значение движения вверх больше нуля, то значение + DM = Move up , во всех остальных случаях + DM = 0.
Если Move down больше, чем Move up, а значение движения вниз больше нуля, то значение -DM = Move down , во всех остальных случаях -DM = 0.
После выбора периода нашего индикатора (Уайлдер первоначально использовал значение 14), рассчитываются значения линий + DI и -DI:
+DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR
-DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR
Среднее сглаженное по параметру + DM рассчитывается по выбранному нами периоду. Чем больше период, который мы берем для расчетов, тем более гладкой будет линия.
Каким образом рассчитывается третья линия (линия ADX) ?
ADX = 100 раз сглаженное среднее абсолютного значения (+ DI — (-DI)), деленное на сумму (+ DI + -DI).
Значение индикатора можно изменить, изменив период, изменив интервал, а также изменив метод расчета скользящей средней. В торговых терминалах обычно есть экспоненциальное, взвешенное и простое скользящее среднее.
Подведение итогов
Эффективность ADX проверена десятилетиями и трейдерами всего мира на разных рынках. То, что индикатор до сих пор популярен и добавляется практически во все торговые терминалы, только лишний раз доказывает его полезность.
Несмотря на это, предостерегаю вас не полагаться в работе только на его сигналы. Приведенная в примере стратегия — скорее исключение из правил. Чаще всего ADX применяется в качестве фильтра, либо его сигналы дополняются другими индикаторами/графическими построениями.
На этом обзор ADX окончен. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это был далеко не последний полезный материал. До новых встреч!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Как добавить на график индикатор ADX в MetaTrader 4.0?
Самой популярной торговой платформой в мире, предназначенной для индивидуальных трейдеров, является MetaTrader 4.0. Добавление индикатора ADX в MT4 крайне просто и интуитивно понятно. После выбора графика, к которому мы хотим добавить наш индикатор, мы переходим к функции «Вставка», затем «Индикаторы». Выберите «Трендовые» в раскрывающемся списке, а затем выберите Average Directional Movement Index из списка.
После добавления индикатора, появляется окно для настройки соответствующих параметров индикатора ADX. Окно состоит из 4 небольших окон: Параметры, Цвета, Уровни и Отображение.
На вкладке параметров есть возможность выбрать период. Изменение временного интервала графика, например, с дневного на часовой, приведет к тому, что для расчета индикатора будут использоваться данные с часового таймфрейма, а не с дневного. Изменив параметр «Применить к» мы можем указать, какие ценовые значения будут применяться для расчета линий индикатора: цены открытия, закрытия, максимальные, минимальные и т.п.. Изменение этого параметра не вызывает резких изменений в расчете значения индикатора ADX. Выбирая цвет линии в этом окне, вы настраиваете только каким цветом будет окрашена линия ADX (цвета +DI и — DI — настраиваются в следующих вкладках).
В случае индикатора ADX нет смысла устанавливать уровни Фиксированный минимум и Фиксированный максимум. Математическая формула, используемая для расчета индикатора ADX, приводит к тому, что его колебания автоматически изменяются от 0 до 100.
На вкладке «Цвета» у нас есть возможность настроить графическое отображение двух последовательных линий индикатора ADX. Напомним, что линия + DI иллюстрирует силу спроса и, следовательно, силу восходящего тренда. Линия -DI представляет силу предложения, что означает, что она иллюстрирует силу нисходящего тренда.
Работа с криптовалютой
Индикатор ADX можно применять для работы с различными рынками: фьючерсами, акциями, фиатными валютами. Подходит он как для советников, так и для криптовалютного мира, хотя имеет меньшую приспособленность к сравнительно новому рынку.
Чтобы его использовать, можно воспользоваться сервисом построения графиков Tradingview или использовать функционал некоторых криптовалютных бирж. При этом такие гиганты, как Binance, не предоставляют возможности работать со столь популярным индикатором, а BitMex открывает трейдеру упрощенную версию ADX с единственной линией (вместо стандартных трех).
Среди криптоплощадок, что полностью поддерживают применение индекса среднего направления движения можно выделить Huobi. Выберите торговую пару, нажмите на верхней панели на графике кнопку «Index», найдите нужный инструмент и начинайте анализ. Обратите внимание, что функционал биржи позволяет использовать по своему усмотрению ADX с одной или тремя линиями.
Если необходимо изменить настройки, нажмите на соответствующий значок рядом со значением ADX, выберите период или стиль по своему усмотрению.
На скриншоте выше – настройка индикатора с помощью Tradingview. Обратите внимание, что отображается упрощенная версия, поэтому для оценки трендов во время криптовалютных торгов лучше использовать специализированные биржи.
Как правильно интерпретировать линию ADX?
В нашем случае линия ADX сообщает нам есть ли на рынке тренд или нет. Заметьте, что она ничего не говорит нам о направлении тренда. Предполагается, что значение ADX ниже уровня 20, то на рынке наблюдается боковой тренд. Если значение превышает 40 — это означает, что на рынке наблюдается сильный восходящий или сильный нисходящий тренд. Линия ADX очень редко превышает уровень 60 (что связано с математическими расчетами значений индикатора).
Добавить уровни для индикатора ADX можно в настройках индикатора, во вкладке «Уровни».
Линия ADX чаще всего используется в качестве фильтра для сигналов от пересечения линий + DI и -DI. Когда пересечение этих линий происходит ниже уровня 20, надо такой сигнал пропустить. В случае, если пересечение происходит, когда ADX находится выше уровня 20, можно рассматривать такой сигнал, как качественный и который можно торговать обязательный.
| Значение ADX | Сила Тренда |
| 0 — 20 | Нет или слабый тренд |
| 20 — 40 (50) | Сильный Тренд |
| 40 (50) — 60 | Очень сильный тренд |
| 60 — 100 | Чрезвычайно сильный тренд |
На рисунке ниже показана линия ADX индикатора Average Directional Movement Index на графике AUDUSD в MetaTrader 4.0. Красные горизонтальные линии обозначают уровни линии ADX, для которых мы говорим об отсутствии тренда или сильном тренде. График ясно показывает, что значение линии ADX очень редко превышает 60.
Нужно ли использовать именно уровни 20 и 40 в индикаторе ADX?
Об уровнях 20 и 40 упоминал в своих работах Уэллс Уайлдер. Следует, однако, добавить, что этот индикатор был создан в конце 70-х годов. В настоящее время необходимо соответствующим образом исследовать поведение индикатора ADX на отдельном инструменте, и настраивать эти уровни согласно с рыночной волатильностью. Например, для валютных пар Forex значение этого индикатора может иметь меньший диапазон, чем для индексов и товаров, поэтому если ориентироваться на параметр 20 при торговле на Форекс, может оказаться, что индикатор ADX ни даст ни одного сигнала. Правильная корректировка этих уровней требует проведения соответствующих тестов на исторических данных для каждой валютной пары.
Пересечение линий +DI и -DI — лучший сигнал, идущий от индикатора ADX
Основным сигналом, полученным в результате интерпретации индикатора ADX, является пересечение линии спроса + DI и линии предложения -DI. Когда линия + DI пересекает линию -DI снизу, мы получаем сигнал на открытие длинных позиций (покупка). Если линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сообщение о продаже (короткие позиции).
Примеры сигналов, поступающих только от пересечения линий + DI и -DI
Стоп-лоссы
Уайлдер ставил стоп за экстремум свечи, на которой пересекались линии ±DI. В наши дни такой подход срабатывает не всегда, поэтому если сигналы этого типа используются в работе, то стоп следует выносить, например, за локальный экстремум или назначать фиксированный SL в зависимости от правил ТС.
Вообще стоп-лосс – важный элемент любой торговой стратегии, он позволяет ограничивать убытки и повышает КПД торговли. Мой пост о том, что такое стоп лосс рассматривает этот вопрос подробнее.
Как вариант – можно пользоваться упрощенным вариантом этого типа сигналов, беря в работу только пересечение линий ±DI.
Помимо этих типов сигналов вы можете встретить рекомендации по использованию дивергенций на линиях ±DI (на растущем рынке – по +DI, на падающем – по -DI). Но на этом индикаторе они появляются очень редко и лучше на них не особо полагаться. Если интересуетесь работой по дивергенциям, советую обратить внимание на индикатор MACD. Как пользоваться MACD индикатором, мы уже разбирали, дивергенции на нем отрабатывают действительно неплохо.
Торговая стратегия на основе ADX: учитываем уровни линии ADX и пересечения линий +DI и -DI
Когда мы знаем, как интерпретировать отдельные линии, то можем создать простую торговую стратегию.
- Когда линия ADX находится выше уровня 20, а линия + DI пересекает линию -DI снизу вверх, можем рассматривать открытие сделки на покупку;
- Когда линия ADX выше уровня 20 и линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сигнал об открытии короткой позиции
- Если линия ADX ниже уровня 20, мы должны быть вне рынка.
Индикатор Индекс направленного движения (ADX) состоит из следующих строк: ADX, + DI и -DI
В общем ADX показывает силу тренда. Чем больше значение имеет ADX, тем сильнее тренд. Следует также иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как вверх, так и вниз, а сам ADX не различает восходящее и нисходящее движение рынка. Значение ADX может расти, в то время как цены реально снижаются.
Направление движения рынка можно определить с помощью сравнения +DI и -DI. Если +DI выше -DI, то тренд восходящий, если наоборот – то тренд нисходящий. Тренд считается ярко выраженным, если значение ADX > 20. Существует также точка зрения, что кроме превышения предела 20 ADX также должно расти и в таком случае тренд является сильным. Но несомненно, что когда ADX < 20, то тренд – боковой. Для часовых таймфреймов также могут быть выбраны указанные интервалы, но следует учитывать такие предостережения. При использовании осцилляторов определения направления и силы тренда следует учитывать, что сигналы, которые они выдают, опаздывают во времени, а если вычислять ADX по меньшему периодом, то будет возникать значительное количество лишних пересечений или максимумов, определяющих окончание тренда.
Плюсы индикатора ADX
- Простота использования
- Четкие сигналы на покупку и продажу
- Умение определять силу тренда
- небольшое количество параметров для настройки
- возможность определения консолидации
Минусы применения ADX
- нужно настраивать перед использованием
- могут понадобиться использование других индикаторов для фильтрации сигналов
- Необходимость проверки сигналов
- На более низких таймфреймах генерирует сигналы низкого качества
Плюсы и минусы
Недостатки:
- Требует отработки на демо счетах,
- Адаптирован не для всех валютных пар,
- Плохо работает на активах, где слабая волатильность,
- Может быть сложен для понимания новичкам.
Индикатор ADX не является святым Граалем, поскольку часто меняет свое направление в определенные моменты, давая много ложных сигналов. В этом случае важно определить наиболее подходящий период индикатора.
Однако, если трейдер объединяет ADX вместе с другими индикаторами (такими как линия тренда или фигуры технического анализа) в свою торговую стратегию, то ложные сигналы индикатора ADX могут быть сведены к минимуму, а торговля весьма прибыльной.
Для торговли рекомендую надежных, проверенных брокеров:
- Roboforex
- AMarkets
- FxPro
- NPBFX
Робофорекс — лучший для новичков и скальперов
- Более 10-лет работы на рынке форекс,
- Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит 10$,
- Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
- 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
- Моментальный автоматический вывод средств,
- Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров.
AMarkets — Надежный брокер для всех трейдеров
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
FxPro — лидер по скорости исполнения ордеров и торговле CFD-контрактами.
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ — стартовая сумма на любом счете.
NPBFX- отличный вариант для старта в трейдинге.
- Более15 лет на рынке,
- Множество инструментов
- Конкурс битва трейдеров,
- Аналитический портал по торговле,
- Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
- Техподдержка 24/5,
- Отсутствие комиссий за пополнение счета,
- 10$ — сумма для старта.
Протестировать бесплатно
Скачать модификации индикатора ADX
ADX + Stochastic_alerts — индикатора для терминала MT4
Этот индикатор объединяет в себе сразу два известных инструмента: Стохастик и ADX. Работа индикатора заключается в том, что он сигнализирует если сигналы Stochastic и ADX совпали. Можно сделать отдельно звуковой сигнал для Стохастика, и отдельно для ADX.
Экспирация
Также как и манименеджмент, правильное использование экспирации в торговле будет стопроцентным залогом успеха в опционах. Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – момент, когда закончились торги активов, участникам озвучиваются результаты работы и то, пополнятся ли средствами счета в случае положительного прогноза. Во многом продуманная экспирация – это ваша прибыльная стратегия, которая принесет вам стабильную прибыль.
Виды опционов:
- Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
- Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
- Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
- Долгосрочные опционы – месяц — полгода.
Допускается ли продление экспирации?
Допускается, но не на всех торговых площадках. Если во время торговли вы понимаете, что ваш прогноз неверен, можно спокойно продлить экспирацию, снизив свои потери.
Правила экспирации:
- Трейдерам, которые делают только свои первые шаги в опционах, лучше изначально работать с долгосрочной экспирацией, большим преимуществом которых считаются стабильные торги с минимальными рисками вашими средствами.
- Трейдерам, которые уже имеют большой опыт в опционах, лучше, при выборе экспирации, основываться на более комфортном стиле торговли том. Кроме того, выбирая брокера, узнайте, будет ли возможность увеличения экспирации во время торговли, что минимизирует ваши убытки при неверном исходе.
- Участникам рынка, которые хотят получить моментальные деньги от торговли, лучше работать для этого с краткосрочной (минута — несколько часов) экспирацией, которая принесет первые деньги через 30 секунд. В данном случае всегда помните о рисках турбо-торговли.
- Участникам рынка, которые хотят получать стабильные деньги, лучше работать с долгосрочной экспирацией, имеющей более спокойный стиль торговли, она предсказуема и менее рискованна.
Экспирация в стратегиях с DMI
Экспирация при сигнале пересечения +DL и –DL
Краткосрочная торговля: допускается; отличается повышенными рисками; стоит пользоваться дополнительными индикаторами для того, чтобы избежать ложных сигналов и получить хороший доход. Среднесрочная экспирация: допускается; при такой торговле вы можете больше понаблюдать за силами рынка, воспользоваться индикаторами и сделать правильный прогноз. Долгосрочная экспирация: также допускается; при такой торговле вы можете использовать весь накопленный опыт: функциональный и технический анализ, индикаторы и торговые стратегии, все это позволит выйти на хорошую результативность.
Экспирация при сигнале дивергенции DMI
Краткосрочная торговля: допускается; не смотря на то, что экспресс-торговля отличается повышенными рисками, правильно выстроив работу, вы получите не одну продуктивную сделку. Среднесрочная экспирация: допускается; при такой торговле можно более спокойно понаблюдать за силами рынка, воспользоваться индикаторами и сделать правильный прогноз. Долгосрочная экспирация: также допускается; при такой торговле вы можете использовать весь накопленный опыт: функциональный и технический анализ, индикаторы и торговые стратегии, все это позволит выйти на хорошую результативность.
Экспирация при сигналах тренда ADX
Краткосрочная торговля: допускается; не смотря на то, что турбо-торговля – это, в первую очередь, повышенные риски, правильно выстроив работу, вы получите не одну продуктивную сделку. Среднесрочная экспирация: допускается; при такой торговле можно более спокойно понаблюдать за силами рынка, посмотреть результаты данных индикаторов и сделать правильный прогноз. Долгосрочная экспирация: также допускается; при такой торговле вы можете использовать весь накопленный опыт торговли: функциональный и технический анализ, индикаторы и торговые стратегии, все это даст возможность сделать правильный прогноз и получить хорошую прибыль.
Экспирация в стратегии «DMI+Stochastic»
Представляем вашему вниманию простую, но продуктивную торговую стратегию, в которой используются индикаторы DMI и Stochastic, сочетаются возможности трендового индикатора и осциллятора перепроданности-перекупленности. DMI будет показывать точки входа, а Stochastic показывать перепроданность и перекупленность.
Краткосрочная торговля: допускается в такой прибыльной торговой стратегии, позволит получить качественные сигналы и заработать приличный доход. Среднесрочная экспирация: допускается; такая экспирация в более спокойной торговле, с использованием двух надежных инструментов, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля, кроме возможности воспользоваться надёжными сигналами Stochastic и DMI, позволит применить знания в области фундаментального и технического анализа, что даст вам приличий доход.
Все больше погружаясь в трейдинг, не забудьте уделить внимание изучению особенностей использования экспирации, чтобы определиться с комфортным стилем торговли для вас. Для этого воспользуйтесь удобным терминалом рекомендуемого нами брокера Finmax. Среди его преимуществ: простая функциональная площадка, удобный личный кабинет, возможность большого выбора опционов и экспирации (от 30 секунд и до полугода) и др. Уже сейчас начните реализовывать свою прибыльную стратегию и переходите на сайт брокера finmaxbo.com.
