Индикаторы осцилляторы в трейдинге и техническом анализе: что это такое, основные сигналы

Практически каждый из нас на этапе первых валютных спекуляций предвзято наблюдает за изменением курса валютных пар Форекс. Новички не могут избавиться от понятий «слишком дорого» или «слишком дешево». Как известно, рынок не приемлет подобных формулировок, тренды могут длиться годами, постоянно формируя новые максимумы или минимумы.

В таких непростых условиях трейдер нуждается в инструменте, который может помочь в анализе рынка, обеспечивая определенный перевес при открытии сделок. Одним из таких инструментов стали осцилляторы, про которые слышали, пожалуй, все. Сегодня мы разберем, какие бывают осцилляторы, как интерпретировать их сигналы во время торговли, а также посмотрим на сильные и слабые стороны этого типа индикаторов.

Содержание

• Опережающие осцилляторы в торговле бинарными опционами
• Осциллятор RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы
• Осциллятор Stochastic – Стохастик
• Осциллятор CCI (Commodity Channel Index) – индекс товарного канала

• Осциллятор Moving Average или скользящая средняя
• Осциллятор Bollinger Bands или Ленты Боллинджера
• Осциллятор MACD (Moving Average Convergence Divergence) или Скользящие Средние Конвергенции/Дивергенции

• Использование осцилляторов для определения дивергенции или конвергенции
• Использование осцилляторов для определения зоны перекупленности и перепроданности
• Пересечение нулевого уровня осциллятора
• Пересечение линий осциллятрора

• Стратегия на основе осцилляторов RSI и Bollinger Bands
• Стратегия для бинарных опционов на основе осциллятора RSI – 95-5
• Стратегия на основе трех осцилляторов RSI
• Стратегия «Пересечение скользящих средних и MACD»
• Стратегия для ловли разворотов на основе осциллятора RSI и Bollinger Bands

Опережающие осцилляторы в торговле бинарными опционами

Опережающие осцилляторы указывают на разворот цены или начало нового тренда еще до появления самого сигнала на рынке – т.е. они опережают цену, а это можно очень выгодно использовать в торговле.
Самыми распространенными опережающими индикаторами можно считать:

• RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы
• Stochastic – Стохастик
• CCI (Commodity Channel Index) – индекс товарного канала

Осциллятор RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы

Осциллятор RSI или индекс относительной силы указывает на состояние рынка – 95% времени рынок находится в состоянии покоя, оставшиеся 5% приходятся на дисбаланс. Для выявления этого дисбаланса у индикатора, на шкале показаний, имеются уровни «30» и «70». Если линия индикатора RSI выходит за уровень «30», то считается, что цена актива перепродана. Если линия выходит за уровень «70», то говорят, что актив перекуплен. В обоих случаях стоит ожидать возможный разворот цены:

Осциллятор Relative Strength Index может работать как во время боковых движений, так и во время трендовых движений. Во время флэта, индикатор RSI, показывает значительно лучшие результаты, так как цена движется в определенном ценовом диапазоне, а все движения сводятся к простым «вверх» и «вниз» от границ канала.
В трендовых движениях цены, осцилляторы (в том числе и RSI) могут давать ложные сигналы – они по-прежнему укажут на зоны перекупленности и перепроданности, но разворот цены может последовать значительно позже, чем этого ожидает трейдер:

Осциллятор Stochastic – Стохастик

Осциллятор Stochastic (Stochastic Oscillator) – это еще один опережающий индикатор, указывающий на темпы изменения или импульсы цены. Как и RSI, Стохастик умеет предсказывать точки разворота и точки продолжения тренда.
Индикатор имеет шкалу с уровнями «20» и «80» — это зоны перекупленности и перепроданности. В отличии от индикатора RSI, стохастик имеет две линии – быструю и медленную. Пересечение этих линий позволяет быстрее определить точки разворота цены. Наиболее ценными считаются пересечения за уровнями «20» и «80». Осциллятор Stochastic хорошо показывает себя в боковых движениях и очень плохо в тренде:

Лично у меня этот индикатор не вызывает доверия. Проблема, скорей всего, в личной неприязни к этому осциллятору — мне не нравятся его сигналы, потому что они «смазанные» и неточные. С другой стороны, многие трейдеры прекрасно понимают этот индикатор и зарабатывают на его сигналах серьезные деньги. Так что, дело вкуса.

Осциллятор CCI (Commodity Channel Index) – индекс товарного канала

Осциллятор CCI (Commodity Channel Index) или индекс товарного канала – это еще один интересный индикатор, который выглядит как RSI, но показывает совершенно другие данные. CCI указывает на сильные трендовые импульсы, а так же на окончание этих импульсов.
Commodity Channel Index имеет шкалу с уровнями «100» и «-100» — если линия осциллятора выходит за эти уровни, то на рынке присутствует сильный трендовый импульс. Индикатор CCI не указывает на точки разворота цены, в отличии от RSI. Если же цена, побывав за уровнями «100» и «-100» возвращается в «привычный диапазон», то эти сигналы так же можно расценивать для открытия сделок на покупку или продажу:

Осциллятор CCI выгодно использовать в трендовых движениях цены, а в боковых движениях, индикатор будет давать много ложных сигналов, так как трендовые импульсы будут быстро затухать. В тренде лучше всего искать точки входа в сторону основного движения – с этой задачей индекс товарного канала справляется на «отлично».

Запаздывающие осцилляторы в трейдинге

Запаздывающие осцилляторы – это индикаторы, которые следуют за ценой. Проще говоря, сначала изменяется цена, а уже потом индикатор указывает на наличие тренда – самое начало движения вам ухватить не получится, зато эти индикаторы укажут изменения на рынке с высокой точностью.
К запаздывающим осцилляторам относятся:

• Moving Average или скользящая средняя
• Bollinger Bands или Ленты Боллинджера
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) или Скользящие Средние Конвергенции/Дивергенции

Осциллятор Moving Average или скользящая средняя

Осциллятор Moving Average или скользящая средняя относится к запаздывающим индикатором. МА-шка показывает среднее значение цены за определенный период, который выставляется в настройках, и чем этот период больше, тем дольше реагирует линия индикатора на изменения цены. Все трендовые движения будут показываться с запаздыванием, но, с другой стороны, мы получаем динамический уровень поддержки и сопротивления, который можно использовать для ловли окончания откатов:

В некоторых случаях, линия скользящего среднего будет очень долго реагировать на изменения цены – к тому моменту трендовый импульс может совсем закончиться. Еще одним явным недостаткам Moving Average можно считать плохую работу в боковых движениях – будет очень много ложных сигналов.

Осциллятор Bollinger Bands или Ленты Боллинджера

Осциллятор Bollinger Bands или Ленты Боллинджера – это канальный индикатор на все случаи жизни. Он способен прекрасно работать как во время боковых движений, так и во время трендовых движений цены. Нужно лишь только правильно понимать работу этого индикатора. Но индикатор так же относится к запаздывающим осцилляторам, а это означает, что некоторые сигналы вы будете получать с задержкой.
В боковом движении все достаточно просто и нужно обращать внимание на границы ценового канала:

• Если цена пробила верхнюю границу, а нижняя граница не начала расширяться, то стоит ожидать отката. Аналогично и с пробитием нижней границы

Если же начался тренд, то цена достигает границ лент Боллинджера, а противоположная граница начинает расширяться – именно это действие происходит с запаздыванием, т.к. цене нужно время, чтобы дойти до границы ценового канала:

Трендовый импульс заканчивается, когда противоположная граница лет Боллинджера начинает сужаться, но это вовсе не означает окончание тренда – просто сила движения уменьшилась и, возможно, нужно время (откат), чтобы продолжить движение цены в том же направлении. Во время трендовых движений, средняя линия Bollinger Bands может выступать как уровень поддержки и сопротивления – это обычный индикатор Moving Average, так что ничего удивительного в этом нет:

Осциллятор MACD (Moving Average Convergence Divergence) или Скользящие Средние Конвергенции/Дивергенции

Осциллятор MACD (Moving Average Convergence Divergence) или Скользящие Средние Конвергенции/Дивергенции – это индикатор, который, чаще всего, используется для нахождения дивергенции и конвергенции цены (расхождения между показаниями индикатора и тем, что есть на ценовом графике). MACD состоит из гистограммы, по которой определяются дивергенции и конвергенции, а так же сигнальной линии, которая нужна для определения трендов и точек входа в них.
Если рассматривать MACD (или макди в простонародье) как инструмент для поиска дивергенции, то здесь все просто:

График идет вверх, а гистограмма индикатора постепенно уменьшается – это признак скорого разворота цены. Проблема лишь в том, что мы не знаем, когда именно случится этот разворот и сколько продлится дивергенция. Поэтому MACD относится к запаздывающим осцилляторам.

С трендами и разворотами у MACD тоже все просто:

• Сигнальная линия входит в гистограмму – начался трендовый импульс
• Сигнальная линия вышла за пределы гистограммы – откат или разворот цены

Разумеется, точки входа в сторону трендового движения цены будут лучше, чем против тренда. Не стоит забывать, что осциллятор MACD движется за ценой – запаздывает в своих показаниях!

Агрегаты непрерывного действия

Подобные приборы функционируют синхронно с питающим источником. Процесс возбуждение происходит посредством наложения на токоведущие части высокого напряжения и частоты. Данный ток не представляет опасности для работника, зато способен возбуждать сварочную дугу без соприкосновения электрода и обрабатываемого предмета, а за счет высокой частоты сохраняется достаточное горение дуги.

Осциллятор, виды которого имеют последовательное подключение, считаются более результативным. Ему не требуется активация в цепи источника специальной защитной системы от чрезмерного напряжения. Катушка подсоединяется последовательно к дуге. При работе разрядник издает негромкое потрескивание.

На выключенном из сети агрегате регулировочным винтом можно откорректировать искровой зазор в диапазоне от 1,5 до 2 миллиметров. Установку подобного оборудования следует доверять специалистам, поскольку непрофессиональный монтаж может угрожать здоровью и жизни работника, эксплуатирующего устройство.

Использование осцилляторов в торговле

Все осцилляторы используются в торговле, как правило, всего с двумя целями – для определения:

• Пересечения
• Дивергенции или конвергенции

Использование осцилляторов для определения дивергенции или конвергенции

Многие осцилляторы способны определять дивергенцию (расхождение) и конвергенцию (схождение) ценовых графиков. Например, тот же Stochastic или RSI покажут дивергенцию не хуже, чем MACD. Так что тут дело вкуса и предпочтений самого трейдера.
Стоит понимать, что после дивергенции или конвергенции ожидается разворот цены. Например, так выглядит дивергенция по индикатору RSI:

А так конвергенция (схождение) по осциллятору Stochastic:

Дивергенция и конвергенция означают, что происходит ослабление ценового движения (о чем и говорят осцилляторы), а на графике этого еще не заметно. Разумеется, конвергенция и дивергенция закономерно приводят к развороту цены или откату, т.к. сила тренда рано или поздно закончится.

Использование осцилляторов для определения зоны перекупленности и перепроданности

С пересечением у осцилляторов все достаточно понятно – мы ждем:

• Пересечения уровней, определяющих зоны перекупленности или перепроданности (например, на индикаторе RSI)
• Пересечение цены с линией скользящего среднего для определения смены тренда
• Пересечение цены границ лет Боллинджера
• Пересечение уровней осциллятора CCI для определения трендовых импульсов

Проще говоря, мы ищем дисбаланс на рынке, позволяющий нам предсказать дальнейшее движение цены. Если рассматривать все тот же RSI, то нас будут интересовать зоны перекупленности и перепроданности:

Зоны перекупленности и перепроданности – это нетипичные зоны «обитания» цены. Если говорить о природе их возникновения, то они появляются в моменты, когда цена очень быстро движется в одном направлении. Индикаторы, работающие по обычным формулам, замечают эти резкие движения и сравнивают их с предшествующим «спокойным» рынком – в итоге мы получаем линию индикатора, оказавшуюся в зоне дисбаланса.
Такое очень часто можно наблюдать во время выхода важных экономических новостей, а в это время ни один технический индикатор не работает правильно. Отсюда следует, что нахождение линии индикатора в зонах перекупленности или перепроданности вовсе не является четким сигналом, призывающим к действию. Наоборот, это сигнал предупреждения о том, что стоит обратить свое внимание на актив, а уже потом найти более весомое обоснование для открытия сделки.

Пересечение нулевого уровня осциллятора

Нулевой уровень осцилляторов так же является важным уровнем у многих индикаторов этого типа. Пересечение нулевого уровня, чаще всего, означает смену тренда. Например, у индикатора MACD есть два показателя смены тренда:

• Показания от гистограммы
• Пересечение нулевого уровня сигнальной линией

Гистограмма реагирует на изменения цены быстрее, поэтому она первая пересечет нулевой уровень индикатора, а уже немного позже, сигнальная линия, пересекая тот же нулевой уровень подтвердит наличие тренда:

Линия индикатора CCI так же дает нам понять о смене тренда при пересечении нулевого уровня:

Сигналы стоит понимать следующим образом:

• Нулевой уровень пересечен снизу вверх – начался восходящий тренд
• Нулевой уровень пересечен сверху вниз – начался нисходящий тренд

Пересечение линий осциллятрора

У осцилляторов MACD, Stochastic и многих других имеются две линии для определения ситуации на рынке. Стоит так же рассматривать их взаимное пересечение (все же они существуют не просто так). Как правило, пересечение линий означает то же самое, что пересечение быстрой и медленной скользящей средней – смену тренда или начало отката.
Например, пересечение линий индикатора Стохастик означает о смене текущей тенденции, но так как индикатор очень быстро реагирует на изменения цены, то пересечение может говорить даже об откате в одну свечу.

Пересечение сигнальной линии MACD и гистограммы указывает на продолжение текущей тенденции. Если же сигнальная линия покидает гистограмму, то начался откат или смена тренда – в любом случае, стоит ждать движения цены против текущей тенденции. Но MACD реагирует на изменения позже, чем стохастик, а значит его сигналы будут более сильными, хоть и запоздавшими.

Так же стоит обращать внимание на то, где именно произошло пересечение (для осцилляторов с зонами перекупленности или перепроданности) – если пересечение произошло в зоне дисбаланса, то оно будет сильнее, чем пересечение в «привычном» состоянии рынка.

Обратите внимание, что стохастик действительно быстрее определяет начало отката, но пользы от этого не много. MACD позже видит откат, но его сигналы более точны.

Импульсные приборы

Осциллятор – это устройство, которое подразделено на два типа. Прибор с импульсным питанием позволяет спровоцировать на начальном возникновении дуги ее постоянство при переменном токе. При выполнении сварки могут появляться колебания используемого тока, что иногда может вызывать ухудшение качества работ. Чтобы этого избежать, осцилляторы синхронизируются.

Часто для возбуждения бесконтактной дуги используются генераторы импульсного типа, в которых имеются накапливаемые резервуары, подзаряжающиеся от специального устройства. С учетом того момента, что фазное изменение сварочного тока в рабочем процессе не всегда стабильно, для организации надежной функциональности генератора требуется прибор, синхронизирующий разряд емкости в тех случаях, когда ток из дуги проходит через ноль.

На переменном токе осциллятор применяется для сварки как обычными электродами, так и элементами, применяющимися для работы с нержавейкой, цветными металлами, обработки аргоном.

Плюсы и минусы осциляторов

Осцилляторы обладают своими плюсами и минусами, о которых нужно знать:

1. Осцилляторы достаточно точно показывают ситуацию на рынке: они определяют начало нового тренда и точки разворота. Некоторые осцилляторы прекрасно работают в боковых движениях, а некоторые созданы, чтобы приносить прибыль во время тренда. Есть и такие, которые чувствуют себя прекрасно в любом рынке.
2. Осцилляторы очень просто использовать – их работа понятна и не вызывает серьезных вопросов. Так же стоит отметить тот факт, что эти индикаторы являются опережающими (или запаздывающими, по роду их работы) и позволяют наперед, пусть и не всегда, предугадать движения цены.
3. Осцилляторы прекрасно подходят для определения силы тренда, точнее, для определения уменьшения этой силы. Конвергенция и дивергенция прекрасно показывают на ослабевающий тренд, а это значит, что можно заранее подготовиться к развороту цены.
4. Осцилляторы очень распространены – они есть почти в любом торговом терминале. Существует масса стратегий, построенных на осцилляторах, а так же тысячи модификаций, позволяющие использовать эти индикаторы в различных ситуациях.

К минусам осцилляторов можно смело отнести качество их сигналов. Есть индикаторы, сигналы которых нужно фильтровать постоянно. Многие осцилляторы очень плохо работают в трендовых движениях цены, что влечет за собой особые трудности. Так же стоит отметить моменты перехода бокового движения в тренд – в эти моменты осцилляторы так же будут выдавать ложные сигналы, т.к. они будут рекомендовать торговать откат, а не начавшийся тренд.
Использовать осцилляторы лучше всего совместно с другими индикаторами или уровнями поддержки и сопротивления. Это поможет избавиться от ряда проблем, связанных с ложными сигналами. Так же очень хорошо показывают себя связки моделей японских свечей с осцилляторами – одни находят дисбаланс на рынке, а другие указывают точную точку входа.

Еще одним минусом осцилляторов можно считать отсутствие идеальных настроек. Да, есть стандартные (рекомендуемые) настройки, но для лучшей работы индикатора его очень часто приходится перенастраивать под текущую ситуацию. Этот процесс позволяет отсеять часть ложных сигналов в одних случаях, но так же увеличить их количество в других ситуациях. Так же, изменение настроек осциллятора может привести к его «чувствительности» — часть прибыльных сигналов может пройти мимо.

Где приобрести?

Осциллятор – это прибор, который можно купить в специализированных магазинах либо сделать своими руками. Самостоятельное его изготовление требует познания в подключении электрических схем и правильном подборе составных элементов, главным из которых является высоковольтный трансформатор.

Сделать самодельную модель можно по наиболее простой схеме. В комплект входит регулирующий напряжение (от 220 до 3 000 В) трансформатор и разрядник, выдерживающий проход мощной электрической искры.

Прибор управляется при помощи кнопки, синхронно активирующей разрядник и поступление защитного газа в район выполнения сварочных работ. Непосредственно импульсы высокой частоты, обеспечивающие эффективность процесса, вырабатываются разрядником и трансформатором, имеющим высокий вольтаж. На выходе подобное приспособление обладает положительным и отрицательным контактами. Первый подает токи от трансформатора, подсоединяется к горелке сварочного агрегата, второй – напрямую к обрабатываемым элементам.

Стратегии на основе осцилляторов: осцилляторы в техническом анализе

Стратегий на основе осцилляторов много, но для закрепления материала стоит рассмотреть хоть несколько из них. Некоторые стратегии весьма интересные, так что стоит опробовать их в своей торговле. Разумеется, не стоит забывать о том, что 100% торговых стратегий нет, так что риск-менеджмент никто не отменял!

Стратегия на основе осцилляторов RSI и Bollinger Bands

Примечательно, что в данной стратегии, ленты Боллинджера добавлены в окно осциллятора RSI. Теперь подробней. Нам понадобятся:

• Осциллятор RSI с периодом «9»
• Bollinger Bands с периодом «20», отклонением «2.5», добавленный в окно RSI

Для того, чтобы добавить BB в окно RSI, необходимо в настройках указать куда именно должен быть добавлен индикатор в «Применить к»:

Сигналы у стратегии очень простые и подходят для любого тайм фрейма:

• Если линия осциллятора RSI пробивает верхнюю границу лент Боллинджера, то на следующей свече стоит открыть сделку на понижение
• Если линия осциллятора RSI пробивает нижнюю границу лент Боллинджера, то на следующей свече стоит открыть сделку на повышение

Стратегия для бинарных опционов на основе осциллятора RSI – 95-5

Стратегия на основе осциллятора RSI «95-5» подразумевает под собой то, что будут использованы уровни «5» и «95» вместо стандартных. Период индикатора стоит выставить на «4». Сигналы очень просты:

• Линия индикатора RSI вошла в зону ниже уровня «5» — открываем сделку на повышение
• Линия индикатора RSI вошла в зону выше уровня «95» — открываем сделку на понижение

Стратегия на основе трех осцилляторов RSI

Стратегия «Три RSI» основана на трех осцилляторах RSI с разными настройками. Нам понадобятся:

• RSI с периодом «5»
• RSI с периодом «14»
• RSI с периодом «21»

Вход в сделку осуществляется только после того, как все три RSI войдут в зону перекупленности или перепроданности:

Стратегия пользуется большой популярностью, хотя, на деле, было бы достаточно только RSI «21», т.к. все остальные индикаторы ее никак не фильтруют.

Стратегия «Пересечение скользящих средних и MACD»

Для стратегии понадобятся следующие индикаторы:

• EMA с периодом «10»
• ЕМА с периодом «20»
• MACD

Сигналы стратегии:

• Ждем, пока сигнальная линия MACD выйдет из зоны гистограммы
• Ждем пересечения скользящих средних
• Сделку стоит открывать на 3-5 свечей в сторону тренда

Стратегия для ловли разворотов на основе осциллятора RSI и Bollinger Bands

Стратегия основана на стандартном RSI и Bollinger Bends – эти индикаторы очень хорошо сочетаются и позволяют найти хорошие точки входа. Нам понадобятся:

• RSI с периодом «14»
• Bollinger Bands с периодом «20» и отклонением «2»

Сигналы у стратегии очень простые:

• Ждем, пока свеча закроется за границей лент Боллинджера
• Линия индикатора RSI должна быть выше уровня «70» или ниже уровня «30»
• Вход в сделку в начале формирования следующей свечи
• Время экспирации равно одной свече

Стратегия весьма эффективна. Единственный минус – долгое ожидание сигналов.

Практика правильной работы с осцилляторами

Осцилляторы, как и любые другие инструменты технического анализа графиков, будут правильно работать только в одном случае – если трейдер потратить сотни часов на отработку своих навыков и поймет, в каких ситуациях индикатор работает, а в каких он будет бесполезен.
Многие целеустремленные трейдеры, стремясь повысить свое мастерство торговли и улучшить результаты, делают тысячи скриншотов своей торговли для дальнейшего анализа. Многие записывают видео, на которых видно, как и в каких ситуациях отрабатывает себя осциллятор. Все учатся на своих ошибках.

Да, это трудно и долго, но результат того стоит! Комбинируя различные осцилляторы, меняя их настройки, совмещая их с уровнями поддержки и сопротивления или свечными моделями, трейдер набирается опыта, а он уже никуда не денется. Наоборот, полученные знания очень сильно отразятся на торговых результатах – там, где многие будут терять деньги, опытные трейдеры будут зарабатывать.

Казалось бы, рынок одинаков для всех, но трейдеры видят его с вершины своего опыта. У тех, кто предпочел пренебречь долгим и упорным изучением торговли, вместо вершины будет «ямка», в которую будут плевать с высока более опытные трейдеры, забирая деньги лентяев.

• Предыдущий урок: Лучшие индикаторы для бинарных опционов: индикаторы технического анализа + топ 10 лучших индикаторов для бинарных опционов
• Следующий урок: Дивергенция и конвергенция в трейдинге: как использовать дивергенцию и конвергенцию в торговле бинарными опционами

Особенности

Для того чтобы самостоятельно изготовить данное оборудование, которое существенно облегчает сварку деталей из цветных металлов и нержавеющей стали, достаточно иметь минимальные знания электротехники и навыки сборки электрических устройств.

Главное, что нужно учитывать при сборке и использовании самодельного осциллятора, – это строгое соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Важно придерживаться правильности сборки электрических схем, а также применять для этого только те элементы, которые имеют оптимальные характеристики.