Дончиан (Donchian) индикатор: описание и стратегии. Скачать индикатор канал Дончиана

olegas Май 31, 2021 / 115 Views

Назван канал в честь своего создателя Ричарда Дончяна (именно так, с окончанием «–ян», правильно читается фамилия этого выдающегося американского финансиста армянского происхождения. Произношением на итальянский манер, его фамилия обязана, скорее всего, своей английской транскрипции – Donchian.

Индикатор канал Дончиана на ценовом графике

Ричард Дончян родился в 1905 году в городе Хартфорд (штат Коннектикут, США). В начале своей карьеры он занимался семейным бизнесом по продаже восточных ковров, но затем, прочитав книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», всерьёз заинтересовался биржевой торговлей.

В процессе работы биржевым аналитиком, Дончян разработал целый свод правил торговли основанной на следовании за трендом (за что впоследствии его начали называть отцом торговли «путём следования за трендом»). На этих правилах было создано огромное количество биржевых торговых систем, некоторые из которых актуальны и поныне. Кстати, всем известные «Черепахи» торговали по этим самым правилам, но об этом чуть ниже.

Канал Дончиана Формула

Индикатор просто берет выбранное пользователем количество периодов и вычисляет верхнюю и нижнюю полосы. Он строит две линии на графике в соответствии с формулой канала Дончиана. Из этой простой формулы следует, что:

Верхняя линия — самая высокая цена за последний период n
Нижняя линия — самая низкая цена за последний период n

В MetaTrader 4 (MT4) выставлено значение по умолчанию 20, но вы можете установить любое значение, которое вы предпочитаете. Бывает и так, что некоторые версии индикатора Дончиан Канал также строят третью линию.

Эта осевая линия является просто средним из верхнего и нижнего значений и рассчитывается по следующей формуле: ( n-периодный максимум + n -периодный минимум) / 2.

Доходность

Что бы посчитать примерную доходность индикатора в код программы была встроена простая функция подсчета трендов. Функцию можно включить в настройках индикатора ( ! Показывать статистику доходности). Эта функция отрабатывает один раз и обсчитывает количество периодов заданное в настройках (Количество отображаемых периодов). Что бы посчитать эффективность для расчетов берется стратегия пробоя уровня. Если цена растет и пробивает верхний уровень, индикатор считает тренд до появления обратного сигнала. Для нисходящих трендов считается снижение цены ниже уровня, а концом тренда обратный сигнал. На скриншоте показана доходность валютной пары EURUSD индикатор запущен на часовом таймфрейме с периодом 28.

На рисунке доходность на растущем тренде составила почти 6500 пунктов, а на нисходящем 7500 пунктов.

Как работает индикатор Дончиана

Индикатор Канал Дончяна был изобретен профессиональным трейдером Ричардом Дончианом, одним из пионеров технического анализа. Канал Дончиана строит две линии на графике:

Одна линия — самый высокий максимум за установленный период
Другая линия — самый низкий минимум за установленный период

Вам, как трейдеру, следует определиться с таймфреймом, хотя период, по умолчанию используемый в классической системе Дончиана, составляет 20 дней.

Источник: индикатор Admiral Donchian — плагин Admiral Markets для MetaTrader Supreme Edition (MTSE)

Обновления

Версия 20.060 — 14.06.2020

Оптимизация кода под новый билд терминала

История обновлений — последние 5 версий

Версия 20.058 — 30.05.2020

Исправлено отображение цветов

Версия 20.057 — 27.05.2020

Оптимизация кода
Исправление ошибок

Версия 20.030 — 23.03.2020

Оптимизировано:

Код программы.

Добавлено:

Возможность задавать количество отображаемых периодов — чем меньше периодов отображено тем быстрее работает индикатор.
Возможность получать сигналы для других программ через глобальные переменные.
Возможность выбирать один из трех методов уведомлений трейдеров, Push, Alert, E-mail.

Исправлено:

Дублирование меток цен.
Срабатывание уведомлений.

Версия 19.010 — 18.01.2019

Исправлено:

Очистка графика при удалении индикатора

Скрыть историю обновлений

Установка индикатора канала Дончиана на МТ4

Хотя индикатор Дончиан является хорошо известным индикатором, он не входит в число стандартных индикаторов, которые поставляются с MetaTrader 4. Если вы хотите использовать его на MT4, вам необходимо установить расширение Supreme Edition для MT4.

Причина этого заключается в том, что многие индикаторы каналов Дончиана на платформе МТ4 могут быть не такими точными, а некоторые из них могут замедлить работу платформы. Одним из ключевых преимуществ MetaTrader 4 является доступный язык программирования.

MT4 включает в себя огромное количество пользовательских индикаторов. Но это также может быть недостатком, поскольку это означает, что в доступе может быть более одной версии индикатора канала Дончиана, и они могут быть закодированы неправильно.

Если вы хотите бесплатно улучшить свою торговлю, почему бы не загрузить специальный плагин MetaTrader Supreme Edition? Он включает в себя полный профессионально закодированный индикатор канала Дончиана.

Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать MetaTrader Supreme Edition БЕСПЛАТНО!

Что в архиве

Для MetaTrader 4

VR-Donchian-RU.ex4 — Файл программы на Русском языке
VR-Donchian-EN.ex4 — Файл программы на Английском языке

Для MetaTrader 5

VR-Donchian-RU.ex5 — Файл программы на Русском языке
VR-Donchian-EN.ex5 — Файл программы на Английском языке

Документация

VR Donchian RU.pdf — Файл справки на Русском языке
VR Donchian EN.pdf — Файл справки на Английском языке

Donchian Channel Indicator — Загрузка и установка на MT4

Загрузить индикатор канала Дончиана очень просто. Для того, чтобы сделать это, вам достаточно просто установить плагин MetaTrader Supreme Edition. Так как индикатор входит в число встроенных в плагин индикаторов, вы сможете сразу использовать его.

Источник: Admiral Markets MT4 — Окно «Навигатор»

Использование индикатора Канал Дончиана для MT4

Торговая стратегия Turtle Strategy

Кто такие Turtles и как стратегия Черепах Форекс принесла им миллионы долларов?

Два гуру Уолл-стрит однажды превратили группу новичков в профессиональных трейдеров. Они добились этого за несколько недель. Эта группа трейдеров была известна как «Черепахи».

В середине восьмидесятых годов известный спекулянт Ричард Деннис поспорил со своим другом Биллом Экхардтом. Суть спора была так: «природа против воспитания — надо ли родиться великим трейдером или же им можно стать, пройдя обучение?»

Ставки тогда были серьезными.

О серьезности намерений говорит и тот факт, что Деннис дал рекламу в Wall Street Journal и New York Times для того, чтобы набрать участников для этого грандиозного эксперимента.

После начального периода обучения, составлявшего всего две недели, участников отпустили с полученной реальной прибылью. После пробного периода длительностью в месяц лучшие «черепахи» получили в управление сумму свыше 1 миллиона долларов США.

Самому успешному из них было всего 19 лет, и ему дали 2 миллиона долларов, используя которые он получил прибыль более 30 миллионов долларов. Как оказалось, торговые правила, которыми он руководствовался, были довольно просты.

По сути, он использовал так называемую систему тренда Дончиана. И да, как вы уже догадались, в основе этой системы лежит индикатор Канала Дончиана.

Черепахи использовали два варианта прорыва, или «системы». Первая система (System One) использовала 20-дневный ценовой прорыв для входа. Вход был отфильтрован по правилу, которое было разработано, чтобы увеличить шансы поймать большой тренд, согласно которому торговый сигнал следует игнорировать, если последний сигнал был прибыльным.

Но у этого правила фильтрации была проблема. Что если Черепахи пропустили прорыв? И что, если пропущенный прорыв был на самом деле входом? Что, если это было началом нового и прибыльного тренда?

Если Черепахи пропускали 20-дневный прорыв System One, и тренд продолжал формироваться, им нужно было что-то использовать, чтобы вернуться на рынок. Вот тут-то и вступает в игру «System Two». Прорыв System Two выступал в роли защиты. Именно так Черепахи перестали пропускать большие тренды, которые ранее были отфильтрованы. Таким образом:

Система 1 — это более краткосрочная система, основанная на 2О-дневном прорыве
А Система 2 — это более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве

Черепахи рассчитали стоп-лосс для всех сделок, используя средний истинный диапазон (ATR) за последние 30 дней, значение, которое они назвали «N». Начальный стоп-лосс всегда был ATR (30) * 2, или, по их словам, две единицы волатильности.

Кроме того,Черепахи сумели направить свою прибыль обратно в выигрышные сделки, чтобы максимизировать свои выигрыши, этот принцип известен как пирамида. Они могут создать пирамиду максимум из четырех сделок, отделенных друг от друга единицей волатильности 1/2.

Стратегия выхода

Черепахи обычно выходили из своих сделок, используя прорывы в противоположном направлении, что позволяло им брать большую часть трендового движения. Стратегия выхода, используемая в их System Two, следующая:

Закрывать длинные позиции, если/когда цена достигнет 20-дневного минимума
Закрывать короткие позиции, если/когда цена достигает 20-дневного максимума

Стратегия выхода с использованием System One использовала немного другой подход:

Закрывайте длинные позиции, если/когда цена достигает 10-дневного минимума
Закрывайте короткие позиции, если/когда цена достигает 10-дневного максимума

Стратегия управления капиталом Turtle Strategy

Черепахи использовали 2% начального риска для всех сделок. Тем не менее, слегка агрессивная пирамида из все большего числа ордеров имела и свои недостатки.

Если бы никакого большого тренда не возникло, небольшие потери от ложных прорывов сократили бы еще сильнее и так ограниченный капитал Черепах. Как Экхардт научил Черепах справляться с полосами неудач и защищать свой капитал? Они резко сократили количество своих юнитов.

Когда рынки развернулись, эта превентивная тактика сокращения числа юнитов увеличила вероятность быстрого восстановления, снова приведя к возможности заработать большие деньги.

Правила тогда были просты. За каждые 10 процентов просадки счета Черепахи снижают свой торговый риск на 20 процентов. Это, конечно, относится к большим числам. Единичный риск будет уменьшен на 80%, с просадкой в 40%.

Стратегия торговли Черепах — Пример

Источник: GBP/USD Дневной график — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На приведенном выше графике вы можете видеть дневной график валютных пар GBP/USD на MT4, где стратегия Канал Дончиана применяется несколько раз. Чтобы настроить диаграмму Turtle, примените индикатор канала Admiral Markets Donchian три раза.

Мы использовали правила стратегии Turtle с этими настройками для этого конкретного примера. Вы можете изменить цвет и ширину линии по своему усмотрению.

Источник: Admiral Donchian Indicator — Платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2019

Источник: индикатор Admiral Donchian, платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2019

Заметили, как цена прорывается выше и ниже каналов Дончиана в разных местах? Как отмечалось ранее, каналы Дончиана показывают самый высокий максимум и самый низкий минимум за указанное вами время. Когда цена пробивает каналы, мы можем видеть новые максимумы или новые минимумы. Это указывает на возможное начало нового тренда.

Для Turtle Trading на MT4 мы используем следующие правила: настройте дневной график, подождите, пока цена превысит максимум или минимум цены последних 20 периодов (ценовой Канал Дончиана 20). Откройте длинную или короткую позицию в зависимости от прорыва. Стрелки указывают на возможные входы.

Если предыдущий прорыв на 20 барах привел к прибыльной сделке, новый прорыв будет проигнорирован. Если вы игнорируете 20-барный прорыв, вы рискуете пропустить большой тренд, если цена продолжит движение в направлении прорыва.

Именно тогда может пригодиться вышеупомянутая System Two. Если цена превышает 55-барный максимум/минимум, вы открываете длинную/короткую позицию в зависимости от направления прорыва соответственно. В случае, если вы не открывали сделку на прорыве 20 баров, каждый новый прорыв на 55 барах происходит независимо от того, была ли предыдущая сделка прибыльной.

Источник: дневной график GBP / JPY — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

— Принципы работы при длинной позиции

Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

• Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.

• Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.

• Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.

• Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

Использование MT4SE для улучшения индикатора Канала Turtle

Чтобы использовать правильное управление капиталом (описано в начале статьи), трейдерам может потребоваться помимо Donchian Channel скачать несколько дополнительных индикаторов:

ATR (средний истинный диапазон)
Индикатор Admiral Pivot

ATR (на 20 баров) используется для стратегии выхода. Имейте в виду, что выходы могут быть далеки от цены входа, поэтому начальный стоп-лосс для обеих систем установлен на уровне 2 x ATR 20.

Например, если ATR составляет 101 пипс, начальный стоп-лосс будет размещен в 202 пипсах от цены входа, а затем обновлен вручную, как только минимум/максимум в 10 или 20 бар будет ниже/выше, чем начальный стоп.

Индикатор Admiral Pivot может быть установлен ежемесячно, если вы торгуете на дневных таймфреймах, и он также может помочь с выходами.

Admiral Pivot использует стандартную информацию о ценах, такую как максимум, минимум и закрытие, и использует эту информацию для прогнозирования возможных уровней поддержки и сопротивления, а также многое другое, позволяя трейдерам настраивать различные типы таймфреймов, используемых для расчета.

Источник: дневной график GBP/JPY — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Имейте в виду, что Admiral Donchian также доступен на торговой платформе MetaTrader 5.

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.