Каждый торговый день на Форексе — это борьба покупателей (быков) и продавцов (медведей). Быки заинтересованы в росте цены, а медведи в снижении цены. Результат окончания дня зависит от того, чьи позиции сильнее: покупателей или продавцов. Но внутридневные колебания, максимум и минимум цены в течение дня также показывают, насколько сильны позиции участников рынка.
Сила быков (Bulls Power) и сила медведей (Bears Power) — два осциллятора, полученные доктором Александром Элдером, известным биржевым трейдером, который описал эти индикаторы в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже».
Эти индикаторы указывают на баланс сил быков и медведей. Соответственно, сила быков показывает поведение восходящего импульса, а сила медведей иллюстрирует поведение нисходящего импульса.
Описание работы индикатора
Индикаторы Bears и Bulls Power представлены в торговых платформах отдельно друг от друга, но применяются только совместно. Bulls – показывает силу быков (Покупателей), Bears – медведей (Продавцов) на выбранном трейдером периоде.
Александр Элдер определял настроения толпы только на дневных графиках с помощью экспоненциальной скользящей средней линии, рассчитанной на отрезке 13 дней. Выбор типа индикатора автор объяснял наличием в формуле весовых коэффициентов, увеличивающих вклад текущих свечей при вычислении среднего значения периода:
- Столбик гистограммы Bulls Power рассчитывается Bulls = High свечи – EMA (13);
- Столбик гистограммы Bears Power рассчитывается Bears = Low свечи – EMA (13).
На примере падающей дневной свечи можно наблюдать, что положительные значения гистограммы Bulls Power получаются при закрытии High выше скользящей EMA, отрицательные значения Bears Power – при закрытии Low ниже EMA.
Сильный растущий тренд «направит» столбики гистограммы выше нуля, закрытие High/Low свечи над кривой EMA будет соответствовать положительным значениям обоих индикаторов. Конец тренда, то есть момент пересечения скользящей средней в любом направлении, будет равен нулевому значению Bears и Bulls Power.
Индикатор силы быков и медведей
Любой финансовый рынок имеет циклическую структуру. Ценовое движение постоянно возрастает, после чего следует его падение и процедура повторяется снова. На основе данной особенности в движении стоимости на финансовых рынках было выделено 2 категории пользователей:
- Те, кто открывает ордеры на приобретение валюты – быки. Их воздействие тянет ценовую линию вверх;
- Те, кто открывает ордеры на продажу валюты – медведи. Их воздействие тянет ценовую линию вниз.
По своей сути, график стоимости наглядно отображает противостояние двух этих категорий пользователей. Данные показатели являются основой для множества рабочих алгоритмов, генерирующих готовые сигналы. Популярный инструмент T3MA Alarm работает основываясь именно на конфронтации между покупателями и продавцами.
Зная, кто именно является сильнейшим в текущий момент времени, пользователь сможет эффективно входить в торговлю по направлению превалирующей группы и получать прибыль на сильном ценовом движении. Однако как же можно определить, кто именно доминирует на рынке – покупатели или продавцы? Для этого было создано немало специальных технических алгоритмов, одним из которых и является рассматриваемый инструмент.
По своей сути рассматриваемая программа представляет собой два противоположных инструмента. Разработаны они очень известным в трейдерском сообществе спекулянтом Александром Элдером. Основной функцией обоих индикаторов является анализ имеющегося на данный момент соотношения ордеров на покупку и продажу валюты. Эта информация позволит трейдеру с высокой точность определять моменты разворота основной ценовой тенденции, при помощи которых можно прибыльно войти в торговлю.
В функционале данных алгоритмов лежат два основных принципа:
- Первый из них заключается в том, что стоимость постоянно отображает имеющийся на данный момент баланс сил всех участников рынка, который может быть наглядно представлен на графике в виде обычной скользящей средней линии;
- Минимальное значение стоимости внутри торгового дня отображает максимальную силу пользователей, торгующих на продажу валюты.
Рассматриваемые индикаторы принадлежат к типу осцилляторных. Они являются сугубо техническими инструментами: это означает, что «Bulls Power» и «Bears Power» отличаются от привычных алгоритмов для поиска торгового объёма тех или иных ордеров на рынке. В качестве примера типичного тикового алгоритма для поиска объёмов можно назвать MFI индикатор, который также разработан для работы с силой участников рынка. Основной разницей между данными инструментами является то, что рассматриваемый индикатор вычисляет свои показания только на основе исторической динамики ценовых изменений.
Немаловажным аспектом работы с индикаторами является то, что они применяются только в комбинации с другими алгоритмами технического анализа. При автономном использовании «Bulls Power» и «Bears Power» не так эффективны, как в сочетании с любыми инструментами, определяющими текущую рыночную тенденцию. Наиболее очевидным примером является скользящая средняя линия, которая отлично дополняет данные инструменты.
При помощи скользящих мувингов пользователь сможет проводить финансовые операции в направлении имеющейся на рынке тенденции и выходить из торговли максимально поздно, прямо перед следующим разворотом тенденции. В таком случае, трейдер сможет получать максимально высокую прибыль благодаря очень раннему входу в торговлю и максимально позднему выходу из неё в момент того, как стоимость прошла расстояние в предельное количество пунктов прибыли.
Применение индикатора в торговле
Александр Элдер настоятельно рекомендовал использовать индикаторы Bears и Bulls Power в составе торговых систем, а также торговать только по тренду, определенному по методу «Трех экранов».
В качестве примера отдельного применения индикаторов можно взять систему обнаружения ранних входов. Она основана на дивергенции силы быков и медведей, которая часто возникает при смене тренда, когда одна из этих групп прикладывает неожиданно большие усилия для разворота предыдущего движения.
На графике ниже можно видеть падающий тренд, который заканчивается резким импульсом роста, вызвавшим переход столбика Bulls в положительную область. Несмотря на увеличение силы быков, столбики гистограммы медведей тоже продолжают расти.
Возникшая дивергенция дает сигнал Buy на валютной паре, потому что выполнены важные условия:
- Оба столбика индикаторов были до дивергенции в отрицательной зоне;
- Гистограмма Bulls пересекла ноль снизу вверх.
Ниже приведены неявные сигналы дивергенции для позиции Short. Обе гистограммы находились в положительной зоне до возникновения дивергенции короткое время, два столбика Bulls при расхождении имеют равное значение.
Классические сигналы входа по сигналам Bears и Bulls Power представляют собой набор правил от автора индикаторов, описанных в книге «Как играть и выигрывать на бирже».
Позиция Long открывается по рыночной цене при условии:
- Положительный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
- Bears находится в отрицательной зоне, но последовательно растет;
- Гистограмма быков в положительной зоне установила два последовательных максимума.
Позиция Short открывается по рыночной цене, если выполнены условия:
- Отрицательный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
- Bulls находится в положительной зоне и падает;
- Гистограмма медведей установила в отрицательной зоне два последовательных минимума.
В период возникновения на рынке затяжных трендов Александр Элдер предлагал строить пирамиду из сделок, увеличивая позицию по тренду:
- Добавляя ордера Buy при каждом возврате Bears Power в положительную зону после серии отрицательных гистограмм;
- Добавляя ордера Short при каждом первом пересечении нулевой линии сверху вниз индикатором Bulls после серии гистограмм в положительной зоне.
Индикатор силы быков и медведей относится к осцилляторам, что подразумевает наличие дивергенций – расхождений с котировками валютных пар. Они трактуются как возможный конец тренда или возникают перед зонами флета.
Если на графике нисходящая тенденция, то поиск расхождений проводят по Bears Power, сравнивая новые минимумы курса с показаниями гистограмм. Это означает, что медведи «выдохлись» и дают шанс спекулянтам-быкам заработать на коррекции вверх за счет снижения объемов шортов.
Дивергенции для растущего тренда можно подтвердить только на индикаторе Bulls Power. Быкам не хватает объемов для продолжения движения, что сказывается на уменьшении диапазона свечей. Это момент для коррекции вниз или полноценного разворота тренда, если быки не захотят выкупать локальный «слив».
Мани менеджмент стратегии заключается в традиционном размещении защитных ордеров чуть выше ближайших максимумов или минимумов для всех стратегий, разница только в управлении позицией. Вход на дивергенциях двух индикаторов между собой или между котировками подразумевает краткосрочные сделки, длительностью в одну-две свечи.
Если трейдер продолжит удерживать позицию в прибыли, стоп-лосс следует размещать в безубыток при первом же плюсовом закрытии свечи или искать возможность закрытия позиции по цене входа при образовании текущего убытка по прошествии двух рабочих таймфреймов.
Вывод
Индикатор Elder ray измеряет на рынке давление покупателей и продавцов. Используя два его компонента – бычью и медвежью силу– можно применять на практике систему генерации торговых сигналов.
При использовании индикаторов следует убедиться, что их периодичность установлена равной друг другу, чтобы можно было сравнивать данные между компонентами быка и медведя.
Аналогичным образом, если для открытия сделок в направлении общего тренда используется экспоненциальная скользящая средняя, периодичность EMA должна совпадать с периодичностью индикаторов.
Инструмент Elder Ray намного лучше отрабатывает на дневном таймфрейме или выше, поскольку он основан на дневных максимумах и минимумах.
Удачной торговли, уважаемые читатели 1-consult.net!
Индикатор bears power
Непосредственно на торговом графике данные инструменты отображаются в виде гистограмм, вынесенных в отдельные окна для максимальной наглядности отображения торговых показаний. Столбцы данных гистограмм вычисляются путём нахождения разности между построенной экспоненциальным методом скользящей средней линии и стоимостью текущей временной свечи: её минимальной точкой для медвежьего индикатора или максимальной для бычьего.
Полученные показатели делятся на 100 и в полученном виде наносятся непосредственно на гистограмму. Пример готового построения обеих гистограмм показан на изображении, размещённом снизу. Для наглядности оба инструмента имеют разную окраску столбцов:
- Гистограмма красного цвета отвечает за показания индикатора продавцов;
- Гистограмма синего цвета отвечает за показания индикатора покупателей.
Подведем итоги
Довольно неплохие индикаторы, но торгуя по ним обязательно учитывайте, что на рынке за движение цены в ту или иную сторону отвечают объемы, а не количество трейдеров. Наверное Вы уже слышали выражение, что на рынке постоянно выигрывают всего 5% из всех участников, как следствие остальные 95% проигрывают.
Исходя из этого, можно преположить, что толпа часто оказывается не права, поэтому если Вы видите чрезмерный перевес показаний индикатора, то перед открытием сделки хорошенько подумайте. Проверьте, есть ли уровень под или над ценой, есть ли «Ход» у цены, то есть может ли она куда то двинуться или она уперлась в сопротивление. В общем взвешивайте все «за» и «против» и конечно же не забывайте про обычную человеческую логику.
