VWAP индикатор: для терминала МТ4 и для Quik — что это такое и как им пользоваться

Добрый день, уважаемые форекс трейдеры!
В этом обзоре я хочу познакомить вас с индикатором VWAP, который используют в своей торговле крупные участники рынка. Да, вы правильно прочитали. Его действительно используют крупные участники рынка вместо морально устаревших Moving Average и их производных: VWAP лежит в основе многих корпоративных внутридневных и внутринедельных торговых стратегий. Читайте дальше, чтобы узнать секреты применения индикатора VWAP на Forex.

VWAP — продвинутый индикатор VSA анализа

Характеристика индикатора

Платформа: MetaTrader 4/5 Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, USDMXN, USDRUB. Также доступны индексы, сырьевые товары, металлы. Таймфрейм: М1-H4 Время торговли: GMT+2 01:00:00-23:59:59:59. Также индикатор не работает во время выходных на Чикагской товарной бирже Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Amarkets

Что такое VWAP

Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) – это средневзвешенная объемная цена.

Формула его расчета довольно проста:

Из формулы видно, что VWAP – это сложенные суммы произведений объемов на цену за рассматриваемый период времени, деленные на общее количество объема за рассматриваемый период времени.

На первый взгляд VWAP похож на обычный Moving Average. Но у него есть несколько крайне важных отличий.

Первое отличие — это база расчета. В случае расчета VWAP базой является не только и не столько цена, сколько проторгованный на бирже GLOBEX объем в цене и времени. Это означает большую отзывчивость индикатора на изменения в рынке. Особенно, если их не видно на обычном ценовом графике. Именно поэтому профессиональный VWAP платный, ведь необходимо настроить платный биржевой шлюз GLOBEX в терминал МТ4/5; бесплатные варианты данного индикатора используют тиковые объемы конкретного брокера, которые не только различаются у разных ДЦ, но еще и имеют мало отношения к тому, что происходит на фьючерсной бирже. А это снижает прогностическую ценность индикатора, хотя и в таком случае при правильной интерпретации он будет работать лучше скользящих средних.

Второе отличие — это особенность расчета индикатора VWAP. У него есть начало и конец, тогда как у Moving Average, по большому счету, нет ни начала, ни конца. Индикатор VWAP рассчитывается от начала заданного периода (например, час, день, неделя) до конечного момента в накопительном режиме. Данные при этом не усредняются. Т.е. важная черта индикатора — это выбор периода (таймфрейма) расчета. Недельный VWAP строится с понедельника по пятницу. Дневной VWAP – с 01:00 до 23:59 ежедневно по терминальному времени. Почему не с 00:00, спросите вы? Потому что индикатор берет данные с биржи, а на бирже с 16:00 до 16:59 по Чикагскому времени (00:00-00:59 UTC+2) – перерыв.

Уточню, что у большинства брокеров время UTC+2; если же Ваш брокер предлагает другое время, то в настройках индикатора можно выставить правильное время. Таким образом, несмотря на таймфрейм, в рабочем окне (хоть М1) – ваш VWAP останется таким же, каким вы его задали: недельным, дневным или часовым. На рисунке ниже М15 и М1 график нефти CL. Индикатор VWAP выбран по сессии CME (Chicago Mercantile Exchange). Именно в это время проходят основные объемы на бирже по этой марке, а значит сессионный VWAP является рабочим на этом инструменте.

Лично я использую месячный, недельный и дневной VWAP на EURUSD. На GBPUSD добавляю часовой, а на нефти добавляю сессионный (CME) и часовой, т.к. данные инструменты характеризуются высокой волатильностью.

Третье отличие — возможность построения серий VWAP. По сути, возможность построения серий является следствием того факта, что индикатор строится по таймфрейму: часовой, сессионный, дневной, недельный. На примере ниже показан график EURUSD из 2 серий дневного VWAP. Серия VWAP позволяет находить лучшие возможности для входа в рынок, т.к. уже есть ориентиры не только по текущей, но и прошедшей активности.

Хорошо видно, что предыдущая средняя VWAP выступила поддержкой в самом начале дня. В это время текущий дневной VWAP еще не раскрылся, а цена находилась у -6 отклонения. Именно опора о среднюю прошлого дня позволяла покупать более уверенно в этом месте, хотя котировка находилась в селл-зоне в рамках этого дня.

Четвертое отличие – возможность использования сквозного анализа для поиска лучшей точки входа. Сквозной анализ – это анализ котировки от верхнего таймфрейма к нижнему и наоборот. Естественно, точно так же нужно анализировать и индикаторы. Индикатор VWAP дает лучшую возможность для этого. Например, на нефти CL я использую серию из 2-3 недельных VWAP, 3-5 дневных VWAP, и 3-5 сессионных VWAP. В некоторых случаях перехожу на серию из 3-5 часовых VWAP. Это позволяет ориентироваться в рынке не только здесь и сейчас, но и понимать общее его настроение.

На графике ниже показана пара AUDUSD и три графика VWAP: серия нью-йоркских сессий, серия дневных и недельных. Четко видно, что котировка пробила среднюю недельную VWAP, т.е. перешла в селл-зону. Пробила импульсом, хотя перед этим о нее опиралась. Дневной VWAP показывает, что весь день цена ходила в диапазоне между +2 и -2 отклонениями VWAP. На NYSE VWAP видно, что именно американцы отправили валюту в нокдаун. Сумма этих фактов подсказывает, что следует ожидать продолжения нисходящей динамики.

Почему VWAP так популярен среди трейдеров?

VWAP или средневзвешенная цена — один из самых популярных индикаторов и, вероятно, самый важный, используемый трейдерами из-за рубежа. Индикатор столь же стар, как и весь мир, его главное преимущество перед обычными скользящими средними заключается в том, что он рассчитывается на основе реального объема на фондовых рынках. Поэтому, если вы не торгуете акциями, например, на рынке Форекс или других децентрализованных рынках, VWAP будет бесполезен.

VWAP = (∑Покупаемые акции * цена акций) / (общее количество акций, приобретенных в определенный день)

VWAP пересчитывается с каждой последующей транзакцией и учитывает только транзакции во время сеанса.

Проще говоря, VWAP — индикатор, показывающий, кто преобладает на рынке — покупатели или продавцы. Если цена торгуется выше значения VWAP, это означает, что покупатели в данный момент контролируют цену. И наоборот — когда цена падает ниже, это означает, что предложение получает контроль, и желательно открывать «шорты».

Начинающие трейдеры могут легко освоить трейдинг на основе VWAP, поскольку этот индикатор используется многими трейдерами. Когда цена пытается пробить VWAP, можете смело предположить, что другие трейдеры, которые следят за этим графиком, будут играть в ту же игру, что и вы.

Какие есть стратегии с применением индикатора VWAP?

Торговля прорывов

Когда цена поднимается выше индикатора VWAP, это означает, что быки господствуют на рынке. Они настолько сильны, что цена сумела пробить свое среднее значение на графике. Поэтому мы получаем сигнал на покупку. То же самое относится и к медвежьему прорыву, но в противоположном направлении.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Линия объемной средневзвешенной цены может использоваться в качестве поддержки или сопротивления . Поскольку индикатор усредняет общее количество периодов за день, он имеет психологическое значение на графике. Если цена приближается к линии VWAP снизу и начинает колебаться в области, то VWAP может рассматриваться как сопротивление. Если это происходит в противоположном направлении, то индикатор может поддержать цену, создавая бычий отскок. Ниже вы увидите пример VWAP в качестве эффективной поддержки:

VWAP — для определения места для стоп лосс

Индикатор VWAP также хорошо работает в качестве зоны стоп-лосса — часто, когда цена приближается к значению индикатора, появляется больший пул ордеров и более сильный капитал, который устраняет угрозу. Пример из Netflix (NFLX ) с 18 июля, где отмечен момент пробития уровня VWAP и зоны стоп-лосса, которую несколько раз защищали.

VWAP — отличный технический индикатор, поскольку он учитывает как цену, так и объем. В отличие от скользящих средних, VWAP придает больший вес ценовым точкам с большим объемом. Это позволяет понять ценовые точки интереса, измерить относительную силу и определить основные входы / выходы.

Как определить смену тренда по VWAP

В момент смены тренда достаточно легко ошибиться с направлением. Объяснение этому простое. Все предыдущие распределения серий VWAP (и любого другого индикатора) показывают определенное направление. На начальном этапе смены тенденции всегда есть желание открыть позицию по предыдущему тренду. Как определить потенциальный слом? Один из достаточно надежных способов заключается в следующем. Если происходит пробой текущей средней дневной VWAP, а потом и недельной, то работу по тренду стоит отменить, даже если рынок начнет привычное до этого движение. В ближайшее время рынок либо развернется, либо войдет в фазу баланса, т.е. боковик. А это совсем другие риски и стратегии.

Очень важный момент потенциальной смены тенденции: постоянный пробой нескольких средних дневных VWAP против основного движения в течение недели. Вот график EURUSD. Два дня происходит глубокий пробой средней дневной VWAP, хотя цена, в целом, растет. На третий день попытка роста заканчивается ценовым обвалом. Причем обвал был от +6 отклонения VWAP и на -6 отклонения VWAP ниже уровней предыдущего дня. Это ставит большой знак вопроса на будущее восходящей динамики.

Торговля

Первая величина, задаваемая при расчете индикатора VWAP на дневном таймфрейме, — цена в начале торгового дня. Сначала показатель будет чутко отслеживать ситуацию на рынке, но ближе к концу дня его точность падает.

Как определить смену тренда

Построение предшествующих серий индикатора и линии старшего таймфрейма позволяет увидеть тенденцию к смене тренда. Например, если вы работаете в базе дневной серии, то в качестве дополнительной удобно выбрать недельную.

Если дневной VWAP лежит выше недельного, а ценовой график — выше дневной линии, то это может свидетельствовать о восходящем тренде. Резкое падение сквозь дневную среднюю, а потом недельную говорит о смене тенденции и является основанием для закрытия позиций лонг и открытия коротких.

Другой сигнал о завершении трейда — множественные пробои средней линии в сериях, находящихся рядом с текущей. Эти пересечения свидетельствуют о падении заинтересованности трейдеров в текущем тренде.

Как профессиональные трейдеры используют VWAP

Профессиональные торговцы рассматривают линию индикатора как отражение равновесия на торговой платформе. Каждое отклонение ценового графика от данной линии говорит им о том, что это — время совершать сделки по более выгодным ценам.

Чем ниже график цены отходит от линии средневзвешенной по объему, тем активнее покупка. Если же цена уходит выше показателя VWAP, то это сигнал к продаже актива.

Как розничные трейдеры используют VWAP

Розничные торговцы исследуют индикатор на динамику поддержки/сопротивления.

При следовании трендовой стратегии необходимо построить серии текущую, предыдущую и старшего таймфрейма, а затем проанализировать их взаимное расположение: текущая ниже предыдущей и старшей свидетельствует о нисходящем тренде, обратная — о восходящем.

Трейдеры, использующие возвратную стратегию, торгуют против текущей тенденции или при ее пересечении в направлении, противоположном доминирующему движению. В качестве точек входа рассматривают места на графике, в которых цена максимально отклоняется от текущей средней.

Дополнительные примеры работы при помощи VWAP

На рисунке ниже представлен график EURUSD с загруженным недельным VWAP.

1. Вход в продажи (возвратная стратегия). Цена пришла во вторник в зону +6 отклонения. Как видно, это же место было +6 отклонением VWAP на предыдущей неделе, т.е. верхняя граница флета. Выходить можно было бы на средней VWAP, если бы там цена задержалась. А так практически сразу она ушла в сторону -4 и -6 отклонения VWAP, где и необходимо было выйти из рынка. Стоп за максимум предыдущей недели;
2. Вход в покупки (возвратная стратегия). Пара стоит на -4 отклонении VWAP до четверга. Это также -2 отклонение VWAP предыдущей недели. Стоп под локальный минимум. Профит в районе средней или +4/+6 отклонения VWAP;
3. Вход в покупки (трендовая стратегия). Валютная пара половину пятницы стоит на средней недельной VWAP после отката от +6 отклонения VWAP. Нежелание уходить ниже говорит о продолжении восходящей динамики. Выход на +6 отклонении;
4. Вход в продажи (трендовая стратегия). Рынок открылся в понедельник в бай, но резко меняет настроение на противоположное и уходит ниже новой средней VWAP, что говорит о потенциале продаж. При этом происходит возврат к средней во время американской сессии, что позволяет войти в идеальную сделку;
5. Вход в покупки (возвратная стратегия). Рынок закрывается в понедельник в районе средней VWAP прошлой недели. Покупка опасная, но стоит ожидать возврата к средней VWAP текущего периода, т.к. было набрано очень мало объема. Это и происходит;
6. Вход в продажи (трендовая стратегия). Продажа от средней недельной VWAP во вторник. Выход на -6 отклонении, т.к. в дальнейшем высока вероятность очередного возврата в сторону средней.

На следующем рисунке представлен график EURUSD с загруженным дневным VWAP. Ситуации те же, что и выше, но уже с учетом внутридневной динамики.

1. Вход в покупки (трендовая стратегия, №3 в предыдущем примере). В четверг рынок уход в бай импульс. После этого в пятницу происходит консолидация в районе средней VWAP четверга. При этом пара ходит внутри границ VWAP до выхода значимых рыночных новостей. Поведение цены и ее позиционирование четко указывало на то, как себя поведет рынок;
2. Вход в продажи (трендовая стратегия; №5 в предыдущем примере). Происходит слом восходящей динамики в понедельник. На ретесте средней дневной VWAP, которая совпадает с +6 отклонением пятницы, можно входить в продажи. Думаю, все заметили, что на дневном VWAP – это трендовая стратегия, тогда как на недельном – возвратная. Это связано с разными таймфреймами, а значит и с разным позиционированием;
3. Вход в продажи (трендовая стратегия; №6 в предыдущем примере). Фактически аналогичное объяснение. Только происходит тест средней VWAP понедельника. Предшествующая восходящая динамика слабая: идет между средней VWAP и +2 отклонением VWAP.

Перед тем, как установить индикатор, рекомендую вернуться в начало статьи и проанализировать последние 6.5 недель на паре GBPUSD в свете полученных знаний.

POV

Алгоритм POV (Percentage of Volume – процент объема) схож с алгоритмом VWAP, однако при расчете цены использует за базис не объем первой сделки, а объем торговли за текущий день. В итоге получается, что алгоритм POV разбивает общую позицию на мелкие, и реализовывает в течение рабочей сессии, совершая регулярные сделки. Таким образом, по алгоритму POV имеется постоянный процент от общего объема позиции в каждый момент времени. То есть в каждый момент времени на рынке исполняется часть общего объема.

Алгоритм POV рассчитывается по сложным формулам:

И в итоге получается:

Где:

• V(t) – общий объем торговли на момент t;
• t – временной интервал;
• Q(t) – количество актива, которое еще необходимо реализовать в конкретный промежуток времени;
• Q(t) – начальное количество реализованного актива (первая сделка).
• У – коэффициент участия в торгах;
• q min – объем актива, который реализовывается ордером в конкретный временной интервал.

Недостатки индикатора

Большинство авторов к недостаткам индикатора VWAP относят некоторое запаздывание, которое увеличивается со временем, в связи с накоплением большого объема данных. Т.е. индикатор, ближе к концу расчетного периода, становится малочувствительным к новым данным. С одной стороны – это действительно так.

Но давайте разберемся. Накопленные данные позволяют увидеть реальную справедливую цену для данного периода. А нахождение котировки относительно этой цены показывает настрой участников рынка.

Самые надежные сделки относительно средней осуществляются в первой половине периода. Зато во второй половине периода индикатора хорошо работают возвратные стратегии.

Настройки индикатора

Настройки индикатора выглядят так:

Дальнейшее описание взято с сайта разработчика с моими комментариями (жирным курсивом).

• Instrument (значение по умолчанию “AUTO”) – так как многие дилинговые центры (ДЦ) на одних и тех же инструментах могут использовать разные названия фьючерса, этот параметр позволяет указать название фьючерса, с которого будет происходить импорт данных. При значении “AUTO” сервер пытается распознать необходимый фьючерс, анализируя название инструмента от ДЦ.

Например, некоторые форекс-брокеры предлагают торговлю нефтью WTI, тогда как у большинства других — это нефть CL, т.е. такой же тикер, как и на бирже. Ели у вашего брокера нефть WTI, тогда в настройках индикатора необходимо выставить тикер CL.

• Update_in_sec – время обновления индикатора в секундах. Доступно два режима: Every_1min (обновление раз в минуту) и Every_5min (обновление 1 раз в 5 минут).

Ежеминутное обновление предпочтительнее.

• MetaTrader_GMT – (значение по умолчанию “AUTO”) – так как каждый ДЦ персонально настраивает сервер данных для корректного отображения данных в индикаторе, необходимо указать часовой пояс сервера ДЦ. К сожалению, встроенных методов определения этого параметра нет, поэтому в режиме AUTO сервер сравнивает время последней котировки на клиенте.

Детальнее о настройках времени можно прочитать здесь.

• VWAP_Period (значение по умолчанию “Daily”) – тип графика, описанный в комментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAP. Возможные значения VWAP_Period: Custom_Period – пользовательский режим, график VWAP будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time (реально не работает);
• per_Hour – графики VWAP будут строиться за каждый час;
• Daily – графики VWAP будут строиться за сутки. Началом суток (условно) считаем начало торгов после технологического перерыва на бирже;
• Weekly – графики VWAP будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу;
• per_Asia – графики VWAP будут строиться за азиатскую сессию (00:00 – 09:00 GMT+2);
• per_Europe – графики VWAP будут строиться за европейскую сессию (09:00 – 15:00 GMT+2);
• per_NYSE – графики VWAP будут строиться за американскую сессию (15:00 – 24:00 GMT+2);
• per_CME – графики VWAP будут строиться за американскую сессию работы Чикагской биржи (16:30 – 23:30 GMT+2);
• per_Contract – графики VWAP будет строиться за весь доступный контракт (реально не работает).

Между форекс-котировками и биржевыми котировками существует так называемый форвард, т.е. разница в цене. На евро она меняется от 80-90 пунктов (4 знака) в момент официального начала торговли новым квартальным фьючерсом, до 2-3 пунктов в момент экспирации. Индикатор настроен таким образом, чтобы учитывать эту особенность, но иногда можно наблюдать его смещение на графике как раз на значение Forex_Shift. Для решения этой проблемы необходимо обновить график или сменить таймфрейм (вместо М5 поставить М15). Чаще всего проблема встречается при построении серий VWAP.

• Forex_Shift – количество пунктов, на которое график будет сдвигаться вверх или вниз, если параметр Forex_auto_shift будет в значении “false”. Переменная может быть как больше, так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвардные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота);
• Custom_Period_Settings (значение по умолчанию “— Settings for Custom Period “) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• Get_Custom_Period_from_Chart (значение по умолчанию “true”) – при параметре VWAP_Period = Custom_Period данные для полей Custom_Start_Time и Custom_End_Time индикатор будет получать непосредственно с вертикальных линий, размещенных на чарте (и доступных для свободного перемещения пользователем);
• Custom_Start_time (значение по умолчанию “2017.01.01 00:00”) – если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения “2017.01.01 00:00″ и Get_Custom_Period_from_Chart=”false” – сервер загрузит историю периода, обозначенного этими параметрами;
• Custom_End_time (значение по умолчанию “2017.01.01 00:00”) – см. Custom_Start_Time;
• Deviation_Settings (значение по умолчанию “— Deviation_Channels”) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• numDev1 (значение по умолчанию “1”) – коэффициент для построения первого канала;
• numDev2 (значение по умолчанию “-1”) – коэффициент для построения первого канала;
• numDev3 (значение по умолчанию “2”) – коэффициент для построения второго канала;
• numDev4 (значение по умолчанию “-2”) – коэффициент для построения второго канала;
• numDev5 (значение по умолчанию “3”) – коэффициент для построения третьего канала;
• numDev6 (значение по умолчанию “-3”) – коэффициент для построения третьего канала.

Напомню, что я предпочитаю +-2, +-4, +-6 и +-8 отклонения. В связи с тем, что данный индикатор позволяет настраивать только 6 значений отклонений (три выше средней и три ниже средней), то я поступаю следующим образом. Стандартно настраиваю +-2, +-4, +-6. Если же цена приходит к +-6 отклонению VWAP, а признаков отбоя не наблюдается, тогда я меняю какое-либо значение на +-8 и получаю следующую потенциальную цель. Также при направленном движении я ставлю +-1 отклонение, т.к. к средней могут не подходить, но это бывает не так часто.

• Reverse Settings (значение по умолчанию “——— Reverse for USD/XXX symbols ———“) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• ReverseChart (значение по умолчанию “false”) – для обратных пар пакет (кроме USDJPY, USDCAD, USDCHF) нужно установить в значение “true”, чтобы данные индикаторы “перевернулись” и соответствовали графику пар.

На фьючерсных биржах доллар всегда стоит во второй позиции, т.е. фьючерс 6S (франк) – это CHFUSD, а не USDCHF. Поэтому для правильно построения необходимо развернуть индикатор, что и происходит при включении данной настройки.

• DO_NOT_SET_ReverseChart (значение по умолчанию “…for USDJPY, USDCAD, USDCHF –“) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет, сам комментарий дает подсказку, что нет необходимости устанавливать параметр ReverseChart для таких пар, как USDJPY, USDCAD, USDCHF, так как индикатор сам их распознает и перевернет данные при необходимости.

Использование

Индикатор VWAP нашел применение в разработке стратегий систем средне- и долгосрочного трейдинга, высокочастотной торговли, исследовании рыночной ситуации. Он показал себя эффективным инструментом для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки тенденций.

Как рассчитывается

Для того чтобы рассчитать индикатор средневзвешенной цены по объему, необходимо:

• определить Typical Price в каждой точке интервала начиная со стартовой позиции и до текущего бара;
• перемножить эти значения цен с соответствующими им объемами;
• суммировать произведения — это числитель дроби;
• просчитать общий объем трейдинга в заданном интервале — это знаменатель дроби;
• найти отношение числителя к знаменателю.

Крупные игроки определяют индикатор на основе тиковых данных для дневного таймфрейма, но это необязательно — можно делать и для интервалов от минуты до месяца.

Как интерпретировать

Отклонение текущей цены от средней линии VWAP свидетельствует о преобладании тенденций купли/продажи. Если график цены проходит выше этой линии, то доминируют покупатели, если ниже, продавцы.

Существует 2 вида стратегий применения индикатора средневзвешенной цены по объему — трендовая и контртрендовая (или возвратная). Первая настраивает трейдера совершать операции покупки, когда ценовой график пересекает среднюю линию снизу вверх, и продажи — при пересечении средней сверху вниз.

Возвратная стратегия предполагает обратную логику действий — покупать, если ценовой график проходит ниже линии индикатора, и продавать, если он идет выше. Трейдер сам принимает решение, какую стратегию выбрать в каждом случае, исходя из ситуации на рынке.

Настройки

Instrument — содержит название фьючерса, для которого в терминал вводятся данные. Если не задано иначе, устанавливается значение AUTO.

VWAP period — временной интервал, для которого будет рассчитываться индикатор.

Amount of VWAP — задает число линий в серии (по умолчанию строится 1 линия).

Forex Shift и Forex auto shift — определяют разницу (в пунктах) между ценой фьючерса и рынком спот.

Update in sec — периодичность обновления данных (ежеминутно или каждые 5 минут).

Only On TimeFrame — задает временные интервалы, на которых строится линия VWAP.

Deviation Settings — квадратичные отклонения, используемые для построения дополнительных линий.

Где скачать / найти индикатор VWAP для MetaTrader 4/5 ?

Индикатор VWAP является встроенным во всех биржевых терминалах, ориентированных на работу с объемами (NinjaTrader, VolFix и т.д.).

Что касается MetaTrader, то для того, чтобы использовать VWAP, необходимо его найти и установить. Бесплатные и некоторые платные варианты индикатора VWAP можно найти по этой ссылке. Выбор огромен, дело за малым – установить и начать пользоваться.

Лично я пользуюсь платным пакетом индикаторов ClusterDelta, в который входит и индикатор VWAP.

Стоимость подписки на все индикаторы составляет от 4.40 (Standart-версия, 9 индикаторов) до 7.50 (Premium-версия, 14 индикаторов) $ в месяц. Разница между обычной и премиум версией заключается в скорости импорта данных с биржи. Несмотря на многочисленные недостатки, это самый лучший пакет биржевых индикаторов для МТ4/5: у них настроен шлюз на сервера CME. Отсюда некоторые подвисания и так далее, но это того стоит.

Для работы VWAP и других индикаторов необходимо быть авторизованным на их сервере. Существует три способа авторизации:

• зайти на один из сайтов https://clusterdelta.com, https://my.clusterdelta.com или https://forum.clusterdelta.com как зарегистрированный пользователь;
• зайти в специальную программу: ClusterDelta Authorizer;
• зайти в терминал платформы ClusterDelta Online.

Установка индикатора обычная. Сначала необходимо скачать архив. После этого распакуйте папки Indicators и Library в папку MQL4 вашего Metatrader 4 или скопируйте папки Indicators и Library в папку MQL5 вашего Metatrader 5.

Чтобы найти папку MQL4, запустите Metatrader 4 и выберите “Файл”->”Открыть каталог данных” и затем войдите в папку MQL4. Чтобы найти папку MQL5 запустите Metatrader 5 и выберите “Файл”->”Открыть каталог данных”.

После того, как индикатор появится, не забудьте разрешить импорт DLL, иначе ничего работать не будет.

Подробные базовые инструкции:

• Как установить индикатор в Metatrader 4;
• Как установить индикатор в Metatrader 5.