Когда цена актива закрывается выше предыдущего закрытия, весь дневной объем считается повышенным. Когда торговый актив закрывается ниже уровня предыдущего закрытия, весь дневной объем считается пониженным. Таким образом, OBV увеличивается или уменьшается в течение каждого дня в зависимости от того, закрылась цена выше или ниже по сравнению с закрытием в течение предыдущего дня.
Характеристики индикатора
Платформа: Metatrader и терминалы, содержащие индикатор Валютные пары: любые инструменты, предпочтительно – основные пары и кросс-курсы Таймфрейм: любой, предпочтительно D1 Время торговли: круглосуточно Рекомендуемые брокеры: Alpari, Forex4You, TickMill
Джозеф Грэнвилл предложил учитывать объем на доступной истории торгов, создавая тем самым полную картину рынка. Роль цены в формуле OBV сводилась к определению знака перед цифрой оборота торгов. Отрицательное закрытие дня определяло объем торгов как отрицательное число, а растущая дневная свеча сохраняла его положительное значение.
Индикатор широко использовался на фондовом рынке и перешел «по наследству» на Форекс, отчасти благодаря Джеку Швагеру, упомянувшему Джо Грэнвилла в серии книг «Биржевые маги». Это дало OBV «второе дыхание» в 90-х годах – индикатор попал в пакет стандартных инструментов теханализа платформы Metatrader 4.
Популярность платформы распространила On Balance Volume на созданные следом за ней торговые терминалы. Индикатор используется в настоящее время, заранее предсказывая развороты или подтверждая тренды.
Стратегия OBV System для бинарных опционов
Эту систему, предназначенную для внутридневной торговли на рынке Форекс, разработали западные трейдеры. OBV System для бинарных опционов основана на применении комплекса индикаторов: OBV, CCI, MFI, а также линий Боллинджера. Стратегия универсальна и подходит для всех валютных пар. Рекомендуемые таймфреймы – 30 минут и 1 час.
Стратегия имеет фиксированные параметры, которые не поддаются изменению. Но каждый трейдер на ее базе имеет возможность создать свою механическую торговую систему. Пользователю надо научиться правильно трактовать сигналы OBV-стратегии. Скачать систему можно на трейдерских ресурсах.
Для покупки опциона CALL необходимо одновременное выполнение следующих условий:
- Появление зеленой стрелки, направленной вверх, и крестика на графике. Чаще всего они возникают при достижении ценой нижней границы канала Боллинджера или скользящей средней.
- Все 3 индикатора должны выходить из зоны перепроданности. Они идут наверх, пересекаясь друг с другом.
- В поле нижнего индикатора (Buy Sell) должен появиться зеленый кружок.
- Цена отскакивает вверх от линии Боллинджера или средней.
Чтобы купить опцион Put, должны быть выполнены такие условия:
- Появление желтой стрелки, направленной вниз, и крестика на графике цены.
- Все 3 индикатора находятся в зоне перекупленности. Они пересекаются и устремляются вниз.
- В нижнем поле зажигается “красный свет”.
- Цена отбивается от линии Боллинджера или средней вниз.
Срок экспирации опционов при работе с OBV System составляет 30 и 60 минут.
Вариантов подобных систем множество. Лучше всего они будут работать на боковом рынке, когда нет доминирующей тенденции. При сильных ценовых движениях и высокой волатильности контртрендовые стратегии лучше не использовать.
Описание работы индикатора
Джозеф Грэнвилл расписывал итоги ежедневных торгов в виде бесконечного числового ряда положительных чисел для свечи, закрывшейся выше открытия, и отрицательных чисел, если в конце дня цена оказывалась ниже уровня открытия сессии. Далее автор постоянно суммировал полученные результаты:
OBV= ∑ k*Volume,
где коэффициент k определял знак +/- по положению цены закрытия свечи.
Как видно из формулы, кривая индикатора может принимать положительные и отрицательные значения при затяжных трендах, указывающие на глобальную тенденцию рынка в текущий момент. OBV не имеет периода, применяя «сквозное» суммирование, показывающее накопительное значение объема.
Рисунок выше демонстрирует высокий уровень корреляции трендов индикатора и котировок актива – это еще один полезный фактор, упрощающий теханализ.
Обычная гистограмма объемов может расти в случае падения или повышения курса, усложняя поиск сигналов расхождений, когда тренд не подтверждается активностью участников торгов. Корреляция OBV с графиком мгновенно отображает картину рынка, визуально подтверждая или опровергая оба вида ценового тренда.
Это качество приобретает особую важность на самых сложных участках торгов – флэте, где неопределенность приносит трейдеру наибольшее количество убытков. Анализ объемов позволяет определить скрытое движение и правильно спрогнозировать тренд.
В формуле OBV не учитываются объемы дневных торгов на свечах-крестах, чья цена закрывается на уровне открытия сессии.
Индикатор балансового объема и стратегия пробоя уровня
Прорыв или пробой уровня означает движение ниже любой поддержки или выше любого сопротивления. Наблюдая за изменениями объема вы легко можете предугадать когда произойдет следующий пробой и войти в отскок. Говоря другими словами вы входите в рынок с импульсом за спиной. Под воздействием объема тренд будет долгоиграющим поэтому котировки продолжат меняться в нужном для вас направлении. В итоге вы заработаете больше других трейдеров, поскольку войдете в рынок в числе первых. Есть ли у данной стратегии недостатки? Да, иногда индикатор объема фиксирует ложные прорывы и в этом случае вы рискуете купить актив на пике стоимости, что приведет к потере средств. Рассмотрим, в каких случаях не стоит прибегать к данной стратегии:
- не торгуйте прорывы, когда рынок далек от поддержки/сопротивления (S/R);
- не торгуйте прорывами без TIGHT TRADING RANGE (консолидации) до прорыва;
- не торгуйте прорывом, когда прорыв настроен против доминирующего давления.
Если рынок далек от поддержки или сопротивления, у вас нет логического уровня для размещения стоп-лосса. Даже если вы это сделаете, возможная прибыль по сделке будет минимальной.
Применение индикатора в торговле
Дивергенции OBV – один из самых широко отмечаемых аналитиками сигналов. На тематических ресурсах и в энциклопедиях описан классический вариант использования расхождений трендов цены и индикатора. Имеется в виду, что растущий или снижающийся тренд котировок, не подтвержденный максимумами или минимумами On Balance Volume, трактуется как грядущая ценовая коррекция.
На рынке Форекс такая стратегия работает наоборот. Дивергенции OBV первыми экстремумами расхождений подтверждают текущий тренд. На картинке видно, как падение рынка проходит при сохраняющемся высоком спросе OBV. Высокие объемы должны показать, что участники торгов готовы продолжать покупки, но в скором времени нисходящий тренд заканчивается большим падением.
Далее видно, как объемы продолжают падать, но валютная пара развернулась и продолжает устанавливать новые максимумы. Несмотря на «отсутствие» покупателей по данным OBV, котировки EURUSD показывают сильный импульс.
История повторяется на новой вершине рынка: высокие показатели On Balance Volume на падающем тренде приводят к резкому провалу курса. Это доказывает, что все дивергенции OBV подтверждают высокую вероятность сложившегося ценового тренда.
On Balance Volume наглядно показывает классическую «ошибку толпы». Если большинство трейдеров играют роль быков, то крупные игроки готовы обрушить рынок, чтобы заработать на стоп-лоссах.
Классическая стратегия использования индикатора заключается в торговле на подтверждении тренда. Как уже было отмечено выше, формула OBV «привязывает» кривую к курсу валютной пары. Трейдеры совершают сделки:
- BUY на пробое максимума индикатора, если продолжается рост курса;
- SELL на пробое минимума, если котировки продолжают падение.
Контртрендовые сигналы на торговом индикаторе дают линии поддержки и сопротивления, определяемые по принципам, схожим с графическим анализом цены:
- Сделка BUY открывается после появления двойного дна, если OBV демонстрировал перед этим падение;
- Сделка SELL открывается после второй вершины, которая образовалась в конце растущего тренда.
Мани менеджмент стратегии основан на стоп-лоссах, размещаемых за минимумами или максимумами дневной свечи, не превышающих 100 пунктов, но не менее 50 пунктов для основных валютных пар. Фиксация прибыли происходит:
- Для сделки short при коррекции, превышающей предпоследний максимум снижающегося тренда OBV;
- Для сделки long при пробое на коррекции предыдущего минимума растущего тренда индикатора.
Индикатор on balance volume. Послесловие
Многие финансовые ресурсы пишут, что этот индикатор необходимо фильтровать или дополнять другими индикаторами. Однако, это очередной бред из разряда “пишу, лишь бы о чем”. Индикатор OBV – это готовая система анализа, которую нужно уметь грамотно использовать. Какими именно методами, я описал выше. Важно понять одно, в голом виде этот анализатор не генерирует сигналы, но вы можете заменить анализ ценового графика, анализом балансового объема и скорее всего увеличить собственную эффективность. Потому что, ваши решения будет сопровождать тем или иным образом, анализ рыночных объемов.
Описание настроек
Индикатор On Balance Volume расположен в разделе «Объемы», опция «Индикаторы», меню «Вставка» торговой платформы Metatrader 4 и 5.
Окно настроек индикатора практически не содержит параметров, способных влиять на расчеты, кроме изменения точек отсчета в виде выбора цен: закрытия, открытия, максимума или минимума. В классическом варианте Джо Грэнвилл пересчитывал индикатор по каждому закрытию дневной свечи.
Вкладка «Уровни» играет техническую роль, трейдер может отметить исторические максимумы и минимумы показаний On Balance Volume, чтобы учитывать при их пробое уровня или коррекции тренда.
Стратегия сохранения тренда
Торговать по тренду всегда считалось наиболее безопасным и стабильным способом заработка на Форекс. Но проблема в том, что определить продолжительность влияния на рынок “медведей” или “быков” крайне сложно. Даже если вы пользуетесь индикатором объема, придется подключить несколько дополнительных инструментов:
- Admiral Pivot установлен на D1;
- Полосы Боллинджера® (50,2);
- OBV с примененным EMA 20.
С их помощью вы сможете отслеживать уровни сопротивления тренда. Если данные по индикатору объема уверенно пробивают линию сопротивления, значит ситуация по тренду останется такой же, как и была.
