Здравствуйте, дорогие гости блога , сегодня я решила рассказать вам про индикатор Standard Deviation, который внедрен в торговую платформу MT4. Название индикатора переводится на русский как «стандартное отклонение», откуда становится понятным, что он работает на основе статистики. Индикатор отображает отклонение текущего ценового уровня от среднего значения. Принцип работы инструмента заимствован из статистики, формулу расчета вы можете увидеть на следующем фото:
В характеристиках инструмента вы можете изменить вид скользящей средней, а также цены, которые будут применяться для расчета.
Стандартное отклонение – это кривая индикатора, которая движется то вверх то вниз в зависимости от того, больше или меньше предыдущие значения цены по сравнению с текущими.
В случае если кривая располагается сильно высоко, это говорит о том, что только что произошло сильное отклонение цены. После возникновения сильного отклонения, стоит ждать ослабление импульса.
Описание работы индикатора
Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. В основе индикатора SD лежит формула:
Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается, но с запозданием, которое связано с «болезнью» средней линии.
Обратите внимание на две зоны графика котировок EURUSD, отмеченные маркером. Сильный рост евро в конце дня привел к аномально высоким значениям Standard Deviation. На следующий день коррекция «убила» восходящее движение сильным падающим трендом.
Однако волатильность показала падение из-за того, что скользящая средняя содержала значительный отрезок данных вчерашнего дня. Предшествующий диапазон изменений свечей был гораздо выше текущих, кривая SD начала расти, как только в период 20 попали свечи новой сессии.
Оптимизация инструмента
Инструмент обладает всего одной настройкой, которая отвечает за его период. По умолчанию эта настройка обладает значением 20, это означает, что при осуществлении всех необходимых расчетов, индикатор будет применять двадцать последних периодов.
Таким образом, если вы используете временной отрезок D1, то инструмент будет использовать информацию за последние двадцать дней.
При увеличении значения периода индикатора, его чувствительность снизится, а при уменьшении чувствительность возрастет.
На картинке, размещенной ниже, отображен индикатор с периодом 40.
Как вы могли заметить кривая инструмента стала более плавной. Индикатор не выдает очень низкие или очень высокий показания.
На следующем фото, представлены показания индикатора со значением периода 10.
Инструмент с небольшим периодом выдает значительно больше сигналов для открытия ордеров, но часть из них являются ложными.
Большая часть трейдеров предпочитает использовать данный инструмент со стандартным значением, так как в этом случае индикатор выдает достаточное количество сигналов, достоверность которых находится на достойном уровне.
Применение индикатора в торговле
Индикатор Standard Deviation практически не используется современными трейдерами отдельно или в составе торговых систем по причине более наглядной реализации его формулы в полосах Боллинджера. Как уже было показано выше, кривая SD не синхронизирована с трендами котировок – это числовой показатель волатильности. В отличие от нее, ленты Боллинджера удобно отображают критические границы отклонений цены прямо на графике.
Трейдеры, предпочитающие получать чистые сигналы волатильности от индикатора Standard Deviation, используют их для подтверждения контртрендового входа и раннего обнаружения разворотов трендов внутри дня.
Сделки против тренда определяются по правилу «трех сигм» – постулата теории вероятности. Оно гласит, что 99,73% значений случайной, нормально распределенной величины не превысят трехкратного отклонения от средних значений выбранного множества (промежутка).
Чтобы найти точку входа в контртренд, определяют среднее значение волатильности, накладывая длиннопериодную скользящую среднюю с периодом 200 на график Standard Deviation. Ее значение умножается на 2 – коэффициент вычислен Д. Боллинджером при создании индикатора. Как только линия SD превышает двойное среднее значение, трейдер открывает:
- Short по рынку, если на половине волны роста волатильности идентифицирован растущий тренд;
- Long по текущей цене, если на половине волны роста волатильности обнаружен падающий тренд.
Стратегия обнаружения раннего разворота тренда основана на предположении, что резкое падение волатильности до минимальных значений часто совпадает с переменой настроений крупных игроков. Они определяются по правилу построений линии поддержки, чтобы как можно больше значений экстремумов истории попало на проведенную линию.
Как только кривая Standard Deviation падает ниже уровня минимальных значений, трейдер:
- Открывает Long по рынку, если половине волны индикатора соответствует падающий тренд;
- Short по рынку, если на половине волны волатильности был зафиксирован растущий тренд.
Мани менеджмент двух представленных торговых тактик определяется другими индикаторами, необходимыми для реализации полноценной торговой системы. Важно отметить, что в случае контртрендовых сделок трейдер должен краткосрочно удерживать позицию. Если выбирать раннее обнаружение тренда, то позиция удерживается дольше, но стоп-лосс устанавливается в безубыток при первой возможности.
Итоги
В конце приведем описание плюсов и минусов показателя Standard Deviation. Индикатор хорош тем, что он:
- имеет понятное строение;
- позволяет легко прочитать сигналы;
- предсказывает масштабы будущих ценовых маневров.
Среди минусов стоит отметить:
- невозможность использования StDev в качестве отдельного индикатора;
- небольшая аналитическая ценность;
- риск получения ложных сигналов.
Надеемся, что после нашего описания, вы захотите протестировать, как работает данный инструмент на практике.
Испытайте StDev на бесплатном демо
Поделиться ссылкой:
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Настройки Standard Deviation
Окно настроек индикатора содержит один параметр, влияющий на показатели SD – период. Трейдер должен выбрать количество свечей, на отрезке которых будет рассчитана волатильность. Значение по умолчанию 20 подойдет для таймфрейма H1 или D1, при выборе других вариантов необходимо провести тестирование.
Вкладка “Уровни” может быть использована для закрепления на графике средних и минимальных значений волатильности, чтобы было удобно реализовать сигналы двух методов применения SD, описанных выше.
Примеры использования
Пример 1. На графике изображена цена индекса Доу Джонс на часовом таймфрейме. Главная информация о фондовом рынке это то, что всегда восходящий тренд, кроме кризисных лет. С момента создания (более 100 лет) индексы растут. Поэтому рекомендую шортить только в исключительных случаях. Чаще приходится выискивать дешевые цены на покупку. Другими словами старайтесь определить глобальный тренд и в его сторону искать дешевые покупки или дорогие продажи.
Отметим, что при отклонении (скидке) в -1,3 % индекс активно откупают и не дают упасть дальше. При покупке в 1 точке рынок достаточно долго рос, однако и в точках 2 и 3 могли бы выйти с прибылью или без убытка. Потому что покупали достаточно дешево.
Пример 2. На графике изображена цена биткоина на четырех часовом таймфрейме. У биткоина выражен восходящий тренд. Поэтому как и на фондовом рынке, не должны шортить, кроме редких случаев. Поэтому стараемся найти выгодные цены на покупку.
На графике видно, что при отметке индикатора отклонений около -6 % продажи останавливаются и самые смелые покупают дешево. «Price deviation MA» не даст совершить ошибку покупок на хаях.
Пример 3. На графике изображена валютная пара EUR/USD на четырех часовом таймфрейме. С валютными парами дела обстоят по другому. Они отталкиваются от ставок рефенансированя национальных банков. Поэтому одна валюта не уйдет в десятки раз от другой. Поэтому они торгуются в своеобразном канале. Для каналов или флэтов, можно использовать обе границы верхнюю и нижнюю.
На примере EUR/USD значение канала индикатора оказалось – 0,8. При покупке или продажи от данной границы всегда можно было закрыть сделку при достижении МА или взять движение больше. Главное, четко действовать по стратегии. Если нету стратегии, то стоит присмотреться к данному индикатору, чтобы не покупать дорого и продавать дешева.
