Уплывающие корабли и надвигающийся поезд: вход на хаях и игра против рынка

Ловили ли вы себя когда-либо на желании заработать быстро и много? Наверное, о биржевом джек-поте втайне мечтает каждый трейдер, но профессионалы умеют жить реалиями и выбирают спокойную системную торговлю, не забывая выставлять ограничительные ордера. А вот у новичков и трейдеров с авантюрной жилкой мечты и надежды о жирном куше нередко вырываются на свободу и… ломают стратегию, нарушают системность, провоцируют на ошибки.

Две типичные ошибки, к которым ведёт неконтролируемая жажда быстрого обогащения — это «последний вагон» и «встречный локомотив». Иногда используется другая аналогия: «уплывающие корабли» и «ловля ножей».

В первом случае трейдер, поздно заметив возрастающий рыночный тренд, надеется успеть на нём подзаработать. Во втором — решает, что уже опоздал, и начинает играть против рынка.

Векторы разнонаправленные, ошибки представляют собой антиподы друг друга, а итог обычно один: «слив» денег, потеря значительной части депозита или вообще полное разорение. Ну а корень зла — жадность и отсутствие перспективного мышления. Иными словами — алчная глупость, за которую рынок жестоко наказывает.

Можно ли торговать против тренда? И если да, то как это делать правильно?

Здравствуйте, дамы и господа. В этом уроке мы поговорим о торговле против тренда. Торговать против тренда опасно, это очень часто приводит к потерям. Но бывают такие ситуации, когда очень хочется войти в сделку, хотя она и против тренда.

В целом, я не буду рекомендовать вам торговлю против превалирующего движения. Но если возникла такая ситуация, когда вы очень хотите войти в сделку, тогда хотя бы делайте это правильно.

И о том, как это делать правильно, мы поговорим далее.

Почему торговля против тренда так опасно?

Дело в том, что когда мы смотрим историю на графике, которая уже произошла, уже “нарисована”, а не на цены, которые существуют в реальном времени – мы обращаем внимание на экстремумы, но не обращаем внимание на то, что предшествовало им.

И мы видим, что на вершине был сетап, и можно было войти и взять неплохую прибыль.

Кажется, что вход против тренда будет весьма и весьма прибыльными. Но дело в том, что мы упускаем из виду моменты, когда цена уже какое-то время двигалась вверх, рисовала какой-то сетап, но в результате продолжала движение в ту же сторону. И если бы мы входили против тренда, то потеряли бы много пунктов. И, соответственно, – реальных денег.

Поиск нужных ключей

Как найти ключевики, находящиеся «в противофазе» с текущей семантикой? Регулярно изучая данные ставок Яндекса и анализируя поведение пользователей. Например, в одной из кампаний до балансировки мы имели такой аукционный профиль:

На графике кластеры ключей с интентами информации и покупки, из которых изначально и состояла семантика. Мы обнаружили, что обратную им динамику цен имеют запросы с интентом рассрочки («купить в рассрочку», «купить в кредит» и т.п.) Добавив их в кампанию, мы сбалансировали ее.

Реализовав подход на практике, мы смогли использовать бюджет клиента более рационально. При тех же расходах целевой трафик в разных кампаниях вырос на 5-15%.

В этой ситуации нам помогло то, что ключи покупки и рассрочки относятся к последовательным этапам размышлений пользователя. Имея потребность в товаре, люди вначале задумываются о его приобретении — и только после сравнения цен по соответствующим запросам принимают решение о кредите.

Универсальной схемы подбора балансирующих ключевиков, к сожалению, нет. Однако занимаясь их самостоятельным поиском, необходимо помнить о двух моментах:

1. Главное — смысл ключей, а не динамика их цен;
2. Иногда таких ключей нет.

Второй пункт менее приятный — посмотрим, что можно сделать в этом случае.

Почему здесь нужно быть очень внимательным?

Многие трейдеры теряют депозит именно в таких ситуациях. Потому, что дальше происходит совсем не то движение, на которое они рассчитывали… У нас нарисовался доджи вниз. Если бы вы входили с помощью отложеного ордера, т.е. поставили отложенный ордер на продажу чуть ниже точки лоу нашего пин-бара, то продажи бы активировались. Итак, вы в рынке. Но что вас ждет: профит или убыток? Цена чуть пошла вверх. Но стоп-лосс, который как мы помним, по правилам пин-бара нужно ставить выше его хвоста, в данном случае – верхнего – пока еще не выбит. Ждем. Появилась еще одна нейтральная свеча. И за ней – еще один пинбар. Он выбил наш стоп-лосс.

Если баланса нет

Если у всех нужных ключевых слов пики поисковой активности совпадают, это еще не значит, что воспользоваться подходом невозможно. Применить его в такой ситуации нам поможет экономическая теория.

Вспомним теории международной торговли Адама Смита и Давида Рикардо. Смит полагал, что выгодная торговля возможна только между странами, имеющими абсолютное преимущество в производстве разных товаров. Это вполне соответствует сбалансированным кампаниям, которые мы рассмотрели выше. У ключей «в противофазе» попеременно возникает абсолютное преимущество на аукционе, поэтому они могут эффективно обмениваться трафиком.

Рикардо же утверждал, что абсолютное преимущество вовсе не обязательно — для успешной торговли хватает и относительного. Взглянем на один из пиков ставок несбалансированной кампании:

Как мы видим, он имеет выраженный характер только у одного кластера ключей — у двух других он более пологий. Следовательно, мы можем не входить в слишком «перегретый» аукцион, компенсировав снижение трафика участием в менее оживленных.

Тактика имеет смысл только в том случае, если ценность трафика, полученного от новых кластеров, превзойдет ценность трафика, который мы упустили при отказе от первого. Формулой это условие можно записать так:

Определять, до какого уровня выгодно повышать ставку по тем или иным ключевикам, позволяет такой экономический показатель, как эластичность. Его формула выглядит следующим образом:

Эластичность показывает, на сколько нужно повысить ставку, чтобы получить дополнительную единицу трафика. На разных уровнях трафика для разных ключей ее значение меняется. Взглянем, к примеру, на такой график:

Здесь видно, что за прирост трафика от 65 до 75 по ключу Key 1 придется заплатить вдвое больше, чем по ключу Key 0.

На более высоких уровнях трафика эластичность всех ключей поднимается в десятки и сотни раз.

С помощью эластичности удобно распределять средства между ключевыми словами. Как мы уже говорили, она подсказывает, до какого объема трафика имеет смысл доходить по каждому из них.

А что бы могло случиться, если бы мы вошли на предыдущем пинбаре?

Что было бы, если бы мы решили: теперь у точно все – 100% можно входить. Некоторые увеличивают лот, в уверенности, что теперь точно будет сильное движение вниз. Ведь цена не может расти бесконечно? И еще один пинбар. На следующий день – бычья свеча. Цена вырастает еще на 120 пунктов. Дальше нарисовывается еще один пинбар. Ну уж теперь-то точно все, с вероятностью 1000% цена пойдет вниз! Потому что сколько можно рисовать пинбары, сейчас уж точно будет мощный откат! Все, цена обязана обрушиться. Допустим, что сейчас вы входите в продажи. Цена чуть-чуть сходила вниз. Если бы мы входили отложенным ордером, то сейчас он бы активировался. Дальше идет нейтральный бар. И…

Наш стоп-лосс опять выбит! И рисуется доджи.

Роль спекулянтов на биржевом рынке и необходимость его государственного регулирования

Термин «спекуляция» произошел от латинского слова «speculatio», что означает выслеживание, высматривание. В современном словаре иностранных слов термин спекуляция определяется как:

1)Скупка и перепродажа различных товаров по повышенным ценам с поставленной задачей наживы.

2)Купля — продажа биржевых ценностей(акций, облигаций, векселей и т. д. ) с поставленной задачей получения спекулятивной прибыли от разницы от разницы между покупной и продажной ценой(курсом) при перепродаже этих ценностей.

3)Основанный на чем либо расчет, умысел, направленный на использование чего — либо в корыстных целях.

В экономической науке понятие спекуляции определяется как извлечение прибыли путем использования разницы цен во времени.

Спекулянты — это самая многочисленная, но наименее удачливая группа участников фьючерсного рынка. Хотя не существует официальной статистики успехов и неудач спекулянтов на фьючерсных рынках, однако, некоторые экспертные оценки все же производились. По этим оценкам, лишь от 10 до 30 % из всего числа спекулянтов имели чистую прибыль в каждом году своей деятельности. Но это не мешает все новым группам участников фьючерсного рынка пробовать свои силы в спекулятивных операциях.

Предметом спекулятивных сделок является торговля отсроченным правом на осуществление и принятие поставки по контракту с целью извлечь «ценовую разницу» в связи с меняющимися условиями хозяйственной деятельности. Спекулянты в отличие от хеджеров, стремящихся защитить сделки от риска, принимают на себя риски, стремясь получить определенную прибыль.

В рыночных условиях спекуляция является неотъемлемым элементом сделок купли — продажи, поскольку независимо от воли и желания сторон одна из них в результате непрерывного изменения цен получает в конечном итоге дополнительный выигрыш, а другая несет потери.

Биржевой спекуляцией обычно занимаются члены биржи и те, кто желает (обычно частные лица) сыграть на разнице в динамике цен фьючерсных контрактов, однако в спекуляциях могут участвовать и крупные корпорации и банки, действующие через тех же самых спекулянтов.

На практике нет строгого разграничения между субъектами, занимающимися хеджированием, и субъектами, деятельность которых связана с биржевой спекуляцией, так как участники рынка реальных товаров тоже занимаются биржевыми спекуляциями, ибо в рыночной экономике главное — это получение прибыли независимо от того, за счет каких биржевых операций эта цель достигается.

В учебниках по биржевому делу биржевым спекулянтам определены следующие функции:

§ Повышение ликвидности рынка;

§ Относительное сглаживание ценовых колебаний.

§ Принятие части риска инвесторов, либо хеджеров в зависимости от рынка;

§ Конкуренция.

На фьючерсных рынках спекулянты представлены двумя основными видами: игроки на понижение и игроки на повышение.

Игра на понижение осуществляется путем продажи спекулянтами фьючерсных контрактов с целью их последующего откупа по более низкой цене. Спекулянтов, занимающихся этими операциями, называют «медведями».

Игра на повышение осуществляется путем покупки фьючерсных контрактов с целью их последующей продажи по более высокой цене. Спекулянты этого типа называются «быками».

Спекулятивная прибыль возможна как при игре на повышение, так и при игре на понижение. В то же время в спекулятивных операциях возможны и убытки, часто весьма значительные. Спекулянт обычно осуществляет краткосрочные операции. Когда он начинает операцию, то говорят: он открывает позицию, когда закрывает, — закрывает позицию. Если спекулянт покупает бумаги, он открывает длинную позицию, если продает, — открывает короткую позицию. (6)

Биржевые спекуляции, как правило, тщательно планируются и осуществляются по заранее подготовленным сценариям, путем тщательных предварительных мероприятий, растянутых на довольно длительные периоды. Причем ажиотаж на бирже не обязательно организуют крупные биржевые дельцы. Эта роль отводится обычно мелким и средним вкладчикам, которые по существу подготавливают почву для крупных биржевых спекуляций. А вот в них уже участвуют, как правило, крупные корпорации, банки, прежде всего инвестиционные, и другие кредитно-финансовые учреждения. Повышение интереса вообще к тем или иным ценным бумагам или к акциям и облигациям какой-то компании может быть обусловлено информацией о слиянии с более крупным партнером, предстоящих научно-технических открытиях в той или иной компании, ложной информацией о деловых переговорах компаний по различным вопросам (о распределении государственных заказов на крупные суммы). Распространение такой информации позволяет в конечном итоге придать мощный импульс повышению курса, который может казаться непредсказуемым. При этом бывает важно осуществить сделку за несколько минут до окончания работы биржи, так как установленный курс становиться определяющим на следующие день или два.(8)

На современной фондовой бирже объектом биржевых спекуляций стали не только акции, но и облигации частных компаний и корпораций. Они используются для всякого рода махинаций и мошенничества, позволяющих получить спекулятивную прибыль. С целью спекуляций с облигациями создаются специальные компании, строящие свой бизнес на колебаниях уровня процентов. В организации и финансировании таких подставных компаний огромную роль играют коммерческие банки, которые извлекают дополнительную прибыль при сделках, связанных с предоставлением облигаций в кредит. Вместе с банками участвуют также другие кредитно-финансовые институты, располагающие солидными финансовыми ресурсами. В этом отношении особое место принадлежит страховым компаниям. Совершая операции с ценными бумагами, участники рынка могут проводить реальные, спекулятивные или арбитражные сделки. Биржевые спекуляции — явление столь же древнее, как и сама фондовая биржа. Прежде чем объяснить, почему спекулянтов привлекает биржевая игра, следует кратко остановиться на том, почему люди спекулируют. В спекуляции присутствуют два основных мотива: возможность получения прибыли и удовольствие. Каждый спекулянт согласится с первым мотивом, но второй часто имеет большее значение. Некоторые люди любят риск, а биржевая спекуляция рискованна по определению.

В результате возникает вопрос: отличается ли спекуляция от азартной игры? Те, кто любит спекулятивные операции, обычно отмечают, что в игре риск создается ради риска, в то время как спекуляция есть механизм принятия риска, который уже существует. Например, никому не нужно терять деньги или приобретать их в зависимости от того, какая выпала карта. Все могут просто отказаться от игры. Однако кто-то должен потерять или приобрести деньги в зависимости от того, упадут либо повысятся цены на акции или облигации, т. е. придется ли риск на эмитентов этих ценных бумаг либо на одного из спекулянтов.

Психологические мотивы спекулянтов не отличаются существенно от мотивов игроков. Однако биржевая спекуляция действительно переносит риск с тех, кто не хочет его, на тех, кто стремится к этому. Другими словами, спекуляция финансовыми активами направляет стремление к принятию риска в экономически продуктивное русло.

Фондовая торговля имеет большую привлекательность для тех, кто заинтересован в комбинации азарта и возможности большой быстрой прибыли. Во-первых, она представляет неординарные возможности прибыли. Во-вторых, биржевая торговля является технически несложным делом. Необходимо только позвонить своему исполнителю счетов и в течение нескольких минут ваш приказ будет выполнен. Имеются тысячи брокерских домов и множество брокеров, готовых содействовать клиентам в их торговле. В-третьих, фондовые операции стимулируют интеллектуальную деятельность, они дают возможность вести анализ рынка и предвидеть его изменения. (11)Биржевые рынки сами по себе интересны и информативны. Одна из первых особенностей, которую открывают для себя спекулянты, — это то, что очень мало событий в мире не затрагивают курсов акций или валют. Биржевые спекуляции делают тех, кто хочет всего лишь получить прибыль, более сведующими о том мире, в котором они живут.

Большинство спекулянтов привлекает надежда на быструю прибыль, а не забота о благосостоянии экономики, тем не менее, они выполняют на биржевых рынках несколько жизненно необходимых функций, которые облегчают торговлю фондовыми ценностями и финансовыми инструментами.

Наличие на биржевых рынках большой группы спекулянтов приносит пользу и бирже, и экономике в целом. Основные функции, которые приняли на себя биржевые спекулянты: повышение ликвидности рынка, относительное сглаживание ценовых колебаний.

Повышение ликвидности рынка. Спекулянты являются важным источником ликвидности рынка. Постоянный приток приказов биржевых спекулянтов в торговый зал позволяет значительно сократить время на появление встречных приказов на покупку и продажу. На ликвидном рынке с большим числом продавцов и покупателей можно осуществлять операции в любых масштабах при незначительном изменении цен. В то же время приход спекулянтов, увеличивая число участников операций, способствует конкуренции, а в итоге и более эффективному выявлению объективного курса. Относительное сглаживание ценовых колебаний. Деятельность биржевых спекулянтов способствует относительной стабильности рынка и в целом устраняет перепады цен, поскольку операции спекулянтов часто направлены против рынка, т. е. против основной на данный момент ценовой тенденции. Покупками активов по низким ценам спекулянты содействуют увеличению спроса, что ведет к увеличению цены. Продажа спекулянтами активов по высоким ценам снижает спрос и, следовательно, цены.

Регулирование биржевого рынка или биржевой деятельности — это упорядочение работы на нем его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия. Биржа может иметь как внешнее, так и внутреннее регулирование. Внутреннее регулирование — это подчиненность ее деятельности собственным нормативным документам: Уставу, Правилам и другим внутренним нормативным документам, определяющим деятельность данной биржи в целом, ее подразделений и работников. Внешнее регулирование — это подчиненность деятельности биржи нормативным актам государства, других организаций, международным соглашениям. Регулирование биржевой деятельности осуществляется органами или организациями, уполномоченными и на выполнение функций регулирования. С этих позиций различают:

— государственное регулирование биржевой деятельности, которое осуществляется государственными органами, в компетенцию которых входит выполнение тех или иных функций регулирования;

— регулирование со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, или саморегулирование рынка. Здесь возможны два варианта. С одной стороны, государство может передавать часть своих функции по регулированию рынка уполномоченным или отобранным им организациям профессиональных участников биржевого рынка. С другой стороны, последние могут сами договориться о том, что созданная ими организация получает от них самих некие права регулирования по отношению ко всем учредителям или участникам данной биржи или всех бирж;

— общественное регулирование или регулирование через общественное мнение; в конечном счете именно реакция широких слоев общества в целом на какие-то действия на биржевом рынке является первопричиной, по которой начинаются те или иные регулятивные действия государства или профессионалов рынка.

Регулирование биржевого рынка имеет следующие цели:

— поддержание порядка на биржевом рынке, создание нормальных условий для работы всех участников рынка;

— защита участников рынка от недобросовестности и мошенничества отдельных лиц или организаций, от преступных организаций и преступников вообще;

— обеспечение свободного и открытого процесса биржевого ценообразования на основе концентрации спроса и предложения;

— создание эффективного рынка, на котором всегда имеются стимулы для предпринимательской деятельности и каждый риск адекватно вознаграждается;

— создание новых биржевых рынков, поддержка биржевых структур, начинаний и нововведений и т.п.; воздействие на биржевой рынок с целью достижения каких-то общественных целей (Например, понижения биржевых цен).

Процесс регулирования на биржевом рынке включает:

— создание нормативной базы его функционирования, т.е. разработка законов, постановлений, инструкций, правил, методических положений и других нормативных актов, которые ставят функционирование рынка на общепризнанную и всеми соблюдаемую основу;

— отбор профессиональных участников биржевого рынка; современный биржевой рынок невозможен без профессиональных посредников, которые должны удовлетворять определенным требованиям по знаниям, опыту и капиталу, устанавливаемым уполномоченными на это регулирующими организациями или органами;

— контроль за соблюдением выполнения всеми участниками рынка норм и правил функционирования рынка; этот контроль выполняется соответствующими контрольными органами;

— систему санкций за отклонение от норм и правил, установленных на бирже; такими санкциями могут быть: устные и письменные предупреждения, штрафы, уголовные наказания, исключение их из членов биржи.

Принципы регулирования биржевого рынка отражают проверенную временем мировую практику биржевого рынка.

Основными из указанных принципов являются:

— разделение подходов к регулированию по отношению к внебиржевым участникам рынка, с одной стороны, и к профессиональным участникам биржевого рынка — с другой.

— максимально возможное раскрытие информации обо всем, что делается на биржевом рынке. Тем самым достигается не только возможность получения участниками рынка информации, необходимой для принятия деловых решений, но возрастает степень доверия к бирже и ее членам;

— обеспечение конкуренции как механизма объективного повышения качества услуг и снижения их стоимости;

— недопущение совмещения нормотворчества и нормоприменения в одном органе управления или регулирования;

— обеспечение гласности нормотворчества, публичное обсуждение проблем рынка;

— принципы преемственности мирового опыта российской системой регулирования биржевого рынка;

— оптимальное распределение функций регулирования биржевой деятельности между государственными и негосударственными органами управления.

Система государственного регулирования биржевого рынка включает:

— государственные и иные нормативные акты;

— государственные органы регулирования и контроля.

Формы государственного управления рынком, которые включают:

прямое, или административное, управление;

косвенное, или экономическое, управление.

Прямое, или административное, управление осуществляется путем:

— принятия государством соответствующих законодательных актов;

— регистрации участников рынка;

— лицензирования профессиональной деятельности на биржевом рынке;

— обеспечения гласности и равной информированности всех участников рынка;

— поддержания правопорядка на рынке.

Косвенное, или экономическое, управление биржевым рынком ведется государством через находящиеся в его распоряжении экономические рычаги и капиталы:

— систему налогообложения (ставки налогов, льготы и освобожденные от них);

— денежную политику (процентные ставки, минимальный размер заработной платы и др.);

— государственные капиталы (государственный бюджет, внебюджетные фонды финансовых ресурсов и др.);

— государственную собственность и ресурсы (государственные предприятия, природные ресурсы и земли).

Основные государственные органы непосредственного регулирования биржевой деятельности:

— Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;

— Федеральная комиссия по товарным биржам;

— Министерство финансов РФ;

— Центральный банк Российской Федерации.

Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напрямую регулирует деятельность фондовых бирж. Федеральная комиссия по товарным биржам осуществляет регулирующие функции по отношению к товарным биржам и фьючерсной торговле. Центральный банк регулирует деятельность валютных бирж.

Министерство финансов устанавливает правила бухгалтерского учета, осуществляет выпуск государственных ценных бумаг и регулирует их обращение на биржах.

Теперь вы поняли, почему входы против тренда весьма опасны?

Потому что, когда мы смотрим историю на графике, которая уже прошла, мы обращаем внимание только на экстремумы. Только на них. А на них все сетапы, так как они – экстремумы, естественно, оказываются прибыльными.

После доджи цена действительно пошла вниз. Пока непонятно, пойдет она дальше вниз или развернется и продолжит тренд в верх. Но суть в том, что цена может расти очень и очень долго. Причем, и без откатов.

Также следует отличать торговлю против тренда, когда есть четкий тренд, и вы торгуете против него, пытаетесь войти в рынок против тренда от торговли в ренже

. То есть, когда нет четкого движения, какого-то общего тренда вверх или вниз, а есть зигзагообразные движения. Ну вот как здесь, например:

Ситуация, когда тренд неясен, когда непонятно, быки или медведи сейчас превалируют, мы торгуем как обычно, как если бы мы торговали по тренду, но ставим более скромные цели. То есть, торгуем от уровня до уровня, так как в случае с ренжем неизвестно, куда пойдет цена. Отобьется она от уровня или двинется дальше, образуя новый тренд, – мы не знаем.

Поэтому, действуя в условиях неопределенности и ставим небольшие цели: вошли в сделку, цель – ближайший уровень. Максимально внимательно торгуем от уровня до уровня, не держим позицию большое количество времени.

Торговать в ренже более опасно, чем торговать по тренду, но менее опасно, чем торговать против тренда.

Сигналы в ставках на спорт, которые нельзя игнорировать

«Черт, зачем я это всё прочитал?»

Давайте перейдем к сути вопроса. Трендбрейк (окончание тренда) идентичен образованию тренда и всегда имеет под собой фундамент. Для простоты восприятия создали табличку всех возможных сигналов к трендбрейку. Каждому сигналу присвоили степень опасности для тренда и для игрока от 1 до 10 баллов, где 1 – это надо дополнительно оценивать, а 10 – это красный маркер рынка «стоп». Оценка степени опасности авторская, но такие выводы были сделаны по многочисленным наблюдениям подобных ситуаций.

*Особенно критично для РПЛ

**Пандемия внесла свои коррективы в таблицу

Таблица, конечно, не содержит абсолютно всех сигналов, которые могли бы предупредить игрока о трендбрейке. Во-первых, многие дополнения фактически являются следствием уже озвученных маячков. Во-вторых, достаточно часто тенденции прерываются из-за уникальных факторов, свойственных отдельной команде или игроку.

Дополняйте таблицу своими данными и регулярно проводите трендвотчинг, если вы играете по тенденциям.

Каковы же признаки хорошего сетапа против тренда?

Во-первых

, нашему входу должно предшествовать сильное движение, как в разобранном примере с USDCAD. То есть, должен быть продолжительный и сильный тренд вверх либо же вниз.

При этом свечи должны быть большими, крупного размера по сравнению с предыдущими. По сравнению со средним размером свечей этого графика, этого тайм-фрейма и этой валютной пары. То есть, свечи должны выделяться на графике. К примеру как вот эта свеча:

Во вторых

, должно быть пространство слева. Что имеется в виду?

Если есть какое-то движение, как вы считаете – трендовое, и вы собираетесь войти в него, но слева вы видите другие свечки, то скорее всего – это не тренд, а ренж. Но если эти свечи достаточно далеко от вашего потенциального входа, то здесь тренд не очень сильный и вход не обоснован. Получается это и не ренж, и не против тренда, а непонятно что. Как говорят, рынок решает, куда ему идти. В таких ситуациях лучше воздержаться от входа и подождать, пока движение себя проявит.

В-третьих

, можно рассматривать вход в сделку, если присутствует двойная вершина. Если предыдущая вершина была не так далеко, либо же – далеко, но в этом случае это уже будет не двойная вершина, а упор в уровень.

Про двойную вершину смотрите отдельный урок, мы не так давно разбирали этот паттерн.

Также

, если цена убежала куда-то далеко, и при этом она висит в воздухе, и нет никакой опоры на уровень, то есть, когда вы отдаляете график – эта вершина ранее не встречалась, либо встречалась, но очень-очень давно.

Вот допустим, как на примере. Дневной график я отмотал до 2009 года, и эта вершина не встречалась.

Эта цена была ранее для этой валютной пары, но каких-либо экстремумов эта цена не образовывала нигде поблизости. Поэтому никакой опоры на уровень здесь нет. А если нет опоры на уровень, то входить опасно.

Есть ли такие моменты, когда вход более обоснован?

Да. Если цена упирается в какой-либо уровень. Частенько, особенно для тех, кто торгует внутри дня, бывает полезно перейти на тайм-фрейм выше и посмотреть, что происходит там. Вот у нас дневные графики. Давайте отметим уровнем нашу вершину.

Допустим, здесь мы собираемся войти, и теперь перейдем на недельный график. Посмотрим, что это вообще за уровень и что происходит на недельных графиках? На недельных графиках у нас длинные свечи, есть пространство слева, четкий тренд вверх, и пин-бар. Если мы отдалим наш график немного, то что мы увидим? Встречалась ли эта вершина ранее?

Не встречалась, вход опасный. И на недельных графиках уровня нет. Если бы уровень, который мы отметили, был на недельных графиках, вход был бы более обоснован. Но у нас уровня на недельных графиках нет, поэтому работаем с тем, что есть. Тем не менее, не забывайте в случае сомнений, поглядывать на старший тайм-фрейм.

Итак, я перечислил вам несколько признаков хорошего входа против тренда. Но даже этих признаков бывает порой недостаточно, потому что такие признаки как длинные свечи, пространство слева, наличие какого-либо сетапа, естественного для входа – все это нам не дает полной уверенности, так как цена вполне может продолжить движение.

И все-таки, если вам нужно войти в рынок против тренда… Когда лучше это сделать?

Во-первых, следует дождаться всех тех признаков, о которых я говорил ранее. И кроме этого дождаться, чтобы цена минимум два раза подряд нарисовала хай примерно на одном уровне. В данном случае мы можем это видеть на графике. Цена бьет практически в один уровень.

Цена, по которой продавали – 1, 1121. Цена необязательно должна бить пункт в пункт, достаточно отбиваться в узких границах. Плюс-минус два-три пункта. И когда вы видите, что от одной точки несколько дней подряд продают, т.е цене не дают идти выше, это признак того, что можно входить в продажи. Это признак того, что тренд как минимум затормозился и как минимум будет коррекция.

Потому что на дневных графиках для того, чтобы удерживать цену ниже определенного уровня и раз за разом продавать от этого уровня, нужно немало активов и немало ресурсов. Это значит, что в рынке сильный игрок.

Поэтому в случае сильного продолжительного тренда, дожидаемся, пока цена хотя бы два раза отобьется от одного ценового уровня, и только потом входим. Причем входить лучше всего неподалеку от этого уровня. И входить, естественно, надо отложенным ордером.

Секрет баланса

Основа нашего подхода к оптимизации — составление сбалансированного аукционного профиля кампании. Что это значит, сейчас объясним.

У разных ключевых слов пики ставок могут случаться в разное время (проанализировав 40 000 ключей клиентов, мы в этом убедились). Иными словами, когда по одним запросам аукцион «разогревается» и ставки идут вверх, по другим он может, напротив, «остывать», сокращая ставки. Смысл балансировки заключается в том, чтобы использовать в кампаниях ключи с чередующимися пиками. Получается, как игра против рынка у трейдеров: когда все входят в аукцион, мы из него выходим, и наоборот.

Вот аукционный профиль кампании, которую нам удалось сбалансировать:

В таком виде график не слишком понятен, оставим в нем только два кластера, отличающиеся по динамике gap’a сильнее всего.

Чтобы картинка стала совсем наглядной, центрируем графики относительно их среднего значения.

Теперь легко заметить, что динамика gap’а, соответствующая пикам ставок, у ключей противоположна. Значит, между ними можно успешно «перебрасывать» бюджет при смене тренда. Как только аукцион по кластеру 2 начинает «перегреваться», средства перераспределяются на ключи кластера 3, где конкурентная борьба спала, и ставки вернулись в норму — и наоборот.

В данном случае, где это можно сделать лучше всего?

Вот у нас нарисовалась свечка и отбилась от цены примерно 1,1120. И еще одна свечка нарисовалась, отбилась от этой же цены, на пару пунктов ниже. Давайте поставим уровень. Что это обозначает? Это означает, что у нас строится новый уровень, от которого продают.

После того, как у нас закрылась вторая свеча, которая отбилась от этой же точки хаем, мы ставим отложенный ордер sell limit неподалеку от уровня. Отметим, где бы мы поставили отложенный ордер? Напоминаю, цена у нас отбилась от уровня 1,1120, поэтому ставим на 1,1105. Ставим отложенный ордер sell limit, так как цена на момент закрытия доджа ниже цены, по которой мы хотим войти. И стоп лосс – чуть выше уровня. Примерно на том же расстоянии, на котором мы вошли ниже уровня – на том же расстоянии выше уровня мы ставим стоп-лосс.

Какую необходимо ставить цель?

В случае входа против тренда каких-то больших целей ставить не стоит, поэтому цель у нас – ближайший уровень. В данном случае ближайший явный уровень далеко. Поэтому можно держать, а можно перестраховаться и просто увеличить стоп-лосс раза в 4. В данном случае у нас стоп-лосс 40-45 пунктов. Давайте умножим на 4. Получается 160 пунктов. Но как видите, цена уже дошла до этого уровня. Наш тейк-профит уже был бы взят в данном случае. И сделка закрылась бы с профитом, в четыре раза превышающим данный стоп-лосс.

Вот так следует входить против тренда.

В случае если бы у нас здесь был уровень, то мы могли бы войти проще: по сетапу, по пинбару, который был бы с опорным уровнем. В случае, когда уровня нет, мы дожидаемся его формирования, то есть, когда цена два раза оттолкнется от какой-то ценовой отметки.

Эти бары не обязательно могут идти подряд. Между ними может быть одна или две свечи. Но слишком много свечей тоже не ждите: пять баров прошло, можно искать какие-то новые сетапы.

Если бы у нас были покупки, то мы бы ждали, когда цена два раза отскочит от одной цены. Ждали бы, когда лоу двух свечек стали примерно на одном уровне. Это бы означало, что от этого уровня покупает крупный продавец. Так же, если бы мы входили по сетапу от уровня против тренда, то стоп-лосс был бы по правилам сетапа.

Плохо ли быть спекулянтом?

Спекулянтом быть не плохо. Другой вопрос, что ничего хорошего он тоже не делает. Такие игроки создают на биржах волатильность, а также прибавляют ликвидности. Благодаря этому уменьшаются биржевые комиссии, рынок всегда находится в небольшом колебании от среднего значения. Поэтому для любой биржи спекулянты — это незаменимые помощники и поставщики ликвидности.

Для брокеров они являются отличным источником дохода. Ведь у них большой оборот, а значит и комиссионные брокера также будут больше.

Спекулянты в последующем либо уходят с биржи, либо переходят в разряды инвесторов или среднесрочных трейдеров. Это связано с ростом фондовой биржи. Зачем активно торговать, если можно просто инвестировать в акции и получать солидные проценты. Этот принцип получил название купи и держи. При этом такой он абсолютно не отнимает времени.

• Доходность акций — из чего она складывается;
• Правда про трейдинг;
• Возможно ли жить на заработок с трейдинга;
• Сколько можно заработать на акциях;

Пара советов для тех, кто торгует внутри дня

Можно заходить от уровня предыдущего дня. Брать за уровень точку хай или точку лоу предыдущей дневной свечи, когда вы торгуете внутри дня, следить за уровнями на дневках, и в качестве цели брать средний дневной диапазон либо же просто закрываться в конце американской сессии, то есть – вечером. Что я имею в виду, когда говорю брать за цель средний дневной диапазон?

Это средний размер свечи от хай до лоу данной валютной пары. То есть, если средний размер свечи от хай до лоу составляет, скажем, 100 пунктов, а цена прошла уже 80, то естественно лучше выйти, так как вероятность, что она пройдет какое-то большое количество пунктов весьма и весьма небольшая. Как узнать средний дневной диапазон?

Средний дневной диапазон можно смотреть по индикатору ATR, а также на сайте www.forexticket.ru:

1. Заходите на этот сайт.
2. Находите раздел Forex волатильность.

1. Выбираете в списке нужную валютную пару, допустим GBPUSD.

Здесь есть средний диапазон свечи от хай до лоу даже по часам, для тех, кто любит экстримальную торговлю – начиная от M1.

Есть средний дневной диапазон от хай до лоу в различные дни недели. Вот у нас в среду было за последние 10 недель в среднем 113 пунктов. Столько цена в среднем проходит от хай до лоу. В четверг в среднем 91 пункт, 110 в пятницу, во вторник – 84 пункта. В среднем можно сказать, 90- для фунта доллара средний дневной диапазон.

Соответственно, если цена уже прошла с начала дня 80 пунктов, то уже открывать какие-то новые позиции и заходить в ту сторону, в которую шла цена – бессмысленно. И ожидать каких-то сверхприбылей тоже бессмысленно. Лучше выйти. При торговле внутри дня учитывайте эти данные.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров

Вот интересный пример: начался такой сильный обвал на H4 и появился пинбар с длиннющим хвостом. Кстати здесь у нас была еще и опора на уровень. Казалось бы, можно входить. Но если бы мы здесь вошли, то ближайшей целью, ближайшим уровнем, был бы вот этот.

И как мы видим, до него цена не дошла. В случае, если бы вы здесь все-таки вошли и увидели хвосты, когда цена немного не дошла до цели, это значит – нужно выходить раньше. Увидели цена чуть не дошла до вашей цели и нарисовала хвост – выходите.

Поэтому при торговле против тренда в целом, и особенно внутри дня, стоит очень внимательно следить за поведением цены. Малейшие признаки того, что тренд продолжится, а вы вошли против него – выходите. Лучше пусть там будет какая-то копеечная прибыль или небольшой убыток, но обращайтесь с входами против тренда как с каким-то огнеопасным веществом.

Измеряем температуру аукциона

Для начала мы ввели новую величину, характеризующую степень перегретости аукциона. Прийти к ней нам помог анализ ставок по ключевым словам ряда крупных клиентов.

С помощью API Директа мы выгрузили рекомендованные ставки и списываемые цены по всем ключам из рекламы наших заказчиков. С течением времени они вели себя похожим образом. Например, динамика рекомендованной ставки для разных объемов трафика по одному из ключей выглядела так:

На следующем графике — его же списываемая цена.

Рассматривать каждый ключ в отдельности, особенно когда в кампаниях их тысячи, слишком трудозатратно и просто нерационально. Поэтому мы объединили ключи с похожим поведением цен в кластеры — это позволило на одном графике представлять всю кампанию целиком. Так, к примеру, стала выглядеть динамика рекомендованной ставки по всей семантике:

Ничего сверхъестественного: периодические пики поисковой активности внутри рабочих дней на выходных сменяются почти стабильным плато. Однако нас интересовало немного другое.

Хотя значения рекомендованной ставки и списываемой цены связаны между собой, смысл у этих показателей разный. Первая показывает, с какой ставкой, по прогнозам Яндекса, можно выиграть аукцион, а вторая — сколько, по тем же прогнозам, на самом деле придется заплатить за клик. Следовательно, разница между ними характеризует неопределенность аукциона, которая растет в пиковые периоды и снижается, когда ажиотаж спадает.

Чем больше участников конкурирует за показ, тем больше вероятность, что кто-то из них выйдет за пределы предполагаемых ставок — и тем сильнее списываемая цена будет отличаться от рекомендованной ставки. В идеальном мире, где все игроки знают о действиях соперников, разница между ними стремилась бы к нулю — но в реальности увеличивается вместе с количеством игроков.

Эта разница и стала нашей новой метрикой, которую мы условно назвали gap (от англ. gap — разрыв, интервал):

gap = рекомендованная ставка — списываемая цена

Например, по одной из кампаний динамика gap’а приняла следующий вид:

Подобные графики по рекомендованной ставке, списываемой цене и gap’у мы стали называть аукционным профилем кампании.

Теперь, когда мы обзавелись новой полезной терминологией, осталось понять, как использовать ее для оптимизации рекламы.

Один интересный момент удачного входа против тренда

Иногда на дневных и внутридневных барах встречаются такие вот длиннющие хвосты как здесь.

Это хороший момент для входа. Когда свеча с таким длинным хвостом закрылась, можете входить сразу. Потому что это означает, что очень усиленно покупают или продают, и будет импульс вниз. После таких свечей, это как правило, всегда случается. В такой сделке можно уже сидеть подольше. Даже не до ближайшего уровня, а до следующего уровня. И взять весьма и весьма неплохую прибыль.

Это что-то вроде бесплатных угощений от рынка. Потому что, заходить тут будут все. Не забывайте про стопы – ставить либо за хвост, либо неподалеку от окончания хвоста, иначе никак. Потому что бывают еще всплески, когда пытаются выбить тех, кто вошел на этом хвосте. Это тоже нормально. Здесь надо ставить большой стоп, но и прибыль часто тоже бывает очень большая.