Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).
Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.
Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22, то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.
Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов, но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.
3 основных категории валютных пар:
- Majors – основные
- Crosses – кросс-курсы
- Exotics – экзотические
Парные валюты
Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах. Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).
В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое: покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.
Как выглядит сделка по любой валютной паре:
- Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
- Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)
Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.
Есть очень популярные активы, есть те, которые практически никто не торгует, так как они не дают дохода (цена, к примеру, не меняется годами и смысла совершать сделки купли/продажи нет).
Где открыть счет
При использовании фактора корреляции критически значимо, чтобы брокер поддерживал как можно больше активов. Из Форекс-компаний могу посоветовать AMarkets – больше 20 биржевых индексов, CFD на инструменты товарного рынка, криптовалюты и прочие активы. Также здесь есть бонусы в виде кэшбека спреда, неплохие поощрения для новых клиентов, исламские счета.
Основные торговые условия приведу в табличной форме.
| Компания |
AMarkets | ||
| Тарифы | Standard | Fixed | ECN |
| Минимальный депозит | 100$/ 100€ или 5000₽ | 200$/ 200€ или 14 000₽ | |
| Рекомендуемый капитал | 1000$ | 50 000$ | |
| Кредитное плечо | 1 к 1000 | 1 к 200 | |
| Спред, пункты | Плавающий, от 1,3 | Фиксированный, от 3 | Плавающий, от 0 |
| Комиссия | Нет | 2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону | |
| Минимальная маржа | 1$ | 5$ | |
| Stop Out | 20% | 40% | |
| Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок | Нет | Да | |
| Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда | Нет | Да | |
| Реквоты | Есть | Гарантировано их отсутствие | |
| Открыть счёт | |||
Как читать валютную пару
Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична. Как выше было указано, первая валюта называется базовой, вторая – котируемой. За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.
Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.
Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн, значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.
Следует заметить, что котировка всегда обозначает сумму, которую нужно заплатить в котируемой валюте за одну единицу базовой (не за 10, 100 и т.д., а за 1).
Итоги
Обилие валютных пар не означает, что каждую из них стоит брать в работу. Даже если стратегия позволяет работать на 7-8 инструментах одновременно, трейдеры ограничиваются мажорами и парой кроссов. На всех парах одновременно никто не торгует, по части из них брокеры дают высокие спреды, сказывается и сложность прогнозирования их движений.
От подбора активов для торговли напрямую зависит эффективность трейдинга. Не относитесь к этому спустя рукава. Все оставшиеся вопросы задавайте их в комментариях – отвечу каждому. Там же делитесь своими соображениями на тему подбора активов для торговли.
Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку в телеграм. Она гарантирует, что ни один новый материал не ускользнет от вашего внимания. На этом ненадолго прощаюсь с вами. До скорой встречи, и успехов в инвестировании! Надеюсь, ваши начинания уже стали приносить стабильный доход.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Типы пар валют
Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.
Основные валюты
Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.
Список самых популярных валютных пар типа Major:
Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке, то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.
Очевидно, что доллар США является лидером торгов, что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.
Согласно отчету МВФ за 2009 год, около 62% мировых резервов сохранены именно в USD. На сегодняшний день ситуация если и поменялась, то не столь существенно, чтобы отбирать у доллара лидирующие позиции.
Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.
Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран. Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.
Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.
Кросс-пары
Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США. Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.
Графически это выглядит так:
Вычисления в цифрах:
- EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
- USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
- EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)
Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.
Графики в Метатрейдер 4, их анализ, прогнозирование, сигналы на вход в рынок практически ничем не отличаются по этим валютным парам в сравнении с основными. А вот движение цен имеет свои особенности.
О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:
- Данный тип валютных пар – вторичный показатель, поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
- Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
- Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
- Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
- Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.
Экзотические пары
Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.
Данный тип пар считается очень рискованным для работы, так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.
Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.
У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.
Что такое зеркальные пары
Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.
В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.
Это курс франка в иенах:
А это курс евро тоже в иенах:
На графиках можно проследить очень много схожестей. Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.
Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF.
Это курс евро в долларах Австралии:
А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:
Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.
Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:
Корреляцией называется взаимная связь двух финансовых инструментов. И важным является правило о том, что любые изменения в одном инструменте ведут к изменениям в другом.
Виды корреляции:
- Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
- Положительная – когда котировки движутся синхронно.
Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:
Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.
На каких лучше всего торговать
Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.
Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.
Пример стратегии для торговли по EURUSD:
На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.
Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).
GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.
До начала работы с валютной парой нужно тщательно изучить всю информацию о ней. Многое может устареть – так, к примеру, USD/CHF кое-где все еще указывается как высокотехничный инструмент, но 15 января 2015 года все изменилось (в этот день Нацбанк Швейцарии перестал удерживать курс франка и «пустил в свободное плавание»).
Первые тактики
Использование взаимосвязи хождения валют впервые было замечено и использовано в своих интересах аналитиками крупных хедж-фондов. Эти масштабные финансовые организации выявили зеркальные валютные пары, список составили и активно применяли потом корреляцию для страхования открытых позиций по отдельным активам. Такая тактика получила большое распространение из-за своей эффективности и остается актуальной до сих пор. Ну и раз ее применяют воротилы финансового рынка, то почему бы частным трейдерам не получить немного прибыли от ее использования в своей торговле.
Взаимосвязь между отдельными торговыми инструментами на Форекс имеет под собой фундаментальную основу, так как экономики отдельных стран тесно связаны и важные события для одного государства мгновенно находят свое отображение на курсе валют другого. Как уже говорилось, взаимосвязь может быть прямой и обратной, а это также следует учитывать.
Товарные валюты
Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.
Пример стратегии для Золота:
Главные товарные валюты мира:
- Канадский доллар (CAD)
- Австралийский доллар (AUD)
- Новозеландский доллар (NZD)
- Бразильский реал (BRL)
- Норвежская крона (NOK)
- Чилийское песо (CLP)
Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта, как меняются цены на сырье. Так, например, в 2014-2016 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.
Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).
Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.
Основной критерий отбора валют для торговли
При выборе внимание обращают на несколько критериев:
- Ликвидность. В экономике этим термином называют способность товара быть быстро проданным либо купленным. Простыми словами ликвидность напрямую зависит от количества продавцов и покупателей. Чем выше ликвидность, тем ниже спред – разница между ценами Bid и Ask снижается до минимума, а по ECN депозитам может доходить до нуля. Новичкам рекомендую пройти ликбез про ECN счёт, по ним брокеры предлагают спред от 0 пунктов. Для некоторых торговых методик это критически значимо.
- Факторы, влияющие на движение валютной пары. Пары с низкой ликвидностью сложнее прогнозировать, на них в большей степени влияет новостной фактор и действия регулятора.
- Спред. Чем он меньше, тем лучше.
- Часы максимальной ликвидности. Они должны совпадать с часами активности трейдера, в противном случае вы будете упускать основной массив сигналов.
- Волатильность. Есть инструменты, по которым даже во время работы Европы и США движения относительно слабые, не всем трейдерам подойдут такие активы. Если с этим термином сталкиваетесь впервые, прочтите пост “что такое волатильность” , он подробнее рассказывает об этой характеристике финансовых инструментов.
Среди всех мировых валют выделяется несколько наиболее востребованных. Ежедневно на рынке Forex проторговываются миллиарды единиц валюты. На этом могут зарабатывать не только крупные игроки, но и рядовые трейдеры.
Лидером по востребованности является американский доллар. Порядка 60% мировых резервов хранится именно в нацвалюте США. Также к числу популярных валют относятся евро, фунт, японская иена, канадский доллар, австралийская и новозеландская нацвалюта.
Форекс-брокеры не предоставляют статистику по объемам торгов, чтобы определиться с самыми популярными инструментами, можно ориентироваться на данные Bank for International Settlements. В отчете за 2021 г. видно, что ситуация кардинально не меняется, самой востребованной валютой остается доллар, а EURUSD лидирует по объемам торгов.
Под аббревиатурой EME скрываются валюты развивающихся рынков – emerging markets economy. В гистограмме на рисунке выше каждая из перечисленных пар может использоваться для торговли.
Начните торговать с AMarkets
Лучшие пары для начинающих
Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.
Основные критерии для выбора валютной пары:
- Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
- Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
- Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).
Какие валютные пары выбрать начинающим:
- Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
- Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
- USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
- USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
- USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
- Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3. Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.
Но стоит помнить, что с пред не у всех брокеров одинаков, и лучше выбирать брокера из нашего РЕЙТИНГА, где уже указаны условия торговли.
Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.
По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.
Фьючерсы имеют свои преимущества – безопасность работы, прозрачность, возможность оценивать величину открытых позиций, объем торгов и хеджировать риски, отсутствие ценовых манипуляций.
Сигналы корреляции
Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.
Например, анализ графика EUR/USD
показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по
USD/CHF
.
Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY
.
Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.
Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.
Волатильность валютной пары
Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.
Волатильность бывает низкая и высокая. Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.
Волатильность измеряют на различных временных промежутках. Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.
К примеру, чтобы посчитать среднюю волатильность за предыдущие 10 дней, достаточно на дневном графике взять 10 последних свечей, суммировать и поделить на 10.
Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).
Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.
И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.
Также полезным может быть индикатор силы валютных пар, который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.
Разбираемся с терминологией и классификацией
Если не привязываться к трейдингу, то под устойчивой корреляцией понимается статистическая связь между двумя или более случайными величинами. Если одна из них меняется, то соответствующая реакция появляется и на другой. Простейший пример – связь нефти и сырьевых валют, падение стоимости «черного золота» сказывается на их котировках.
Классификацию можно привести по нескольким критериям. Если в качестве основы взять устойчивость связи, то выделяются:
- Устойчивая корреляция. Сохраняется в течение длительного промежутка времени, обусловлена фундаментальными факторами. Пример такой взаимосвязи – стоимость газа и нефти. Цена голубого топлива запаздывает на 9 месяцев по сравнению с «черным золотом», это особенности ее расчета. Еще один пример – стоимость золота и состояние мировой экономики. С ростом неуверенности в темпах роста инвесторы переводят деньги в защитные активы, желтый металл входит в их число. Его цена в периоды кризисов всегда растет.
- Неустойчивая или случайная. На отдельных участках истории может формироваться высокая прямая или обратная корреляция между не связанными инструментами. Спрогнозировать, как быстро она разрушится, невозможно. Например, между стоимостью акций Apple и CFD на сахар может формироваться кратковременная корреляция, но использовать ее в торговле невозможно.
По направлению связи выделяют:
- Прямую корреляцию. Увеличение одной величины статистически приводит к росту других.
- Обратная взаимосвязь. Рост одной величины становится причиной падения другой. Простейший пример – при удорожании нефти пары USDRUB, EURRUB также идут вверх из-за снижения российской валюты.
Возможна классификация и по «силе» связи:
- ±1,0 – 100% корреляция, в природе не встречается.
- 0,7…1,0 и -0,7…-1,0 – сильная связь, может использоваться в торговле.
- 0,3…0,7 и -0,3…-0,7 – корреляция средней силы.
- 0…±0,3 – в торговле не учитывается, между инструментами нет статистически значимой связи.
Сессии валютного рынка
Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки, поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.
Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.
Работа торговых сессий (по Московскому времени):
- Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
- Токийская – с 2.00 до 11.00
- Сиднейская – с 10.00 до 19.00
- Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
- Токио и Сидней – 24.00-8.00
- Токио и Лондон – 10.00-11.00
Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).
Пример стратегии торговли по сессиям (по этой же ссылке можете скачать индикатор — i-Sessions.mq4):
Использование корреляции для снижения рисков
При долгосрочном трейдинге или инвестировании корреляцию используют не для поиска точек входа, а для снижения рисков. Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.
Предположим, в портфель входят акции таких компаний как Apple, Intel, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, Visa. В начале 2021 г. после тревожных новостей из Китая инвестор забеспокоился и решил снизить риски на случай, если вирус вырвется из Поднебесной, и мировая экономика пострадает. Для перечисленных активов подбирается инструмент с высокой корреляцией. В этом примере идеальный вариант – индекс S&P 500.
Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю.
Заработок на корреляции пар
Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).
Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.
Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.
Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.
Что влияет на корреляцию:
- Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
- Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
- Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.
Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.
Когда осуществляется торговля несколькими активами, часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.
Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.
Но бывают ситуации, когда одна пара делает резкий скачок, а вторая – нет. Тогда речь идет о ложных скачках, связанных с определенными событиями. Более достоверные сигналы подаются на старших временных промежутках.
Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.
Как подсчитать корреляцию в Excel
Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.
Эти данные затем копируются в таблицу:
В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.
Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.
Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.
Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.
После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.
Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.
Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.
Индикатор корреляции пар для МТ4
На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная, то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.
Многие трейдеры используют специальный индикатор корреляции валютных пар для MT4, скачать его можно по ссылке — CurrencyPairsCorrelation (в архиве)
Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.
Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.
Построение синтетических графиков
Метод подойдет для оценки прямой корреляции. Идея заключается в том, что строится синтетический график, например, один инструмент делится на другой или рассчитывается разница между ними. Если устойчивая связь есть, то результат расчета будет оставаться в диапазоне.
Соответствующий функционал (арифметические действия с графиками) есть на tradingview.com. Если у аккаунта нет статуса Pro, то синтетический график будет строится на таймфрейме D1 и выше – это единственное ограничение.
Для примера возьмем графики активов с гарантированно высокой корреляцией – индексом S&P 500 и ETF на него (тикер SPY). Рассчитав отношение S&P500/SPY и построив график нового актива видим, что он колеблется у среднего значения. Это подтверждает долгосрочную связь между инструментами.
Этот же прием может использоваться в торговле. Соответствующая стратегия будет разбираться ниже.
Корреляция криптовалют через «союзников МФ»: неизвестное для финансовых рынков
Существует несколько важных методик корреляции Masterforex-V по криптовалютам, здесь рассмотрим лишь три
- все криптовалюты являются «союзниками МФ» против американского доллара;
- все альткоины — «союзники МФ» против биткоина;
- разная волатильность биткоина с альткоинами обусловливает корреляцию и тренд их кросс-курсов.
Что это дает практически трейдерам Masterforex-V? Дадим лишь ОДИН наш вывод в открытый доступ:
1. технический и волновой анализ Эллиотта для ОДНОГО союзника является сигналом для остальных альткоинов ТОП-50 криптовалют (например, о затухании импульса и о скором развороте тренда).
Пример и расчеты возможного разворота тренда по биткоину из закрытого форума Академии Masterforex-V. Догадайтесь с одного раза, что происходит с курсом альткоинов к доллару США в это же время? Правильно, они так же пытаются развернуться вверх.
2. «тяжеловес» крипторынка биткоин имеет разную волатильность с альткоинами.
Вопрос: при росте биткоина к доллару США (BTCUSD) какие из перечисленных криптовалют будут падать по кросс-курсам биткоин / альткоин — ETH, XRP, LTC, BCH, EOS, OMG, ETC, XMR, BNB, NEO, IOT, BSV, TRX, DSH, XLM, ZEC, ADA, DASH, XTZ, NEM, LINK
Корреляция бывает положительной и отрицательной.
Между -100 и 100 существуют разные степени отношений:
- если корреляция выше 70 и положительная, то валюты движутся в тандеме.
- корреляция выше 70 и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
- ниже 60, то валюты не движутся одинаково.
Где можно найти информацию о текущих валютных корреляциях?
Есть несколько сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между парами. Они представляют данные в удобной для чтения таблице:
- Investing.com correlation calculator
- Fxstreet correlation calculator
- Oanda correlation calculator
Таблица корреляций с сайта инветсинг
