Как торговать фьючерсами на Московской бирже: полный список обозначений + онлайн-графики

Список фьючерсов на ММВБ

(*) Привилегированные. Остальные по умолчанию обыкновенные акции.

В торговых терминалах Московской биржи срок исполнения фьючерса добавляется к коду контракта. Пример AFLT-12.19. Экспирация в декабре 2021 года.

Фьючерсы онлайн

На данной странице представлен график, позволяющий отслеживать фьючерсы онлайн. Установка специальных программ не требуется, графики отображаются в браузере и обновляются автоматически. Обычно графики фьючерсов в свободном доступе предоставляются с задержкой данных от 10 минут и более. Чтобы обойти это ограничение и посмотреть фьючерсы онлайн можно использовать соответствующие CFD, динамика которых совпадает с фьючерсами, а данные предоставляются без какой-либо задержки и ограничений. Разница в абсолютных значениях между базовым фьючерсом и производным от него CFD есть, но она сохраняется на одном и том же уровне при идентичной динамике активов. Такой способ позволяет отслеживать фьючерсы онлайн, получая представление о динамике инструмента без задержек.

С помощью данного графика можно отслеживать как фьючерсы (с небольшой задержкой), так и соответствующие CFD на основные контракты (в режиме реального времени). Чтобы посмотреть интересующие Вас фьючерсы онлайн, нужно начать вводить название инструмента в соответствующем поле над графиком. Внимание! Тикеры могут отличаться от привычного обозначения, список тикеров на фьючерсы и CFD наиболее популярных инструментов приведен в таблице под графиком.

• Agriculture
• Energy
• Equity Index
• FX
• Interest Rate
• Metals

*В графе «фьючерс» приведен универсальный тикер для отображения графика инструмента: 1! в конце покажет ближайший контракт, 2! — следующий за ближайшим контракт. Если Вы хотите выбрать контракт на конкретный месяц, то стоит ввести название инструмента и из раскрывающегося списка выбрать нужный.

В таблице указана только часть доступных фьючерсов. Если необходимый инструмент не указан, то Вы можете найти его введя название в соответствующем поле в верхней части графика.

При вводе символов в графе поиска можно выбирать тип инструмента

При поиске по названию инструмента рекомендуем печатать полное наименование. Например, чтобы посмотреть график фьючерса на AUD/USD нужно вводить Australian Dollar. При вводе названия также становится доступным меню разбитое по категориям, что может упростить поиск.

Данный график позволяет не только просматривать фьючерсы онлайн, но и проводить полноценный технический анализ инструмента. Об использовании настроек и аналитических элементов графика можно подробнее почитать в нижней части страницы с графиками на акции США — американские акции.

Что такое фьючерс и зачем он нужен

Синоним — производный инструмент. Или дериватив. Стороны договариваются о цене и сроках реализации. Базовый актив выступает инструментов для расчетов. По своей сути фьючерс — это пари на достижение цены в будущем.

Покупатель и продавец знают, что акции Газпрома в ноябре стоят 250 руб. Оба согласны, в декабре они могут стоить дороже — 255 руб. В соответствии со спецификацией 1 фьючерс Газпрома=100 акциям. Стороны ударили по рукам, цена сделки 25 500 руб. за фьючерс.

Базовым активом может выступать что угодно. Ценные бумаги, товары, валюта, индексы, погода и т. д. Биржа определяет виды фьючерсов для торговли. На Московской бирже базовым активом выступают акции, нефть, металлы, сахар, индексы, валютные пары, процентные ставки, ОФЗ.

Фьючерс может быть расчетным и поставочным:

1. Расчетный — в срок прекращения фьючерса расчеты сторон производятся в деньгах независимо от природы базового актива. Момент окончательного расчета сторон (окончание срока действия) — экспирация.
2. Поставочный фьючерс подразумевает обязательную отгрузку базового актива на условиях спецификации фьючерсного контракта.

Пример — на Московской бирже есть расчетный и поставочный фьючерс на золото.

Используют при спекуляциях, страховании биржевых рисков (хеджировании), поставках реального товара в случае поставочного фьючерса.

Суть фондовых индексов

Теперь поговорим подробнее о фондовом рынке, его индексах, а также о том, что такое котировки ценных бумаг и других финансовых инструментов.

Индексом называют показатель, из которого можно понять изменение биржевого курса ценной бумаги на определенную дату. На практике, это обычно сложный критерий ценообразования целой группы ценных бумаг, которые составляют индексную корзину. Существует большое количество индексов, начиная от региональных и заканчивая отраслевыми.

Динамические значения индексов берутся за основу для того, чтобы понять, в какую сторону движется тот или иной рынок. В названиях индексов чаще всего применяется число, которое обозначает, сколько акций разных компаний учитывается при его подсчете. Приведу примеры самых известных индексов (уверен, что некоторые из них Вам встречались):

• Dow Jones
• Nasdaq 100
• Standard & Poors 500
• Nikkei
• FTSE
• CAC 40
• DAX 30
• SSEC

Как торговать фьючерсами на Московской бирже

Выберите надежного брокера, заключите с ним договор на брокерское обслуживание, переведите деньги на торговый счет и установите торговый терминал для работы с Московской биржей. При заключении договора отметьте площадку ФОРТС для работы с ней. Как правило, предоставляется единый счет, с которого идут торговые операции на срочном и фондовом рынке.

После установки торговой программы сформируйте таблицу с инструментами срочного рынка, которыми планируете торговать. Плюс другие таблицы для работы с ФОРТС.

Основные фьючерсные индексы России

Россия представлена одной крупной фондовой площадкой – MOEX (Московская биржа). Ее ключевые индексы – IMOEX, RTS, MOEXBC.

Интерес к российскому рынку и ее фьючерсам на индексы часто проявляют спекулянты, поскольку их заработок основывается на волатильности рынка, а не на ожиданиях роста. У экспертов к ведущей российской бирже немало претензий и вопросов. Прочитайте познавательную статью «Московская биржа MOEX по негативным отзывам Masterforex-V», в частности, раздел «Почему на МОЕХ не работают методики классического инвестирования?».

Самым популярным среди инвесторов и трейдеров на российском рынке является фьючерс на индекс РТС, торгуемый на срочном рынке FORTS (ФОРТС). Это ключевой индикатор российского фондового рынка.

График фьючерса на индекс РТС показывает сильное падение к концу 2014 – началу 2015 года и постепенный отыгрыш утраченных позиций к концу 2021 года.

Также известен фьючерс на индекс MSCI Russia от Euronext.

Россия – страна с богатыми природными ресурсами. У нее есть нефть URALS, газ, уголь, алюминий, уран, золото, развито производство электроэнергии, большие урожаи пшеницы, ячменя, кукурузы… Перспективы для развития фондового рынка, а соответственно роста популярности российских фондовых индексов и фьючерсов на них очень хорошие. Высок потенциал вхождения россиян на финансовые рынки. Если в США каждый второй гражданин инвестирует в фондовый рынок, в РФ этот показатель пока куда меньше – всего 1,5%.

В 2021 году ВВП России составил $1,6 трлн. Пиковый показатель — $2,3 трлн. был достигнут в 2013 году.

Стратегия торговли для начинающих

Рассмотрю стратегию «ударный день» на бирже.

Движение цены в одном направлении без сильных откатов. Для простоты буду считать движение цены вверх. Подъем цены за торговую сессию на бирже (основную и дополнительную) может достигать 3-10%. Реже — больше. Во время кризиса 2008 года в некоторые дни движения цены голубых фишек достигали десятков процентов.

Как определить — день будет ударный или нет? Признаки ударного дня:

• положительное открытие, часто с гэпом. Гэп — открытие цены с разрывом относительно предыдущего закрытия. Пример — закрытие цены произошло по цене 100, открытие на следующий день 100,5. Разрыв 0,5%.
• информационный повод. Позволяет предположить подъем цены на бирже. Это может быть отчет компании, любая резко позитивная новость для инструмента. Пример — недавнее неожиданное резкое сокращение добычи нефти в результате атаки дронов в Саудовской Аравии послужило причиной подъема котировок более чем на 10%. Рынок реагирует немедленно.

Ударный день необязательно может стартовать с началом торговой сессии. Чаще бывает иначе — когда выходит информация, которая влияет на котировки.

Рассмотрю пример именно такого дня — 14 мая 2021 года. Акции Газпрома. Фьючерсы полностью повторяют динамику базового актива. Японские свечи, таймфрейм 15 минут.

Начало и окончание основной торговой сессии на Московской бирже ограничено вертикальными красными линиями (10.00-18.45 МСК). Каждая свеча — 15 минут. С началом сессии шла вялая торговля на одном уровне. Газпром открыл день на бирже по цене 163 руб. После 15:30 на Московской бирже выходит положительная новость о смене дивидендной политики компании.

Новая схема начисления и увеличенный размер выплат за текущий период в сторону увеличения. Рынок ответил взрывным ростом цены. С 163.03 до 178 за первые 15 минут. Это 100% повод для ударного дня. Сразу нужно открывать длинную позицию. За оставшиеся 3 часа котировки ушли до 189,67. Подъем цены на 18%.

Прогноз

Данному производному инструменту могут угрожать катаклизмы, колеблющие основы мировых финансовых рынков. Но подобные события происходят очень редко, после них рынки восстанавливаются. Поэтому вложения в фьючерс Насдак 100 весьма перспективны для получения прибыли.

Общая характеристика и особенности базового актива

Индекс Насдак 100 включает в себя компании технологического сектора и биотехнологий. Это быстроразвивающиеся отрасли, идущие в ногу с современными научными и техническими достижениями. Поэтому индекс отражает состояние не только финансов, но еще науки и техники.

В составе индекса нет акций финансовых компаний. Это позволяет фьючерсам Насдак 100 меньше зависеть от финансовых пертурбаций.

Анализ и факторы влияния

Рост экономики и развитие технологий позволяет индексу Насдак обгонять другие американские фондовые показатели. Учитывая силу и величину американской экономики, ее устойчивость, процентное выражение роста высокотехнологичного сектора, хоть меньше китайского ВВП, но гораздо более надежное. Сырьевые и финансовые факторы оказывают опосредованное влияние, индекс не так чувствителен к скачкам курсов на других биржах мира.

Пример сделки

После падения фьючерса Насдак 100, нужно было дождаться разворота вверх и войти, пока цена не сделала рывок. Это было сделано на отметке 7786. Затем дождавшись роста, после гэпа (разрыва на графике), было принято решение о выходе по цене 7834. Основанием для выхода послужило накопление прибыли + то, что гэп обычно закрывается.

Где и у кого поучиться трейдингу

Пути обучения трейдингу на бирже.

Во-первых, у своего брокера. Ведущие компании все проводят обучение разного формата для новичков и опытных трейдеров.

Пример — обучающие программы «Открытие». Очное, дистанционное, веб-семинары, демо-торговля. На сайте выбор подходящего варианта.

Еще один пример — обучающие программы БКС-брокера.

Во-вторых, программы и сайты частных трейдеров. Различные формы очно-заочного обучения. Семинары, вебинары и т. д.

Примеры:

• сайт известного трейдера Александра Резвякова;

  

• обучающие программы Дмитрия Черемушкина. Сайт https://dctrading.ru/;

  

• школа трейдинга Дмитрия Михнова.

  

Основные фьючерсные индексы Азии

Азия – еще один регион контрастов. Тут соседствуют бедные, богатые и страны с развивающейся экономикой. Например, Китай – вторая экономика мира (но об этой стране и ее фьючерсных индексах в отдельном разделе).

Ключевые фондовые биржи Азии (без КНР): BSE (Бомбей), NSE (Национальная фондовая биржа Индии), KLSE (Малайзия), TWSE (Тайвань), KRX (Корея), HOSE (Фондовая биржа Хошимина), TSE (Токио), SGX (Сингапур), PSE (Филиппины) и SET (Таиланд).

Интересно, что крупнейшей азиатской фондовой биржей является не китайская, а японская – TSE (3 место мирового рейтинга). Впрочем, к японскому рынку у экспертов больше нареканий, чем к китайскому – «Почему влияние Токийской фондовой биржи падает в финансовом мире?».

Ключевые индексы азиатского фондового рынка:

• BSE SENSEX 30, NIFTY 50, NIFTY Next 50, NIFTY 100 – Индия,
• FTSE Bursa Malaysia KLCI – Малайзия,
• TAIEX – Тайвань,
• KOSPI, KOSDAQ – Южная Корея,
• VN Index – Вьетнам,
• NIKKEI 225, TOPIX Core 30 – Япония,
• STI – Сингапур,
• PSEi – Филиппины,
• SET – Таиланд.

Советы проф. трейдеров по торговле фьючерсами

Несколько советов для торговли фьючерсами на Московской бирже:

1. Составляйте план торговли перед открытием фьючерса. Желательно на бумаге.
2. Определяйте размер возможного убытка. Выставляйте стоп-приказ на фьючерс в соответствии с планом и допустимым размером потерь.

Технология работы с фьючерсом позволяет использовать заемные средства. Достаточно внести гарантийное обеспечение. Размер и правила использования определяет Московская биржа и брокер. Оно может меняться в зависимости от ситуации.

Пример — увеличение ГО во время праздников и на сильных движениях. При недостатке обеспечения брокер может в принудительном порядке закрыть открытые фьючерсы клиента с убытком для последнего. Это всегда необходимо помнить при использовании заемных денег.

Лучшее решение — открытие фьючерса на часть или размер торгового счета. Если рынок идет в нужном направлении — добавлять на заемные деньги. В таком случае средняя цена позиции будет ниже рыночной (при лонге). На нее и стоит ориентироваться при выставлении стоп-приказов.

Это снижает риски потерь. Если цена ушла в нужном направлении более чем на 3%, стоит ориентироваться на постановку стопа в размере 2% ниже от средней цены позиции. При самом негативном развитии событий такой стоп вряд ли сорвет «рыночный шум», потерь не будет. Трейдер останется при своих.

Почему индексный фьючерс привлекателен для инвесторов

Опытные инвесторы предпочитают контракты с фьючерсными индексами по двум основным причинам:

1. 
   Простота выполнения предварительного анализа. Легче отслеживать сведения по отдельной отрасли, чем проводить анализ финансовых показателей отдельных эмитентов. Основываясь на общей тенденции к диверсификации с использованием многопрофильности, достаточно сложно проанализировать эмитентов.

2. С таким финансовым инструментом можно работать непрерывно. Когда трейдер работает на фондовом рынке, привлекательность акции или фьючерсного индекса на эту акцию, которые он использует в качестве торгового инструмента, падает, если компания находится на стадии банкротства.

Игроку в подобной ситуации приходится выбирать новый финансовый инструмент, собирать все необходимые сведения о нем и разрабатывать новую стратегию торговли.

При использовании фьючерсного индекса такая проблема не возникает, так как банкротство одной компании сильно не отразится на общей стоимости контракта. Торговые стратегии для фондовой биржи с применением индексных фьючерсов являются самыми устойчивыми.

Основные фьючерсные индексы Австралии

Австралия – страна с богатыми ресурсами, которыми правительство грамотно распоряжается, повышая уровень жизни местного населения. ВВП Австралии — $1,32 трлн. (2017 год), ВВП на душу населения – около $50 тыс. – один из самых высоких показателей в мире.

Ключевая фондовая площадка – ASX. Также отметим соседей – новозеландскую фондовую площадку NZX.

Ключевые индексы:

• S&P/NZX 10, S&P/NZX 50 – Новая Зеландия,
• S&P/ASX 200, S&P/ASX 20 – Австралия.

Рейтинг CFD брокеров на фьючерсные индексы

Трейдеры и инвесторы имеют возможность торговать CFD через уполномоченных брокеров. Чтобы помочь избежать ошибок, особенно новичкам, Академия Masterforex-V составляет рейтинг брокеров CFD, разделяя их на рекомендованных – очень надежных, и других, имеющих немало неоднозначных оценок.

Брокерские компании, которые пока не могут быть рекомендованы Академией из-за наличия к ним многочисленных претензий:

Если вы желаете ознакомиться с их деятельностью подробнее, узнать о предлагаемых инструментах и о сути претензий, перейдите по указанным гиперссылкам.

Основные фьючерсные индексы Африки

Африка – беднейший регион мира. На этом континенте расположены страны с самим низким ВВП и уровнем жизни, но они соседствуют с более обеспеченными государствами – ЮАР (единственный представитель Африки в G20), Египтом, Марокко.

Во всей Африке одна крупная фондовая площадка – JSE (Йоханнесбург), она занимает 18 место в мировом рейтинге. Ее ключевой индекс – JTOPI, популярный фьючерсный индекс – Южная Африка ТОП-40.