Инструкция по применению торговой стратегии Ларри Вильямса

Финансовый рынок знает немалое количество настоящих профессионалов и гуру, ну или просто тех, кто с трейдингом на “ты”. Трейдеры, которые добились желаемого финансового успеха на валютном рынке создают авторские стратегии Форекс и учат им новичков, что позволяет им продолжать свое великое дело.

Постоянное обучение актуальным торговым стратегиям – основная задача Форекс трейдера. Ведь вы никогда не сдвинитесь с места, не совершенствуя свои навыки.

Один из самых популярных торговых методов придумал Ларри Вильямс. Ее мы и обсудим в данной статье.

Главные особенности стратегии

Торговый метод предлагает ограничивается спекуляцией на M5 или M15. Второй таймфрейм ориентирован на тех, кто предпочитает более спокойный метод торговли в сравнении с пятиминутным графиком. От торговца требуются те же качества, что в других методах скальпинга:

• способность к сосредоточению и концентрации внимания на происходящем
• умение быстро принимать решения;
• чувство рынка, поскольку на M15, а тем более, M5 именно внутреннее ощущение рыночной тенденции выходит на передний план по значимости.

Автор назвал торговый метод «Трехбарной системой максимумов и минимумов». По утверждению Вильямса, руководствуясь стратегией, ему удалось последовательно войти в рынок, чтобы заключить более 30 прибыльных сделок подряд.

Суть системы Ларри Вильямса и рекомендации по работе

Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.

Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.

Выделены зоны флета.

Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:

• Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.

• Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.

Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда, а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.

Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами, они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.

Пример выставления ордеров за внутренним баром.

Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления.

В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.

Индикаторы

Хотя торговый метод отказывается от дополнительных индикаторов, полностью исключить использование аналитических инструментов невозможно. Впрочем, Вильямсу это почти удалось. Торговая система использует всего один индикатор — скользящую среднюю.

Надо построить две линии:

• Период 3, строиться по минимуму свечей, метод построения выбирается Simple;
• Период 3, строиться по максимуму свечей, метод построения выбирается Simple.

Дополнительно надо обязательно установить подходящий цвет линий. Цвет обязательно выбирается по своему вкусу, поэтому главный критерий — удобство восприятия и эстетическая привлекательность.

Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса

Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.

Для работы на график нужно добавить 2 МА:

• индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
• ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.

Получаем канал Форекс, в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.

Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).

Стрелками отмечены точки и направления входа.

Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.

Правила входа и выхода

Правила входа на рынок простые. Покупать актив надо при соблюдении двух условий:

• стоимость актива достигла отметки 3-периодной скользящей средней, которая установлена на минимум;
• наличие ярко выраженной восходящей тенденции.

Выходить из сделки следует как только стоимость актива достигла отметки 3-периодной скользящей средней, установленной на максимуме. Если трейдер ищет сигналы к продаже, надо искать зеркально противоположные условия. Вильямс дополнительно оговаривает: ориентироваться надо исключительно на локальную тенденцию. Если тенденция направлена на повышение цены, значит надо входить в рынок с покупкой. Если тенденция направлена на уменьшение цены, надо входить в рынок с продажей.

Тенденция и ее развороты определяются на графике с помощью мувингов. При появлении точек разворота можно увидеть перелом в движении самих линий. Это означает, что локальная тенденция меняется, следовательно надо переходить с покупок на продажи, либо наоборот — с продаж на покупки.

Чаще всего разворот тенденции можно увидеть с помощью отдельной свечки. Если это происходит, надо пропустить этот сигнал. Он пока нечеткий. Надо дождаться ярко выраженного четкого сигнала изменения тенденции.

От трейдера требуется следовать за тенденцией, которая формируется рынком. Не надо пробовать прогнозировать будущий разворот, либо пробовать играть против тенденции. Стратегии, которые требуют от трейдера выполнения данных действий более опасны. Торговый метод Вильямса удобный, предлагает значительный доход при минимальных рисках. Уровень дохода зависит только от размера депозита.

Ударные дни в стратегии

Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.

Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.

Пример «ударного дня».

На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда. Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.

Коррекция переросла в разворот.

Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи. И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.

Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.

Нас будет интересовать уровень 50, а также вход линии осциллятора в зоны перепроданности/перекупленности.

Подтверждение прорыва со стороны RSI.

Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.

Альтернативный взгляд на таймфреймы

Хотя торговый метод Вильямса показывает высокий результат, ряд трейдеров ставит под сомнение правильность выбора пяти- и пятнадцатиминутных таймфреймов. Причина — доход рискует оказаться слишком маленький. Актив за это время пройдет совсем немного. Но это только половина беды. Вторая — спрэд, который может оказаться слишком большим. Результат — трейдер может потерять даже тот уровень дохода, который был бы в случае меньшего спрэда.

Виьямс оговаривает: выбирать надо исключительно те активы, у которых минимальный спрэд, значит: никаких рискованных финансовых инструментов. Следовательно, потенциальный доход еще больше снижается. Теоретически можно увеличить уровень дохода, если выбрать таймфрейм M30, или даже H1. На них все еще локальная тенденция проявляет указанные автором особенности. Но более старшие таймфреймы использовать не рекомендуется.

Автор ничего не сказал о стопах, которые надо использовать, поэтому каждый трейдер волен экспериментировать и пробовать собственный подход. Один из популярных вариантов — отказаться от стопов вообще, закрывать сделку как только тенденция сменилась на противоположную. Альтернативный вариант — действовать интуитивно, в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Разные фигуры

Этот способ подойдет тем, кто не любит иметь дело с индикаторами. Здесь придется самим анализировать графики цен активов. При этом нужно соблюдать такое правило – стратегия будет работать не всегда. Существует два варианта, когда её можно и нужно применять:

1. Если при открытии рынка вы видите, что у первой свечи минимум ниже, чем в предыдущий день.
2. Если у свечи при открытии максимум выше, чем после закрытия торговой сессии.

Что это означает? Обычно такая ситуация говорит о том, что на рынке много непрофессионалов, у которых почему-то наступила паника. Возможно, вышли какие-то новости, на которые они отреагировали неадекватно.

Появившийся разрыв – результат выставления их ордеров. Но они обязательно увидят, что их прогноз был неверным и захотят исправить ситуацию. Соответственно, движение цены изменится. Этот момент и нужно поймать. При этом на графике следует искать такие паттерны:

1. Предельные точки колебаний.
2. Внутренний день.
3. Внешний день.
4. Ударный день.

Давайте с ними разбираться.

Предельные точки колебаний

Посмотрите, как выглядит этот паттерн.

Здесь очень важен средний бар, показывающий сложившееся минимальное или максимальное значение цены. Если вы его видите, значит, пойдет разворот тренда. Соответственно, когда достигнут минимум, нужно выставлять заявку на покупку, а когда максимум – на продажу. При этом используется цена закрытия бара, следующего за средним, а стоповый приказ выставляется на уровне локального минимума или максимума.

Внутренний день

Он имеет следующий вид:

Здесь рассматривается только два бара, причем второй как бы поглощается первым. Его значения цены всегда меньше, чем у первого. Чтобы определить, что нужно делать (продавать или покупать), необходимо смотреть на цены открытия и закрытия.

При этом важен второй бар. Допустим, был нисходящий тренд, а потом вы видите, что последний бар поглощает следующий. Значит, пойдет хотя бы небольшой разворот и нужно покупать.

Подобная картина может быть и при восходящем тренде, но там следует выставлять противоположную заявку – на продажу. Обязательно сравнивайте цену закрытия и открытия второго бара. Если цена открытия выше, необходимо продавать. В противном случае следует осуществлять покупку.

Внешний день

Это следующий паттерн:

Он похож на день внутренний, но здесь второй бар поглощает первый. Это тоже может свидетельствовать о развороте. Например, если наблюдалось нисходящее движение, и образовался этот паттерн, пойдет увеличение цены. Значит, следует покупать. Когда этот паттерн образуется на восходящем тренде, возможно, цена станет уменьшаться. Соответственно, нужно продавать.

Ударный день

У этого паттерна такой вид:

Сначала разберемся с понятием «ударный день». Это день, когда наблюдается сильное движение — цены как будто бегут вверх или вниз с большой скоростью. Как правило, такая тенденция не держится слишком долго, но её появлением нужно воспользоваться. Это можно сделать двумя путями:

• торговать по тренду;
• подождать, пока ударный день закончится и дальше выставлять противоположные заявки.

При этом используется паттерн, в котором присутствует два бара. Он имеется в двух вариантах:

1. На покупку. Здесь цена закрытия второго бара выше максимума предшествующего.
2. На продажу. Здесь текущий минимум при закрытии превышает предыдущий минимум.

На мой взгляд, данная фигура очень хорошо отрабатывается, когда есть уже сформированный тренд, хотя Ларри Вильямс как раз предлагает ждать, пока он развернется. И ударный день тем и характерен, что это происходит довольно быстро.

Но всё равно при этом опять образуется конкретное движение, пусть и противоположное предыдущему. Главное – уловить его продолжительность. Однако стратегия Вильямса используется на небольших таймфреймах, что снижает возможность убыточных сделок. Поэтому не бойтесь её применять.

Ориентация на рынок

Первоначально система создавалась для работы на фьючерсных рынках, лишь потом энтузиасты стали использовать на рынке Форекс. Некоторые считают это ошибкой, что стратегией нельзя пользоваться на валютном рынке Форекс.

На деле трейдеры успешно зарабатывают с помощью системы, подбирая для себя подходящий уровень спрэда и другие особенности валютной пары. Многие торговцы показывают отличный результат на рынке акций и фьючерсов. Поэтому стратегия признается универсальной.

Ларри Уильямс – годы детства и учебы

Маленький городок Майлс-Сити, расположенный в штате Монтана (США) стал тем местом, где 6 октября 1942 года в семье Сильвы Бертеи и Ричарда Сигварта Уильямса родился мальчик, которого родители назвали Ларри.

Детские годы будущей знаменитости прошли в городе Биллингс, самом крупном городе штата Монтана, где отец мальчика работал на местном нефтеперерабатывающем заводе. В этом городе Ларри Уильямс пошел в среднюю школу, которую закончил в 1960 году. Еще учась в школе, Ларри продемонстрировал тягу к знаниям. Он не только хорошо учился, но и принимал активное участие в общественной жизни – был в составе футбольной команды школы, а также редактором школьной стенгазеты.

Во время учебы в школе от многих можно было услышать, что у Ларри Вильямса явно просматриваются литературные способности. Поэтому никого не удивило, когда он поступил в университет Орегона, расположенный в городе Юджин (штат Орегон) на факультет журналистики, а в 1964 году успешно закончил его.

Впоследствии Уильямс будет с теплотой и благодарностью вспоминать годы, проведенные в университете и своих преподавателей. В память о профессоре университета Максе Уэльсе он учредит стипендию для студентов-журналистов и специалистов по общению, которые продемонстрировали творческий талант, но при этом не имеют среднего балла.

Начало трудовой деятельности

По окончании университета, тогда еще начинающий журналист, поехал в Нью-Йорк, где устроился работать в рекламное агентство на должность корректора. Но эта работа не устраивала Ларри Вильямса. Он стремился к большему. Поэтому, взвесив все за и против, Ларри принимает решение покинуть Нью-Йорк и вернуться на родину.

У него уже тогда возникла идея отрыть собственный бизнес, а не довольствоваться малым. Свою задумку Вильямс быстро претворяет в жизнь, и начинает выпускать газету под названием «The Oregon Report».

Основным содержанием этой газеты стали экономически и политические новости. Печатая в газете экономические материалы, Вильямс постепенно приближался к тому, чтобы круто изменить свою жизнь и стать биржевым спекулянтом.

Построение системы

Если гипотеза верна и паттерн TDM действительно работает, то можно построить полноценную торговую систему. Таким образом, после базового теста мы добавим в систему применение стопов по ATR и тейков в процентах от величины стопов.

Третьим этапом будет добавление различных вариантов выхода для улучшения результатов стратегии. Это будут выходы по показаниям различных индикаторов и безиндикаторные сигналы. Затем мы подберем различные варианты сопровождения позиций, вроде трала по ATR. И последним этапом применим паттерн TDW – будем запрещать торговлю в те дни недели, в которые результаты системы будут наихудшими.

Проверка гипотезы

Для проверки этой теории я написал простой советник, который открывает сделку указанного направления в указанный день месяца или недели и держит сделку открытой определенное количество дней. Никакого сопровождения позиций, уровней стопов и тейк-профитов не предусмотрено, чтобы они не влияли на результат. Точка выхода, как известно, имеет огромное значение для конечного результата системы, подчас даже более важное, чем точка входа. Из убыточной торговой системы очень часто можно сделать прибыльную, подобрав оптимальный вариант выхода. Поэтому на выход у нас будет влиять только один показатель – количество дней удержания позиции, причем для всех дней он будет одинаков. То есть точка выхода у нас будет всего одна.

Что касается точки входа, то в настройках советника я задаю один из трех вариантов для каждого дня месяца – 0 (не входить), 1 (покупка) и -2 (продажа). Именно эти параметры, вместе со временем удержания позиции, я и буду оптимизировать. Также в системе используется простейший трендовый фильтр – если цена выше скользящей средней с периодом 100 – разрешены только покупки. Если ниже – только продажи. Параметры фильтра остаются неизменными для всех валютных пар. Оптимизация будет происходить на отрезке с 2000 по 2013 год. Остальной период отведен для форвард-тестирования.

Весь процесс происходит в автоматическом режиме, чтобы исключить субъективность оценки результатов форвард теста – за меня все делает алгоритм, который предлагает на выходе один, самый оптимальный результат. При отборе параметров сразу отметаются результаты с малым количеством сделок, с низким профит фактором (менее 1.1), с максимальной просадкой, превышающей 20%. Кроме того, отметаются наборы настроек, при которых величины профит фактора или просадки на периоде оптимизации и форварда различается более, чем на 10%. Таким образом – остаются только наиболее стабильные наборы настроек, из которых также автоматически выбирается лучшая по заданному критерию. Для тестирования получившейся системы в качестве критериев отбора лучшего варианта я выбрал количество сделок, профит фактор, просадку и конечную прибыль.

Что такое TDW и TDM?

У вас никогда не возникало чувства, что рынок в течение недели ведет себя как будто по шаблону? Да, не всегда, но все же хоть раз вы ловили себя на такой мысли. Так вот, Ларри Вильямс решил проверить, так ли это на самом деле.

Чтобы проверить свою гипотезу, взяв определенную систему, Вильямс просто сложил получившийся результаты системы по понедельникам, по вторникам и так далее. Он обнаружил, что определенные дни гораздо больше подходят для покупок, а какие-то, напротив – для продаж. Свою проверку он проводил для акций американского рынка. Именно поэтому, взяв и начав бездумно применять результаты его исследований – вы сольете депозит. Но, к счастью, сегодня мы подробно исследуем применимость его выводов к рынку форекс.

Итак, что же такое TDW? На английском расшифровка этой аббревиатуры звучит как Trade Day Week или торговый день недели, по-русски. TDM, соответственно, Trade Day Month или торговый день месяца.

Основная идея этих паттернов состоит в том, что рынок подвержен цикличности и из-за различных процессов, происходящих в экономике мировых стран, в некоторые дни месяца или недели вероятность закрытия выше или ниже цены открытия существенно выше 50%.