Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа
Трейдеру нужно сосредоточиться на том, чтобы найти финансовые инструменты, имеющие высокую ликвидность. При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд. Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе.
Если изучить классическую модель, то станет понятно, что в ее основе лежит анализ ситуации на рынке. Торговцы обращают внимание на накопление и распределение, также они смотрят на стадии роста и падения.
В период, когда происходит накопление, а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне.
Крупные игроки входят в сделку большими лотами, в период накопления они открывают позиции частями, а когда происходит распределение, ордера частично закрывают. Это приводит к тому, что на графике можно отследить классические сигналы VSA. Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично.
Перед тем как совершать сделку, трейдер должен открыть график и посмотреть, присутствуют ли на рынке крупные игроки. Каких-то жестких правил анализа не используется, правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива.
Метод торговли широко используется на Форекс, его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами.
На каждом рынке есть свои особенности использования объемов. Имеют значение показатели ликвидности, но общая философия, в основе которой лежит работа вместе с крупными игроками, остается одной для всех рынков.
Пройти БЕСПЛАТНО обучение торговле по методу VSA у профессиональных трейдеров вы можете — ЗДЕСЬ ⇒
Слабые участники рынка vs сильные игроки
На рынке работает естественный отбор: побеждает сильнейший. Те, кто посильнее, ищут слабые места биржевой толпы. Когда они их находят, то, используя различные биржевые манипуляции, заполучают их деньги.
Всё просто: чтобы выжить на рынке, не нужно быть в толпе слабых. Следует работать так, как работает сильный игрок. Когда трейдер находится в толпе слабых участников, он создаёт все условия для потери собственного депозита.
Почему спекулянты становятся на сторону слабых игроков? Дело в страхе, в страхе признать собственные ошибки. Нежелание признавать собственное халатное отношение к торговле заставляет обвинять в отрицательных торговых результатах кого и что угодно, только не себя.
Анализ VSA — история метода
Трейдеры часто интересуются, что такое VSA. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Spread Analysis). Метод был разработан для использования на фондовом рынке. Он появился в первой половине XX века, основоположником является Ричард Вайкофф. Впоследствии его работу продолжил Том Вильямс, он работал над тем, что сейчас называют объемы VSA. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня.
Философия Ричарда Вайкоффа
Ричард Вайкофф появился на свет в США, в 25 лет уже был владельцем брокерской компании. Он уделял много времени торговле на фондовом рынке, пробовал разные методы, анализировал. На основе полученной информации им был создан метод, который трейдеры используют сегодня, он называется метод Вайкоффа. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.
Ричард специализировался на спекулятивной торговле, и к спекулянтам он относил только тех участников рынка, которые имели свою стратегию, торговали в соответствии с ней, заключали сделки после тщательного анализа ситуации и с учетом своих планов. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми.
Изучая философию торговли Вайкоффа, можно выделить следующие:
При анализе графиков не нужно учитывать разные факторы. Все что нужно уже нашло свое отражение в стоимости актива и в объемах.- Метод Вайкоффа универсальный, его можно применять, работая на разных таймфреймах. Он подходит для всех рынков — от фьючерсов до опционов и валюты.
- Спрос и предложение влияют на цену, они стоят за всеми ее изменениями.
- Рыночный уровень цен зависит от того, какие решения принимают трейдеры, поэтому торговлю на бирже нельзя назвать точной наукой.
- Специалистам стоит отдавать предпочтение техническому анализу.
- Индикаторы, в основе которых лежит математический анализ, уступают объемам, но можно использовать сигналы VSA.
- Цена актива будет расти до тех пор, пока будут желающие его приобрести. Если есть желающие продавать актив, цена идет вниз.
Ричард считал, что при определении точек разворота нужно обращать внимание на психологию инвесторов, а не на математический анализ.
Метод Вайкоффа
Трейдеры, которые знакомятся с методом Вайкоффа, обращают внимание на то, что при работе с V S A можно использовать следующие графики:
- бары;
- волны, которые полезно учитывать при работе на фондовом рынке;
- крестики-нолики.
Ричард при работе использовал все 3 типа. Анализ свечей ему был нужен для того, чтобы определить, в какую сторону идет цена. После этого он определял, где будет входить в сделку, а где выходить из нее. Свечи ему нужны были для установки стоп-лосса.
Перейдя на график, отражающий крестики-нолики, он оценивал движения, интересовался импульсом цены. После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли.
График волн, отражающий, как себя ведет себя цена какой-то группы активов, он изучал для того, чтобы выбрать подходящие ценные бумаги. Он останавливался на тех, которые быстрее других двигались в группе.
Механика рынка от Вайкоффа
Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению, цена находится в балансе. В этом случае на рынке возникает флэт. Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок.
Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок.
Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день
Философия торговли, которую разработал Вайкофф, применяется и сегодня, но начинающие трейдеры должны понимать, что метод Вайкоффа представляет собой общую систему. Без знания о том, как работает рынок, ее не получится использовать. Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать.
Шаблонное применение не принесет прибыль. Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание.
Напоминаю, что пройти БЕСПЛАТНО обучение торговле по методу VSA у профессиональных трейдеров вы можете — ЗДЕСЬ ⇒
Анализ VSA Тома Вильямса
Год рождения Вильямса — 1929, на бирже он начинал с дейтрейдинга. В работе он опирался на метод Вайкоффа, но добавил свечи. В начале XX века спред (под которым в этом методе нужно понимать разницу, образующуюся между max и min бара) и объемы находились во взаимосвязи.
Когда появились компьютеры, Том решил внедрить автоматизацию. Это привело к созданию платформы TradeGuider, которая была создана специально для работы с объемами.
Она показывала паттерны, и трейдеры стали получать сигналы, которые использовали для работы на рынке. Объемы используются для работы на фондовом рынке, есть индикаторы для QUIK.
Современный взгляд на метод
Метод объемов используют в работе профессиональные трейдеры и частные торговцы. Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами.
Новичкам будет сложнее усвоить принципы торговли, если они не будут знакомы с базовыми понятиями. Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок.
Основные модели, паттерны, сигналы VSA-анализа
Перед началом работы нужно посмотреть, ликвидный ли инструмент. Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами.
Это вызывает движение рынка, возникает тренд, который должен учитывать трейдер. Принимая решение о заключении сделки, необходимо учитывать стадии консолидации, ждать подходящего момента для входа в рынок. Помочь в принятии решения может VSA-индикатор, для его активации нужно нажать всего одну кнопку на панели терминала.
4 стадии накопления распределения
Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение.
К классическим сигналам можно отнести следующие:
- тест уровня;
- вытряхивание;
- ап-траст.
Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении.
Принцип VSA усилие/результат
В этом случае трейдер должен сконцентрироваться на объеме группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA).
Например, когда цена движется вверх, считается, что происходит усиление. Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Справедлива и обратная ситуация.
VSA-сигналы роста/падения и разворота цены
Профессиональные трейдеры используют метод Вайкоффа.
В нем около сотни паттернов, среди них наиболее востребованными являются следующие:
- вытряхивание;
- атака на уровень;
- ап-траст;
- капитуляция;
- кульминация.
Новичкам сначала стоит пройти обучение, изучить основные паттерны, научиться находить их на графиках. После этого можно перейти к тестированию на демонстрационном счете, а уже потом заключать сделки на рынке.
И еще раз прикрепляем ссылку на БЕСПЛАТНОЕ обучение торговле по методу VSA у профессиональных трейдеров — Пройти курс ⇒
Реверс (смена тенденции) или продолжение тенденции?
Также ни для кого не секрет, что движение либо продолжится, либо сменится (произойдет реверс).
Очень многие трейдеры после сильного импульсного движения обязательно ждут глобального разворота цен, объясняя это тем, что уже очень дорого, пора бы идти обратно. Это неверное, мало того очень опасное суждение.
Реверс в нашем случае может с более высокой вероятностью наступить после выхода из состояния равновесия вниз (при восходящем тренде).
Пока данная рыночная фаза не началась, торговля ведется в направлении основной тенденции в расчете на ее продолжение.
Изобразим это схематически:
