Блог ленивого инвестора > Фондовая биржа
Предположим, вы решили попробовать свои силы на фондовом рынке, к примеру, США. Это в России фондовые биржи можно пересчитать по пальцам, а количество ценных бумаг в свободном обращении исчисляется несколькими десятками. Фондовый рынок в США в разы обьемнее, и чтобы не запутаться в потоке информации, найти нужные ценные бумаги, правильно их проанализировать и нужны скринеры акций (см. заповеди успешного инвестора на фондовом рынке США).
Как использовать индекс Sigma в среднесрочной торговле
Индекс Sigma позволяет быстро найти активы с наиболее низкой волатильностью, когда на графике формируются флэты и треугольники, а также активы с размашистыми ценовыми движениями, когда на рынке господствуют восходящие или нисходящие тренды.
Низкие значения индекса свидетельствуют о том, что на рынке наблюдается период низкой волатильности, наметилась некая сходящаяся формация, ярко выраженного направленного движения нет. Как правило, это означает, что в скором времени рынок может выйти из узкого ценового диапазона, пробив ближайший уровень поддержки либо сопротивления. В такие моменты рынок часто похож на сжатую пружину.
Такие активы могут стать достойным дополнением вашего торгового листа — списка активов, которые прямо сейчас или в ближайшее время могут быть интересны для торговли на пробой на Daily, либо внутри дня после выхода из бокового тренда.
В зависимости от стоимости опционов может быть актуальна торговля стреддлами и стренглами (индексы Theta и Alpha дополняют индекс Sigma и упрощают процесс поиска точек входа на опционном рынке).
Высокие значения индекса говорят о наличии направленного ценового движения, когда на рынке есть ярко выраженный тренд, цена находится в импульсной или коррекционной волне, рынок находится в активной фазе движения.
Активы с высоким значением индекса Sigma подойдут для классической торговли на пробой или отбой на Daily, а также для дейтрейдеров, которые внутри дня торгуют бумаги, находящиеся в направленном тренде на дневном таймфрейме.
Опционные трейдеры, которые торгуют в восходящих и нисходящих трендах на Daily, также могут использовать выборку с высокими значениями индекса Sigma для поиска оптимальных точек входа в рынок. Анализ индекса Theta и подразумеваемой волатильности позволит получить полную информацию о целесообразности такой точки входа в рынок.
Теперь возникает закономерный вопрос — сколько акций из списка достойны внимания и какие значения индекса можно считать высокими или наоборот низкими. Ответы на эти вопросы можно получить опытным путем. По нашим наблюдениям, первые 10 бумаг, находящиеся в верхней и нижней части скринера, наиболее интересны.
Разберем несколько примеров использования индекса (для создания выборки бумаг для этой статьи мы анализировали значения индекса в течение 15 дней).
Предупреждение о рисках
Конечно, это мое субъективное мнение. Вы вполне можете полагаться на информационные потоки, которым доверяете, базировать свою торговлю на мнениях экспертов и так далее. Окончательный выбор всегда за вами.
В тему: Открытый интерес и объем торгов
Вообще, данное повествование рассчитано на новичка фондового рынка. Я постараюсь не давать рекомендаций, которые требуют от вас значительных усилий. При этом сегодня я вообще воздержусь от рекомендаций, так как та информация, которую я сегодня предоставлю, взята для вас из источника, в котором автор предлагает свою субъективную точку зрения на данный вопрос. Поэтому, с одной стороны, получить данные с помощью описанного способа настройки скринера акций будет здорово просто. С другой стороны, это будет похоже на волшебство. Использовать его я бы стал после глубокого изучения.
Поиск флэтов и треугольников на примере Herbalife
Первый пример — Herbalife (HLF). Как мы видим на графике представленном ниже, практически весь сентябрь цена стояла в очень узком флэте ($66-$68). 4 октября 2021 цена акции составляла $67.51, а индекс Sigma был одним из наиболее низких, бумага была 5-й в списке Топ 10 наименее волатильных активов. Значение индекса Sigma равнялось 0.7.
Как показывает практика, наиболее привлекательные флэты и треугольники можно увидеть в бумагах, со значениями индекса Sigma 0.8 и ниже.
Низкие значения индекса зачастую говорят о том, что в ближайшее время вероятность выхода рынка из данного ценового диапазона высока. Для трейдеров, которые ищут подобные состояния рынка, появляется отличная возможность найти точку входа, когда цена пробьет ближайшие уровни, или искать вход до факта пробоя.
График 1. Herbalife (HLF). Индекс Sigma равен 0.7 (5 место в Топ 10 наименее волатильных активов).
Посмотрим, как развивались события в дальнейшем. На графике 2 представлено состояние рынка на 10 октября. Через неделю акция стоит уже $76.84, на пике цена равнялась примерно $80. При этом индекс Sigma также изменился и вырос до 2.39.
График 2. Herbalife (HLF). Индекс Sigma равен 2.39, бумага переместилась в противоположную часть списка (2 место в Топ 10 наиболее активных бумаг).
Акция уже не находится во флэте, напротив, на рынке наблюдается активный бычий тренд и рост цены более чем на 13% привел к трехкратному увеличению индекса (с 0.7 до 2.39). Herbalife в таблице скринера опустилась в противоположную часть списка активов по индексу Sigma и заняла 2-е место в Топ 10 наиболее активных бумаг.
Этот пример наглядно показывает главное свойство индекса Sigma: активы, с наибольшими значениями индекса находятся в активном тренде, тогда как наименьшие значения индекса показывают активы, которые находятся во флэтах и треугольниках и зачастую готовы к активному движению после пробоя ближайших уровней.
Обзор скринеров — сканер акций для трейдеров
В этой статье предложен краткий обзор наиболее известных бесплатных и платных скринеров, так как сканер акций для трейдеров имеет очень важное значение для съема информации в реальном времени, а также для отслеживания криптовалют. У всех программ достаточно удобный и понятийный интерфейс, что дает возможность без труда следить за конкретной, интересующей вас информацией.
Сканер акций FINVIZ
FINVIZ занимает первое место в списке из-за огромного выбора отбор акций очень легкий в использовании интерфейс и полный функциональности. Платформа предлагает хорошо составленный список как фундаментальных, так и технических фильтров отбора. Все результаты показываются в реальном времени.
Возможно такое, что Ваш выбор тикера сразу же показывается всплывающим окном графика, для того чтоб видеть, что нам показывает график. Это одна из особенностей отличия от других сканеров, которые будут рассмотрены ниже. Из-за такого внимания на качество и глубину сканирования, FINVIZ должен быть лучшим сканером по отбору тикеров для каждого инвестора.
Finviz
Скринер акций Google finance
Сканер предоставленный сервисом Google finance сосредоточен на простоте использования. Навыки для применения такого сканирования рынка требуют небольшого умения для начинающего трейдера.
Главный недостаток — это предпросмотр, хотя выбор критериев отбора большой. В сканере присутствуют технические и фундаментальные фильтры довольно стандартного набора.
Результаты сканирования с последними новостями можно быстро просмотреть, которые также представляет для Вас Google finance. Некоторые особенности сканирования представляет Yahoo finance, который мы рассмотрим ниже.
Google finance
Сканер акций для трейдеров Yahoo finance
Каждый инвестор знает возможности Yahoo finance. Yahoo предлагает два изменения: продвинутое сканирование, которое функционирует в отдельном окне используя Java и основное сканирование, которое использует основное окно браузера.
Продвинутый сканер требует от Вас некоторых навыков в использовании, но это действительно широкий выбор критериев при отборе. То, что действительно выделяет этот сканер среди других — это дополнительные технические критерии, которые не предлагаются большинством сканеров.
Графики возможно сохранить на компьютере или отправить по электронной почте. И наконец, с Вашими результатами отбора, Вы можете просто щелкнуть по любому тикеру и он будет показан на соответствующей странице Yahoo finance (интерфейс изменился за последнее время).
Бесплатный скринер MorningStar
MorningStar сканер (необходимо создать бесплатный аккаунт и только потом перейти на тикеры >> инстурменты >> скринер) очень простой в использовании. Некоторые трейдеры могут увидеть его недостаток в глубине технических и фундаментальных критериев отбора, которые фильтруются, он работает по своей собственной системе оценки.
Этот бесплатный сканер показывает инвесторам узкий результат с тремя рейтингами MorningStar: рейтинг роста, рейтинг доходности и финансовый рейтинг.
Как только критерии выбраны, результаты будут показаны на новой странице, что является небольшим неудобством, полагая на то, что Вы должны нажать кнопку «назад» в браузер, чтобы вернуться к вашим критериям отбора и снова управлять ими.
В целом, сканер MorningStar функционален, но в действительности предлагает инвесторам способность использовать несколько качественных критериев отбора, перейдя на премиум аккаунт.
MarketWatch
Сканер MarketWatch имеет очень ограниченный выбор фундаментальных и технических фильтров, но действительно предоставляет пользователям чистый и очень простой в использовании интерфейс.
В целом, данный скринер не очень полезен для инвесторов ищущих функциональность. Но он может определенно использоваться инвесторами, чтобы произвести многократные просмотры тикеров для строительства своего списка.
На этом ресурсе также можно следить за «топ гейнерами» и «топ лузерами» перед открытием рынка.
В 2014 году онлайн сканер MarketWatch стал предоставлять своим пользователям изменение цен на криптовалюты. В настоящее время добавлено в список отслеживания еще 8 альткоинов и теперь в списке сканера самые популярные котировки электронных денег в реальном времени.
VectorVest
Единственная система анализа и управления портфелем, которая анализирует: рынок, все сектора, рейтинги тикеров (более чем 23,000) и графики, каждый день по вашему собственному критерию отбора в реальном времени.
VectorVest предоставляет инструменты и методы, чтобы проверить ваши идеи и утвердиться в своих действиях, прежде чем Вы начнёте торговлю.
Простота и автоматизация облегчают выбор тикеров и стратегии ежеминутно. VectorVest обеспечивает объективное руководство для независимых инвесторов. Софт платный, но функционал действительно огромный.
VectorVest
Trade Ideas и eSignal
Стоит уделить особое внимание этому программному обеспечению Сканер акций Trade Ideas, разработанному в помощь трейдерам. В этой программе присутствуют огромные возможности настройки сканирования рынка, также с возможностью настроить и применить свой личный набор скриптов.
В поддержку пользователям есть форум, где можно найти ответы на возникающие вопросы по написанию скриптов и настройкам сканеров. Также на форуме есть чат, где в реальном времени трейдеры общаются и делятся информацией (форум англоязычный).
Достаточно хорошо известное программное обеспечивание благодаря своим возможностям, включающим интегрирование во множество торговых терминалов.
В графическом окне есть достаточно большое количество всевозможных индикаторов, которыми пользуются практически каждый трейдер. Многие начинающие трейдеры и не только, используют графики от eSignal, т.к. они во многом превосходят графики большинства торговых терминалов.
eSignal
Поиск флэтов и треугольников на примере Prospect Capital Corporation
Рассмотрим второй пример — Prospect Capital Corporation (PSEC). В течение сентября бумага колебалась в ценовом диапазоне $6.6 — $6.8. 4 октября 2021 цена акции составляла $6.74, бумага была 4-й в Топ 10 наименее волатильных активов. Значение индекса Sigma равнялось 0.58.
График 3. Prospect Capital Corporation (PSEC). Индекс Sigma равен 0.58 (4 место в Топ 10 наименее волатильных активов)
Эта акция попала в Топ 10 в то время, как флэт на графике цены уже был сформирован. В такие моменты в течение нескольких недель рынок может рвануть в каком-либо направлении. Можно ждать пробой уровня и торговать по факту выхода рынка из диапазона либо проанализировать индекс Theta и подразумеваемую волатильность на предмет входа в стреддл или стренгл с текущих цен. В такие моменты часто открывается отличная возможность извлечь прибыль из активного ценового движения.
На графике 4 представлено состояние рынка на 13 октября. Рынок пробил уровень поддержки, вышел из флэта вниз и начал активно снижаться. Цена акции $6.22, при этом индекс Sigma вырос до 1.68. Акция снизилась на 8%, состояние рынка изменилось: цена находилась в боковом тренде, после пробоя продолжился господствующий ранее нисходящий тренд. Индекс Sigma увеличился в 3 раза, а PSEC переместилась в противоположную часть списка, на 4-е место в Топ 10 наиболее активных бумаг.
График 4. Prospect Capital Corporation (PSEC). Индекс Sigma равен 1.68, бумага переместилась в противоположную часть списка (2 место в Топ 10 наиболее активных бумаг).
Что такое скринер акций
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Скрининг акций — это сервис поиска (подбора) ценных бумаг по каким-либо заданным параметрам. Нужен он для упрощения работы на фондовых рынках (таких как американский рынок акций). Например, перед вами есть ведро с монетами, и вам нужно отобрать самые ценные из них (напр., номиналом в 5 копеек 2004 года выпуска). Чтобы вы сделали? Сначала бы отобрали все 5-ти копеечные монеты, а затем уж среди них искали нужный год. Или наоборот, выбрали бы все монеты 2004-го года, а потом среди них искали монеты нужного номинала. Сайты-скринеры работают по аналогичному принципу, и результативность поиска определяется тем, насколько точно вы задали запрос (выставили фильтр).
Несколько примеров удачных скринеров акций для работы с NYSE:
- Google Finance Stock Screener;
- Finviz Screener.
Данные сайты больше ориентированы на европейский и американский рынки, и как минимум требуют знания английского языка. Для отечественного фондового рынка можно воспользоваться скринером на ru.investing.com, о нем расскажу ниже.
Поиск флэтов и треугольников на примере Foot Locker
Разберем еще один пример использования индекса Sigma для поиска флэтов и треугольников — акция Foot Locker (FL). В конце сентября — начале октября цена находилась во флэте с ценовым диапазоном $34 — $35. 4 октября 2021 цена акции составляла — $34.38. Foot Locker была лидером в Топ 10 наименее волатильных активов. Значение индекса Sigma равнялось 0.78.
График 5. Foot Locker (FL). Индекс Sigma равен 0.78 (1 место в Топ 10 наименее волатильных активов).
На графике 6 представлено состояние рынка на 17 октября. Был пробит уровень поддержки и за 13 дней цена снизилась на 10% до уровня $30.95. Индекс Sigma также изменился и вырос до 1.23, что говорит о наличии активного тренда на рынке.
График 6. Foot Locker (FL). Индекс Sigma равен 1.23, бумага переместилась с 1-го на 194 место.
Тарифы сервиса
Определенная часть информации предоставляется сервисом абсолютно бесплатно, а за какую-то нужно все-таки заплатить. Всего на финвиз действует три тарифных плана:
- бесплатный;
- зарегистрировавшийся;
- платный.
Стоимость «Платного» тарифа составляет 25 долларов в месяц. Если вы пытаетесь решить, так уж ли вам нужен finviz elite, то имеет смысл отметить, что его основное отличие от бесплатной версии в задержке данных. Поэтому, если вы хотите пользоваться сайтом для мониторинга в режиме реального времени и скрининговать компании пока биржа открыта и на ней активно проводятся торги, скорее всего, придется все же потратиться на приобретение платной версии. Нужен будет финвиз элит и тем, кто занимается детальным анализом акций на мелкомасштабных графиках с таймфреймом меньше 1 дня.
Если же вас интересует исключительно грубый отбор ценных бумах для проведения рыночного анализа, то необходимость в реалтайм данных отпадает сама собой, а потому нам будет вполне достаточно бесплатной версии сайта. Совершенно безвозмездно сервис предоставит в ваше распоряжение информацию о компаниях, фьючерсах, биржевых индексах. Иными словами, вы получите все необходимое для глобального анализа.
