Как определять баланс сил на рынке при помощи заявок на покупку/продажу

Еще один важный шаг при работе с системой Profitunity – анализ при помощи кривой баланса. Можно назвать этот метод пятым измерением рыночной ситуации. Основная задача метода заключается в том, чтобы определить сигнал до того, как появится соответствующий фрактал Форекс.

Баланс представляет собой линию, на которую ориентировалась бы цена, если бы не поступающая новая информация, которая оказывает влияние на рынок в настоящем времени. Для того, чтобы понять насколько сильно новая информация оказывает влияние на рынок, мы можем проанализировать дистанцию между текущей стоимостью актива и балансом.

Для того чтобы проще воспринимать полученную информацию, стоит рассмотреть баланс как вершину горы. Если поступает новая информация на рынок, ему значительно прощу уйти от баланса. То есть куда проще идти вниз, чем подниматься вверх. Благодаря балансу мы можем видеть направление, по которому цена могла быть пойти с наименьшим сопротивлением. Если вы внимательно изучите скриншот, то вы увидите, что цена сначала ушла на 212 пунктов, а затем стала сближаться с линией баланса.

Основная цель, которую мы преследуем, когда работаем с данной стратегией – найти возможность войти в рынок в тот момент, когда цена уходит от линии баланса.

Линия баланса покупки

Сигналы на открытие длинной позиции (рынок выше уровня баланса):

• читаем график справа налево;
• обращаем внимание на максимальные значения только когда мы находимся в поиске сигналов на открытие длинной позиции;
• базовая свеча является отправной точкой;
• в первую очередь, необходимо определить базовую свечу. Чтобы найти ее, требуется отыскать свечу с наименьшим максимальным значением;
• после этого, требуется найти новое максимальное значение для открытия позиции.

Сигналы на открытие длинной позиции (рынок ниже баланса):

• график читается справа налево;
• максимальные значения стоит рассматривать только тогда, когда мы находимся в поиске сигналов на открытие длинной позиции;
• базовая свеча – это отправная точка для анализа. Ее необходимо найти в первую очередь. Для ее определения требуется найти бар с минимальным значением максимума. Для того чтобы открыть длинную позицию после этого требуется найти два новых максимальных значения, которые будут выше предыдущего.

Что такое баланс на Форекс

Баланс на Форексе – это состояние торгового счета. Оно изменяется после каждой сделки. Другими словами – это сводка по всем движениям финансов на счете трейдера.

Эквити

Помимо средств, находящихся на счете, понятие «баланса» включает в себя все торговые транзакции (закрытые профитные и убыточные сделки) и неторговые операции.

Как определить баланс на Форекс

Узнать, что такое баланс на Форекс можно в финансовом отчете, который присылает брокер. Сумма включает в себя:

• деньги, лежащие на депозите;
• результаты всех закрытых сделок;
• снятие денег и пополнение счета;
• брокерские комиссионные.

Суммы снятия и убыточных сделок выражаются отрицательными цифрами. В ежедневном отчете отражается количество прибыльных и убыточных сделок и максимальная просадка – сумма наибольшего убытка.

Линия баланса продажи

Открытие короткой позиции (рынок выше баланса):

• график читается справа налево;
• минимумы принимаются во внимание исключительно для поиска сигналов на продажу;
• отправная точка – базовая свеча. Ее необходимо определить для начала. Для этого находим свечу с наиболее высоким показателем минимума. Далее ищем два других минимума для того, чтобы открывать короткую позицию.

Сигналы на открытие короткой позиции (рынок ниже баланса):

• график читается справа налево;
• минимумы принимаются во внимание только в случае поиска сигналов на открытие короткой позиции;
• в качестве отправной точки рассматривается базовая свеча. Ее необходимо определить. Для этого находится свеча с самым маленьким значением минимума. Затем, для входа в рынок находится новый минимум.

Отличия эквити от баланса счета на Форекс

Многие начинающие трейдеры не понимают, что такое баланс на Форекс и чем он отличается от эквити.

При подсчете баланса учитываются только закрытые сделки. В сумму не входят «висящие» у трейдера открытые позиции, а также залоговые средства (маржа).

Счет эквити

Соотношение эквити и баланса на Форекс могут равными, если:

• на текущий момент нет открытых сделок;
• суммарные прибыль и убыток по открытым позициям равны нулю.

Сумма баланса увеличивается после прибыльной сделки и уменьшается после убыточной. Эквити может быть меньше баланса, если:

• есть открытые сделки с сильной просадкой;
• прибыль не покрывает размера своп и комиссионных брокера.

Таким образом, на рынке Форекс баланс – более статичное понятие. Оно учитывает только закрытые позиции и совершенные операции. Эквити отличается динамичностью и включает все изменения, в т.ч. открытые сделки.

Торговля в различных зонах с помощью сигналов линии баланса

После того как вы изучили всю вышеописанную информацию, можно добавлять определенные факторы, которые несколько усложняют работу. Именно благодаря такому усложнению прибыль от сделок стремительно вырастает. Эти факторы можно назвать фильтрами.

В качестве первого такого фильтра будет использоваться индикатор Аллигатор. Вне зависимости от полученного сигнала, реагировать следует только на такой, который сформирован вне пределов «пасти» Аллигатора. Направление движение должно указывать на то, что этот сигнал будет оставаться вне пределов пасти.

Второй фильтр – это зона, в которой находится цена. Если она красная, но цена находится выше баланса, и мы хотим открыть длинную позицию, необходимо определить отправную свечу, а также две других свечи, у которых более высокие максимальные значения.

В другой ситуации, когда цена находится выше баланса и в зеленой зоне, а мы ищем возможность для открытия короткой позиции, на требуется найти четыре более низких минимума. Для того чтобы искать сигналы на покупку в красной или продажу в зеленой зонах, требуется удвоить требования к сигналам.

Рыночное равновесие

Итак, рыночная кривая спроса описывает поведение покупателей, а рыночная кривая предложения поведение производителей относительно конкретного товара. Их совмещение в одном рыночном пространстве и характеризует рынок этого товара (см. рис. 5.4.1.).

Рис. 5.4.1. Рыночное равновесие

Точка пересечения кривых Е0 (equilibrium – англ.) называется рыночным равновесием (оптимумом), которое имеет равновесную цену – Р0 и равновесное количество – Q0.

Рыночное равновесие – это такое состояние рынка, когда желания и возможности продавцов и покупателей относительно цены и количества продукта совпадают полностью. Для равновесного состояния рынка характерно отсутствие у продавцов и покупателей стимулов к изменению существующего положения, однако оно может быть нарушено извне.

Цена по которой товар реально продается и покупается называется рыночной, и она необязательно совпадает с равновесной, а следовательно не совпадают и равновесный и реальный объемы продаж. В этом случае возможны 2 состояния рынка: перепроизводства, когда рынок находится выше точки равновесия и дефицита, когда он расположен ниже точки равновесия (см. рис. 5.4.2.).

Рис.5.4.2. Дефицит и перепроизводство

Рыночное равновесие по своей природе нестабильно, т.к. рыночные условия его определяющие постоянно изменяются, вызывая колебания спроса и предложения. Результатом этих колебаний является восстановление равновесия на прежнем или новом уровне. Нарушение рыночного равновесия может перейти в двух случаях: либо при отклонении рыночной цены от равновесной, либо при изменении неценовых факторов спроса и предложения.

1-ый случай. Цене присуща уравновешивающая функция. Если рыночная цена по какой-либо причине оказалась выше равновесной (см. рис. 5.4.3.)

Рис. 5.4.3. Уравновешивающая функция цены

(P1>P0), то объем спроса Qd1 будет меньше равновесного Q0, а число желающих продать по этой цене увеличится, в результате чего реальный объем продаж Qs1 превышает равновесный Q0. Наглядно видимое превышение объема предложения над объемом спроса приведет к затовариванию рынка. (Qs1-Qd1). Чтобы избавиться от излишков товара продавцы начнут снижать цену, а производители сокращать производство. По мере снижения рыночной цены начнут активизироваться покупатели, предъявляя все больший спрос на товар. Это будет продолжаться до тех пор, пока излишек товаров не исчезнет и на рынке таким образом снова восстановится равновесие.

В противоположной ситуации, т.е. если рыночная цена P2 ниже равновесной P0, возникает дефицит. Желающих купить дешевый товар станет больше и объем спроса достигнет Qd2. Напротив, количество же продавцов сократится и предложение будет равно Qs2, в результате Qd2 > Qs2. Ориентируясь на активный спрос продавцы начнут поднимать цены. Оживятся производители, расширяя выпуск, а с другой стороны рост цены будет сокращать избыточный спрос. В результате этих процессов рынок также вернется к прежнему равновесному состоянию.

2-ой случай. В результате изменения неценовых факторов спроса и предложения равновесие устанавливается на новом уровне. Возможны 3 ситуации.

а). Изменение только неценовых факторов спроса. Например, товар стал модным, поэтому спрос на него возрос. Это приведет к сдвигу кривой спроса вверх – вправо (см. рис.5.4.4.).

Рис. 5.4.4. Эффект сдвига кривой спроса

Конкретно речь идет о том, что возрос объем требуемых товаров данного вида при каждом уровне цен. Активный спрос простимулирует повышение цены и расширение выпуска. Одновременно по мере роста цены активность спроса будет падать. Это будет продолжаться до тех пор, пока система не придет в новое равновесное состояние Е1. Эффект, полученный от такого сдвига кривой спроса, будет заключаться в одновременном росте цены P1 > P0 и увеличении объема продаж Q1< Q0. Обратная реакция рынка будет наблюдаться при сдвиге кривой спроса вниз и влево.

б). Изменение только неценовых факторов предложения. Например, произошло удорожание сырья. Затраты на производство продукции возрастут. Для покрытия возросших издержек производители повысят цены (см. рис. 5.4.5.),

Рис. 5.4.5. Эффект сдвига кривой предложения

которые в свою очередь приведут к сокращению спроса. В результате на рынке возникнет новое равновесное состояние, характеризующееся более высокой ценой (P1>P0) и меньшим равновесным количеством (Q10).

Обратная ситуация будет наблюдаться при снижении цен на ресурсы.

в). Изменение неценовых факторов спроса и предложения приводит к одновременному сдвигу кривых спроса и предложения, причем их влияние может быть либо противоположным, либо однонаправленным, т.е. вариантов может быть несколько. Рассмотрим один из них, более сложный, когда под воздействием неценовых факторов спрос растет, а предложение падает, например, товар стал модным, но цены на ресурсы для его производства выросли. Эта ситуация приведет к тому, что кривая спроса сдвинется вверх-вправо, а кривая предложения вверх-влево (см. рис. 5.4.6.).

Рис. 5.4.6. Эффект одновременного сдвига кривых спроса и предложения

Активный спрос и рост цен на ресурсы вызовет однозначно рост равновесной цены (Р1> Р0). Равновесное же количество может увеличиться, сократиться или же остаться прежним (как в нашем примере), это зависит от того какой из неценовых факторов действует сильнее мода или цены на ресурсы, либо же они уравновешивают друг друга как в данном случае (Q0=Q1).

Способность рынка возвращаться в утраченное равновесие называется устойчивостью рыночного равновесия. Это означает, что изменение любых факторов на рынке, вызывающее нарушение рыночного равновесия, активизирует силы, обеспечивающие восстановление этого состояния. Устойчивость рыночного равновесия определяется рядом обстоятельств, но в первую очередь типом рыночной структуры.

Устойчивость рыночного равновесия важный аспект теоретических исследований, поскольку позволяет решить наиважнейшую проблему о степени государственного вмешательства в ход экономического развития.

Похожие работы

• Рыночное равновесие и равновесная цена
• Рыночное равновесие и его характеристика (Вариант 9)
• Рыночное равновесие (Вариант №9)
• Рыночное равновесие и его характеристика. Равновесная цена, ее изменение и последствия для рынка
• Рыночное равновесие
• Рыночное равновесие
• Рынок и рыночные процессы
• Рыночные процессы их место и роль в микроэкономике
• Рыночное равновесие (избыток и дефицит)
• Рынок и рыночные процессы
• Рыночное равновесие (спрос и предложение)
• Рыночное равновесие

Условия возникновения

Рыночное равновесие появляется не абы как. Экономист Л. Вальрас считал, что все взаимосвязано: субъекты, производители, объем товара, спроса, цены, предложение. В результате рынок как бы «нащупывает» равновесное состояние. Однако сам механизм этого «нащупывания» Вальрас так и не раскрыл.

Фрэнсис Эджуорт предложил другое объяснение условий наступления равновесия экономики. Согласно его позиции, при заключении сделки все контракты учитывают вариант ее перезаключения или вообще расторжения. Это происходит потому, что состояние рынка неравновесно. При равновесных ценах сделки не нуждаются в перезаключении, и наступает оплата всех ранее заключенных контрактов. Однако теория ирландского экономиста оторвана от жизни. В реальности никто не знает, не владеет полной информацией о рынке, потому и сделки перезаключаются.

В более поздних теория и концепциях, уже XX веке, возникает идея, что равновесие экономической системы зависит во многом от координации экономической деятельности и распространения информации. Вот к примеру, появилась идея создания седьмого айфона. Но никто об этом пока не знает: ни какие функции у него появятся, ни какие будут характеристики.

В итоге возникает всплеск ожиданий и, следовательно, дикий спрос на этот товар. Поэтому в первые дни после начала продаж айфон себе можно взять только не меньше чем за «сотку». В дальнейшем же все узнают, что нового в айфоне всего ничего и поэтому спрос снижается, как и цена. Так что пока не будет глобальной координации экономической деятельности будет и неравновесие рыночной системы. Как-то так.

Согласно современным концепциям, рыночное равновесие возможно при координации деятельности следующих субъектов:

1. производителя, представляющего совокупность нефинансовых коммерческих организаций;
2. банка, представляющего совокупность финансовых коммерческихорганизаций;
3. населения, представляющего физические лица – потребителей и наемных работников;
4. собственника, представляющего потребителей и наемных работников;
5. торговца, как чистого посредника между потребителями, производителями, экспортером и импортером;
6. государства, деятельность которого может быть представлена Центральным банком;
7. экспортера;
8. импортера.

Как бы там ни было, тема это щекотливая, и по сей день нет единого представления о равновесии в экономике. Скорее всего это такой же идеальный тип по Максу Веберу, как и остальные теоретические конструкты. Если будут вопросы, задавайте в комментах